检索结果-内蒙古大学图书馆

CRSP数据库检索方法

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情报探索 2013年第8期 82-84,87页

作者：彭哲刘飞泉厦门大学王亚南经济研究院福建厦门361005 华中科技大学经济学院湖北武汉430074

CRSP数据库是美国芝加哥大学开发的金融数据库。介绍了CRSP包含的各子数据库及其内容,并以CRSP自行开发的图形化界面平台CRSPSift和WRDS网络查询界面为例,介绍了CRSP数据库的检索方法及个性化功能的使用技巧。

关键词： CRSP CRSPSift WRDS 检索技巧

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我国外汇储备规模的影响因素分析——基于协整分析的实证研究

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武汉金融 2013年第8期 38-39,46页

作者：段洁新王志文陈丹厦门大学经济学院福建厦门361005 中国保险监督管理委员会陕西监管局陕西西安710024 中国人民银行抚州市中心支行江西抚州344000

本文使用协整分析方法对我国外汇储备规模的影响因素进行实证研究。结果表明外汇储备规模与出口总额、进口总额、外商直接投资、短期外债余额和人民币汇率等影响因素之间存在长期的协整关系。本文最后对我国外汇储备管理提出了相关的政... 详细信息

本文使用协整分析方法对我国外汇储备规模的影响因素进行实证研究。结果表明外汇储备规模与出口总额、进口总额、外商直接投资、短期外债余额和人民币汇率等影响因素之间存在长期的协整关系。本文最后对我国外汇储备管理提出了相关的政策建议。

关键词：外汇储备规模影响因素协整分析

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中国影子银行对货币政策中介目标的影响——基于2005-2012年季度数据的实证分析

中国影子银行对货币政策中介目标的影响——基于2005-2012年季度...

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第八届（2013）中国管理学年会——金融分会场

作者：徐宝林陈澍厦门大学经济学院金融系福建宁德市蕉城区八都镇政府

在货币供应量作为货币政策中介目标的适用性日渐减弱的情况下,社会融资总量成为央行新的统计口径。影子银行是否成为削弱货币政策中介目标有效性的原因?本文基于2005-2012年我国的经济季度数据,从全口径融资数据中剥离影子银行,建立VAR... 详细信息

在货币供应量作为货币政策中介目标的适用性日渐减弱的情况下,社会融资总量成为央行新的统计口径。影子银行是否成为削弱货币政策中介目标有效性的原因?本文基于2005-2012年我国的经济季度数据,从全口径融资数据中剥离影子银行,建立VAR模型,研究我国影子银行对广义货币M2的冲击。结论表明,影子银行对货币政策调控货币供应量有对冲作用。同时,本文还发现严格的监管政策能够抑制影子银行的对冲作用。因此,未来货币政策应考虑将社会融资总量加入中介目标。

关键词：货币政策中介目标影子银行 M2 监管政策

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服务贸易的货物贸易条件效应研究——基于伯格斯模型的分析与扩展

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财经研究 2012年第5期38卷 49-58页

作者：张慧黄建忠厦门大学国际经济与贸易系福建厦门361005 厦门大学经济学院福建厦门361005

文章基于伯格斯模型,分析检验了服务贸易的净进口与我国货物价格贸易条件恶化之间的关系,初步证明了该模型在我国的适用性。进一步地,文章对2004-2008年我国价格贸易条件恶化有所趋缓这一特征进行了分析。结果表明,不同服务部门的净进... 详细信息

文章基于伯格斯模型,分析检验了服务贸易的净进口与我国货物价格贸易条件恶化之间的关系,初步证明了该模型在我国的适用性。进一步地,文章对2004-2008年我国价格贸易条件恶化有所趋缓这一特征进行了分析。结果表明,不同服务部门的净进口对我国货物贸易条件的影响不尽相同。文章得出的政策启示在于:当考察我国服务业开放和服务贸易自由化的收益时,要同时注意到货物价格贸易条件恶化可能带来的福利损失;我国在制定服务业对外开放与服务贸易自由化发展战略时,采取逐步开放和参与的战略尤为重要;另外,可以优先加强对通信、建筑、计算机和信息服务、咨询以及电影音像五大类服务部门的扶持以促进其出口。

关键词：伯格斯模型服务贸易贸易条件

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货币政策、银行资本与风险承担

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金融研究 2012年第4期 1-16页

作者：江曙霞陈玉婵厦门大学经济学院福建厦门361005

考虑存款准备金率作为我国货币政策的重要工具,本文在D-L-M模型中引入了法定存款准备金,分析了货币政策对银行风险承担的影响,发现货币政策对银行风险承担的影响取决于银行资本状况。接着利用我国14家上市银行的季度数据,采用门限面板... 详细信息

考虑存款准备金率作为我国货币政策的重要工具,本文在D-L-M模型中引入了法定存款准备金,分析了货币政策对银行风险承担的影响,发现货币政策对银行风险承担的影响取决于银行资本状况。接着利用我国14家上市银行的季度数据,采用门限面板回归模型实证分析了货币政策对银行风险承担的影响。

关键词：货币政策银行资本风险承担

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欧洲主权债务危机:根源及解决路径

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福建论坛（人文社会科学版） 2012年第1期 50-56页

作者：黄梅波黄飞翔厦门大学经济学院福建厦门361005

希腊等欧洲国家出现的主权债务危机是在金融危机的大背景下爆发的,其根源不仅在于金融危机等外部因素,同时也是欧洲内部矛盾积累的结果:经济增长模式的失败、区域经济发展不平衡、道德风险频发埋下隐患、高福利政策的拖累、制度的缺陷... 详细信息

希腊等欧洲国家出现的主权债务危机是在金融危机的大背景下爆发的,其根源不仅在于金融危机等外部因素,同时也是欧洲内部矛盾积累的结果:经济增长模式的失败、区域经济发展不平衡、道德风险频发埋下隐患、高福利政策的拖累、制度的缺陷等等。欧债危机延缓了欧洲的复苏进程,同时也拖累了全球经济发展的步伐。解决欧债危机方案面临宏观经济政策上的困境,短期的外部救援是可能的路径,但要从根本上解决危机,更重要的措施是中期的减缩赤字、财政一体化、福利改革以及长期的经济增长战略等。

关键词：欧债危机 G20峰会解决方案

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新兴市场国家在金融开放与经济增长关系中的作用——兼论对中国金融开放的启示

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山西财经大学学报 2012年第11期34卷 33-45页

作者：吴卫锋厦门大学经济学院福建厦门361005

利用包括中国在内的102个国家1970～2007年的相关数据,通过构建动态面板数据模型并使用系统GMM估计方法,分别从总样本和区分三种不同类型国家两个角度对金融开放与经济增长的关系进行了实证检验。结果发现:总体上金融开放对经济增长存... 详细信息

利用包括中国在内的102个国家1970～2007年的相关数据,通过构建动态面板数据模型并使用系统GMM估计方法,分别从总样本和区分三种不同类型国家两个角度对金融开放与经济增长的关系进行了实证检验。结果发现:总体上金融开放对经济增长存在着显著的正向促进作用;新兴市场国家显著不同于发达国家和发展中国家,总体上显著的正向促进作用主要来源于新兴市场国家。

关键词：金融开放经济增长系统GMM估计新兴市场国家

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货币政策的指示器——FCI的实证检验和比较

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金融研究 2012年第8期 16-28页

作者：郭晔杨娇厦门大学经济学院福建厦门361005

本文分别用两种VAR模型构建了包含实际房价缺口、实际利率缺口、实际汇率缺口和实际股价缺口在内的我国金融状况指数FCI,并且以次贷危机为基准划分两个子样本进行FCI的构成比较。通过比较,本文发现我国的房地产价格和股票价格对通货膨... 详细信息

本文分别用两种VAR模型构建了包含实际房价缺口、实际利率缺口、实际汇率缺口和实际股价缺口在内的我国金融状况指数FCI,并且以次贷危机为基准划分两个子样本进行FCI的构成比较。通过比较,本文发现我国的房地产价格和股票价格对通货膨胀的影响已经大大增强,在次贷危机之前房价的影响更大,而次贷危机之后股价的影响更大。同时,我国金融状况指数对于通货膨胀CPI具有先导作用,且能够更好地预示宏观经济和金融的走势,将为宏观经济政策制定提供更有效的指示器和参考指标。然而,FCI中各变量的权重具有很强的数据依赖性,这是其充当我国货币政策指示器的最大阻碍之一,运用时变系数模型构建FCI是今后研究的重要方向。

关键词：金融状况指数(FCI) 货币政策通货膨胀目标制

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中国股市的跳跃性与杠杆效应——基于已实现极差方差的研究

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金融研究 2012年第11期 179-192页

作者：赵华厦门大学经济学院福建厦门361005

以连续时间跳跃扩散理论为基础,本文将已实现极差方差分解为连续和跳跃成分,进而构建包含连续和跳跃成分的杠杆异质性自回归(LHAR-RRV-CJ)模型,对中国股市的跳跃性以及杠杆效应进行了实证研究,结果表明,中国股市具有显著的跳跃性,并存... 详细信息

以连续时间跳跃扩散理论为基础,本文将已实现极差方差分解为连续和跳跃成分,进而构建包含连续和跳跃成分的杠杆异质性自回归(LHAR-RRV-CJ)模型,对中国股市的跳跃性以及杠杆效应进行了实证研究,结果表明,中国股市具有显著的跳跃性,并存在杠杆效应,LHAR-RRV-CJ模型具有较好的预测能力。研究还发现,跳跃对中国股市波动存在显著的正的影响,其中跳跃对中国股市的短期波动影响较大,对长期股市波动影响较小。并且,杠杆效应对短期股市波动影响较大,但不影响长期股市波动。

关键词：已实现极差方差跳跃 LHAR—RRV—CJ模型杠杆效应

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指令配置:微观结构与资产配置的统一框架

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管理科学学报 2012年第6期15卷 40-48页

作者：郑振龙刘杨树厦门大学经济学院金融系厦门361005

本文将资产配置的方法推广到限价指令簿市场上.在投资者效用函数符合指数效用的假设下,考虑了限价指令簿中委托的执行概率,将限价指令簿的边际订单递交纳入到资产配置的框架中.首先,推导出投资者在限价指令市场上对市价委托指令和限价... 详细信息

本文将资产配置的方法推广到限价指令簿市场上.在投资者效用函数符合指数效用的假设下,考虑了限价指令簿中委托的执行概率,将限价指令簿的边际订单递交纳入到资产配置的框架中.首先,推导出投资者在限价指令市场上对市价委托指令和限价委托指令配置的解析式,从而将资产定价模型与限价指令簿的微观结构理论模型统一到一个模型中.其次,还证明了传统的单资产CAPM是本文模型在只能递交边际市价委托时的一个特例.

关键词：指令递交指令配置资产配置

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