检索结果-内蒙古大学图书馆

系统科学与数学 2013年第3期33卷 309-321页

作者：刘金良南京财经大学应用数学学院南京210046

讨论了一类含有随机传感器和执行器故障的T-S模糊离散系统可靠性控制问题.每个传感器和执行器的故障都是随机出现的,它失真的概率用两个不相关的满足一定概率分布的随机变量来表示.其中,随机传感器和执行器故障用两个不相关的随机矩阵... 详细信息

讨论了一类含有随机传感器和执行器故障的T-S模糊离散系统可靠性控制问题.每个传感器和执行器的故障都是随机出现的,它失真的概率用两个不相关的满足一定概率分布的随机变量来表示.其中,随机传感器和执行器故障用两个不相关的随机矩阵来表示,基于随机感器和执行器故障建立新的数学模型,运用李亚普诺夫泛函理论和线性矩阵不等式技术设计其可靠性控制器,最后通过仿真验证所提方法的有效性.

关键词：可靠性控制模糊系统概率性失真离散系统

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具有函数纵向尺度因子的分形插值函数的分析特性

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数学学报（中文版） 2011年第1期54卷 147-158页

作者：王宏勇樊昭磊南京财经大学应用数学学院南京210046

研究一类具有函数纵向尺度因子的分形插值函数的光滑性、稳定性和敏感性等分析特性.给出了这类分形插值函数的光滑性结果,证明了它们的稳定性.同时,考虑这类分形插值函数及其矩量的敏感性问题,证明了当生成这类分形插值函数的迭代函数... 详细信息

研究一类具有函数纵向尺度因子的分形插值函数的光滑性、稳定性和敏感性等分析特性.给出了这类分形插值函数的光滑性结果,证明了它们的稳定性.同时,考虑这类分形插值函数及其矩量的敏感性问题,证明了当生成这类分形插值函数的迭代函数系有小的扰动时,相应的分形插值函数及其矩量也有小的扰动,给出了相应扰动误差的上估计.

关键词：分形插值函数迭代函数系光滑性稳定性敏感性

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关于两总体均值差的一种半参数假设检验方法

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中国科学：数学 2012年第7期42卷 671-679页

作者：万树文方芳南京财经大学应用数学学院南京210046

近年来,已有一些在半参数密度函数比模型下建立半参数统计分析方法的报道,这些方法往往比参数方法稳健,比非参数方法有效.在本文里,我们提出一种半参数的假设检验方法用于对两总体均值差进行假设检验.该方法主要建立在对两总体均值差进... 详细信息

近年来,已有一些在半参数密度函数比模型下建立半参数统计分析方法的报道,这些方法往往比参数方法稳健,比非参数方法有效.在本文里,我们提出一种半参数的假设检验方法用于对两总体均值差进行假设检验.该方法主要建立在对两总体均值差进行半参数估计的基础上.我们报告了一些理论和统计模拟的结果,得出该方法在数据符合正态性假设时,比常用的参数和非参数方法略好;而在数据不符合正态性假设时,它的优势就非常明显.我们还将提出的方法用到了两组真实数据的分析上.

关键词：密度函数比模型经验似然假设检验半参数统计学两样本t检验

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马尔可夫交换Levy过程的最小熵鞅测度

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数学年刊（A辑） 2010年第5期31卷 549-556页

作者：宋瑞丽王波南京财经大学应用数学学院南京210046

研究了由马尔可夫交换Levy过程的随机指数所驱动的风险资产的期权定价问题,即市场的利率、风险资产的波动率以及N个状态的补偿子都依赖于不可观的经济状态,而这些经济状态服从于一个连续时间的隐马氏链模型.一般地,由马尔可夫交换Levy... 详细信息

研究了由马尔可夫交换Levy过程的随机指数所驱动的风险资产的期权定价问题,即市场的利率、风险资产的波动率以及N个状态的补偿子都依赖于不可观的经济状态,而这些经济状态服从于一个连续时间的隐马氏链模型.一般地,由马尔可夫交换Levy过程的随机指数所描述的市场是不完备的,因此,鞅测度不是唯一的.通过采用状态转换Esscher变换来确定等价鞅测度,并且证明了所得到的定价测度就是最小熵鞅测度.

关键词：状态转换Esscher变换 Levy过程隐马氏链模型最小熵鞅测度

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一种半参数ROc曲面估计方法

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应用数学学报 2013年第4期36卷 698-708页

作者：万树文南京财经大学应用数学学院南京210046

ROC曲面是诊断医学统计学里评估有多类诊断结果的诊断测试方法准确性的一个重要工具,也是近年来的一个研究热点.本文提出一种半参数的ROC曲面估计方法.该方法可以借助于许多统计软件里的逻辑斯蒂回归程序进行计算,所以它的实施较为方便... 详细信息

ROC曲面是诊断医学统计学里评估有多类诊断结果的诊断测试方法准确性的一个重要工具,也是近年来的一个研究热点.本文提出一种半参数的ROC曲面估计方法.该方法可以借助于许多统计软件里的逻辑斯蒂回归程序进行计算,所以它的实施较为方便.相关统计模拟显示,本文提出的方法与传统的非参数方法相比,有效性得到了显著提高.而与参数方法相比,当参数模型假设是正确时仍比参数方法有略高的有效性;而当参数模型假设不正确时,本文提出的半参数方法明显优于参数方法.

关键词：密度函数比模型经验似然逻辑斯蒂回归模型 ROC曲线 ROC曲面

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马尔可夫调制的几何布朗运动的最小熵鞅测度(英文)

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应用概率统计 2013年第2期29卷 179-187页

作者：王波宋瑞丽南京财经大学应用数学学院南京210023

本文中,我们考虑风险资产由马尔可夫调制的几何布朗运动驱动的期权定价问题.在此模型中,市场参数如市场利率、升值幅度和风险资产的波动率都依赖于不可观的经济状态,而这些经济状态是由连续时间隐马尔可夫链来描述.由马尔可夫调制的几... 详细信息

本文中,我们考虑风险资产由马尔可夫调制的几何布朗运动驱动的期权定价问题.在此模型中,市场参数如市场利率、升值幅度和风险资产的波动率都依赖于不可观的经济状态,而这些经济状态是由连续时间隐马尔可夫链来描述.由马尔可夫调制的几何布朗运动描述的市场一般不是完备的,因此鞅测度不唯一.我们采用最小熵鞅测度作为马尔可夫调制的几何布朗运动模型的适宜的鞅测度,并且得到了一般意义上的最小熵鞅测度.

关键词：几何布朗运动隐马尔可夫链模型最小熵鞅测度

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Girsanov变换下的Revuz测度(英文)