检索结果-内蒙古大学图书馆

统计研究 2013年第3期30卷 51-58页

作者：方匡南章紫艺厦门大学经济学院统计系

本文基于CGSS《中国城乡居民生活综合调查》2006年的家庭微观调查数据分析了我国城乡家庭消费支出的分布特征,按有无社会保障把城乡家庭分别分为两组,利用分位数回归方法研究不同消费层次上,社会保障对城乡家庭消费的影响,并利用反事实... 详细信息

本文基于CGSS《中国城乡居民生活综合调查》2006年的家庭微观调查数据分析了我国城乡家庭消费支出的分布特征,按有无社会保障把城乡家庭分别分为两组,利用分位数回归方法研究不同消费层次上,社会保障对城乡家庭消费的影响,并利用反事实分析与分位数分解方法对这两组家庭消费差异进行研究。主要结论有:有社会保障家庭人均消费要高于无社会保障家庭人均消费,消费收入弹性呈"几"字型,有社会保障和无社会保障家庭的消费差异主要是由收入、地产财富等差异造成的。最后,提出了具有针对性的政策建议。

关键词：社会保障消费差异反事实分析

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美国的消费价格指数体系及其对我国的启示

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统计研究 2014年第8期31卷 80-87页

作者：曾五一王开科厦门大学经济学院统计系

消费价格指数是官方统计对消费价格变动情况的一个基本描述,其数据质量在影响公众经济行为的同时,也在影响着一国(地区)宏观经济政策的有效性。文章以美国消费价格指数体系为研究对象,就美国统计实践中的传统CPI指数、PCE指数、C-CPI-U... 详细信息

消费价格指数是官方统计对消费价格变动情况的一个基本描述,其数据质量在影响公众经济行为的同时,也在影响着一国(地区)宏观经济政策的有效性。文章以美国消费价格指数体系为研究对象,就美国统计实践中的传统CPI指数、PCE指数、C-CPI-U指数进行了对比分析,并从编制原理的改进、宏观经济政策的需要和可操作性等方面阐述了形成美国现有消费价格指数体系的原因。最后,借鉴美国的经验,结合我国现阶段CPI编制状况,提出了进一步优化我国消费价格指数统计的政策建议。

关键词：传统CPI指数 PCE指数 C-CPI-U指数数据质量

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基于Lasso-logistic模型的个人信用风险预警方法

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数量经济技术经济研究 2014年第2期31卷 125-136页

作者：方匡南章贵军张惠颖厦门大学经济学院统计系

将Lasso-logistic模型引入个人信用评估,通过模拟实验发现,逐步回归法倾向于保留一些不重要的变量,而且选出正确模型的概率较低,而Lasso不仅计算更加快捷,可以同时进行变量选择和参数估计,而且能更准确地筛选出重要的变量。以信用卡消... 详细信息

将Lasso-logistic模型引入个人信用评估,通过模拟实验发现,逐步回归法倾向于保留一些不重要的变量,而且选出正确模型的概率较低,而Lasso不仅计算更加快捷,可以同时进行变量选择和参数估计,而且能更准确地筛选出重要的变量。以信用卡消费信贷违约数据为例对我国个人信用评估进行实证分析发现,相对于全变量Logistic模型和逐步回归Logistic模型,Lasso-logistic模型更能抓住影响消费信用风险的关键因素,而且预测准确率也更高。

关键词：信用风险 Lasso—logistic模型变量选择

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时空动态半参数变系数随机效应面板模型的估计

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数量经济技术经济研究 2018年第2期35卷 131-148,F0003页

作者：刘玉唐礼智厦门大学经济学院统计系

研究目标:克服半参数变系数面板模型中扰动项和因变量存在时空动态性问题。研究方法:提出一类更加一般化的时空动态半参数变系数随机效应面板模型,并构建截面似然估计量。研究发现:估计量具有良好的小样本性质,估计误差随着样本总量的... 详细信息

研究目标:克服半参数变系数面板模型中扰动项和因变量存在时空动态性问题。研究方法:提出一类更加一般化的时空动态半参数变系数随机效应面板模型,并构建截面似然估计量。研究发现:估计量具有良好的小样本性质,估计误差随着样本总量的提高而减小,在Case空间矩阵下,空间滞后和时空滞后系数的估计精度随空间复杂度的增大而降低,用该方法分析我国外商直接投资、知识产权保护与经济增长关系,进一步证实了模型的适用性。研究创新:证明了估计量满足一致性和渐近正态性,数值模拟考察了估计量的小样本性质。研究价值:拓展了现有半参数变系数空间面板模型的形式,增强了模型的适用性和解释力,有益于经济问题实证研究的开展。

关键词：半参数变系数时空动态随机效应

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基尼加权回归分析:概念、方法及应用

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统计研究 2018年第9期35卷 103-114页

作者：戴平生厦门大学经济学院统计系

普通最小二乘法是进行回归分析最常用的基本方法,但该方法要求满足若干经典假设,对于小样本或在与收入相关回归分析的参数估计中易受奇异值、高收入群体的影响。本文试图利用基尼加权回归弥补以上不足。基尼加权回归可分为参数方法与非... 详细信息

普通最小二乘法是进行回归分析最常用的基本方法,但该方法要求满足若干经典假设,对于小样本或在与收入相关回归分析的参数估计中易受奇异值、高收入群体的影响。本文试图利用基尼加权回归弥补以上不足。基尼加权回归可分为参数方法与非参数方法两类,参数方法基于样本残差的基尼平均差最小原则对参数进行估计;非参数方法则是直接由两点间的斜率加权得到。基尼加权回归分析可以进行参数假设检验并定义拟合优度,其中的假设检验在实际应用中采用Jackknife重抽样方法估计方差。文中提出的样本拓展基尼平均差算法,弥补了现有算法对样本数据只能提供近似计算的不足,极大地简化了相应的计算公式。本文利用我国2015年省域截面数据、1994—2015年总量时间序列数据分别讨论入境旅游收入对收入基尼系数的影响,发现使用基尼加权回归的结果不仅符合理论预期,而且可以通过不平等厌恶参数的变化反映入境旅游收入对不同群体收入公平性的影响。

关键词：基尼加权回归基尼平均差参数估计非参数估计

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基于动态时间规整的面板数据聚类方法研究及应用

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统计研究 2016年第11期33卷 93-101页

作者：刘云霞厦门大学经济学院统计系

鉴于以往面板数据聚类方法存在的一些缺陷,本文基于动态时间规整的思路改进与完善了面板数据聚类方法。利用国家级经济技术开发区数据开展的实证分析结果表明:新的方法既能够很好地反映面板数据的动态变化,又避免了已有的面板数据聚类... 详细信息

鉴于以往面板数据聚类方法存在的一些缺陷,本文基于动态时间规整的思路改进与完善了面板数据聚类方法。利用国家级经济技术开发区数据开展的实证分析结果表明:新的方法既能够很好地反映面板数据的动态变化,又避免了已有的面板数据聚类方法中各种距离如何赋权的问题,聚类结果较为稳定且有很好的可视化效果。

关键词：面板数据聚类主成份分析动态时间规整

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真实储蓄率的改进研究

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统计研究 2013年第8期30卷 38-44页

作者：许永洪王斐斐厦门大学经济学院统计系

本文从两个角度对真实储蓄率进行了改进:一是将政府经常性支出作为制度因素纳入真实储蓄核算,解决了真实储蓄率与新国民财富体系在统计口径上的不一致问题;二是将外贸因素纳入真实储蓄核算,从对外开放风险的角度克服真实储蓄率在资源经... 详细信息

本文从两个角度对真实储蓄率进行了改进:一是将政府经常性支出作为制度因素纳入真实储蓄核算,解决了真实储蓄率与新国民财富体系在统计口径上的不一致问题;二是将外贸因素纳入真实储蓄核算,从对外开放风险的角度克服真实储蓄率在资源经济价值核算上的缺陷。本文的实证研究证明了制度因素纳入真实储蓄率的合理性和对外开放程度会影响资金使用效率,但是对外贸风险的线性调整方式在统计意义上并不显著。

关键词：真实储蓄政府经常性支出国民财富制度资本可持续发展

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线上线下价格指数的互动:替代还是整合?

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南京社会科学 2018年第2期 21-26页

作者：唐礼智刘玉厦门大学经济学院统计系

基于大数据平台的阿里巴巴网购核心商品价格指数(aSPI-core)一经推出,其与线下的居民消费价格指数(CPI)之间关系逐渐成为人们讨论的热点话题。判断两个指数之间是否存在替代或整合关系,应着重解决aSPI-core和CPI的关联性和收敛性问题。... 详细信息

基于大数据平台的阿里巴巴网购核心商品价格指数(aSPI-core)一经推出,其与线下的居民消费价格指数(CPI)之间关系逐渐成为人们讨论的热点话题。判断两个指数之间是否存在替代或整合关系,应着重解决aSPI-core和CPI的关联性和收敛性问题。本文以2011年2月至2015年12月之间时间序列数据为样本开展实证分析。实证结果表明,在关联性上,长期层面CPI对宏观经济物价变动的敏感程度要强于aSPI-core,短期层面两个指数之间的瞬时影响效应并不明显,因此直接使用aSPI-core替代CPI变得不可能。在收敛性上,在短期内,由于消费品和服务本身的特性、政策限制等因素的差异性,使得aSPI-core和CPI所属分类的价格呈现不同程度的收敛特征,相互替代成为不可能,更多表现出一种互补性;在长期内,随着网络服务模式的不断推陈出新以及政策限制的逐渐消除,aSPI-core和CPI将逐步由互补迈向整合。

关键词： aSPI-core CPI 关联性收敛性

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截面相关面板模型的去偏Lasso估计

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数量经济技术经济研究 2020年第3期37卷 164-180页

作者：王冲厦门大学经济学院统计系

研究目标:克服截面相关面板数据模型参数估计基准CCE方法随着自变量增加而参数估计置信水平下降的缺点。研究方法:在使用因变量与自变量的截面平均去除因子结构之后使用去偏Lasso的方法代替最小二乘方法得到参数估计值以及置信区间。研... 详细信息

研究目标:克服截面相关面板数据模型参数估计基准CCE方法随着自变量增加而参数估计置信水平下降的缺点。研究方法:在使用因变量与自变量的截面平均去除因子结构之后使用去偏Lasso的方法代替最小二乘方法得到参数估计值以及置信区间。研究发现:通过模拟发现去偏Lasso-CCE能够很好地解决自变量过多导致基准CCE参数估计方法置信度降低的问题,有效弥补了基准CCE方法的不足。研究创新:发现变量增加导致基准CCE参数估计方法置信度降低、重要解释变量选择出现偏误,提出去偏Lasso-CCE方法解决这一问题并且证明估计量满足一致性和渐近正态性。研究价值:把高维相关理论应用到面板计量模型,拓展了CCE方法的适用性,有利于截面相关面板数据模型的应用研究。

关键词： 95%置信水平截面相关面板模型去偏Lasso-CCE

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混合地理加权回归模型中的空间相关性检验和参数估计研究

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数量经济技术经济研究 2013年第8期30卷 93-108页

作者：乔宁宁厦门大学经济学院统计系

对混合地理加权回归模型，提出新的空间相关性检验统计量，利用三阶矩Х^2逼近方法导出其检验P值的近似计算公式，模拟结果显示该检验统计量在检测空间相关性方面具有满意的功效。为了处理数据中可能同时存在的空间相关性和空间异质性... 详细信息

对混合地理加权回归模型，提出新的空间相关性检验统计量，利用三阶矩Х^2逼近方法导出其检验P值的近似计算公式，模拟结果显示该检验统计量在检测空间相关性方面具有满意的功效。为了处理数据中可能同时存在的空间相关性和空间异质性，引入一类新的混合地理加权空间滞后回归模型，模拟结果表明该估计方法具有较高的可靠性和稳健性。与全局空间滞后回归模型比较，混合地理加权空间滞后回归模型在处理空间异质性方面具有更优良的表现。

关键词： MGWR模型空间相关性空间异质性

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