咨询与建议

限定检索结果

文献类型

  • 1 篇 期刊文献

馆藏范围

  • 1 篇 电子文献
  • 0 种 纸本馆藏

日期分布

学科分类号

  • 1 篇 经济学
    • 1 篇 应用经济学
  • 1 篇 管理学
    • 1 篇 管理科学与工程(可...

主题

  • 1 篇 var模型
  • 1 篇 基金资产配置策略
  • 1 篇 系统性风险
  • 1 篇 层次聚类分析
  • 1 篇 均值—方差模型

机构

  • 1 篇 安徽财经大学

作者

  • 1 篇 巩斌
  • 1 篇 zhu jia-ming
  • 1 篇 sun yue
  • 1 篇 sun fu
  • 1 篇 孙芾
  • 1 篇 孙悦
  • 1 篇 gong bin
  • 1 篇 朱家明

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"机构=安徽财经大学教务处实验实训教学中心"
1 条 记 录,以下是1-10 订阅
排序:
基于系统性风险角度对基金资产配置策略的计量分析
收藏 引用
淮阴师范学院学报(自然科学版) 2020年 第3期19卷 195-201页
作者: 巩斌 孙芾 孙悦 朱家明 安徽财经大学教务处实验实训教学中心 安徽蚌埠233030 安徽财经大学会计学院 安徽蚌埠233030 安徽财经大学统计与应用数学学院 安徽蚌埠233030
为解决基金投资收益与系统性风险之间矛盾,首先通过层次聚类分析建立综合评价模型,其次通过时间序列分析建立二次规划以及多目标规划模型,分别求解出基于效用最大化的股票投资组合策略,基于投资效用最大化、风险价值最低的投资收益与系... 详细信息
来源: 评论