检索结果-内蒙古大学图书馆

计量经济学报 2025年第1期5卷 171-196页

作者：朱梦晨韩晓祎李木易厦门大学经济学院厦门361005 计量经济学教育部重点实验室(厦门大学) 厦门361005 厦门大学王亚南经济研究院厦门361005 福建省统计科学重点实验室厦门361005

目前研究宏观产业政策影响微观企业创新的文献通常假设企业的决策是独立的.然而,本文通过引入空间自回归模型,探讨了《高新技术企业认定管理办法(2008)》这一产业政策对地区企业研发创新行为的影响,并关注创新的同群效应及其异质性.研... 详细信息

目前研究宏观产业政策影响微观企业创新的文献通常假设企业的决策是独立的.然而,本文通过引入空间自回归模型,探讨了《高新技术企业认定管理办法(2008)》这一产业政策对地区企业研发创新行为的影响,并关注创新的同群效应及其异质性.研究发现,受到政策扶持的企业倾向于模仿区域内其他受扶持企业的创新行为,体现出正向的创新同群效应.这种模仿行为的目的是为了维持或提升企业在市场中的相对竞争地位.相比之下,未受政策扶持的企业并未表现出这种正向的同群效应.在这些企业中,融资约束较大的企业会积极参考同伴的创新活动,以降低决策过程中的信息成本.相反,融资约束较小的非扶持企业由于与同群企业在产品或要素市场上存在竞争关系,可能会表现出负向的竞争挤出的同群效应.本文的结论从创新同群效应的视角,丰富了关于政策影响的研究.通过揭示企业间同群效应和互动行为的异质性,本文强调了不同企业在不同场景下行为模式的差异,这些发现对于政策制定者根据企业类型精准施策具有重要启示.

关键词：企业创新同群效应产业政策空间自回归模型

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半参数STAR模型的估计及应用

引用

系统工程理论与实践 2014年第2期34卷 273-281页

作者：蔡楠方颖东北财经大学财政税务学院大连116025 厦门大学王亚南经济研究院厦门大学计量经济学教育部重点实验室福建省统计科学重点实验室厦门361005

文中首次提出了一个新的STAR模型,在保留了转换函数的前提下,让转换变量以非参数的形式进入转换函数,从而有效减少了模型误设的风险,提高了样本内拟合和样本外预测的能力.蒙特卡罗实验的结果显示半参数STAR模型的有限样本拟合结果令人满... 详细信息

文中首次提出了一个新的STAR模型,在保留了转换函数的前提下,让转换变量以非参数的形式进入转换函数,从而有效减少了模型误设的风险,提高了样本内拟合和样本外预测的能力.蒙特卡罗实验的结果显示半参数STAR模型的有限样本拟合结果令人满意.利用1994年1月到2012年7月的人民币实际有效汇率月度数据,将半参数STAR模型和随机游走模型、自回归模型、门限自回归模型、平滑转换自回归模型和人工神经网络模型的样本外预测能力进行比较,结果显示半参数STAR模型在样本外预测能力上具有显著优势.

关键词： STAR模型半参数估计样本外预测

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区位基尼系数的计算、性质及其应用

引用

数量经济技术经济研究 2015年第7期32卷 149-160,F0003页

作者：戴平生厦门大学经济学院统计系教育部计量经济学重点实验室福建省统计学科重点实验室

基于产业规模探索区位基尼系数的简化计算、区域分解和两位数产业分解,给出产业份额、区位商以及产业份额空间测度加权区位基尼系数的分解公式,提供相对边际效应和增量分解的计算公式。利用我国2004年、2008年的经济普查数据,计算国民经... 详细信息

基于产业规模探索区位基尼系数的简化计算、区域分解和两位数产业分解,给出产业份额、区位商以及产业份额空间测度加权区位基尼系数的分解公式,提供相对边际效应和增量分解的计算公式。利用我国2004年、2008年的经济普查数据,计算国民经济19个字母产业的区位基尼系数,得出以产业份额计算的区位基尼系数更能反映产业聚集程度的结论,并使用产业份额区位基尼系数进行实证分析。

关键词：基尼系数产业分解边际效应显著性检验

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收入分配、人口结构与消费结构：理论与实证研究

引用

上海经济研究 2013年第4期25卷 74-87页

作者：陈建宝李坤明厦门大学经济学院统计系、教育部计量经济学重点实验室(厦门大学)、福建省统计科学重点实验室(厦门大学) 361005 厦门大学经济学院统计系361005

从决定消费的经济逻辑出发,本文通过理论框架的构建分析了收入分配和人口结构对居民消费结构的影响机制,得到的理论假说是:(a)如果高收入类型居民对某商品的偏好强于低收入阶层,则收入差距的扩大对该商品的消费支出比例有正向的影响,否... 详细信息

从决定消费的经济逻辑出发,本文通过理论框架的构建分析了收入分配和人口结构对居民消费结构的影响机制,得到的理论假说是:(a)如果高收入类型居民对某商品的偏好强于低收入阶层,则收入差距的扩大对该商品的消费支出比例有正向的影响,否则有负向影响;(b)如果高收入类型居民对某商品的偏好强于低收入阶层,则高收入阶层人口比例的提高对该商品的消费支出比例有正向的影响,否则有负向影响。为了对该理论假说进行实证检验,我们首先利用面板分位数回归方法证实了我国城乡居民消费偏好存在显著的差异,接着利用非参数可加模型分析了城乡收入差距和人口结构与居民消费结构的关系,实证结果证实了理论假说。基于理论和实证分析结果,文章最后提出了缩小我国城乡收入差距、加快人口城市化进程等优化消费结构的政策建议。

关键词：收入分配人口结构消费结构面板分位数回归非参数可加模型

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初始值外生给定下动态空间面板数据模型的拟极大似然估计

引用

数理统计与管理 2015年第1期34卷 38-46页

作者：郭鹏辉钱争鸣刘立虎厦门大学经济学院福建厦门361005 计量经济学教育部重点实验室(厦门大学)和福建省统计科学重点实验室(厦门大学) 福建厦门361005

基于初始值外生性假定,本文构建的动态空间面板数据固定效应模型内含空间自相关和空间误差两种结构,并采用拟极大似然方法推导模型参数具有渐近性质和渐近分布的估计量;进一步,蒙特卡洛模拟实验结果显示,本文所推导的拟极大似然估计量... 详细信息

基于初始值外生性假定,本文构建的动态空间面板数据固定效应模型内含空间自相关和空间误差两种结构,并采用拟极大似然方法推导模型参数具有渐近性质和渐近分布的估计量;进一步,蒙特卡洛模拟实验结果显示,本文所推导的拟极大似然估计量呈现的统计特征与理论结论一致,即具有随样本容量的增加而不断改进的渐近性质;分别讨论模型中存在的时间和空间两类维度的变化影响发现,参数估计量的渐近表现对时间维度的变化较为敏感,在空间维度难以增加情形下,时间维度的有效增加能够有效地提高参数估计量性质。

关键词：动态空间面板数据模型固定效应拟极大似然

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部分线性固定效应空间滞后面板模型的估计研究

引用

统计研究 2017年第12期34卷 99-109页

作者：许永洪陈剑伟厦门大学经济学院统计系计量经济学教育部重点实验室(厦门大学) 福建省统计科学重点实验室(厦门大学) 福建省高等学校人文社会科学研究基地"厦门大学数据挖掘研究中心" 厦门大学经济学院

本文构建了一类部分线性固定效应空间滞后面板模型,在此模型中,综合考虑了固定效应、参数自变量和非参数自变量的影响。基于截面拟极大似然估计方法对模型的参数部分和非参数部分进行了估计,并在个体数n和时期数T都很大的情况下,推导估... 详细信息

本文构建了一类部分线性固定效应空间滞后面板模型,在此模型中,综合考虑了固定效应、参数自变量和非参数自变量的影响。基于截面拟极大似然估计方法对模型的参数部分和非参数部分进行了估计,并在个体数n和时期数T都很大的情况下,推导估计量的大样本表现。研究结果表明,在大样本条件下,估计量具有一致性,参数估计量满足渐近正态分布并且收敛速度为(nT)^(1/2)。

关键词：固定效应部分线性空间滞后面板模型

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高频数据是否能改善股票价格预测?——基于函数型数据的实证研究

引用

计量经济学报 2021年第2期1卷 426-436页

作者：陈海强陈丽琼李迎星罗祥夫厦门大学王亚南经济研究院厦门361005 计量经济学教育部重点实验室(厦门大学) 厦门361005 厦门大学经济学院统计系厦门361005 福建省统计科学重点实验室(厦门大学) 厦门361005

股票价格预测一直是学术界和投资者关注的一个重要问题,但由于股票价格走势非常复杂,同时取决于宏观经济环境、个股基本面和投资者情绪等诸多因素,寻找一个合适的模型来准确预测股票价格极具挑战性.传统时间序列预测模型往往基于日度、... 详细信息

股票价格预测一直是学术界和投资者关注的一个重要问题,但由于股票价格走势非常复杂,同时取决于宏观经济环境、个股基本面和投资者情绪等诸多因素,寻找一个合适的模型来准确预测股票价格极具挑战性.传统时间序列预测模型往往基于日度、周度或月度历史数据对股价走势进行预测,但是预测效果一般.近年来,随着金融市场的飞速发展,借助现代信息收集技术,我们可以收集到时间间隔很小的高频交易数据,而高频数据包含大量低频交易数据之外的信息,因此有可能改善股价预测.本文基于非参数函数型数据分析方法从高频交易数据中提取预测因子,并与传统时间序列预测模型构成混合预测模型来对股价走势进行预测.我们的模型对高频预测因子的构造不作任何参数形式的设定,从而具有很高的灵活性.实证研究方面,我们将模型用于预测沪深300指数,分析结果表明,基于高频数据的新预测模型较之传统时间序列模型在预测表现上有显著改善,说明高频交易数据的确有助于改善短期股价预测.

关键词：股价预测高频数据函数型数据分析非参数方法

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我国政府对大中型工业企业R&D的最优资助率区间研究

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科技管理研究 2013年第21期33卷 46-50页

作者：陈建宝禚铸瑶厦门大学经济学院统计系福建厦门361005 教育部计量经济学重点实验室(厦门大学) 福建厦门361005 福建省统计科学重点实验室(厦门大学) 福建厦门361005

基于省域面板数据,利用静态面板门限回归模型就我国政府对大中型工业企业R&D的资助问题进行研究。研究结果表明,政府对企业的R&D资助率落在区间(2.7022%,4.9818%]时,其对企业研发支出的杠杆作用最强;企业内部研发支出与政府对... 详细信息

基于省域面板数据,利用静态面板门限回归模型就我国政府对大中型工业企业R&D的资助问题进行研究。研究结果表明,政府对企业的R&D资助率落在区间(2.7022%,4.9818%]时,其对企业研发支出的杠杆作用最强;企业内部研发支出与政府对研究与开发机构资助额以及政府对高等学校资助额均呈正相关关系,其中政府提高对高校的资助额较资助其他部门而言对企业科技投入的促进作用最大。对于如何最有效地发挥地方政府R&D支出的杠杆作用具有指导意义。

关键词：大中型工业企业最优资助率区间门限回归模型 R&D支出

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中国各地区人口特征和房价波动的动态关系

引用

统计研究 2019年第1期36卷 28-38页

作者：许永洪吴林颖厦门大学经济学院统计系福建省高等学校人文社会科学研究基地"厦门大学数据挖掘研究中心" 厦门大学计量经济学教育部重点实验室厦门大学福建省统计科学重点实验室上海财经大学

本文分析了人口特征、金融市场和房地产市场三者的相互影响机制,基于2002-2015年我国大陆31个省、自治区、直辖市的年度数据,建立了面板平滑转换模型,将人口密度作为异质变量构建计量模型,研究房地产市场的非线性影响因素,及各地区人口... 详细信息

本文分析了人口特征、金融市场和房地产市场三者的相互影响机制,基于2002-2015年我国大陆31个省、自治区、直辖市的年度数据,建立了面板平滑转换模型,将人口密度作为异质变量构建计量模型,研究房地产市场的非线性影响因素,及各地区人口特征对房价波动的影响机制。实证结果表明:人均GDP对房价的影响随人口密度增加呈现非线性提升效应;人口密度小的地区,M2存量对房地产价格有正向影响;当人口密度较小时,地区中老年人口占比越大,房价下降的可能越大,反映了房地产"年轻人推动房价上涨"的现象,但是极少人口密度比较大城市例外。

关键词：人口特征人口-信贷-房价模型面板平滑转换模型

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融资约束抑制技术效率提升吗?——基于制造业微观数据的实证研究

引用

金融研究 2015年第10期 148-162页

作者：陈海强韩乾吴锴厦门大学王亚南经济研究院/教育部计量经济学重点实验室/福建省统计科学重点实验室福建厦门361005 美国康奈尔大学应用经济与管理学院伊萨卡14850

本文利用我国制造业上市公司2004-2009年面板数据研究融资约束对企业技术效率提升的影响。通过对传统衡量融资约束的指标(公司规模、杠杆率和公司年龄)及依据投资-现金流敏感性模型估计的融资约束变量进行分析,发现融资约束对于公司技... 详细信息

本文利用我国制造业上市公司2004-2009年面板数据研究融资约束对企业技术效率提升的影响。通过对传统衡量融资约束的指标(公司规模、杠杆率和公司年龄)及依据投资-现金流敏感性模型估计的融资约束变量进行分析,发现融资约束对于公司技术效率的提高具有显著抑制作用。采用自然实验缓解内生性问题后得出了相同的结论。此外,与国有上市公司相比,融资约束的缓解对于民营上市公司技术效率的提升起到更大程度的促进作用。本文结果表明,降低资本及信贷市场的信息不对称性,解决中小企业广泛面临的融资约束,对提高企业技术效率,促进国内产业转型升级具有重要意义。

关键词：技术效率融资约束随机前沿

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