检索结果-内蒙古大学图书馆

统计研究 2006年第9期23卷 27-30页

作者：曾五一孙蕾厦门大学经济学院厦门大学经济学院计划统计系2004级

Recently it has been a very serious problem to forecast the trend of real estate price *** the government has launched several policies to control it,it seems that they don’t *** whether the real estate price Index can be efficiently forecastedThis paper provides an empirical analysis using a series of statistical models,builds up a leading indicators system,and gives a perfect simulation and forecast.

关键词：房地产价格指数先行指标体系模拟

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政府注资与国有商业银行改革

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江西社会科学 2007年第7期27卷 162-165页

作者：郑安楚黄璇厦门大学经济学院计划统计系厦门大学

随着《巴塞尔新资本协议》的出台,各国政府竞相对其银行业做出相应改革,以获得更高档次的评级。我国政府对国有商业银行进行了注资,以提高其资本充足率、降低不良资产比率,取得良好的效果。但由此引发的道德风险问题不容忽视,因此,必须... 详细信息

随着《巴塞尔新资本协议》的出台,各国政府竞相对其银行业做出相应改革,以获得更高档次的评级。我国政府对国有商业银行进行了注资,以提高其资本充足率、降低不良资产比率,取得良好的效果。但由此引发的道德风险问题不容忽视,因此,必须进行配套的体制改革。本文分析了政府注资的利弊,以及我国政府注资银行业效果欠佳的原因,以期探寻政府在国有商业银行业改革中的角色定位。

关键词：注资资本充足率道德风险国有银行改革

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罕见灾难风险和股市收益——基于我国个股横截面尾部风险的实证分析

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系统工程理论与实践 2015年第9期35卷 2186-2199页

作者：陈国进许秀赵向琴厦门大学王亚南经济研究院厦门361005 厦门大学经济学院厦门361005

本文从个股横截面数据提取尾部风险作为时变罕见灾难风险的代理指标,实证分析了罕见灾难风险作为定价因子对我国股市收益的预测能力和横截面收益的解释能力.基于中国A股市场1997-2013年横截面日收益率数据,利用极值理论和尾部幂指数分... 详细信息

本文从个股横截面数据提取尾部风险作为时变罕见灾难风险的代理指标,实证分析了罕见灾难风险作为定价因子对我国股市收益的预测能力和横截面收益的解释能力.基于中国A股市场1997-2013年横截面日收益率数据,利用极值理论和尾部幂指数分布统计量,提取动态尾部风险指标,实证研究表明:1)尾部风险对我国一个月、半年、一年和两年股市收益率具有显著的预测效果;2)尾部风险对于我国股市横截面收益也具有显著的解释能力,尾部风险因子载荷系数大的投资组合所获得的风险补偿显著大于尾部风险因子载荷系数小的投资组合.此外,实证分析还发现尾部风险同宏观经济变量有着显著地反向关系,这进一步验证了尾部风险作为罕见灾难风险度量的合理性.

关键词：灾难风险尾部风险股市收益 Hill统计量样本外预测

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中国区域间教育平等状况的统计考察

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统计研究 2007年第7期24卷 29-33页

作者：曾五一李海涛厦门大学经济学院厦门大学计划统计系

本文在分析区域教育不平等表现形式的基础上构建了一套测度区域教育平等的指标体系。通过对单个指标的地区差异进行分析比较,以及对区域间教育平等状况进行综合的实证分析,提出了一些针对性的建议以改善地区教育不平等情况。

关键词：教育平等指标体系实证研究

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罕见灾难风险与中国股权溢价

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系统工程理论与实践 2016年第11期36卷 2764-2777页

作者：赵向琴袁靖厦门大学经济学院厦门361005 山东工商学院统计学院烟台264005

本文计算了我国1996-2014年平均股权溢价,并通过基于传统效用函数及广义预期效用函数的资产定价模型计算的相对风险规避系数、GMM估计方法及H-J最小方差界验证了我国的确存在股权溢价之谜,以此构建灾难风险模型对我国股权溢价之谜进行解... 详细信息

本文计算了我国1996-2014年平均股权溢价,并通过基于传统效用函数及广义预期效用函数的资产定价模型计算的相对风险规避系数、GMM估计方法及H-J最小方差界验证了我国的确存在股权溢价之谜,以此构建灾难风险模型对我国股权溢价之谜进行解释,结论包括:1)我国1996-2014平均股权溢价为8.64%,股票收益波动性较大;2)我国的确存在股权溢价之谜,仅考虑广义期望效用函数无法合理解释我国股权溢价之谜;3)时变灾难模型可以较好地解释我国股权溢价之谜,尤其股市熊市模型更能体现灾难对投资者行为的影响从而影响资产价格风险溢价;4)我国股票收益率波动较大,而股息增长率波动较小,本文验证了灾难视角下股利价格比可以有效预测股票超额收益,为今后投资决策提供稳定科学指标和研究框架.

关键词：罕见灾难股权溢价广义预期效用函数 H-J最小方差界

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中国菲利普斯曲线的非线性特征分析

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统计研究 2013年第1期30卷 79-86页

作者：陈建宝乔宁宁厦门大学经济学院统计系厦门大学中国投资决策中心厦门大学经济学院

在对产出缺口进行测算的基础上,本文运用非线性平滑转换回归模型刻画了我国通货膨胀与产出缺口之间的动态非线性关系。研究结果表明:产出缺口对通货膨胀的影响具有典型的非线性特征和非对称性,并且这种影响具有明显的阶段性特征,在1994-... 详细信息

在对产出缺口进行测算的基础上,本文运用非线性平滑转换回归模型刻画了我国通货膨胀与产出缺口之间的动态非线性关系。研究结果表明:产出缺口对通货膨胀的影响具有典型的非线性特征和非对称性,并且这种影响具有明显的阶段性特征,在1994-1998年和1999-2007年间,线性特征明显;而在1981-1993年和2008年以后,非线性特征明显,且两种特征之间转换频繁。

关键词：通货膨胀产出缺口菲利普斯曲线 STR模型

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关于迎合行为与分析师偏差的声誉博弈分析

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中国经济问题 2008年第3期 73-78页

作者：邱世远厦门大学经济学院计划统计系 361005

本文运用声誉博弈模型分析分析师信息披露的策略行为,解释分析师信息披露偏差的现象。由于投资者无法确认分析师所披露的信息的质量,只能根据自己的先验信念及分析师披露的信息推断分析师的声誉类型,分析师为提高自己的声誉会披露迎合... 详细信息

本文运用声誉博弈模型分析分析师信息披露的策略行为,解释分析师信息披露偏差的现象。由于投资者无法确认分析师所披露的信息的质量,只能根据自己的先验信念及分析师披露的信息推断分析师的声誉类型,分析师为提高自己的声誉会披露迎合投资者先验信念的有偏信息。当分析师的先验声誉越差、信念越乐观、能力越低或者投资者的先验信念越乐观、获得信息反馈的概率越低时,分析师采用迎合策略披露信息迎合投资者的可能性越强,信息出现偏差的可能性越大。

关键词：迎合行为分析师偏差声誉

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金融海啸中管窥我国投资银行的出路

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亚太经济 2009年第4期 34-36页

作者：庄韡厦门大学经济学院计划统计系

在金融海啸的冲击下,全球投资银行业务发生了革命性的变化,呈现出了新的发展趋势,我国投资银行面临着新的机遇和挑战。本文将研讨金融海啸下投资银行新的发展趋势,分析我国投资银行发展中存在的问题,并就如何把握机遇,迎接挑战,促进我... 详细信息

在金融海啸的冲击下,全球投资银行业务发生了革命性的变化,呈现出了新的发展趋势,我国投资银行面临着新的机遇和挑战。本文将研讨金融海啸下投资银行新的发展趋势,分析我国投资银行发展中存在的问题,并就如何把握机遇,迎接挑战,促进我国投资银行持续健康发展提出五方面建议。

关键词：金融海啸投资银行发展

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我国省域工业全要素生产率变动及其影响因素的实证研究

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中国经济问题 2009年第3期 54-59页

作者：戴平生厦门大学经济学院计划统计系 361005

基于Malmquist指数,本文计算1998～2006年省域工业的全要素生产率及其分解的变动值;利用空间计量方法测算技术扩散程度和确定技术溢出的重要关联点,对影响全要素生产率变动的外部因素进行了分析。结果表明:省域平均全要素生产率逐年增长... 详细信息

基于Malmquist指数,本文计算1998～2006年省域工业的全要素生产率及其分解的变动值;利用空间计量方法测算技术扩散程度和确定技术溢出的重要关联点,对影响全要素生产率变动的外部因素进行了分析。结果表明:省域平均全要素生产率逐年增长,技术变动是全要素生产率提高的根本原因;纯技术效率的变动不具有显著的扩散性,上海、江苏等地是技术溢出的重要关联点;工资水平、国有资产比重、外商投资比重、工业化、工业规模、资产劳动比和资本产出比对全要素生产率的增长具有显著影响。

关键词：全要素生产率技术溢出与扩散空间计量模型

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逆向第三财政与收入分配不公

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经济理论与经济管理 2013年第9期33卷 64-73页

作者：程侃罗婧厦门大学经济学院财政系福建厦门361005 厦门大学经济学院统计系福建厦门361005

第三财政指的是政府通过支配国有经济利润而形成的财力分配活动。近年来我国国有企业利润节节高升,甚至国际金融危机也不能放缓其步伐。本文构建了一个上游国有企业寡头垄断,下游私营企业完全竞争的市场模型,证明国有企业在很大程度上... 详细信息

第三财政指的是政府通过支配国有经济利润而形成的财力分配活动。近年来我国国有企业利润节节高升,甚至国际金融危机也不能放缓其步伐。本文构建了一个上游国有企业寡头垄断,下游私营企业完全竞争的市场模型,证明国有企业在很大程度上攫取了下游私营企业的创新红利,它们的高额利润来自于垄断地位。由于目前第三财政的收入几乎完全由体制内人群享有,故伴随而来的是体制内外人员收入差距的不断扩大,而工业化进程和足量农村劳动力供给带来的低工资,是我国劳动者报酬占GDP比重持续下降的重要原因。在当前体制下,不断膨胀的第三财政本身成为了恶化收入分配不公状况的一个原因,是一种逆向的财政机制,应该从支出入手进行调节。

关键词：第三财政收入分配国有企业垄断

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