检索结果-内蒙古大学图书馆

管理科学学报 2019年第9期22卷 12-38页

作者：周颖刚程欣王艺明厦门大学宏观经济研究中心厦门361005 计量经济学教育部重点实验室(厦门大学) 厦门361005 厦门大学经济学院厦门361005 厦门大学王亚南经济研究院厦门361005

本研究运用网络分析的计量模型构造了G20经济体货币汇率间相互影响的动态网络,并从网络重要性这一新的角度构造了人民币国际影响力指数,指数衡量了人民币汇率带动其它货币汇率同向变动的能力.2005年汇改以来,人民币的国际影响力越来越大... 详细信息

本研究运用网络分析的计量模型构造了G20经济体货币汇率间相互影响的动态网络,并从网络重要性这一新的角度构造了人民币国际影响力指数,指数衡量了人民币汇率带动其它货币汇率同向变动的能力.2005年汇改以来,人民币的国际影响力越来越大.这一方面得益于人民币的市场化改革和人民币汇率的相对稳定,另一方面也得益于中国不断增长的对外贸易、投资以及较高的利差.

关键词：人民币汇率溢出效应金融网络向量自回归广义脉冲响应

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动态混合HGARCH模型的估计和预测

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管理科学学报 2020年第5期23卷 1-12页

作者：李木易方颖厦门大学教育部计量经济学重点实验室厦门 361005 厦门大学王亚南经济研究院与经济学院厦门 361005 厦门大学福建省统计科学重点实验室厦门 361005

在GARCH模型框架下,提出过新的双曲GARCH形式(记为HGARCH),不仅与HY-GARCH模型一样可以同时刻画波动的强烈振幅和长记忆衰减两个性质,并且较之HY-GARCH模型,有更简单的条件方差非负约束条件.然而,当时间序列较长时,用单一参数结构不能... 详细信息

在GARCH模型框架下,提出过新的双曲GARCH形式(记为HGARCH),不仅与HY-GARCH模型一样可以同时刻画波动的强烈振幅和长记忆衰减两个性质,并且较之HY-GARCH模型,有更简单的条件方差非负约束条件.然而,当时间序列较长时,用单一参数结构不能充分捕捉可能发生的结构变化.为此,提出新的动态混合HGARCH模型(DM-HGARCH),使之可以同时拥有协方差平稳、长记忆和结构变化3个特性.讨论了新模型的弱平稳解存在条件,利用EM算法进行参数估计,并且用蒙特卡罗模拟给出估计在有限样本下的表现.最后将该模型分别用于1995年~2014年中国上证指数和美国标普500指数的日波动率建模.结果表明,在给定样本期间内,动态混合HGARCH模型(DM-HGARCH)对标普500指数有更好的样本内拟合和样本外预测表现.

关键词：动态混合长记忆波动率双曲GARCH模型 EM算法

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高房价挤出了谁?——基于中国流动人口的微观视角

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经济研究 2019年第9期54卷 106-122页

作者：周颖刚蒙莉娜卢琪厦门大学宏观经济研究中心计量经济学教育部重点实验室(厦门大学) 厦门大学经济学院与王亚南经济研究院 361005 厦门大学经济学院 361005

本文基于2014-2016年中国流动人口动态监测调查数据,考察已经"进入"城市的劳动力家庭是否"住下来",从个人层面研究房价如何影响劳动力家庭的居住决策,发现高房价会增强劳动力家庭的流动意愿,特别是挤出那些没有购... 详细信息

本文基于2014-2016年中国流动人口动态监测调查数据,考察已经"进入"城市的劳动力家庭是否"住下来",从个人层面研究房价如何影响劳动力家庭的居住决策,发现高房价会增强劳动力家庭的流动意愿,特别是挤出那些没有购房的、高技能水平的劳动力。尽管公共服务对高房价有负向调节作用,挤出效应在大城市表现得尤为显著。进一步地,打算继续流动的劳动力选择流向已购房产所在地的概率更大,而住房的财富效应使得劳动力更倾向于流向其他城市,特别是省会级及以上城市。

关键词：高房价挤出效应公共服务居住决策劳动力

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开放、市场整合与经济空间变迁:基于近代中国开埠的证据

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世界经济 2019年第9期42卷 27-51页

作者：李嘉楠代谦庄嘉霖厦门大学经济学院厦门大学王亚南经济研究院计量经济学教育部重点实验室(厦门大学) 中南财经政法大学经济学院厦门大学经济学院福建省厦门市思明区厦门大学经济学院 361005

对外开放是否有利于国内市场整合是学界关注的热点。本文以19世纪中国被迫开埠作为开放的准自然实验,发现开放不仅促进了国内市场整合,而且影响了近代中国的经济空间变迁。通过分析1818-1910年中国南方104个府的上等米月度价格,我们发... 详细信息

对外开放是否有利于国内市场整合是学界关注的热点。本文以19世纪中国被迫开埠作为开放的准自然实验,发现开放不仅促进了国内市场整合,而且影响了近代中国的经济空间变迁。通过分析1818-1910年中国南方104个府的上等米月度价格,我们发现口岸开埠显著促进了各府与周边地区的市场整合,设立租界的口岸具有更强的市场整合促进效应;沿海地区市场整合受开埠的促进效应更明显。以上结论在考虑不同邻近口岸开埠、贸易产品特征、市场空间范围及样本选择性偏误后保持稳健。本文进一步以清代常关分布作为近代出口贸易的工具变量,发现出口贸易规模增长能够促进国内市场整合,扩大国内市场规模,并促使更多企业进入市场,尤其是对沿海地区。

关键词：对外开放通商口岸市场整合经济空间变迁

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中国入世与出口增长:关于关税不确定性影响的再检验

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经济学（季刊） 2019年第2期18卷 721-748页

作者：王璐航首陈霄厦门大学王亚南经济研究院厦门大学经济学院国际经济与贸易系厦门大学"计量经济学"教育部重点实验室湖南师范大学商学院

近期一些文献发现以潜在关税上升空间衡量的关税不确定性的下降对中国加入WTO之后的出口有显著的促进作用。本文利用多重差分的方法在更加宽松的回归模型设定下对这一结论的稳健性进行检验。我们发现,在有效控制纺织品和服装出口配额取... 详细信息

近期一些文献发现以潜在关税上升空间衡量的关税不确定性的下降对中国加入WTO之后的出口有显著的促进作用。本文利用多重差分的方法在更加宽松的回归模型设定下对这一结论的稳健性进行检验。我们发现,在有效控制纺织品和服装出口配额取消的异质性影响之后,关税潜在上升空间的缩减对中国的出口并没有显著影响。我们进一步分析了可能导致这一不显著结果的原因。一方面,有证据显示中国加入WTO之前关于对美出口关税上升的主观概率可能并不高;另一方面,低沉没进入成本也使得进入行为的动态影响有限。由此我们得到结论,中国加入WTO之后的出口增长与不确定性的降低没有关系。这项研究的一个重要启示是,理解不确定性产生的根源对于科学的度量不确定性进而估算其影响至关重要。由此,在衡量贸易争端的影响时也应该对相关经济个体的微观决策机制予以充分考虑。

关键词：出口增长政策不确定性贸易争端

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大数据时代计量经济学的新发展与新应用——第二届中国计量经济学者论坛(2018)综述

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经济研究 2019年第3期54卷 199-203页

作者：胡毅陈海强齐鹰飞中国科学院大学经济与管理学院厦门大学经济学院厦门大学王亚南经济研究院教育部计量经济学重点实验室(厦门大学) 东北财经大学经济学院

第二届中国计量经济学者论坛于2018年12月14—16日在中国科学院数学与系统科学研究院召开。本届论坛由东北财经大学、《经济研究》编辑部、厦门大学王亚南经济研究院与邹至庄经济研究中心、中国科学院预测科学中心联合主办,由中国科学... 详细信息

第二届中国计量经济学者论坛于2018年12月14—16日在中国科学院数学与系统科学研究院召开。本届论坛由东北财经大学、《经济研究》编辑部、厦门大学王亚南经济研究院与邹至庄经济研究中心、中国科学院预测科学中心联合主办,由中国科学院大学经济与管理学院承办。论坛旨在促进中国计量经济学理论研究与方法应用的发展。本届论坛邀请了美国麻省理工学院(MIT)Whitney Newey教授、美国南加州大学萧政教授、《经济研究》编辑部刘霞辉研究员、美国堪萨斯大学蔡宗武教授、美国康奈尔大学洪永淼教授、中国社会科学院汪同三研究员、中国科学院汪寿阳研究员等海内外著名专家学者莅会并发表主题演讲。

关键词：中国科学院计量经济学经济学者论坛美国麻省理工学院应用数学与系统科学研究院大数据

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中国股市跳跃风险、特质波动率与个股超额收益率

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金融学季刊 2019年第2期13卷 1-24页

作者：刘晓群陈海强海南大学经济学院金融系计量经济学教育部重点实验室(厦门大学) 厦门大学王亚南经济研究院厦门大学经济学院金融系

大量有关资产定价的实证研究发现,跳跃风险和特质波动率对股票超额收益率均有一定的解释能力,然而较少文献考虑两者对超额收益率的联合影响。本文基于中国股票高频数据估计得到个股跳跃风险,并利用Fama-French五因子模型提取特质波动率... 详细信息

大量有关资产定价的实证研究发现,跳跃风险和特质波动率对股票超额收益率均有一定的解释能力,然而较少文献考虑两者对超额收益率的联合影响。本文基于中国股票高频数据估计得到个股跳跃风险,并利用Fama-French五因子模型提取特质波动率,然后将两者联合放入个股资产收益定价模型来研究两者的联合影响。实证结果发现:(1)特质波动率和跳跃风险均是需要被定价的独立风险因子;(2)特质波动率的加入使得跳跃风险对股票超额收益率的解释的显著性降低,说明两者包含关于个股超额收益的共同信息;(3)特质波动率和跳跃风险对股票超额收益率的解释作用主要通过两者交互作用的非线性形式产生,这些为从理论上探析风险的具体形式提供了实证经验。

关键词：特质波动率跳跃特征变量 Fama-French五因子风险价格

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首届中国计量经济学者论坛(2017)暨全国数量经济学博士生论坛综述

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经济研究 2018年第4期53卷 204-208页

作者：洪永淼方颖陈海强陈力张涵厦门大学经济学院、王亚南经济研究院、教育部计量经济学重点实验室(厦门大学) 361005 不详

首届中国计量经济学者论坛(2017)暨全国数量经济学博士生论坛于2017年12月29—30日在厦门大学隆重召开。本届论坛由厦门大学王亚南经济研究院与邹至庄经济研究中心、中国科学院预测科学研究中心、东北财经大学经济学院和《经济研究》编... 详细信息

首届中国计量经济学者论坛(2017)暨全国数量经济学博士生论坛于2017年12月29—30日在厦门大学隆重召开。本届论坛由厦门大学王亚南经济研究院与邹至庄经济研究中心、中国科学院预测科学研究中心、东北财经大学经济学院和《经济研究》编辑部联合主办,厦门大学研究生院支持,厦门大学王亚南经济研究院、经济学院、计量经济学教育部重点实验室(厦门大学)联合承办。

关键词：中国科学院计量经济学数量经济学经济学者博士生论坛教育部重点实验室经济研究院

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大数据时代下计量经济学若干重要发展方向

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中国科学基金 2019年第4期33卷 386-393页

作者：汪寿阳洪永淼霍红方颖陈海强中国科学院数学与系统科学研究院中国科学院预测科学研究中心北京100037 康奈尔大学经济系美国国家自然科学基金委员会管理科学部北京100037 计量经济学教育部重点实验室(厦门大学) 厦门大学王亚南经济研究院经济学院厦门361005

基于第206期"双清论坛",本文回顾并总结了大数据时代新的数据形式和数据变量之间新型复杂关系给计量经济学带来的机遇和挑战,认为国内学者应该充分利用"互联网+"战略和数字经济快速发展背景下我国在大数据资源积累... 详细信息

基于第206期"双清论坛",本文回顾并总结了大数据时代新的数据形式和数据变量之间新型复杂关系给计量经济学带来的机遇和挑战,认为国内学者应该充分利用"互联网+"战略和数字经济快速发展背景下我国在大数据资源积累方面的优势,在宏观数据复杂关系建模和预测、高维度和非结构化数据建模、时空数据建模、大数据政策评估计量分析以及现代网络生态环境下金融数据建模等领域加强研究,力争取得原创性重大理论突破,服务国家重大战略需求。

关键词：大数据时代复杂数据计量建模政策评估

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计量经济学与实验经济学的若干新近发展及展望

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中国经济问题 2016年第2期 126-136页

作者：洪永淼方颖陈海强范青亮耿森王云厦门大学王亚南经济研究院厦门大学经济学院教育部厦门大学计量经济学重点实验室

计量经济学与实验经济学是经济学实证分析的重要方法与工具。本文主要概括了近十年来计量经济学与实验经济学领域的主要进展,包括面板数据计量经济学、微观计量经济学、大数据计量经济学、金融计量经济学、宏观计量经济学、新类型实验... 详细信息

计量经济学与实验经济学是经济学实证分析的重要方法与工具。本文主要概括了近十年来计量经济学与实验经济学领域的主要进展,包括面板数据计量经济学、微观计量经济学、大数据计量经济学、金融计量经济学、宏观计量经济学、新类型实验数据、非均衡博弈论框架以及市场机制与政策设计等方向。我们建议重点发展计量经济学与实验经济学在中国社会经济政策评估与分析方面的方法与理论的创新及应用,推动政府决策的科学化。

关键词：计量经济学实验经济学政策评估决策科学化

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