检索结果-内蒙古大学图书馆

数据分析与知识发现 2020年第6期4卷 80-90页

作者：刘伟江魏海运天鹤吉林大学数量经济研究中心长春130012 吉林大学商学院长春130012

【目的】分析客户贷款信息基础上,抽取贷款客户特征并成像,利用卷积神经网络构建客户信用模型,提高客户网贷违约预测准确率。【方法】基于Lending Club客户信用数据,将反映客户信息4个方面的特征变量相互连接综合成灰度图,建立基于卷积... 详细信息

【目的】分析客户贷款信息基础上,抽取贷款客户特征并成像,利用卷积神经网络构建客户信用模型,提高客户网贷违约预测准确率。【方法】基于Lending Club客户信用数据,将反映客户信息4个方面的特征变量相互连接综合成灰度图,建立基于卷积神经网络的客户信用评估模型。【结果】实验结果表明,基于卷积神经网络的新模型在信用评估实验中特异度为99.4%,灵敏度为68.7%,G-mean值为82.7%,F1值为81.4%,AUC值为99.5%,与传统以特征处理为基础的信用评估模型相比均有显著提升。【局限】仅对比分析有限的信用评估模型,未对不平衡数据的影响做进一步研究。【结论】基于卷积神经网络的网贷客户信用评估模型,在客户违约特征信息提取和违约可能性的预测上具有良好性能。

关键词：卷积神经网络指标成像信用评估信息值主成分分析法

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我国公共债务对私人投资的影响效应研究

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求索 2015年第4期 56-60页

作者：齐红倩庄晓季吉林大学数量经济研究中心暨商学院吉林大学商学院

政府利用公共债务进行公共投资会在一定程度上对私人投资产生挤入或挤出效应。采用我国1990—2013年的年度时间序列数据构建计量模型,就公共债务对私人投资的综合影响进行实证检验,研究结果显示:我国公共债务对私人投资具有显著的挤出效... 详细信息

政府利用公共债务进行公共投资会在一定程度上对私人投资产生挤入或挤出效应。采用我国1990—2013年的年度时间序列数据构建计量模型,就公共债务对私人投资的综合影响进行实证检验,研究结果显示:我国公共债务对私人投资具有显著的挤出效应,同时我国公共债务对私人投资的影响还具有非线性效应以及滞后效应。在全球经济放缓及我国经济发展"新常态"背景下,我国在利用公共债务投资为私人投资创造外部性效应的同时,更应合理调控公共债务规模以及投资力度,以避免对私人投资形成过度挤占,从而有效引导和鼓励私人投资,进而释放私人投资活力。

关键词：公共债务私人投资挤出效应实证检验

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中国的金融周期波动及其宏观经济效应的时变特征研究

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数量经济技术经济研究 2014年第9期31卷 75-91页

作者：邓创徐曼吉林大学数量经济研究中心吉林大学商学院

本文利用主成分分析方法计算中国的金融形势指数,以此考察中国金融周期的波动特征,并进一步运用时变参数向量自回归模型分析中国金融周期波动对宏观经济的时变影响及其非对称性特征。研究结果表明,中国金融周期波动先行于宏观经济景气波... 详细信息

本文利用主成分分析方法计算中国的金融形势指数,以此考察中国金融周期的波动特征,并进一步运用时变参数向量自回归模型分析中国金融周期波动对宏观经济的时变影响及其非对称性特征。研究结果表明,中国金融周期波动先行于宏观经济景气波动,周期长度大致为3年,且存在长扩张短收缩的非对称性特征;金融冲击的"产出效应"不如"价格效应"明显,金融形势好转所产生的加速效应比金融形势恶化所带来的负面影响更为显著。

关键词：金融周期通货膨胀产出缺口金融状况指数 TVP-VAR模型

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人民币汇率波动与名义利率调控模式选择

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现代经济探讨 2019年第10期 43-50页

作者：刘达禹吉林大学数量经济研究中心、商学院

目前,随着贸易保护主义强势复兴和美联储加息窗口的不断迫近,中国货币政策调控难度显著加大。特别是在面对当前经济和汇率的协同下行压力时,利率的调整方向亟待阐明。有鉴于此,构建了一个刻画利率与汇率联动机制的经验方程,随后采用时... 详细信息

目前,随着贸易保护主义强势复兴和美联储加息窗口的不断迫近,中国货币政策调控难度显著加大。特别是在面对当前经济和汇率的协同下行压力时,利率的调整方向亟待阐明。有鉴于此,构建了一个刻画利率与汇率联动机制的经验方程,随后采用时变系数状态空间模型对其进行估计,从而为阐释利率与汇率间的联动机制提供了经验解释。研究表明:首先,利率与汇率间的关联机制并非一成不变,其中,当人民币币值存在趋势性变化苗头时,中央银行将采取利率顺向操作以降低币值变化的时间成本,而在正常情况下,其通常将采取逆向操作来稳定币值;其次,现阶段中央银行稳定币值的政策意愿依旧明显,这说明人民币仍不具备长期贬值的趋势和苗头;最后,近期利率阶段性下行主要是受到产出和通胀持续低迷的牵拉,这意味着维持国内经济平稳增长,坚守不发生系统性紧缩风险的底线仍是货币政策调控的首要任务。

关键词：名义利率调整汇率波动滚动相关系数状态空间模型

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中国普惠金融发展水平测度与评价——基于不同目标群体的微观实证研究

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数量经济技术经济研究 2019年第5期36卷 101-117页

作者：齐红倩李志创吉林大学数量经济研究中心吉林大学商学院

研究目标:测度并评价中国普惠金融发展程度及其对不同目标群体的服务水平。研究方法:借助最新公布的2017年全球普惠金融数据库,依据两个内在特征(年龄、性别)和三个外在特征(收入水平、受教育程度和就业状况)将目标群体进行分类,通过构... 详细信息

研究目标:测度并评价中国普惠金融发展程度及其对不同目标群体的服务水平。研究方法:借助最新公布的2017年全球普惠金融数据库,依据两个内在特征(年龄、性别)和三个外在特征(收入水平、受教育程度和就业状况)将目标群体进行分类,通过构建Probit模型,研究当前中国普惠金融发展过程中不同群体对正规和非正规金融服务、数字金融服务使用情况存在的差异。研究发现:首先,我国正规金融对青年和女性群体的包容程度相对有限,非正规金融和数字金融在一定程度上提升了这两类群体使用金融服务的可能性,但并未显著改善老年群体对金融服务的使用情况;其次,较低的收入水平导致我国居民对非正规金融较为依赖,数字金融的出现也并未明显改变这种现状;最后,受教育程度和就业水平的提升均能够促进普惠金融发展,但这种促进作用有待进一步加强。研究创新:将非正规金融和数字金融纳入普惠金融的研究过程,并从不同目标群体的微观角度考察其服务水平。研究价值:充分识别普惠金融对不同目标群体的服务水平,为有针对性地促进普惠金融发展提供决策参考。

关键词：普惠金融非正规金融数字金融内在特征外在特征

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财政政策冲击与经济周期波动的时变关联机制研究——基于经济扩张期和收缩期的对比分析

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经济问题探索 2021年第6期 1-14页

作者：刘金全王国志付卫艳吉林大学数量经济研究中心吉林大学商学院

本文利用我国1992年1月-2020年6月的宏观经济数据,运用马尔可夫混频动态因子模型测度了我国经济周期波动态势,同时运用马尔科夫区制转移模型将经济周期划分为扩张期和收缩期,并采用SV-TVP-VAR模型对我国财政政策冲击与经济周期阶段性之... 详细信息

本文利用我国1992年1月-2020年6月的宏观经济数据,运用马尔可夫混频动态因子模型测度了我国经济周期波动态势,同时运用马尔科夫区制转移模型将经济周期划分为扩张期和收缩期,并采用SV-TVP-VAR模型对我国财政政策冲击与经济周期阶段性之间的时变关系进行了实证分析。研究表明:(1)财政政策冲击对投资、消费和产出的冲击在短期和中期内产生了正向促进作用,但长期效应比较平稳且微弱;(2)我国财政政策冲击具有非线性效应,经济扩张期和收缩期的财政政策冲击对投资、消费和产出的冲击具有"凯恩斯效应",但在某些特定时段则存在"非凯恩斯效应";(3)我国财政政策冲击存在非对称性效应,即财政政策冲击在经济紧缩期的调控效果要明显好于经济扩张期。因此,在经济下行期间还需要维持积极财政政策调控。

关键词：财政政策经济周期非线性效应非对称性 SV-TVP-VAR

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青年和中年农民工过度劳动差异的成因分析

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中国青年研究 2021年第10期 103-111页

作者：郭凤鸣吉林大学数量经济研究中心吉林大学商学院

基于2016年中国流动人口动态监测调查数据,本文建立农民工过度劳动选择和工作时间方程,并基于方程回归结果对青年和中年农民工过度劳动差异进行分解,分析个体、家庭和工作特征差异以及市场环境带来的选择行为差异对两代农民工过度劳动... 详细信息

基于2016年中国流动人口动态监测调查数据,本文建立农民工过度劳动选择和工作时间方程,并基于方程回归结果对青年和中年农民工过度劳动差异进行分解,分析个体、家庭和工作特征差异以及市场环境带来的选择行为差异对两代农民工过度劳动差异的影响。研究结果表明,与中年农民工相比,青年农民工工作时间减少,过度劳动程度下降;个体、家庭和工作特征变化促进了青年农民工过度劳动的缓解;市场环境使得青年农民工面临更大的就业压力,导致其过度劳动进一步加重;教育水平提升、劳动合同签订率和失业保险享有率上升均有助于青年农民工过度劳动缓解,但家中有年幼孩子使得青年女性农民工过度劳动加重。

关键词：农民工过度劳动工作时间

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中国经济新常态下的经济周期更迭与驱动因素转换研究——兼论新周期的形成与识别

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经济学家 2019年第5期 35-46页

作者：刘金全刘子玉吉林大学数量经济研究中心吉林大学商学院

本文从经济周期驱动因素转换的视角出发,综合分析本轮经济周期拖平尾部平面的形成机理,并对未来新经济周期的类型进行初步地识别和判断。研究结果显示:首先,投资周期由繁荣转向衰退是现阶段经济收缩的主导诱因,表明朱格拉周期依旧是本... 详细信息

本文从经济周期驱动因素转换的视角出发,综合分析本轮经济周期拖平尾部平面的形成机理,并对未来新经济周期的类型进行初步地识别和判断。研究结果显示:首先,投资周期由繁荣转向衰退是现阶段经济收缩的主导诱因,表明朱格拉周期依旧是本次经济周期转换的主导因素;其次,技术长周期的顺利转换将为长期经济增长提供重要推力,但受制于技术更迭时间较长,未来增长动能的释放仍需必要时间;最后,得益于"三去一降一补"战略的有序实施,现阶段产能过剩问题已基本得到化解,短期库存因素对经济的影响已极为有限。总体而言,现阶段经济周期的转换在很大程度上取决于中长期要素的作用强度,因此,经济增长将有很大概率在中高速阶段形成局部稳态。

关键词：新常态 DSGE模型经济周期投资冲击

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基于政策性国际收支变动的有管理离散浮动汇率制度的探讨

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管理世界 2007年第11期23卷 48-53页

作者：赵振全刘柏吉林大学数量经济研究中心吉林大学商学院

在我国国内经济运行与世界经济接轨的过程中,金融领域改革一直是备受关注的焦点之一,而保持汇率制度的稳定更是宏观经济可持续发展的必要条件。本文在理论上提出了有管理的离散浮动汇率制度,研究如何通过政策性国际收支变动保持我国人... 详细信息

在我国国内经济运行与世界经济接轨的过程中,金融领域改革一直是备受关注的焦点之一,而保持汇率制度的稳定更是宏观经济可持续发展的必要条件。本文在理论上提出了有管理的离散浮动汇率制度,研究如何通过政策性国际收支变动保持我国人民币币值的相对稳定。通过不同经济变量的趋势图、汇率预测模型等方法证实了降低净出口、外商直接投资和外汇储备等国际收支项目额度能够减轻人民币继续升值的压力,从而确保我国经济在理性预期内的健康持续发展。

关键词：有管理的离散浮动汇率制度国际收支汇率稳定经济预测

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我国货币政策的宏观经济时变效应及其稳健性检验

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中国经济问题 2019年第3期 14-24页

作者：刘金全张龙吉林大学数量经济研究中心吉林大学商学院

新常态下,我国经济复杂多变,货币政策操作受到严峻考验。本文首先基于SV-TVP-FAVAR模型分析货币政策对宏观经济的三维脉冲冲击效应,进一步运用混频Granger因果方法检验不同时期货币政策宏观经济效应的稳健性。结果表明:数量型和价格型... 详细信息

新常态下,我国经济复杂多变,货币政策操作受到严峻考验。本文首先基于SV-TVP-FAVAR模型分析货币政策对宏观经济的三维脉冲冲击效应,进一步运用混频Granger因果方法检验不同时期货币政策宏观经济效应的稳健性。结果表明:数量型和价格型货币政策具有宏观经济效应,调控效果与经济运行阶段有关。在经济萧条期,数量型和价格型货币政策是通货膨胀和产出的"纳什均衡";在经济高涨期,数量型和价格型货币政策是产出和通货膨胀的"纳什均衡";在经济平稳期,价格型货币政策是产出与通货膨胀的"占优策略",数量型货币政策是通货膨胀的"纳什均衡"。

关键词：货币政策时变效应纳什均衡占优策略

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