检索结果-内蒙古大学图书馆

统计研究 2025年第4期 124-136页

作者：张振环吴吉林张梦皙山东财经大学山东金融发展研究院厦门大学经济学院金融系厦门大学邹至庄经济研究院厦门大学王亚南经济研究院厦门大学经济学院统计学与数据科学系

本文首先将Aue等（2009）的两个多元CUSUM和QS统计量扩展到更一般的假设情形，并研究相应的渐近极限性质。针对两者在备择假设下的功效损失，提出两个改进的统计量，用于检验多元波动率中的各类结构变化。采用非参数方法确保长期方差估... 详细信息

本文首先将Aue等（2009）的两个多元CUSUM和QS统计量扩展到更一般的假设情形，并研究相应的渐近极限性质。针对两者在备择假设下的功效损失，提出两个改进的统计量，用于检验多元波动率中的各类结构变化。采用非参数方法确保长期方差估计量在原假设和备择假设下均具有一致性，从而在一定程度上避免了对长期方差估计不准确而导致的功效损失。本文进一步证明新检验在原假设下具有标准的极限分布特征，且在备择假设下具有更高的检验功效，能够一致检测出多元波动率中的单个或多个断点，以及平滑形式的结构变化。另外，还考察了新统计量在两类不同局部备择假设下的渐近性质。蒙特卡罗模拟表明，新的检验相对于其他已有方法具有更好的有限样本性质。最后，在经济金融市场上的实证应用也证实了新检验方法的优越性。

关键词：结构变化多元波动率非参数估计长期方差

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我国研发资本折旧率和存量测算

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统计研究 2023年第8期40卷 3-17页

作者：许永洪杜瑶王璐厦门大学经济学院统计学与数据科学系

研发资本折旧率是研发资本存量测算过程中最重要的变量,但以往研究对研发资本折旧的取值较为主观。为此,本文利用前瞻利润模型对我国市场生产者的研发资本折旧率进行估算,进而在《中国国民经济核算体系(2016)》框架下,测算我国1990—202... 详细信息

研发资本折旧率是研发资本存量测算过程中最重要的变量,但以往研究对研发资本折旧的取值较为主观。为此,本文利用前瞻利润模型对我国市场生产者的研发资本折旧率进行估算,进而在《中国国民经济核算体系(2016)》框架下,测算我国1990—2021年的研发资本存量。为提高研发资本折旧率估计结果的准确性和可靠性,本文通过分行业的估计方式对模型中的关键参数——研发带来的利润率进行估算,同时通过国内外同行业对比以及稳健性分析对本文研发折旧率估算结果的合理性进行验证,最终测算结果显示我国市场生产者研发资本折旧率为26.37%。考虑到不同生产主体对研发活动侧重点有所不同,本文在对非市场和市场生产者分别测算的基础上,估算我国1990—2021年间的研发资本存量。结果表明,1990—2021年,我国研发资本存量一直处于增长趋势,其中市场生产者在2002年首次超过非市场生产者占据研发的主导位置,成为推动我国研发资本存量增长的主要贡献者。

关键词：研发资本折旧率前瞻利润模型研发资本存量

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R&D资本化背景下我国TFP增长率再测算

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统计研究 2024年第1期41卷 33-45页

作者：杜瑶许永洪厦门大学经济学院统计学与数据科学系

研究与试验发展(R&D)资本对经济增长和科技创新作用日益凸显,但对于R&D资本的核算亟待完善。本文基于SNA2008和CSNA2016框架,将R&D支出作为资本形成,对我国各省份物质资本存量和R&D资本存量进行规范化测算,使用随机前... 详细信息

研究与试验发展(R&D)资本对经济增长和科技创新作用日益凸显,但对于R&D资本的核算亟待完善。本文基于SNA2008和CSNA2016框架,将R&D支出作为资本形成,对我国各省份物质资本存量和R&D资本存量进行规范化测算,使用随机前沿分析法重新估算1991—2019年间的全要素生产率(TFP)增长率。研究发现:第一,我国R&D资本存量规模呈总体递增和地区聚集趋势;第二,1991—2019年间,我国广义TFP增长率年平均增幅为2.10%,对经济增长存在正向作用;第三,将TFP增长率分解为技术进步、前沿技术效率和规模效应,发现技术进步对TFP增长率的贡献最大,是推动我国TFP增长的主导力量,但却呈现逐年递减的趋势;第四,随着我国对R&D投入的不断增加与重视,R&D对我国广义TFP增长率的贡献呈现递增的趋势,R&D的贡献逐渐成为推动我国科技进步的主要力量。

关键词： R&D资本化 R&D资本存量 TFP增长率随机前沿分析

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基于非线性倍差法的个体处理效应估计与应用

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系统工程理论与实践 2022年第6期42卷 1413-1422页

作者：邓兴磊方颖林明厦门大学经济学院统计学与数据科学系厦门361005 厦门大学王亚南经济研究院厦门361005 福建省统计科学重点实验室厦门361005

本文考虑了在带有协变量的非线性倍差法模型框架以及新的识别条件下,个体处理效应的估计问题.为了正确识别个体处理效应,假设在没有政策干预的情况下,控制组和处理组潜在结果变量的条件分布函数在两期内具有相同的变化,并且个体在接受... 详细信息

本文考虑了在带有协变量的非线性倍差法模型框架以及新的识别条件下,个体处理效应的估计问题.为了正确识别个体处理效应,假设在没有政策干预的情况下,控制组和处理组潜在结果变量的条件分布函数在两期内具有相同的变化,并且个体在接受处理或不接受处理的情况下,所对应的潜在结果变量的条件秩不变.基于所提出的模型和假设,发展了一种个体处理效应的估计方法.数值模拟结果表明所提出的估计量具有良好的有限样本性质.最后,所提出的模型和方法被应用于分析美国最低工资法案的实施对各县失业率的影响.

关键词：非线性倍差法个体处理效应秩不变假设

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基于多源域知识迁移学习的小微企业信用评分

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系统工程理论与实践 2023年第5期43卷 1320-1332页

作者：方匡南李晶茂范新妍余乐安厦门大学经济学院统计学与数据科学系厦门361000 厦门大学信用大数据与智能风控研究中心厦门361000 中国人民大学统计学院北京100029 四川大学商学院成都610065

针对新业务,新场景下金融机构目标数据集“高维小样本”的问题,本文提出了基于多源域知识迁移学习的小微企业信用风险测度方法,其能够迁移学习其它数据源(源域)的知识以提升目标域模型的预测效果.该方法通过对来自多个源域的多种源域知... 详细信息

针对新业务,新场景下金融机构目标数据集“高维小样本”的问题,本文提出了基于多源域知识迁移学习的小微企业信用风险测度方法,其能够迁移学习其它数据源(源域)的知识以提升目标域模型的预测效果.该方法通过对来自多个源域的多种源域知识进行归纳提取,进而将其纳入目标域模型的构建中,可以充分利用源域知识,提升目标域模型的估计精度.另外,模型无需获取各源域的原始数据,因此很大程度上降低了数据传输中隐私泄露的风险.模拟实验和企业信用评分的实例数据验证了所提方法的可行性及其在变量选择,系数估计和分类预测上的良好效果.该方法能够在隐私限制的背景下有效迁移源域知识以克服信用评分中目标数据集信息量不足,而导致估计效果较差的问题.

关键词：多源域知识迁移学习信用评分小微企业

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基于辅助信息监督的综合评价及其在市场治理中的应用

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统计研究 2024年第11期41卷 117-128页

作者：方匡南姜佳佳马芸张庆昭厦门大学经济学院厦门大学经济学院统计学与数据科学系厦门大学经济学院与王亚南经济研究院

针对现有综合评价方法缺乏标签信息指导指标赋权以及评价结果优劣难以评估的问题,本文提出基于辅助信息监督的综合评价方法,引入辅助信息指导指标的客观赋权,将传统的无监督综合评价方法转变为一种有监督的综合评价方法,充分利用辅助信... 详细信息

针对现有综合评价方法缺乏标签信息指导指标赋权以及评价结果优劣难以评估的问题,本文提出基于辅助信息监督的综合评价方法,引入辅助信息指导指标的客观赋权,将传统的无监督综合评价方法转变为一种有监督的综合评价方法,充分利用辅助信息来提升评价结果的合理性和科学性。本文通过数值模拟证实了基于辅助信息监督的综合评价方法的有效性。最后,将该方法应用到我国的市场治理综合评价中,从市场治理投入和市场治理产出两个维度构建了由4个一级指标和7个二级指标构成的市场治理综合评价指标体系,利用营商环境评价结果作为辅助信息,对市场治理评价指标进行赋权,并对我国31个省份的市场治理进行综合评价。

关键词：综合评价辅助信息市场治理最大秩相关估计

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我国省际全要素生产率的对比分析研究

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统计研究 2024年第5期41卷 15-23页

作者：刘云霞曾五一厦门大学经济学院统计学与数据科学系吉林财经大学

传统的按照索洛方法计算的广义技术进步率并不是本来意义上的全要素生产率。因此,本文重新构建全要素生产率的测度框架。一是明确定义全要素生产率,即一定时期内,按照现有的技术条件和产业结构比例,每投入一个单位的全部生产要素所能够... 详细信息

传统的按照索洛方法计算的广义技术进步率并不是本来意义上的全要素生产率。因此,本文重新构建全要素生产率的测度框架。一是明确定义全要素生产率,即一定时期内,按照现有的技术条件和产业结构比例,每投入一个单位的全部生产要素所能够带来的最终产出。二是利用有关统计数据估算省级层面有效资本存量,并分别构建各省份合适的计量模型估计其在不同发展阶段的要素产出弹性系数,进而测度各省份全要素生产率以及因全要素生产率变动所带来的经济增长率(简称全要素经济增长率)。实证分析结果表明,一般情况下,经济越发达省份的全要素生产率也越高,但是经济发达省份的全要素经济增长率并不一定高于经济欠发达省份。该结果不仅与常识相符,而且也合理解释了各省份生产效率与技术进步之间的联系与区别,验证了本文所提出的测度框架及方法的可行性。

关键词：索洛余值全要素生产率全要素经济增长率高质量发展

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环境规制与企业绿色创新——基于“大气十条”政策的实证研究

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统计研究 2022年第12期39卷 55-68页

作者：唐礼智周林杨梦俊厦门大学经济学院统计学与数据科学系厦门大学邹至庄经济研究院

本文以“大气十条”政策为例,使用双重差分法和机器学习方法来探讨命令控制型环境规制工具对企业绿色创新水平的影响。基于2007—2017年上市公司绿色专利数据,双重差分法的回归结果显示,“大气十条”政策的实施对企业绿色专利总水平、... 详细信息

本文以“大气十条”政策为例,使用双重差分法和机器学习方法来探讨命令控制型环境规制工具对企业绿色创新水平的影响。基于2007—2017年上市公司绿色专利数据,双重差分法的回归结果显示,“大气十条”政策的实施对企业绿色专利总水平、绿色发明专利水平和绿色实用专利水平均有显著的促进作用;在采用PSM-DID、面板Tobit等方法进行一系列稳健性检验后,该结论依然成立。文中进一步采用广义随机森林模型中因果森林进行异质性分析。在构建森林的过程中发现,企业规模和企业性质是影响绿色创新最重要的两个分裂变量。通过因果森林对连续变量企业规模的异质性分析发现,在“大气十条”政策的影响下,企业规模与绿色专利总水平、绿色实用专利水平先呈“倒U型”关系再呈“U型”关系,与绿色发明专利水平呈“倒U型”关系。这一结果表明,在进行绿色实用专利研发上,小企业和大企业各自发挥了自身的比较优势;在进行绿色发明专利研发上,规模较大的企业激励相对不足。进一步分析表明,为了提高绿色创新水平,企业会加大研发资金和人员的投入,绿色创新的实现可以降低企业的单位排污成本、提高企业的竞争力。本文的研究结果为“波特假说”提供了新的经验证据,为推动我国绿色创新发展提供富有针对性实证参考。

关键词： “大气十条” 绿色创新广义随机森林因果森林

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基于混频数据的日度经济不确定性测度及其应用

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统计研究 2023年第1期40卷 33-48页

作者：郑挺国曹伟伟王霞厦门大学经济学院统计系厦门大学王亚南经济研究院厦门大学经济学院统计学与数据科学系中国人民大学经济学院

经济不确定性主要反映经济系统的不可预测程度,可以通过经济指标的实际值和预期值之间的偏差进行测度。为及时测度我国的经济不确定性,本文提出一种同比形式的日度混频动态因子模型,将金融市场的日度数据和传统的宏观低频数据信息相结合... 详细信息

经济不确定性主要反映经济系统的不可预测程度,可以通过经济指标的实际值和预期值之间的偏差进行测度。为及时测度我国的经济不确定性,本文提出一种同比形式的日度混频动态因子模型,将金融市场的日度数据和传统的宏观低频数据信息相结合,构建我国日度经济意外指数和经济不确定性指数,用于反映我国宏观经济运行的非预期成分和不确定性程度。进一步地,本文基于日度数据分别讨论经济意外指数对人民币汇率的影响,以及经济不确定性对我国股市波动率的影响,研究结果表明经济意外指数的正向变化使人民币对美元升值,经济不确定性的增加将加剧股市波动。

关键词：经济不确定性指数经济意外指数混频数据混频动态因子模型

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媒体信息、预期冲击与经济周期波动——基于中文财经类报刊数据

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数量经济技术经济研究 2023年第2期40卷 202-220页

作者：郑挺国靳炜方匡南林洪伟厦门大学经济学院统计与数据科学系厦门大学王亚南经济研究院

新闻媒体作为公众信息的主要来源,对公众预期具有不可忽视的作用,进而可能对宏观经济波动产生影响。本文首先使用潜在狄利克雷分配模型,将中文财经类报刊文本数据转化为新闻主题关注度,并依据新闻主题关注度构建新闻指数作为公众预期的... 详细信息

新闻媒体作为公众信息的主要来源,对公众预期具有不可忽视的作用,进而可能对宏观经济波动产生影响。本文首先使用潜在狄利克雷分配模型,将中文财经类报刊文本数据转化为新闻主题关注度,并依据新闻主题关注度构建新闻指数作为公众预期的测度,然后结合消费、产出等关键宏观经济变量,利用结构VAR模型考察预期冲击和噪声冲击对经济周期波动的影响。研究发现,新闻指数对消费、产出等关键宏观经济变量具有明显的领先关系;从新闻指数中识别的预期冲击会对实际经济变量产生永久性的影响,而噪声冲击的影响会逐渐衰减,最终回到冲击前的水平。本文的研究验证了预期管理在宏观经济调控中的重要性,并为文本数据在宏观经济研究中的应用提供了新视角。

关键词：经济周期波动媒体报道文本分析预期冲击

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