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计量经济学报 2025年第1期5卷 171-196页

作者：朱梦晨韩晓祎李木易厦门大学经济学院厦门361005 计量经济学教育部重点实验室(厦门大学) 厦门361005 厦门大学王亚南经济研究院厦门361005 福建省统计科学重点实验室厦门361005

目前研究宏观产业政策影响微观企业创新的文献通常假设企业的决策是独立的.然而,本文通过引入空间自回归模型,探讨了《高新技术企业认定管理办法(2008)》这一产业政策对地区企业研发创新行为的影响,并关注创新的同群效应及其异质性.研... 详细信息

目前研究宏观产业政策影响微观企业创新的文献通常假设企业的决策是独立的.然而,本文通过引入空间自回归模型,探讨了《高新技术企业认定管理办法(2008)》这一产业政策对地区企业研发创新行为的影响,并关注创新的同群效应及其异质性.研究发现,受到政策扶持的企业倾向于模仿区域内其他受扶持企业的创新行为,体现出正向的创新同群效应.这种模仿行为的目的是为了维持或提升企业在市场中的相对竞争地位.相比之下,未受政策扶持的企业并未表现出这种正向的同群效应.在这些企业中,融资约束较大的企业会积极参考同伴的创新活动,以降低决策过程中的信息成本.相反,融资约束较小的非扶持企业由于与同群企业在产品或要素市场上存在竞争关系,可能会表现出负向的竞争挤出的同群效应.本文的结论从创新同群效应的视角,丰富了关于政策影响的研究.通过揭示企业间同群效应和互动行为的异质性,本文强调了不同企业在不同场景下行为模式的差异,这些发现对于政策制定者根据企业类型精准施策具有重要启示.

关键词：企业创新同群效应产业政策空间自回归模型

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污染信息公开与公众的回应——来自房地产市场的证据

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经济学（季刊） 2024年第1期24卷 154-171页

作者：蒙莉娜余华义陈琦悦计量经济学教育部重点实验室(厦门大学) 厦门大学经济学院经济研究所与王亚南经济研究院福建省统计科学重点实验室(厦门大学) 中国人民大学公共管理学院土地管理系中国工商银行业务研发中心

本文选取2009—2018年间中国20座城市5 000个住宅小区的交易数据,探讨污染信息公开对周围住宅小区房价的影响。结果发现污染信息披露后公众显著降低了对污染企业周边住宅的支付意愿,不同的污染类型对交易价格造成的影响有较大差异。进... 详细信息

本文选取2009—2018年间中国20座城市5 000个住宅小区的交易数据,探讨污染信息公开对周围住宅小区房价的影响。结果发现污染信息披露后公众显著降低了对污染企业周边住宅的支付意愿,不同的污染类型对交易价格造成的影响有较大差异。进一步的机制分析表明由于污名效应的存在,公众对退出企业附近小区环境的支付意愿仍持续下降。本文扩展了污染信息公开而非环境质量本身如何影响市场支付意愿的研究,为政府评估污染信息公开效应提供了的证据。

关键词：污染信息公开房地产市场污名效应

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高频数据是否能改善股票价格预测?——基于函数型数据的实证研究

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计量经济学报 2021年第2期1卷 426-436页

作者：陈海强陈丽琼李迎星罗祥夫厦门大学王亚南经济研究院厦门361005 计量经济学教育部重点实验室(厦门大学) 厦门361005 厦门大学经济学院统计系厦门361005 福建省统计科学重点实验室(厦门大学) 厦门361005

股票价格预测一直是学术界和投资者关注的一个重要问题,但由于股票价格走势非常复杂,同时取决于宏观经济环境、个股基本面和投资者情绪等诸多因素,寻找一个合适的模型来准确预测股票价格极具挑战性.传统时间序列预测模型往往基于日度、... 详细信息

股票价格预测一直是学术界和投资者关注的一个重要问题,但由于股票价格走势非常复杂,同时取决于宏观经济环境、个股基本面和投资者情绪等诸多因素,寻找一个合适的模型来准确预测股票价格极具挑战性.传统时间序列预测模型往往基于日度、周度或月度历史数据对股价走势进行预测,但是预测效果一般.近年来,随着金融市场的飞速发展,借助现代信息收集技术,我们可以收集到时间间隔很小的高频交易数据,而高频数据包含大量低频交易数据之外的信息,因此有可能改善股价预测.本文基于非参数函数型数据分析方法从高频交易数据中提取预测因子,并与传统时间序列预测模型构成混合预测模型来对股价走势进行预测.我们的模型对高频预测因子的构造不作任何参数形式的设定,从而具有很高的灵活性.实证研究方面,我们将模型用于预测沪深300指数,分析结果表明,基于高频数据的新预测模型较之传统时间序列模型在预测表现上有显著改善,说明高频交易数据的确有助于改善短期股价预测.

关键词：股价预测高频数据函数型数据分析非参数方法

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政府换届周期对城市空间扩张的影响

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世界经济 2021年第4期44卷 178-200页

作者：石光岳阳张过国务院发展研究中心金融研究所计量经济学教育部重点实验室(厦门大学) 厦门大学经济学院经济研究所厦门大学王亚南经济研究院福建省统计科学重点实验室(厦门大学) 武汉大学测绘遥感信息工程国家重点实验室

本文研究了地方官员换届周期对城市蔓延的长期影响。动态公共品投资模型分析的结果表明,换届周期影响了政府在公共品投资决策中对长短期收益和成本的权衡,造成公共品投入和地方债务的周期性变化,并导致均衡条件下过高的公共品投入及较... 详细信息

本文研究了地方官员换届周期对城市蔓延的长期影响。动态公共品投资模型分析的结果表明,换届周期影响了政府在公共品投资决策中对长短期收益和成本的权衡,造成公共品投入和地方债务的周期性变化,并导致均衡条件下过高的公共品投入及较低的总产出。本文基于卫星夜间灯光遥感影像,构造了1992-2012年279个城市的空间扩张速度和跳跃性指标,并结合政府债务数据,度量了换届周期对城市扩张的影响。结果表明,新市委书记上任后,城市夜光面积年均增长率达到1%,官员换届使得城市跳跃式扩张概率提高15%-36%,而任期的不确定性会增强城市扩张跳跃性,其代价是推动了地方债务增长,降低了城市未来增长的可持续性,挤出了科技教育等财政支出。中央政府应重视完善官员任期制度,引导合理预期,减少行为短视化和政策不延续。

关键词：夜间灯光遥感换届周期城市蔓延政府债务

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统筹层次提高如何影响社保基金收支——委托—代理视角下的经验证据

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经济研究 2020年第11期55卷 101-120页

作者：朱恒鹏岳阳林振翮中国社会科学院经济研究所 100836 中国社会科学院大学经济学院 100836 计量经济学教育部重点实验室(厦门大学) 361005 厦门大学经济学院经济研究所与王亚南经济研究院福建省统计科学重点实验室(厦门大学) 361005 香港中文大学经济学系

提高社保统筹层次能增强社会保险的风险分担能力,但也会对社保收支造成一些负面影响。本文使用社保收支动态契约模型证明,尽管委托—代理问题降低了基层政府基金征缴积极性,但只要上级政府信息获取能力超过一定临界值,提高统筹层次可以... 详细信息

提高社保统筹层次能增强社会保险的风险分担能力,但也会对社保收支造成一些负面影响。本文使用社保收支动态契约模型证明,尽管委托—代理问题降低了基层政府基金征缴积极性,但只要上级政府信息获取能力超过一定临界值,提高统筹层次可以通过地区间风险分担提升全社会福利,实现次优结果。在实证部分,本文分别基于省级和市级层面社保数据,分析提高统筹层次对于城镇职工养老保险和医疗保险收支的影响。实证结果支持理论模型预测,市级统筹转向省级统筹会降低养老保险和医疗保险基金收入,但对支出没有显著影响。此外,本文利用市级层面数据验证了统筹层级安排影响地方政府可支配财力的一种独特机制的存在及其普遍性,即地方统筹使得地方政府可以将专款专用的社保(滚存)基金存款通过银行转化为地方政府贷款,显著扩大了地方政府可支配财力,说明提高统筹层次对基金收支影响不仅仅来自委托—代理问题,亦来自地方政府的这一独特融资机制。本文还进一步指出研究者和决策者应该关注中国提高社保统筹层次的总体影响。

关键词：省级统筹城镇职工养老保险城镇职工医疗保险委托—代理问题城投债

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动态混合HGARCH模型的估计和预测

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管理科学学报 2020年第5期23卷 1-12页

作者：李木易方颖厦门大学教育部计量经济学重点实验室厦门 361005 厦门大学王亚南经济研究院与经济学院厦门 361005 厦门大学福建省统计科学重点实验室厦门 361005

在GARCH模型框架下,提出过新的双曲GARCH形式(记为HGARCH),不仅与HY-GARCH模型一样可以同时刻画波动的强烈振幅和长记忆衰减两个性质,并且较之HY-GARCH模型,有更简单的条件方差非负约束条件.然而,当时间序列较长时,用单一参数结构不能... 详细信息

在GARCH模型框架下,提出过新的双曲GARCH形式(记为HGARCH),不仅与HY-GARCH模型一样可以同时刻画波动的强烈振幅和长记忆衰减两个性质,并且较之HY-GARCH模型,有更简单的条件方差非负约束条件.然而,当时间序列较长时,用单一参数结构不能充分捕捉可能发生的结构变化.为此,提出新的动态混合HGARCH模型(DM-HGARCH),使之可以同时拥有协方差平稳、长记忆和结构变化3个特性.讨论了新模型的弱平稳解存在条件,利用EM算法进行参数估计,并且用蒙特卡罗模拟给出估计在有限样本下的表现.最后将该模型分别用于1995年~2014年中国上证指数和美国标普500指数的日波动率建模.结果表明,在给定样本期间内,动态混合HGARCH模型(DM-HGARCH)对标普500指数有更好的样本内拟合和样本外预测表现.

关键词：动态混合长记忆波动率双曲GARCH模型 EM算法

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开放、市场整合与经济空间变迁:基于近代中国开埠的证据

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世界经济 2019年第9期42卷 27-51页

作者：李嘉楠代谦庄嘉霖厦门大学经济学院厦门大学王亚南经济研究院计量经济学教育部重点实验室(厦门大学) 中南财经政法大学经济学院厦门大学经济学院福建省厦门市思明区厦门大学经济学院 361005

对外开放是否有利于国内市场整合是学界关注的热点。本文以19世纪中国被迫开埠作为开放的准自然实验,发现开放不仅促进了国内市场整合,而且影响了近代中国的经济空间变迁。通过分析1818-1910年中国南方104个府的上等米月度价格,我们发... 详细信息

对外开放是否有利于国内市场整合是学界关注的热点。本文以19世纪中国被迫开埠作为开放的准自然实验,发现开放不仅促进了国内市场整合,而且影响了近代中国的经济空间变迁。通过分析1818-1910年中国南方104个府的上等米月度价格,我们发现口岸开埠显著促进了各府与周边地区的市场整合,设立租界的口岸具有更强的市场整合促进效应;沿海地区市场整合受开埠的促进效应更明显。以上结论在考虑不同邻近口岸开埠、贸易产品特征、市场空间范围及样本选择性偏误后保持稳健。本文进一步以清代常关分布作为近代出口贸易的工具变量,发现出口贸易规模增长能够促进国内市场整合,扩大国内市场规模,并促使更多企业进入市场,尤其是对沿海地区。

关键词：对外开放通商口岸市场整合经济空间变迁

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融资约束抑制技术效率提升吗?——基于制造业微观数据的实证研究

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金融研究 2015年第10期 148-162页

作者：陈海强韩乾吴锴厦门大学王亚南经济研究院/教育部计量经济学重点实验室/福建省统计科学重点实验室福建厦门361005 美国康奈尔大学应用经济与管理学院伊萨卡14850

本文利用我国制造业上市公司2004-2009年面板数据研究融资约束对企业技术效率提升的影响。通过对传统衡量融资约束的指标(公司规模、杠杆率和公司年龄)及依据投资-现金流敏感性模型估计的融资约束变量进行分析,发现融资约束对于公司技... 详细信息

本文利用我国制造业上市公司2004-2009年面板数据研究融资约束对企业技术效率提升的影响。通过对传统衡量融资约束的指标(公司规模、杠杆率和公司年龄)及依据投资-现金流敏感性模型估计的融资约束变量进行分析,发现融资约束对于公司技术效率的提高具有显著抑制作用。采用自然实验缓解内生性问题后得出了相同的结论。此外,与国有上市公司相比,融资约束的缓解对于民营上市公司技术效率的提升起到更大程度的促进作用。本文结果表明,降低资本及信贷市场的信息不对称性,解决中小企业广泛面临的融资约束,对提高企业技术效率,促进国内产业转型升级具有重要意义。

关键词：技术效率融资约束随机前沿

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半参数STAR模型的估计及应用

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系统工程理论与实践 2014年第2期34卷 273-281页

作者：蔡楠方颖东北财经大学财政税务学院大连116025 厦门大学王亚南经济研究院厦门大学计量经济学教育部重点实验室福建省统计科学重点实验室厦门361005

文中首次提出了一个新的STAR模型,在保留了转换函数的前提下,让转换变量以非参数的形式进入转换函数,从而有效减少了模型误设的风险,提高了样本内拟合和样本外预测的能力.蒙特卡罗实验的结果显示半参数STAR模型的有限样本拟合结果令人满... 详细信息

文中首次提出了一个新的STAR模型,在保留了转换函数的前提下,让转换变量以非参数的形式进入转换函数,从而有效减少了模型误设的风险,提高了样本内拟合和样本外预测的能力.蒙特卡罗实验的结果显示半参数STAR模型的有限样本拟合结果令人满意.利用1994年1月到2012年7月的人民币实际有效汇率月度数据,将半参数STAR模型和随机游走模型、自回归模型、门限自回归模型、平滑转换自回归模型和人工神经网络模型的样本外预测能力进行比较,结果显示半参数STAR模型在样本外预测能力上具有显著优势.

关键词： STAR模型半参数估计样本外预测

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空间滞后模型的稳健检验

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系统工程理论与实践 2012年第1期32卷 76-82页

作者：张进峰方颖山东大学经济研究院济南250100 厦门大学王亚南经济研究院厦门361005 教育部计量经济学重点实验室(厦门大学) 厦门361005 福建省统计科学重点实验室厦门361005

针对现有空间滞后模型检验存在的问题,首先用矩估计方法得到空间误差参数的一致估计量,然后以局部稳健检验方法为理论基础,构造稳健检验统计量.该方法既成功回避了采用极大似然估计法构造检验统计量时遇到的繁琐计算问题,又有效解决了... 详细信息

针对现有空间滞后模型检验存在的问题,首先用矩估计方法得到空间误差参数的一致估计量,然后以局部稳健检验方法为理论基础,构造稳健检验统计量.该方法既成功回避了采用极大似然估计法构造检验统计量时遇到的繁琐计算问题,又有效解决了现有局部稳健检验方法适用范围受限的缺陷.同时,相对于直接采用矩估计法构造检验统计量的方法,该方法也有明显优势.蒙特卡罗模拟的结果支持上述论断.

关键词：空间滞后模型极大似然估计矩估计稳健检验

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