检索结果-内蒙古大学图书馆

物理学报 2017年第12期66卷 23-33页

作者：唐振鹏陈尾虹冉梦福州大学经济与管理学院福州350116 福建省金融科技创新重点实验室福州350116 福建省企业发展研究中心福州350116

以上证指数高频数据为研究对象,基于上涨、平缓和下跌三个市场状态分析我国金融市场的微观特性.通过分析上证指数在不同时间间隔下的概率分布、自相关性和多分形三个特性,发现上证指数对数增量序列存在厚尾、列维非高斯分布特征,且随着... 详细信息

以上证指数高频数据为研究对象,基于上涨、平缓和下跌三个市场状态分析我国金融市场的微观特性.通过分析上证指数在不同时间间隔下的概率分布、自相关性和多分形三个特性,发现上证指数对数增量序列存在厚尾、列维非高斯分布特征,且随着时间间隔的增大,收益序列愈收敛于正态分布,其中,下降趋势收敛于正态分布的速度更快,拟合于列维分布的效果更好.最为突出的是,在自相关函数分析中,上证指数的收益率无长期记忆性,而波动率则具有较强的记忆性.同时,波动率的自相关性存在明显的周期性特征,即T=240 min,且在下降趋势时其相关性最高.在以时间增量刻画的多重分形结构中,对于不同的时间序列、时间间隔,由于受投资期限和流动性的影响,三种股市状态的收益率波动存在着短期和长期性的差异.上证指数的总体宏观行为与国际成熟股市较为一致,但在微观特性上仍存在显著差异,其所特有的周期性是投资者的惯性反冲所致,而自相关性函数较之成熟股市衰减较慢,则表明投资者的投资行为更多地受历史信息的影响.

关键词：资本市场微观特性上证指数高频数据

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P2P网贷利率存在波动溢出吗?——基于时-频域溢出指数的实证研究

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中国管理科学 2021年第4期29卷 82-92页

作者：朱鹏飞唐勇洪晓梅卢团团福州大学经济与管理学院福建福州350116 金融数学福建省高校重点实验室(莆田学院) 福建莆田351100 福建省金融科技创新重点实验室福建福州350116

本文基于小波视角,采用多分形波动率,构建时-频域溢出指数刻画市场间复杂性,借以研究网贷市场在不同时间尺度上的波动溢出问题,并利用行为金融学和长尾理论解释异常现象,结果表明:(1)网贷市场与其他市场均存在双向溢出,且随着时间尺度... 详细信息

本文基于小波视角,采用多分形波动率,构建时-频域溢出指数刻画市场间复杂性,借以研究网贷市场在不同时间尺度上的波动溢出问题,并利用行为金融学和长尾理论解释异常现象,结果表明:(1)网贷市场与其他市场均存在双向溢出,且随着时间尺度从短期向长期推移,溢出强度不断上升,其中网贷市场与Shibor溢出效应最为显著。(2)总体上网贷市场主要是处于被动接受地位,但在部分短期尺度上能够主导跨市场传染过程。(3)网贷市场与其他市场间显著溢出主要集中在网贷问题频发时期。(4)在股市和债市低迷时期,网贷市场能够主导彼此间的溢出。稳健性检验佐证了以上结论。

关键词： P2P网贷利率多分形波动率极大重叠离散小波方法时-频域溢出指数

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2001—2020年东北三省土壤水分时空动态及其气候响应

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沙漠与绿洲气象 2025年第2期 126-134页

作者：马云飞陈洁许翔驰陈潼樾丁立孙瑞静吉林省气象科学研究所长白山气象与气候变化吉林省重点实验室吉林省农业气象灾害风险评估与防控科技创新中心国家卫星气象中心

基于2001—2020年逐月ESA CCI微波土壤水分数据，采用趋势分析法分析近20年东北三省土壤水分时空动态特征，利用偏相关分析探讨土壤水分与气候因子中的气温、降水、日照时数及潜在蒸散发的相关性，借助地理探测器进一步探究影响土壤水... 详细信息

基于2001—2020年逐月ESA CCI微波土壤水分数据，采用趋势分析法分析近20年东北三省土壤水分时空动态特征，利用偏相关分析探讨土壤水分与气候因子中的气温、降水、日照时数及潜在蒸散发的相关性，借助地理探测器进一步探究影响土壤水分时空变化的主要气候驱动因子。研究表明：（1）东北三省土壤水分呈西部平原低，北部及东南山地高的空间分布格局，以林地为代表的高植被覆盖区土壤水分含量相对最高，草地土壤水分最低。（2）土壤水分呈波动上升趋势，未来土壤水分以持续上升为主，约16.6%的地区后期有干旱风险。（3）东北三省土壤水分与降水呈正相关，与气温、日照时数及潜在蒸散发呈负相关。降水是影响土壤水分时空动态的主导因子，依次为潜在蒸散发、气温及日照时数。

关键词： ESA CCI 土壤水分东北三省气候响应

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基于双向拍卖的车辆编队方案

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通信学报 2024年第12期45卷 240-252页

作者：刘海吴晋宇王天锡彭泓晔贵州财经大学贵州省高等学校区块链与金融科技重点实验室贵州贵阳550025 贵州财经大学贵州省算网融合全省重点实验室贵州贵阳550025 贵州财经大学信息学院贵州贵阳550025

针对不同位置的车辆消耗的能效不同而导致行驶中出现编队解散,甚至无法形成车辆编队的问题,将车辆编队中的排序位置作为一种特殊商品,通过让领航车辆要价和跟随车辆出价的方式,为参与编队的各车辆确定其在编队中的位置;并通过设计激励... 详细信息

针对不同位置的车辆消耗的能效不同而导致行驶中出现编队解散,甚至无法形成车辆编队的问题,将车辆编队中的排序位置作为一种特殊商品,通过让领航车辆要价和跟随车辆出价的方式,为参与编队的各车辆确定其在编队中的位置;并通过设计激励相容的编队补偿机制,促使编队车辆在行驶中保持自己的编队位置。理论分析和大量实验表明,所提方案不仅能高效地形成车辆编队,还能确保形成编队的稳定性。

关键词：车辆无人驾驶车辆编队双向拍卖激励相容稳定性

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基于本地差分隐私的分布式图统计采集算法

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计算机研究与发展 2024年第7期61卷 1643-1669页

作者：傅培旺丁红发刘海蒋合领唐明丽于莹莹贵州省高等学校区块链与金融科技重点实验室(贵州财经大学) 贵阳550025 贵州财经大学信息学院贵阳550025

社交网络、社交物联网等应用场景产生的海量分布式图结构数据,被应用服务商采集并以此提供各类以数据为驱动的服务,或将引发严重的隐私风险.在此背景下,如何针对具备强关联性的分布式图结构数据实现安全高效的采集,成为大规模图结构数... 详细信息

社交网络、社交物联网等应用场景产生的海量分布式图结构数据,被应用服务商采集并以此提供各类以数据为驱动的服务,或将引发严重的隐私风险.在此背景下,如何针对具备强关联性的分布式图结构数据实现安全高效的采集,成为大规模图结构数据应用服务的瓶颈.面向分布式图结构数据隐私保护的节点或边本地差分隐私模型无法有效处理隐私保护效果和数据有效性之间的冲突关系.针对该问题,提出基于本地差分隐私的分布式图统计采集算法,同时实现度分布、三角计数序列和聚类系数3个不同统计指标采集,并适应不同有效性和隐私保护的需求.首先,采用分组机制及对称一元编码机制,设计具备高强度隐私保护的基于Node-LDP的度分布采集算法;其次,基于所提度分布采集算法获取阈值,引入剪枝算法缓解随机加噪的噪声边过多问题,并分别提出基于Node-LDP和Edge-LDP的三角计数序列采集算法;再次,在前述三角计数序列采集算法基础上引入拉普拉斯机制,从而分别提出基于Node-LDP和Edge-LDP的聚类系数采集算法,进而实现不同保护强度及数据效用需求下的分布式图结构多指标采集;最后,实验和对比结果表明,所提算法能同时提高隐私保护强度和数据效用,比现有单一或多统计指标采集算法更具优势.

关键词：图结构数据本地差分隐私隐私保护技术数据效用图统计数据采集

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类器官培养在癌症中的应用及展望

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中国药理学通报 2021年第9期37卷 1197-1201页

作者：谢雨欣许峰晟王彤杨春宇周雪冰任香善延边大学医学院吉林延吉133002 延边大学肿瘤研究中心吉林延吉133002 延边大学国家民委重点实验室/吉林省科技厅重点实验室吉林延吉133002

目前,针对癌症研究的常用传统模型包括2D细胞模型、人源肿瘤异种移植模型和动物模型等。随着研究的深入,传统的肿瘤模型已无法满足科研人员的研究需求,建立更接近于肿瘤组织特点的临床前模型是亟待解决的问题。类器官模型来源于肿瘤患... 详细信息

目前,针对癌症研究的常用传统模型包括2D细胞模型、人源肿瘤异种移植模型和动物模型等。随着研究的深入,传统的肿瘤模型已无法满足科研人员的研究需求,建立更接近于肿瘤组织特点的临床前模型是亟待解决的问题。类器官模型来源于肿瘤患者的手术标本,能完整的保存肿瘤的组织学及基因组特性,可用于肿瘤发病机制的研究、药物筛查、患者个性化治疗等,相比传统模型具有建模时间短、经济实惠及更接近原肿瘤特点等优势。该文主要针对类器官技术在肿瘤中的研究现状,类器官模型在治疗方面的应用,及类器官模型相比传统模型的优势等方面进行阐述,以期为后续研究提供参考。

关键词：类器官癌症研究现状发生机制精准治疗新药开发

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人民币汇率中间价的市场基准地位研究

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武汉金融 2020年第11期 3-12页

作者：唐勇林娟娟周文洁福州大学经济与管理学院金融数学福建省高校重点实验室(莆田学院) 福建省金融科技创新重点实验室

本文基于VAR和协整VAR的溢出指数模型,从价格和长短期波动成分层面定量度量了人民币汇率中间价的市场基准地位,由此评估定价机制改革的成效。研究表明:“8·11”汇改和“逆周期因子”均使得整个汇率体系的总溢出指数显著上升,市场... 详细信息

本文基于VAR和协整VAR的溢出指数模型,从价格和长短期波动成分层面定量度量了人民币汇率中间价的市场基准地位,由此评估定价机制改革的成效。研究表明:“8·11”汇改和“逆周期因子”均使得整个汇率体系的总溢出指数显著上升,市场整体联动性水平明显提高;中间价的市场性经过两次定价机制改革得到了明显提升,其基准性在“8·11”汇改后显著上升,在“逆周期因子”加入后有所降低;中间价的相对市场基准地位有所下降,且其风险溢出效应具有时滞性和非对称性;此外,定价机制的改革也使中间价与汇率市场间相互溢出的结构发生显著变化,离岸市场汇率与中间价的相互作用逐渐凸显。目前,中间价作为基准汇率所需的市场性已得到满足,但其基准性还有待进一步提升。为此,本文提出相关政策建议,以此巩固中间价市场基准地位。

关键词：汇率人民币汇率汇率定价机制溢出指数波动分解

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基于企业微观视角的定向降准惠农精准性研究

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中国农村观察 2020年第6期 83-101页

作者：林朝颖林楠黄志刚黄乐福州大学经济与管理学院福建省金融科技创新重点实验室

近年来货币政策逐渐由“大水漫灌”的总量调控模式向“精准灌溉”的定向调控模式转变。定向降准定位的精准性决定了该政策实施的成败。本文基于全国中小企业股份转让系统数据,从农业企业、非农企业以及定向降准政策类型三个层面评价定... 详细信息

近年来货币政策逐渐由“大水漫灌”的总量调控模式向“精准灌溉”的定向调控模式转变。定向降准定位的精准性决定了该政策实施的成败。本文基于全国中小企业股份转让系统数据,从农业企业、非农企业以及定向降准政策类型三个层面评价定向降准惠农的精准性,结果发现:定向降准颁布后,农业企业的投资现金流敏感性显著下降,定向降准对农业企业的融资约束有显著缓解作用。不同类型农业企业对定向降准的政策反应不尽相同,资金紧缺型农业企业的投资现金流敏感性在政策颁布后显著下降;而资金充裕型农业企业在政策颁布前后没有显著变化。不同类型的定向降准政策效力也存在差异,钉住目标贷款的定向降准有助于缓解农业企业的融资约束,精准性较高;而钉住目标银行的定向降准易产生道德风险问题,政策执行效果渗漏至高资本回报的非农企业,溢出效应显著。

关键词：定向降准融资约束精准惠农微观视角

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投资者情绪与股票价格之间的信息溢出效应研究——基于行业差异视角

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武汉金融 2019年第9期 49-57页

作者：唐勇洪晓梅朱鹏飞福州大学经济与管理学院金融数学福建省高校重点实验室(莆田学院) 福建省金融科技创新重点实验室

本文基于股票市场的信息溢出视角,研究市场情绪与行业指数间的交互关系。通过对两者信息溢出时变特征的分析,进而探究不同场景下投资者心理与市场收益率、波动率间的复杂交互行为机理和规则,刻画情绪对市场发展影响的过程。实证结果表明... 详细信息

本文基于股票市场的信息溢出视角,研究市场情绪与行业指数间的交互关系。通过对两者信息溢出时变特征的分析,进而探究不同场景下投资者心理与市场收益率、波动率间的复杂交互行为机理和规则,刻画情绪对市场发展影响的过程。实证结果表明:投资者情绪与各行业收益率、波动率之间呈非对称关系,三者关系的异常变化有助于投资者增强对市场异变的理解;我国投资者“损失规避”的特点显著;基于不同的行业特征,各行业股价变化与情绪之间的关系也不尽相同。

关键词：证券行为金融学投资者情绪股票价格横截面效应

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我国金融市场间联动效应研究——基于混频Copula模型

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系统科学与数学 2019年第5期39卷 755-772页

作者：钟莉唐勇朱鹏飞福州大学经济与管理学院福州350116 金融数学福建省高校重点实验室(莆田学院) 莆田351100 福建省金融科技创新重点实验室福州350116

目前关于风险联动效应的研究主要是基于微观高频或宏观低频数据进行的,仅采用高频或者低频数据进行分析未能准确刻画市场间的风险联动效应.针对已有研究的不足,充分利用微观高频和宏观低频数据信息,借鉴混频思想,将混频Copula模型与CoVa... 详细信息

目前关于风险联动效应的研究主要是基于微观高频或宏观低频数据进行的,仅采用高频或者低频数据进行分析未能准确刻画市场间的风险联动效应.针对已有研究的不足,充分利用微观高频和宏观低频数据信息,借鉴混频思想,将混频Copula模型与CoVaR模型相结合以研究我国股票市场、金融期货市场、大宗商品期货市场、债券市场以及外汇市场间的风险联动效应.结果表明:GARCH-MIDAS-LI-偏t模型效果最优;金融市场间的相依结构具有时变性和非对称性;金融市场间存在着显著的双向风险溢出,风险溢出均为正值且存在非对称性;股市和期市是风险净溢出者,而大宗商品期市、债市以汇市是风险净接受者.此研究对于投资者的投资决策、监管者的监测风险都具有一定的理论意义和现实意义.

关键词：混频Copula模型 CoVaR 相依结构联动效应

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