检索结果-内蒙古大学图书馆

现代经济探讨 2024年第7期 60-73页

作者：张小宇黄沁怡吉林大学数量经济研究中心吉林大学商学与管理学院长春130012

在利率下行空间有限的条件下,探究如何增强货币政策的前瞻性与有效性有助于实现经济的平稳增长。基于菜单成本和信息效应理论,构建平滑局部投影(SLP)模型评估不同规模货币政策冲击对产出与通货膨胀的非对称影响。研究发现:货币政策效应... 详细信息

在利率下行空间有限的条件下,探究如何增强货币政策的前瞻性与有效性有助于实现经济的平稳增长。基于菜单成本和信息效应理论,构建平滑局部投影(SLP)模型评估不同规模货币政策冲击对产出与通货膨胀的非对称影响。研究发现:货币政策效应存在冲击规模的非对称性,小规模货币政策冲击的实际产出效应更大;大规模货币政策冲击会在短期内产生更大的价格效应,而在长期其价格和实际产出效应均更小;货币政策效应存在明显的利率相依性,低利率时期,货币政策冲击的实际效应更强。因此,央行在加大稳健货币政策的实施力度时应坚持“高频、微调”的货币政策调整模式,现阶段中国尚未陷入“流动性陷阱”,货币政策有效性未受影响,但货币当局仍需充分利用央行沟通引导私人部门形成理性预期进而降低两者间的信息不对称程度。

关键词：平滑局部投影菜单成本信息效应货币政策非对称性

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中国政策不确定性会加剧经济与金融不确定性吗?

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系统工程理论与实践 2022年第3期42卷 559-574页

作者：邓创赵珂吴超吉林大学数量经济研究中心长春130012 吉林大学商学与管理学院长春130012

本文基于中国2002年-2019年间268维月度经济金融数据实现中国政策、经济和金融不确定性的分离测度,并进一步利用动态溢出指数以及STVAR模型考察其关联机制与影响动态.研究发现:政策不确定性不仅会推升经济与金融不确定性,同时也会受到... 详细信息

本文基于中国2002年-2019年间268维月度经济金融数据实现中国政策、经济和金融不确定性的分离测度,并进一步利用动态溢出指数以及STVAR模型考察其关联机制与影响动态.研究发现:政策不确定性不仅会推升经济与金融不确定性,同时也会受到经济与金融不确定性的正向反馈影响,然而其影响效应在金融危机爆发前后发生了显著逆转,政策不确定性对经济、金融不确定性的溢出效应在后危机时期占据主导地位;政策不确定性与经济、金融不确定性之间的溢出与反馈效应受不确定性本身、经济发展水平以及金融摩擦强度等影响表现出显著的非线性特征,例如政策不确定性对经济、金融不确定性的加剧作用会随着不确定性水平和金融摩擦强度的提高而明显增强,但在经济平稳运行期间可以得到有效缓解.这些研究结果为深入理解宏观不确定性的理论内涵、合理把控经济体的不确定性水平、切实完善中国宏观调控与金融监管政策框架提供了有益的经验依据和政策启示.

关键词：政策不确定性经济不确定性金融不确定性动态溢出指数 STVAR模型

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当贸易战遇上购物车:国际争端如何改变消费者选择

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中国软科学 2025年第2期 196-207页

作者：宋玉臣朱铭祺吉林大学数量经济研究中心吉林长春130000 吉林大学商学与管理学院吉林长春130000

国际争端事件会挑起两国人民的敌对情绪,并进一步影响消费者的行为决策。主要探索争端事件如何影响当事国消费者对争端国产品购买意愿。以中美贸易战为争端事件情景案例,以“刺激一反应”理论为基础,构建消费者在争端事件情景下的行为... 详细信息

国际争端事件会挑起两国人民的敌对情绪,并进一步影响消费者的行为决策。主要探索争端事件如何影响当事国消费者对争端国产品购买意愿。以中美贸易战为争端事件情景案例,以“刺激一反应”理论为基础,构建消费者在争端事件情景下的行为决策模型。实证结论表明:国际争端事件卷入度、感知经济竞争正向提升了消费者对争端国的经济敌意;消费者的经济敌意、爱国主义通过降低其对争端国情感形象而降低了其购买争端国产品意愿;消费者的经济敌意和爱国主义也可以通过提升消费者民族中心主义而降低其争端国产品购买意愿。

关键词：国际争端事件爱国主义消费者民族中心主义购买意愿

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季度实际GDP增长率混频预报单调性的统计检验

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统计研究 2023年第2期40卷 145-157页

作者：刘汉刘营王永晶吉林大学数量经济研究中心暨商学与管理学院吉林大学商学与管理学院

本文从统计意义上检验了因子混频数据模型对我国季度实际GDP增长率的实时预报误差是否会随着新数据信息的采用而逐渐降低,并呈现出单调递减的统计特征。实证结果表明:无论伪样本内外长度比和数据更新时间间隔如何,基于因子混频数据模型... 详细信息

本文从统计意义上检验了因子混频数据模型对我国季度实际GDP增长率的实时预报误差是否会随着新数据信息的采用而逐渐降低,并呈现出单调递减的统计特征。实证结果表明:无论伪样本内外长度比和数据更新时间间隔如何,基于因子混频数据模型生成的预报单调性检验结果都从总体上证实,实时更新的月度数据信息可逐步改善季度实际GDP增长率的预报精度,且在样本的时变特征和阶段属性发生变化时,预报单调性检验方法仍具有稳健性。预报单调性检验是对现有预测和预报评估方法的有效补充和扩展,可为政府部门、相关机构和投资者实时评估宏观经济状况提供有价值的信息和参考。

关键词：季度实际GDP增长率实时预报因子混频数据模型单调性检验

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数字普惠金融区域发展不平衡性的实证测度

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统计与决策 2024年第21期40卷 150-155页

作者：宋玉臣王颖吉林大学商学与管理学院长春130012 吉林大学数量经济研究中心长春130012

文章从内生金融发展理论和金融功能理论的角度阐释数字普惠金融区域发展不平衡形成的内在逻辑,并进行实证研究。数字普惠金融内生于实体经济的金融需求,体现金融功能的演进,是实体经济发展到一定阶段的逻辑结果。实证结果表明:数字普惠... 详细信息

文章从内生金融发展理论和金融功能理论的角度阐释数字普惠金融区域发展不平衡形成的内在逻辑,并进行实证研究。数字普惠金融内生于实体经济的金融需求,体现金融功能的演进,是实体经济发展到一定阶段的逻辑结果。实证结果表明:数字普惠金融存在区域发展不平衡的情况,这种不平衡主要来源于代表金融服务覆盖面的覆盖广度和代表金融服务使用情况的使用深度,而数字化程度在三个地区的差异不明显。实证结果验证了数字普惠金融受经济发展的影响,其区域发展不平衡的内在逻辑是由经济发展的不平衡引起的。虽然市场在资源配置中发挥决定性作用,对保障数字普惠金融持续健康发展至关重要,但是金融内生成长主体完全按照内部规则自由竞争,缺失外部规则的目标引导会带来内生成长的局限,数字普惠金融仍离不开政府与“有效市场”的良好协同,政府部门应因势利导助推数字普惠金融实现系统化布局。

关键词：数字普惠金融内生金融发展理论金融功能理论

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育儿经济支出和育儿时间对女性生育选择的影响

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人口学刊 2024年第4期46卷 37-52页

作者：郭凤鸣李慧艳吉林大学数量经济研究中心吉林大学商学与管理学院吉林长春130012

随着中国进入以成本约束驱动为主导的低生育率阶段,育儿成本对生育选择的影响受到关注。但大量研究局限于分析经济成本的影响,忽略了时间成本。随着育儿观念的变化,越来越多的父母认识到育儿质量的重要性,进而更重视父母陪伴和家庭育儿... 详细信息

随着中国进入以成本约束驱动为主导的低生育率阶段,育儿成本对生育选择的影响受到关注。但大量研究局限于分析经济成本的影响,忽略了时间成本。随着育儿观念的变化,越来越多的父母认识到育儿质量的重要性,进而更重视父母陪伴和家庭育儿时间。因而,分析育儿经济支出和育儿时间对生育选择的影响才能准确把握现代女性生育选择的重要影响因素,进而提出更具针对性的政策建议。对育儿成本的准确估计成为分析育儿成本影响的关键,然而基于已生育群体的育儿支出直接预测未生育群体的育儿成本时,生育的自选择问题可能导致严重的估计偏差。本文基于2018年中国流动人口动态监测调查(CMDS)和2020年中国家庭追踪调查(CFPS)数据,应用Heckman两步法回归女性育儿经济支出和育儿时间方程,消除生育自选择带来的样本选择偏差,并基于模型回归结果预测未生育女性的潜在育儿经济支出和育儿时间,进而分析育儿经济支出和育儿时间对女性生育选择的影响。研究结果表明:育儿经济支出的增加使女性二孩生育概率显著下降,育儿时间的增加使女性一孩生育和二孩生育概率均显著下降;随着女性受教育程度的提高,育儿经济支出对其生育选择的负向影响增大,育儿时间的负向影响减小。异质性分析的结果表明:相比于非灵活就业群体和超时劳动群体,在灵活就业群体和严重超时劳动群体中,育儿时间对女性生育选择的负向影响更小,表明工作时间调整灵活性的提升有助于降低育儿时间对生育选择的限制;同时,拥有较多自由时间的适度劳动群体的生育选择不受育儿时间的影响,表明工作时间减少可以降低育儿时间的约束作用。因此,政府部门应在进一步提供更加全面的育儿保障服务,减轻女性育儿的经济和时间负担的同时,通过对雇用生育女性的企业给予税收优惠或直接经济补贴等政策促进企业为生育女性提供工作时间更加灵活的工作条件;通过为生育女性保留工作岗位、提供专门晋升通道等降低生育对女性职业发展的阻碍作用;通过促进家庭内部育儿分工的重构,增加男性育儿时间等降低女性育儿成本,进而促进生育率提升。

关键词：育儿时间育儿经济支出生育选择育儿成本

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非结构化信息与短期股价暴跌风险

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财经科学 2023年第7期 34-48页

作者：张艾莲赵雨鑫吉林大学数量经济研究中心、商学与管理学院吉林大学商学与管理学院

时间维度是2021年中国人民银行界定系统性金融风险的主要因素之一,股票市场风险的长期和短期时间特征具有显著差异,长期暴跌风险是短期波动的叠加体现。不同于现有研究主要集中于长期股价暴跌风险,本文侧重短期股价暴跌风险。鉴于非结... 详细信息

时间维度是2021年中国人民银行界定系统性金融风险的主要因素之一,股票市场风险的长期和短期时间特征具有显著差异,长期暴跌风险是短期波动的叠加体现。不同于现有研究主要集中于长期股价暴跌风险,本文侧重短期股价暴跌风险。鉴于非结构化信息的增量作用,本文研究了上市公司年报文本语调对短期股价暴跌风险的影响机制。结果发现,上市公司年报积极的文本语调可以显著降低短期股价暴跌风险,且网络搜索能够增强年报文本语调对股价暴跌风险的抑制作用。异质性检验的结果显示,网络搜索指数在非国企以及媒体宣传力度较大的上市公司发挥的调节作用较强。机制检验结果表明,投资者信心能够发挥中介作用,即上市公司年报积极语调通过提高投资者对公司的信心达到降低短期股价暴跌风险的目的。因此,监管部门应当关注上市公司文本信息语调,构建对文本信息、网络信息、媒体的监管机制和规范体系,通过降低短期股价暴跌风险,从而实现“有效防范化解重大经济金融风险”的目标。

关键词：年报语调文本信息短期股价暴跌风险

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我国经济高质量发展的区域联动效应及其转化机制研究

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统计研究 2023年第4期40卷 34-45页

作者：邓创曹子雯吉林大学数量经济研究中心吉林大学商学与管理学院

从经济高质量发展的视角深入研究区域联动效应及其转化机制,有助于理解新发展阶段区域经济发展的整体格局与联动规律,从而为科学调控区域联动效应进而实现区域经济协调发展提供重要的理论依据。本文在量化识别我国经济高质量发展区域联... 详细信息

从经济高质量发展的视角深入研究区域联动效应及其转化机制,有助于理解新发展阶段区域经济发展的整体格局与联动规律,从而为科学调控区域联动效应进而实现区域经济协调发展提供重要的理论依据。本文在量化识别我国经济高质量发展区域联动效应的基础上,以四大板块为基本框架分析区域联动效应及其转化机制。研究发现:我国经济高质量发展水平表现出明显的板块经济特征,东部板块与中部板块之间以及东部板块内部、西部板块内部的辐射拉动效应已经形成;人口流动、经济特区的设立以及绿色发展差距的缩小均有助于推进区域间联动效应由虹吸效应向辐射效应转化。为使各板块内欠发达省份获取更多的辐射拉动效应,中部和东北板块可优先关注板块内部;西部板块可强化人口流动以及增长极对联动效应转化的推动效应;而东部和中部板块则应关注绿色发展差距对区域联动效应转化的约束效应。

关键词：经济高质量发展板块经济联动效应转化机制

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外部经济、金融不确定性会降低中国货币政策独立性吗

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财经科学 2023年第6期 1-15页

作者：邓创吴健杨晨龙吉林大学数量经济研究中心吉林大学商学与管理学院

本文构建111维中国外部形势指标体系,基于高维动态因子模型和两步加权法合成中国外部经济与金融不确定性指数,在构建外部不确定性与货币政策独立性关联的理论框架基础上,借鉴LSTVAR和TVP-VAR模型分别从避险情绪、汇率稳定度与资本开放... 详细信息

本文构建111维中国外部形势指标体系,基于高维动态因子模型和两步加权法合成中国外部经济与金融不确定性指数,在构建外部不确定性与货币政策独立性关联的理论框架基础上,借鉴LSTVAR和TVP-VAR模型分别从避险情绪、汇率稳定度与资本开放度层面,实证考察外部经济和金融不确定性对中国数量型和价格型货币政策独立性的影响机制。研究发现,第一,外部经济与金融不确定性的相对关系与冲击来源密切相关,在2011年之前,全球金融子市场波动使得外部金融不确定性明显大于外部经济不确定性,而在2011年之后,全球实体经济不确定性因素使得两种外部不确定性大小关系出现反转。第二,外部不确定性会提升全球避险情绪,当全球避险情绪、汇率稳定度和资本账户开放程度较高时,外部不确定性会更为显著地削弱数量型与价格型货币政策独立性,其中外部金融不确定性对货币政策独立性的短期负面冲击更大。本研究为防范外部不确定性冲击、提升货币政策独立性、维护经济全局稳定提供了有益的政策启示。

关键词：外部不确定性避险情绪汇率稳定度资本账户开放货币政策独立性

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汇率预期变动对金融稳定的影响效应——基于短期国际资本流动的分析视角

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人文杂志 2023年第11期 83-93页

作者：邓创谢敬轩吉林大学数量经济研究中心吉林大学商学与管理学院

当前人民币汇率双向波动显著增强,汇率预期呈现日益分化特征,由此引发的汇率预期冲击对金融稳定的威胁不容忽视。基于短期国际资本流动视角,深入探究汇率升、贬值预期变动对金融稳定影响效应的时变性与非对称性特征,研究发现:第一,汇率... 详细信息

当前人民币汇率双向波动显著增强,汇率预期呈现日益分化特征,由此引发的汇率预期冲击对金融稳定的威胁不容忽视。基于短期国际资本流动视角,深入探究汇率升、贬值预期变动对金融稳定影响效应的时变性与非对称性特征,研究发现:第一,汇率预期变动呈现显著的阶段性特征,特别是经济新常态以来汇率贬值预期一度走高,我国国际资本净流出现象明显加剧;第二,汇率升值预期对金融稳定具有正向促进作用,尤其有助于金融体系职能发挥能力的提高,而汇率贬值预期会对金融稳定造成潜在威胁,但随着我国宏观调控和金融监管的加强,其负向影响已开始持续走弱;第三,短期国际资本流动是汇率预期作用于金融稳定的重要中间渠道,汇率升值预期背景下国际资本短期内大量流入对我国金融稳定造成了显著冲击,并使得汇率升值预期对金融稳定的促进作用明显减弱。因此,应加强人民币汇率预期引导,防范预期自我强化、自我实现的顺周期羊群效应,同时协调搭配宏微观审慎管理与资本流动监管措施,稳步推进汇率市场化形成机制改革。

关键词：人民币汇率升值预期贬值预期金融稳定短期国际资本流动

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