检索结果-内蒙古大学图书馆

第二届(2009)《中国金融评论》国际研讨会

作者：陈国进张贻军沈炳熙厦门大学王亚南经济研究院厦门大学经济学院金融系中国人民银行金融市场司经济学厦门大学金融系

本文在我国股市限制卖空的制度背景下,以Hong和Stein(2003)的异质信念模型为基础,运用固定效应条件Logit模型(CLFE)检验了异质信念与我国股市个股暴跌之间的关系。研究发现,我国投资者的异质信念程度越大,市场(个股)发生暴跌的可能性越... 详细信息

本文在我国股市限制卖空的制度背景下,以Hong和Stein(2003)的异质信念模型为基础,运用固定效应条件Logit模型(CLFE)检验了异质信念与我国股市个股暴跌之间的关系。研究发现,我国投资者的异质信念程度越大,市场(个股)发生暴跌的可能性越大。因此,采取各项措施降低投资者的异质信念、及时推出融资融券和股指期货等双向交易手段有利于降低我国股市发生暴跌的概率。

关键词：异质信念卖空限制个股暴跌融资融券股指期货

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股市崩盘现象研究评述

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经济学动态 2008年第11期 116-120页

作者：陈国进张贻军王磊厦门大学王亚南经济研究院厦门大学经济学院

对股市崩盘现象的研究兴起于20世纪七八十年代,经过了20多年的发展历程,基于不完全信息理性预期均衡框架和行为金融学框架的股市崩盘理论和实证研究已经取得了很大的进展。本文首先给出了崩盘的定义、特征和主要研究思路,然后从理论和... 详细信息

对股市崩盘现象的研究兴起于20世纪七八十年代,经过了20多年的发展历程,基于不完全信息理性预期均衡框架和行为金融学框架的股市崩盘理论和实证研究已经取得了很大的进展。本文首先给出了崩盘的定义、特征和主要研究思路,然后从理论和实证两个角度对该领域的最新研究成果进行了总结和归纳,并在此基础上分析我国开展股市崩盘研究的重要意义。

关键词：股市崩盘不完全信息理性预期均衡行为金融学

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数据挖掘中一种新的聚类方法——基于对应分析与因子旋转

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统计研究 2008年第1期25卷 93-97页

作者：殷瑞飞朱建平厦门大学计划统计系厦门大学经济学院和王亚南经济研究院

本文基于Q型因子分析的基本思想,结合对应分析方法,建立了一种适用于大型数据库聚类的方法.该方法既解决了Q型因子分析算法效率方面的问题,也解决了传统对应分析法中缺乏客观分类标准、信息损失严重等多种缺陷,在实证分析中也取得了良... 详细信息

本文基于Q型因子分析的基本思想,结合对应分析方法,建立了一种适用于大型数据库聚类的方法.该方法既解决了Q型因子分析算法效率方面的问题,也解决了传统对应分析法中缺乏客观分类标准、信息损失严重等多种缺陷,在实证分析中也取得了良好的效果.

关键词：数据挖掘聚类分析对应分析因子旋转

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新贸易理论与新地理经济学的发展与融合——2008年度诺贝尔经济学奖得主的主要经济理论贡献述评

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外国经济与管理 2008年第11期30卷 1-10页

作者：郭其友李宝良厦门大学经济学院福建厦门361005 厦门大学王亚南经济研究院福建厦门361005

瑞典皇家科学院于10月13日宣布,把今年的诺贝尔经济学奖授予美国经济学家保罗.克鲁格曼(Paul Krugman),以表彰他在新贸易理论和新地理经济学研究方面所做出的杰出贡献。本文以新贸易理论与新地理经济学的发展与融合为线索,介绍和评价了... 详细信息

瑞典皇家科学院于10月13日宣布,把今年的诺贝尔经济学奖授予美国经济学家保罗.克鲁格曼(Paul Krugman),以表彰他在新贸易理论和新地理经济学研究方面所做出的杰出贡献。本文以新贸易理论与新地理经济学的发展与融合为线索,介绍和评价了克鲁格曼新贸易理论和新地理经济学的主要内容,以及克鲁格曼凭借其对金融危机的独到敏锐性所提出的许多深邃见解,并且简略介绍了他的货币危机和金融危机理论,最后对克鲁格曼的经济理论在我国经济发展实践中的应用价值进行了评析。

关键词：克鲁格曼新贸易理论新地理经济学金融危机

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时态数据挖掘在手机用户消费行为中的应用

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数理统计与管理 2008年第1期27卷 42-53页

作者：朱建平来升强厦门大学经济学院计划统计系福建厦门361005 厦门大学王亚南经济研究院福建厦门361005 厦门大学经济学院计划统计系福建厦门361005

本文详细地讨论了时态数据的基本格式,明确了持续事件序列的概念.在此基础上,针对数据挖掘的研究目的,构造了时态关联规则,并对手机用户消费行为进行了深入的分析,得到了良好的效果.

关键词：时态数据时态规则数据挖掘

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再售期权、通胀幻觉与中国股市泡沫的影响因素分析

再售期权、通胀幻觉与中国股市泡沫的影响因素分析

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第八届中国青年经济学者论坛

作者：陈国进张贻军王景厦门大学王亚南经济研究院、经济学院金融系 361005 厦门大学经济学院金融系中国电力财力财务有限公司

泡沫意味着股价偏离了其真实价值,而真实价值由其未来现金流和贴现率决定.再售期权与通胀幻觉分别从投资者对股票未来现金流分布的信念差异和对贴现率估计的偏差两个角度解释股价泡沫的形成和膨胀.本文以1997 ～2007年我国A股上市公司... 详细信息

泡沫意味着股价偏离了其真实价值,而真实价值由其未来现金流和贴现率决定.再售期权与通胀幻觉分别从投资者对股票未来现金流分布的信念差异和对贴现率估计的偏差两个角度解释股价泡沫的形成和膨胀.本文以1997 ～2007年我国A股上市公司为样本,利用动态剩余收益估价模型估计我国股市的基本价值,进而估计股市泡沫水平和波动性;在此基础上,检验再售期权和通胀幻觉对我国股市泡沫的解释作用.我们发现,再售期权和通胀幻觉都是影响我国股市泡沫的重要因素,但是再售期权具有更强解释作用.这一结论与我国股市存在严重异质信念和严格禁止卖空的特征相吻合,也为有效监控我国股市风险提供了新的视角.

关键词：股市泡沫再售期权通胀幻觉

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异质信念与金融异象研究新进展

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经济学动态 2007年第9期 75-79页

作者：陈国进王景厦门大学王亚南经济研究院厦门大学经济学院经济系

投资者异质信念和卖空限制前提下资产定价和金融异象的理论和实证研究大大丰富和发展了传统的金融经济理论。本文从理论和实证两个方面综合阐述了这一领域的最新研究成果。这一领域的理论研究为金融异象、资产泡沫、市场崩溃形成机制提... 详细信息

投资者异质信念和卖空限制前提下资产定价和金融异象的理论和实证研究大大丰富和发展了传统的金融经济理论。本文从理论和实证两个方面综合阐述了这一领域的最新研究成果。这一领域的理论研究为金融异象、资产泡沫、市场崩溃形成机制提供了全新的解释思路。虽然对异质信念的衡量存在一定困难和分歧，实证结果也不完全一致，但大多数的实证研究支持了理论观点。

关键词：异质信念卖空限制金融异象

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外资银行进入影响研究——基于面板数据和产业组织方法

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经济管理 2007年第7期33卷 6-11页

作者：郑鸣冯凯厦门大学王亚南经济研究院福建厦门361005 厦门大学经济学院福建厦门361005

本文基于我国14家银行1996～2005年的面板数据,对外资银行进入对我国银行业的短期影响进行了研究。实证结果表明.我国银行业对外资银行营业性机构数的增加反应不敏感,经营成本、盈利同外资银行市场份额的增加正相关,我国银行业市场符合... 详细信息

本文基于我国14家银行1996～2005年的面板数据,对外资银行进入对我国银行业的短期影响进行了研究。实证结果表明.我国银行业对外资银行营业性机构数的增加反应不敏感,经营成本、盈利同外资银行市场份额的增加正相关,我国银行业市场符合结构—行为—绩效范式。本文认为,当前外资银行已经越来越快地融入我国金融体系,为应对外资银行进入的冲击,我国银行业应以金融控股公司模式实现综合经营,同时积极学习借鉴外资银行新的金融产品和管理经验。

关键词：外资银行银行业面板数据金融控股公司

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