检索结果-内蒙古大学图书馆

河南牧业经济学院学报 2025年第1期38卷 71-74页

作者：潘海峰杨萌馨安徽工程大学数理与金融学院安徽芜湖241000 白俄罗斯国立经济大学会计系明斯克220070

数据多样化和规模的急剧增长,为经济学科带来了新的挑战,同时促进了其方法与工具的创新和发展。大数据时代,经济学科在数据维度、模型设定、复杂特征刻画、模型依赖和预测等方面面临诸多挑战。基于机器学习优势,推动机器学习与经济学科... 详细信息

数据多样化和规模的急剧增长,为经济学科带来了新的挑战,同时促进了其方法与工具的创新和发展。大数据时代,经济学科在数据维度、模型设定、复杂特征刻画、模型依赖和预测等方面面临诸多挑战。基于机器学习优势,推动机器学习与经济学科交叉融合,扩展经济学科的应用边界,丰富其模型构建、方法论和工具使用,有助于提升经济学科在实证研究中的严谨性和科学性,使其能够更精确地捕捉和分析经济现象的复杂性。

关键词：大数据经济学科机器学习交叉融合教学创新

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基于通货膨胀和损失厌恶的DC养老金最优投资

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中国科学技术大学学报 2018年第5期48卷 420-430页

作者：王传玉付春艳盛国祥安徽工程大学数理学院金融工程系安徽芜湖241000

主要研究了通货膨胀和损失厌恶下的DC养老金的最优投资问题.首先,应用伊藤公式得到通胀折现后真实股票价格的微分方程.然后,在前景理论的框架下,考虑通胀环境下的退休时刻终端财富期望效用最大化问题,应用鞅方法推导退休前任意时刻DC养... 详细信息

主要研究了通货膨胀和损失厌恶下的DC养老金的最优投资问题.首先,应用伊藤公式得到通胀折现后真实股票价格的微分方程.然后,在前景理论的框架下,考虑通胀环境下的退休时刻终端财富期望效用最大化问题,应用鞅方法推导退休前任意时刻DC养老金最优投资策略的显式解.最后,应用蒙特卡洛方法对结果进行敏感度分析,分析损失厌恶对DC养老金最优投资策略的影响.

关键词：损失厌恶通货膨胀前景理论 DC养老金最优投资鞅方法

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股价波动率具有模型不确定的最优消费与投资问题

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工程数学学报 2014年第1期31卷 35-43页

作者：刘宏建费为银祖纷汪如瑾安徽工程大学金融工程系芜湖241000 首都经济贸易大学金融学院北京100026

本文在连续时间模型假设下,研究股票价格波动率具有模型不确定对投资者的最优消费和投资策略的影响.首先在股票价格波动率具有模型不确定的条件下,建立最优消费与投资问题的随机控制数学模型,得到了最优消费与投资所满足的HJB方程,并在... 详细信息

本文在连续时间模型假设下,研究股票价格波动率具有模型不确定对投资者的最优消费和投资策略的影响.首先在股票价格波动率具有模型不确定的条件下,建立最优消费与投资问题的随机控制数学模型,得到了最优消费与投资所满足的HJB方程,并在常相对风险厌恶效用的情形下,获得了最优化问题值函数的显式解.其次当波动率具有模型不确定时,得到了含糊厌恶的投资者是基于股价波动率的上界作出决策的结论,并给出了投资者的最优投资和消费与含糊对冲需求.最后在给定参数的条件下,对所得结果进行了数值模拟和经济分析.

关键词：股票价格波动率模型不确定最优消费与投资常相对风险厌恶含糊对冲需求

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利率市场化、存款保险制度与我国商业银行利差

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金融监管研究 2021年第4期 1-18页

作者：程孝强姚定俊钱圆圆安徽工程大学数理与金融学院金融工程系南京财经大学金融学院保险学系华东师范大学经济学院经济学系

本文基于2010—2019年我国175家商业银行的微观数据,使用固定效应模型和倍差法(DID)实证研究了利率市场化和存款保险制度对我国商业银行利差的影响。研究结果表明,利率市场化通过提高贷款利率显著扩大了我国商业银行利差,而存款保险制... 详细信息

本文基于2010—2019年我国175家商业银行的微观数据,使用固定效应模型和倍差法(DID)实证研究了利率市场化和存款保险制度对我国商业银行利差的影响。研究结果表明,利率市场化通过提高贷款利率显著扩大了我国商业银行利差,而存款保险制度通过降低贷款利率显著缩窄了我国商业银行利差,但利率市场化和存款保险制度对大型商业银行利差的影响不明显。此外,运营成本、中间业务收入、隐含利息支付、成本收入比等因素,也会影响银行利差。

关键词：利率市场化存款保险制度商业银行利差

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通胀风险和激励方案下DC型养老金的最优投资

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重庆工商大学学报（自然科学版） 2022年第2期39卷 107-112页

作者：余鑫王传玉何学强安徽工程大学数理与金融学院金融工程系安徽芜湖241000

随着我国养老金制度的逐渐完善,近年来已批准了一项绩效费用安排,作为DC养老金管理计划的管理激励措施,旨在激励管理人员;为了促使管理者们在投资方面做出更多努力,在金融市场中加入了通胀风险的因素,研究了在激励方案下的DC型养老金的... 详细信息

随着我国养老金制度的逐渐完善,近年来已批准了一项绩效费用安排,作为DC养老金管理计划的管理激励措施,旨在激励管理人员;为了促使管理者们在投资方面做出更多努力,在金融市场中加入了通胀风险的因素,研究了在激励方案下的DC型养老金的最优投资策略;对于动态的资产组合,应用伊藤引理得到资产组合的动力学公式,通过增加一个辅助的劳动资本过程将原始问题转化为等价的自筹资金问题,最后从终端收益中导出最优投资策略,并通过数值分析得出通胀风险和激励方案对最优投资策略的影响;结果表明:在几何布朗运动资产价格动态和CRRA效用函数的设定下,最优投资策略比例呈峰谷分布。

关键词： DC养老金通胀风险激励方案辅助劳动资本鞅方法对偶控制

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长寿风险下混合型养老金负债的估值

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安徽工程大学学报 2022年第3期37卷 75-83页

作者：刘帅王传玉王奕安徽工程大学数理与金融学院金融系安徽芜湖241000

伴随着人口老龄化的加剧和长寿风险的增加,世界各国的养老金体系面临着日益严重的支付压力。为了更准确地评估混合型养老金体系的负债水平,本文设置了一个基于55个重叠世代组成的混合型养老金计划,在长寿风险下评估混合型养老金计划未... 详细信息

伴随着人口老龄化的加剧和长寿风险的增加,世界各国的养老金体系面临着日益严重的支付压力。为了更准确地评估混合型养老金体系的负债水平,本文设置了一个基于55个重叠世代组成的混合型养老金计划,在长寿风险下评估混合型养老金计划未偿总负债,推出了其估值封闭表达式。然后进行数值模拟,分析长寿风险下混合性参数、股权分配比例、股票波动率对混合型养老金计划的未偿总负债估值的影响程度。

关键词：混合型养老金计划长寿风险重叠世代随机利率

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养老金黑洞如何填补

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新财经（理论版） 2012年第9期 95-96页

作者：陈轩安徽财经大学金融学院金融工程系

到2013年中国养老金的缺口将达到18.3万亿元.老年人口队伍的急剧增大会造成财政负担的加剧,会使养老保险基金的供给陷入危机,也会因此增加年轻一代的养老负担,并进一步阻碍中国社会全面改革的进程.中国的养老保险体制处在一个制度变革... 详细信息

到2013年中国养老金的缺口将达到18.3万亿元.老年人口队伍的急剧增大会造成财政负担的加剧,会使养老保险基金的供给陷入危机,也会因此增加年轻一代的养老负担,并进一步阻碍中国社会全面改革的进程.中国的养老保险体制处在一个制度变革的关键期,如何使养老金不差钱成为当务之急.

关键词：养老保险亏空制度改革社会保障

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代客理财:中外资银行的竞争与合作

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西部论丛 2006年第9期 53-55页

作者：徐旭初安徽财经大学经济与金融学院金融工程系

2006年6月,工商银行和中国建设银行、中国银行、交通银行等率先获准开办代客境外理财业务。7月中旬,国家外汇管理局核定了中国银行、中国工商银行、东亚银行境内分行代客境外理财购汇额度,允许上述银行在核定的额度内募集境内个人和机... 详细信息

2006年6月,工商银行和中国建设银行、中国银行、交通银行等率先获准开办代客境外理财业务。7月中旬,国家外汇管理局核定了中国银行、中国工商银行、东亚银行境内分行代客境外理财购汇额度,允许上述银行在核定的额度内募集境内个人和机构的人民币资金,购汇后从事代客境外理财业务。这是中国人民银行2006年第5号公告实施以来,首批商业银行获得代客境外理财购汇额度。其中中国银行为25亿美元,中国工商银行为20亿美元,东亚银行为3亿美元。除上述三家银行外,国家外汇管理局还受理了中国建设银行、交通银行等银行的相关购汇额度申请。我国内地的代客境外理财业务进入实质性操作阶段。在已办理和受理的银行申请中,各银行对代客境外理财购汇规模均提出了较大需求,表明银行对该项业务的市场前景十分乐观,正因如此,该项业务必将在中外资银行间展开激烈竞争。但如果我们进行深入分析,就不难发现中外资银行在这一领域的竞争在不同阶段会呈现不同特征,在初期将表现为合作为主、竞争为辅的态势,但随着时间的流逝会逐步过渡到竞争为主、合作为辅的格局。竞争:要扬长避短在一个蕴藏着巨大利润的市场上,竞争必将是激烈的,这就要求市场中的各个参与者能够准确判断自己在市场中的处境,以...

关键词：中外资银行理财业务中国建设银行国家外汇管理局中国工商银行中国人民银行中国银行

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关于安徽省国民经济构成的计量经济学研究

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鸡西大学学报（综合版） 2014年第11期14卷 44-46页

作者：陈永安安徽财经大学金融学院金融工程系安徽蚌埠233000

随着东部的崛起,西部的腾飞,中部这一经济发展宝库越来越被国家所重视。由于国家政策的中部导向和资金支持,中部振兴指日可待。安徽作为中部重省,在中部的经济振兴中起着不可或缺的作用,为此采用了2000-2010年的安徽省经济发展数据并用E... 详细信息

随着东部的崛起,西部的腾飞,中部这一经济发展宝库越来越被国家所重视。由于国家政策的中部导向和资金支持,中部振兴指日可待。安徽作为中部重省,在中部的经济振兴中起着不可或缺的作用,为此采用了2000-2010年的安徽省经济发展数据并用EViews软件对其进行计量经济学建模分析,并提出适当性的政策建议来促进安徽省又好又快地发展。

关键词：安徽省经济经济结构计量经济学

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