检索结果-内蒙古大学图书馆

财贸经济 2018年第7期39卷 65-80页

作者：元惠萍吴明州刘堂勇厦门大学经济学院金融系厦门大学经济学院统计系

本文基于我国平均法定准备金制度,从理论模型和实证结果上分析了常备借贷便利与央行逆回购操作对货币市场利率的影响。研究发现:(1)由不同期限,按其投放数量作为权重得出的逆回购加权利率的上升,会对货币市场利率产生正效应的影响;(2)... 详细信息

本文基于我国平均法定准备金制度,从理论模型和实证结果上分析了常备借贷便利与央行逆回购操作对货币市场利率的影响。研究发现:(1)由不同期限,按其投放数量作为权重得出的逆回购加权利率的上升,会对货币市场利率产生正效应的影响;(2)银行局部流动性水平与开展逆回购操作概率的变化,使常备借贷便利与逆回购加权利率的调整对货币市场利率的影响具有时变特征;(3)逆回购加权利率对货币市场利率的影响在50%左右,常备借贷便利的影响弱于逆回购,但随着常备借贷便利申请数量的上升,其影响不断增强;(4)与银行间质押式回购加权利率和上海银行间同业拆放利率相比,隔夜存款类机构质押式回购加权利率对货币政策的传导最顺畅,因此可作为央行利率操作目标。

关键词：逆回购加权利率常备借贷便利货币市场利率时变参数

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试析在美华人异族通婚的原因和问题

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华侨华人历史研究 1994年第4期 32-41页

作者：叶文振林擎国厦门大学计划统计系厦门大学经济学院

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谁反应过度，谁反应不足——投资者异质性与收益时间可预测性分析

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金融研究 2008年第4期 161-173页

作者：游家兴厦门大学经济学院计划统计系福建厦门361005

本文以2000至2007年中国A股上市公司为研究样本,以中国股市的动量效应和反转效应为研究切入点,考察机构投资者与个人投资者的信息反应模式及其对股票收益的时间可预测性的影响。实证研究发现,在短期内,机构投资者对信息的反应相对理性,... 详细信息

本文以2000至2007年中国A股上市公司为研究样本,以中国股市的动量效应和反转效应为研究切入点,考察机构投资者与个人投资者的信息反应模式及其对股票收益的时间可预测性的影响。实证研究发现,在短期内,机构投资者对信息的反应相对理性,而个体投资者更为强烈的反应过度将整个市场推向过度反应的非理性状态;在中长期内,个人投资者逐渐走向理性,而机构投资者由于对新信息存在一个反馈调整的渐近过程,在其主导下,市场整体表现出反应不足。

关键词：异质性反应过度反应不足动量效应反转效应

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我国各地区教育与GDP的空间特征实证分析

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教育与经济 2007年第3期23卷 20-25页

作者：陈建宝戴平生厦门大学经济学院计划统计系福建厦门361005

本文通过建立空间自回归模型,探讨了我国各地区教育经费与GDP、受教育年数与GDP的空间关系。研究结果表明:教育经费、受教育年数与GDP都存在明显的空间聚集效应;教育经费关于GDP存在边际效应递减的特性,地区教育经费支出对GDP的增长具... 详细信息

本文通过建立空间自回归模型,探讨了我国各地区教育经费与GDP、受教育年数与GDP的空间关系。研究结果表明:教育经费、受教育年数与GDP都存在明显的空间聚集效应;教育经费关于GDP存在边际效应递减的特性,地区教育经费支出对GDP的增长具有长期的促进效应;受教育年数关于GDP存在边际效应递增的特性,我国已进入了受教育年数对GDP增长产生长期促进效应的发展阶段;最后提出了一些针对性的政策建议。

关键词： GDP教育经费支出受教育年数空间自回归模型

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我国外汇储备变动的时间序列建模预测

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数理统计与管理 2007年第3期26卷 489-494页

作者：黄长全李晨焕厦门大学经济学院计划统计系福建厦门361005

本文通过对我国最近十三年来的外汇储备月度数据进行分析,利用不同的建模思想建立了三次趋势模型、Holter-Winter非季节模型和AR IMA模型来分析短期内我国外汇储备的变动趋势。这三种模型对原始数据都能够较好的拟合,而且用于预测时的... 详细信息

本文通过对我国最近十三年来的外汇储备月度数据进行分析,利用不同的建模思想建立了三次趋势模型、Holter-Winter非季节模型和AR IMA模型来分析短期内我国外汇储备的变动趋势。这三种模型对原始数据都能够较好的拟合,而且用于预测时的结果也相差不大,可以为短期内预测管理我国外汇储备提供有效参考。

关键词：外汇储备时间序列趋势模型 Holter-Winter非季节模型 ARIMA模型

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政治关联、职位壕沟与高管变更——来自中国财务困境上市公司的经验证据

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金融研究 2010年第4期 128-143页

作者：游家兴徐盼盼陈淑敏厦门大学经济学院计划统计系福建厦门361005

本文以高管变更为研究切入点,从公司治理效率的角度对政治关联的经济后果作了崭新的诠释。通过对1998～2008年我国388家被特别处理公司中842位高层管理人员变更情况进行实证检验,研究发现高管的政治关联越密切,因业绩低劣而被迫离职的... 详细信息

本文以高管变更为研究切入点,从公司治理效率的角度对政治关联的经济后果作了崭新的诠释。通过对1998～2008年我国388家被特别处理公司中842位高层管理人员变更情况进行实证检验,研究发现高管的政治关联越密切,因业绩低劣而被迫离职的可能性越小。换言之,高管所拥有的政治资源成为其构筑职位壕沟的资本,弱化了公司治理对高管应有的监管和约束机制。进一步的研究还发现,董事长和总经理同时离职的公司未来业绩表现要明显好于两职都不变更的公司;而在两职都留任的公司,如果高管与政府关系越紧密,公司未来业绩提升的幅度越小甚至可能继续恶化。上述结果再次说明了高管所拥有的政治关联对公司而言,非但不是一种可资利用的资源,反而加强管理者的壕沟效应,并加剧政府对公司的干预行为,从而遏制了公司治理效率的提高。

关键词：政治关联高管变更职位壕沟公司治理

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财政支出、电力消费与农民收入的时空特征分析

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数理统计与管理 2008年第4期27卷 571-578页

作者：戴平生陈建宝厦门大学经济学院计划统计系福建厦门361005

本文将财政农业人均支出和农村人均用电量作为解释变量,农民人均纯收入作为被解释变量,利用2000-2005年中国31个省、市和自治区的有关时空数据,建立相应的空间自回归模型.模型数据统计分析表明:a)农民人均纯收入不仅存在空间自相关的特... 详细信息

本文将财政农业人均支出和农村人均用电量作为解释变量,农民人均纯收入作为被解释变量,利用2000-2005年中国31个省、市和自治区的有关时空数据,建立相应的空间自回归模型.模型数据统计分析表明:a)农民人均纯收入不仅存在空间自相关的特点,而且具有异质性;b)农民人均收入对财政农业人均支出、农村人均用电量存在明显的空间依赖性;c)用财政农业支出和农村用电量来反映农民收入水平十分有效,且都具有显著的正面影响.据此,文章提出了一些有针对性的提高农民收入的政策建议.

关键词：农民收入财政支出用电量时空数据空间自回归模型

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组合模型在我国能源需求预测中的应用

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数理统计与管理 2006年第5期25卷 505-511页

作者：卢二坡厦门大学经济学院计划统计系福建厦门361005

文章首先比较了不同的能源需求预测方法的特点，并选择确定性加随机性时间序列组合模型对我国能源需求进行预测，然后详细介绍了建模的过程，并对模型预测精度和参数稳定性作了评价，结果表明本文采用的组合模型是一种比较有效的预测方... 详细信息

文章首先比较了不同的能源需求预测方法的特点，并选择确定性加随机性时间序列组合模型对我国能源需求进行预测，然后详细介绍了建模的过程，并对模型预测精度和参数稳定性作了评价，结果表明本文采用的组合模型是一种比较有效的预测方法，最后用该模型对我国2004～2020能源需求进行了预测。

关键词：组合模型能源需求预测模型评价

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FDI的“行业集聚”与行业分布溢出——基于中国制造业分行业数据的实证分析

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财经论丛 2011年第4期 10-15页

作者：邓明钱争鸣厦门大学经济学院财政系福建厦门361005 厦门大学经济学院计划统计系福建厦门361005

本文利用中国制造业分行业数据,对影响FDI行业分布的原因进行了研究。除了分析行业自身因素的影响之外,本文还重点研究了FDI的行业集聚产生的FDI行业分布溢出。研究结果表明,行业的产品出口比重对吸收FDI有显著的正向影响,行业内的国有... 详细信息

本文利用中国制造业分行业数据,对影响FDI行业分布的原因进行了研究。除了分析行业自身因素的影响之外,本文还重点研究了FDI的行业集聚产生的FDI行业分布溢出。研究结果表明,行业的产品出口比重对吸收FDI有显著的正向影响,行业内的国有企业集聚对外资企业进入有显著的"壁垒"效应,而行业的工资水平、固定资产投资等对外资进入没有显著影响。此外,FDI的行业集聚对吸收FDI有正向的行业内溢出,而FDI的行业集聚产生的行业间分布溢出效应主要体现在后向溢出方面,但没有产生前向溢出。

关键词：外商直接投资行业集聚行业分布溢出

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三状态马尔柯夫机制转换模型研究——在世界油价波动分析中的应用

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财经研究 2006年第6期32卷 120-131页

作者：魏巍贤陈智文王建军厦门大学经济学院金融系福建厦门361005 厦门大学经济学院计划统计系福建厦门361005

时间序列的显著变化可视为时间序列的内在生成机制从一种机制向另外一种机制的转换。如果机制转换的时间点已知,则可以用著名的邹氏检验来确定已知的时间点是否发生结构变化。但在很多时候,人们并不知道转折点在哪里,在哪一点模型的参... 详细信息

时间序列的显著变化可视为时间序列的内在生成机制从一种机制向另外一种机制的转换。如果机制转换的时间点已知,则可以用著名的邹氏检验来确定已知的时间点是否发生结构变化。但在很多时候,人们并不知道转折点在哪里,在哪一点模型的参数就已经发生了变化,因此有时就需要去推断转折点和参数的变化。马尔柯夫机制转换模型将这种机制的转换作为一个内生变量,认为机制转换是随机的,从而实现用一个统一的模型对显著的结构变化进行刻画,有利于对未来进行推断。文章利用三状态马尔柯夫机制转换模型对1987年5月至2006年1月世界原油现货价格的变动进行刻画,研究结果表明:油价的变动可以分为大幅上涨、小幅上涨和大幅下跌三个状态,各状态之间存在不同的转换概率,且每一种状态的平均持续期为3个月、9.6个月和1.5个月。最后,通过模型比较显示,用马尔柯夫机制转换模型刻画油价变化要优于线性自回归模型。

关键词：马尔柯夫机制转换模型转换概率持续期油价

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