检索结果-内蒙古大学图书馆

统计研究 2023年第1期40卷 33-48页

作者：郑挺国曹伟伟王霞厦门大学经济学院统计系厦门大学王亚南经济研究院厦门大学经济学院统计学与数据科学系中国人民大学经济学院

经济不确定性主要反映经济系统的不可预测程度,可以通过经济指标的实际值和预期值之间的偏差进行测度。为及时测度我国的经济不确定性,本文提出一种同比形式的日度混频动态因子模型,将金融市场的日度数据和传统的宏观低频数据信息相结合... 详细信息

经济不确定性主要反映经济系统的不可预测程度,可以通过经济指标的实际值和预期值之间的偏差进行测度。为及时测度我国的经济不确定性,本文提出一种同比形式的日度混频动态因子模型,将金融市场的日度数据和传统的宏观低频数据信息相结合,构建我国日度经济意外指数和经济不确定性指数,用于反映我国宏观经济运行的非预期成分和不确定性程度。进一步地,本文基于日度数据分别讨论经济意外指数对人民币汇率的影响,以及经济不确定性对我国股市波动率的影响,研究结果表明经济意外指数的正向变化使人民币对美元升值,经济不确定性的增加将加剧股市波动。

关键词：经济不确定性指数经济意外指数混频数据混频动态因子模型

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信贷资源与异地并购:基于省级层面的研究

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统计研究 2023年第9期40卷 120-134页

作者：陈诣之蔡庆丰湖南大学金融与统计学院厦门大学经济学院金融系

充足的市场流动性被认为是推动并购市场规模增长的“催化剂”,但在国内市场分割背景下,地区信贷资源是否成为影响并购决策的市场因素?本文通过建立企业异地并购的选择概率模型,利用2009—2019年间2.1万余起境内并购事件,构建省级层面的... 详细信息

充足的市场流动性被认为是推动并购市场规模增长的“催化剂”,但在国内市场分割背景下,地区信贷资源是否成为影响并购决策的市场因素?本文通过建立企业异地并购的选择概率模型,利用2009—2019年间2.1万余起境内并购事件,构建省级层面的并购市场统计指标,并以此进行实证检验。结果发现:信贷资源增长不仅会显著提升省份内目标企业被外省份企业并购的比例,而且会推动省份内并购企业更多选择异地并购,这一影响效应在发展相对欠发达的中西部地区省份表现更加显著。影响机制检验发现,信贷资源增加一方面提高了外省份企业并购省份内企业的未来预期收益,另一方面降低了省份内企业异地并购的交易成本,从而影响了省份内企业的异地并购比例。本文的研究从省级层面拓展已有文献关于金融资源与并购市场关系的认识,也为在地区层面研究和理解企业并购行为提供新思路。

关键词：信贷资源异地并购市场分割

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多元波动率的结构变化检验及应用研究

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统计研究 2025年第4期42卷 124-136页

作者：张振环吴吉林张梦皙山东财经大学山东金融发展研究院厦门大学经济学院金融系厦门大学邹至庄经济研究院厦门大学王亚南经济研究院厦门大学经济学院统计学与数据科学系

本文首先将Aue等(2009)的两个多元CUSUM和QS统计量扩展到更一般的假设情形,并研究相应的渐近极限性质。针对两者在备择假设下的功效损失,提出两个改进的统计量,用于检验多元波动率中的各类结构变化。采用非参数方法确保长期方差估计量... 详细信息

本文首先将Aue等(2009)的两个多元CUSUM和QS统计量扩展到更一般的假设情形,并研究相应的渐近极限性质。针对两者在备择假设下的功效损失,提出两个改进的统计量,用于检验多元波动率中的各类结构变化。采用非参数方法确保长期方差估计量在原假设和备择假设下均具有一致性,从而在一定程度上避免了对长期方差估计不准确而导致的功效损失。本文进一步证明新检验在原假设下具有标准的极限分布特征,且在备择假设下具有更高的检验功效,能够一致检测出多元波动率中的单个或多个断点,以及平滑形式的结构变化。另外,还考察了新统计量在两类不同局部备择假设下的渐近性质。蒙特卡罗模拟表明,新的检验相对于其他已有方法具有更好的有限样本性质。最后,在经济金融市场上的实证应用也证实了新检验方法的优越性。

关键词：结构变化多元波动率非参数估计长期方差

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政府推动型城市化会提升域内企业的创新活动吗?——基于“撤县设区”的实证发现与政策思考

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经济学（季刊） 2022年第2期22卷 465-484页

作者：陈熠辉蔡庆丰林海涵湖南大学金融与统计学院厦门大学经济学院厦门大学经济学院金融系 361005

与西方国家由市场主导演进的城市化不同,中国的城市化带有政府主导和“跨越式”的特征。本文以中国工业企业数据为样本,实证检验了“撤县设区”这一政府推动型城市化对企业创新的影响。研究发现,撤县设区对企业的创新活动具有正向的促... 详细信息

与西方国家由市场主导演进的城市化不同,中国的城市化带有政府主导和“跨越式”的特征。本文以中国工业企业数据为样本,实证检验了“撤县设区”这一政府推动型城市化对企业创新的影响。研究发现,撤县设区对企业的创新活动具有正向的促进效应;机制检验表明,撤县设区通过提升域内经济的“集聚效应”和资源的优化配置渠道促进企业的创新活动;并且这种促进效应在非国有企业、高外部融资依赖度行业和东部地区的改革样本中更为明显。

关键词：政府推动型城市化撤县设区企业创新

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带有变量选择的协变量平衡倾向得分的估计:基于GMM-LASSO方法

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系统工程理论与实践 2021年第10期41卷 2631-2639页

作者：范菊逸詹铭峰蔡宗武方颖林明厦门大学经济学院厦门361005 厦门大学王亚南经济研究院厦门361005 堪萨斯大学经济系堪萨斯66045 厦门大学王亚南经济研究院厦门361005 福建省统计科学重点实验室(厦门大学) 厦门361005

本文基于Imai和Ratkovic (2014)协变量平衡倾向得分的估计方法,提出了带协变量平衡的GMM-LASSO估计方法.该方法既利用了协变量平衡的性质,同时又解决了如何基于数据来选取协变量的问题.理论上,文章证明了该估计方法是相合的.模拟显示,... 详细信息

本文基于Imai和Ratkovic (2014)协变量平衡倾向得分的估计方法,提出了带协变量平衡的GMM-LASSO估计方法.该方法既利用了协变量平衡的性质,同时又解决了如何基于数据来选取协变量的问题.理论上,文章证明了该估计方法是相合的.模拟显示,在满足一定的稀疏性的条件下,该方法可以显著地降低平均处理效应估计的绝对误差的中位数.最后,该方法被应用于研究2000年代初期意大利托斯卡纳地区的劳务派遣机制是否有助于工人寻找一份稳定的工作.

关键词：协变量平衡 GMM-LASSO Logistic回归倾向得分处理效应

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污染信息公开与公众的回应——来自房地产市场的证据

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经济学（季刊） 2024年第1期24卷 154-171页

作者：蒙莉娜余华义陈琦悦计量经济学教育部重点实验室(厦门大学) 厦门大学经济学院经济研究所与王亚南经济研究院福建省统计科学重点实验室(厦门大学) 中国人民大学公共管理学院土地管理系中国工商银行业务研发中心

本文选取2009—2018年间中国20座城市5 000个住宅小区的交易数据,探讨污染信息公开对周围住宅小区房价的影响。结果发现污染信息披露后公众显著降低了对污染企业周边住宅的支付意愿,不同的污染类型对交易价格造成的影响有较大差异。进... 详细信息

本文选取2009—2018年间中国20座城市5 000个住宅小区的交易数据,探讨污染信息公开对周围住宅小区房价的影响。结果发现污染信息披露后公众显著降低了对污染企业周边住宅的支付意愿,不同的污染类型对交易价格造成的影响有较大差异。进一步的机制分析表明由于污名效应的存在,公众对退出企业附近小区环境的支付意愿仍持续下降。本文扩展了污染信息公开而非环境质量本身如何影响市场支付意愿的研究,为政府评估污染信息公开效应提供了的证据。

关键词：污染信息公开房地产市场污名效应

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存款保险制度、影子银行与银行系统性风险

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管理科学学报 2021年第6期24卷 22-41页

作者：赵静郭晔湖南大学金融与统计学院长沙410006 厦门大学经济学院金融系/王亚南经济研究院厦门361005

为了防范系统性银行危机的发生,我国于2015年推出了存款保险制度,该制度能否有效降低我国银行系统性风险是关乎金融稳定的重要现实问题.以我国存款保险制度的实施为契机,本文基于16家上市银行2010年第四季度~2017年第二季度的面板数据,... 详细信息

为了防范系统性银行危机的发生,我国于2015年推出了存款保险制度,该制度能否有效降低我国银行系统性风险是关乎金融稳定的重要现实问题.以我国存款保险制度的实施为契机,本文基于16家上市银行2010年第四季度~2017年第二季度的面板数据,首先,将金融机构间的关联网络和金融机构市值纳入到系统性金融风险的测度中,进而探讨我国存款保险制度对银行系统性风险的影响及其作用渠道.结果表明存款保险制度的实施显著提高了其他商业银行(中、农、工、建以外的商业银行)的系统性风险;存款保险制度主要通过影子银行渠道增加其他商业银行的系统性风险.本文的研究对于我国强化影子银行的宏观审慎管理、引入基于银行系统性风险的差别存款保险费率设计和完善系统重要性金融机构的评定,具有一定的借鉴意义.

关键词：存款保险制度影子银行尾部风险网络系统性风险

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基于半监督广义可加Logistic回归的信用评分方法

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系统工程理论与实践 2020年第2期40卷 392-402页

作者：方匡南陈子岚厦门大学经济学院统计系厦门361000 计量经济学教育部重点实验室(厦门大学) 厦门361000 厦门大学学生工作部(处) 厦门361000

传统的信用评分模型主要基于有监督学习(supervised learning)方法,但是,在实际的贷款问题中,有标记样本信息的获取往往成本较高、难度较大、周期较长,而无标记样本信息则大量存在.为了能在建模中充分利用无标记样本信息,本文提出了一... 详细信息

传统的信用评分模型主要基于有监督学习(supervised learning)方法,但是,在实际的贷款问题中,有标记样本信息的获取往往成本较高、难度较大、周期较长,而无标记样本信息则大量存在.为了能在建模中充分利用无标记样本信息,本文提出了一种基于半监督广义可加(semi-supervised generalized additive,SSGA) Logistic回归的信用评分模型.该模型不但能处理线性不可分问题,也能同时利用有标记与无标记样本信息,并同步实现模型参数的估计和显著变量的选择.通过模拟实验表明,所提出的模型在外推预测和变量选择方面的表现均显著优于有监督模型.最后,将该模型应用于个人信用贷款违约风险的评估中.

关键词：半监督广义可加logistic回归信用评分无标记样本

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截面相关面板模型的去偏Lasso估计

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数量经济技术经济研究 2020年第3期37卷 164-180页

作者：王冲厦门大学经济学院统计系

研究目标:克服截面相关面板数据模型参数估计基准CCE方法随着自变量增加而参数估计置信水平下降的缺点。研究方法:在使用因变量与自变量的截面平均去除因子结构之后使用去偏Lasso的方法代替最小二乘方法得到参数估计值以及置信区间。研... 详细信息

研究目标:克服截面相关面板数据模型参数估计基准CCE方法随着自变量增加而参数估计置信水平下降的缺点。研究方法:在使用因变量与自变量的截面平均去除因子结构之后使用去偏Lasso的方法代替最小二乘方法得到参数估计值以及置信区间。研究发现:通过模拟发现去偏Lasso-CCE能够很好地解决自变量过多导致基准CCE参数估计方法置信度降低的问题,有效弥补了基准CCE方法的不足。研究创新:发现变量增加导致基准CCE参数估计方法置信度降低、重要解释变量选择出现偏误,提出去偏Lasso-CCE方法解决这一问题并且证明估计量满足一致性和渐近正态性。研究价值:把高维相关理论应用到面板计量模型,拓展了CCE方法的适用性,有利于截面相关面板数据模型的应用研究。

关键词： 95%置信水平截面相关面板模型去偏Lasso-CCE

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中国区域经济周期收敛特征研究

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数理统计与管理 2021年第5期40卷 859-873页

作者：朱建平陈宇晟梁振杰厦门大学经济学院统计系福建厦门361005 厦门大学管理学院福建厦门361005 厦门大学数据挖掘研究中心福建厦门361005

本文从波动维度出发,基于中国大陆30个省区2000年到2018年9月季度GDP数据,通过加权标准差与WMP检验分析了中国省区与地区经济周期的收敛显著水平及其动态变化特征;使用区制转移模型考察了经济周期收敛的阶段性特征;最后使用波动贡献率... 详细信息

本文从波动维度出发,基于中国大陆30个省区2000年到2018年9月季度GDP数据,通过加权标准差与WMP检验分析了中国省区与地区经济周期的收敛显著水平及其动态变化特征;使用区制转移模型考察了经济周期收敛的阶段性特征;最后使用波动贡献率指数分析了东中西地区经济冲击的关键来源省区。研究结果表明,中国省区间经济周期包含了发散与收敛并存,逐步收敛与急速发散三个阶段,呈现先收敛后发散的U型变化特征;同时,收敛的阶段性特征经济周期时间维度上的阶段息息相关,在考察时期内,这种关联性逐渐由收敛先行转为二者同步变化;三个阶段的发散与收敛均是显著的,且具有较强的非对称性;经济周期波动并没有固定的主要来源,波动最高的区域随时间变化而变化,东中西地区内部波动的显著变化呈现频率递减而幅度递增的趋势,地区间的波动发散特征显著,并没有全局收敛的证据;大部分的经济周期发散现象来源于少数省区的大幅度波动与阶段错位。

关键词：区域经济周期收敛阶段性特征标准差检验

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