检索结果-内蒙古大学图书馆

学术月刊 2025年第3期57卷 60-71页

作者：纪园园朱平芳杨岚上海社会科学院经济研究所、数量经济研究中心上海200020 上海社会科学院数量经济研究中心上海200020 西南财经大学统计学院数量经济研究所四川成都610074

推动数字经济与实体经济深度融合,不仅是适应新技术革命的必然要求,更是培育新质生产力、实现经济高质量发展的关键路径。基于2011一2022年间中国A股上市公司数据,构建了企业新质生产力发展指标体系,并深入探究了数字化转型对新质生产... 详细信息

推动数字经济与实体经济深度融合,不仅是适应新技术革命的必然要求,更是培育新质生产力、实现经济高质量发展的关键路径。基于2011一2022年间中国A股上市公司数据,构建了企业新质生产力发展指标体系,并深入探究了数字化转型对新质生产力的影响效应和作用机制。研究发现,企业数字化转型显著提升了新质生产力发展水平,并且针对处于不同新质生产力水平下的企业具有显著异质性,相比新质生产力发展水平低的企业,数字化转型对新质生产力发展水平较高的企业促进作用更大。影响机制表明,企业数字化转型主要通过提升创新质量和供应链优化两个渠道推动新质生产力发展。一方面,数字化转型促进企业高质量创新,优化资源配置效率,进而提升了企业生产效率;另一方面,数字化转型通过提高供应链效率、稳定供需匹配关系以及提升供应商多元化配置的效率,从而增强了企业供应链的韧性。研究结论为数字化如何赋能新质生产力发展提供了经验证据,同时为政府推动新质生产力发展提供了决策参考。

关键词：数字化新质生产力高质量创新供应链韧性

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基于改进的组合预测误差区间数组合预测模型

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统计与决策 2017年第22期33卷 5-10页

作者：钟梅袁宏俊安徽财经大学数量经济研究所安徽蚌埠233000

文章通过引入偏好系数,将区间数中点及半径的预测误差进行组合,构造出区间数的组合预测误差,将组合的预测误差带入灰关联度公式,得出两组区间数的灰关联度。并建立了基于灰色关联度的定权区间组合预测模型以及基于广义诱导有序加权平均... 详细信息

文章通过引入偏好系数,将区间数中点及半径的预测误差进行组合,构造出区间数的组合预测误差,将组合的预测误差带入灰关联度公式,得出两组区间数的灰关联度。并建立了基于灰色关联度的定权区间组合预测模型以及基于广义诱导有序加权平均算子和灰色关联度的变权区间数组合预测模型。不仅从理论上证明模型的有效性,而且通过实例验证了模型的有效性。

关键词：区间数偏好系数组合预测灰色关联度

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我国房地产价格组合预测模型探讨

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统计与决策 2014年第12期30卷 17-20页

作者：杨桂元罗阳高俊安徽财经大学数量经济研究所安徽蚌埠233030

文章在回顾诱导有序加权调和平均(IOWHA)算子组合预测模型的基础上,分别用指数平滑法、ARIMA模型、回归与时间序列组合模型对我国商品房均价进行预测,然后建立基于IOWHA算子的组合预测模型及评价指标体系。结果表明,IOWHA组合预测模型... 详细信息

文章在回顾诱导有序加权调和平均(IOWHA)算子组合预测模型的基础上,分别用指数平滑法、ARIMA模型、回归与时间序列组合模型对我国商品房均价进行预测,然后建立基于IOWHA算子的组合预测模型及评价指标体系。结果表明,IOWHA组合预测模型比其他三种单项预测效果显著更优,且三种单项预测之间具有信息互补性。并基于IOWHA算子得到的最优权系数,预测我国2012-2015年的商品房均价。

关键词：房地产 IOWHA算子组合预测回归与时间序列组合模型

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我国楼市泡沫的组合测度与化解路径

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统计与决策 2017年第16期33卷 40-44页

作者：储震杨桂元安徽财经大学数量经济研究所安徽蚌埠233030

文章首先基于向量夹角余弦的GWA算子组合测度模型,对1998—2015年我国楼市泡沫进行了组合测度;然后基于残差自回归模型,对2016—2020年我国楼市泡沫进行了外推预警分析;最后基于VAR模型的脉冲响应函数,实证分析了1999—2010年我国住宅... 详细信息

文章首先基于向量夹角余弦的GWA算子组合测度模型,对1998—2015年我国楼市泡沫进行了组合测度;然后基于残差自回归模型,对2016—2020年我国楼市泡沫进行了外推预警分析;最后基于VAR模型的脉冲响应函数,实证分析了1999—2010年我国住宅供给结构和楼市泡沫之间的长期动态关系。结果表明:我国楼市泡沫度呈增长态势,未来存在偏离安全区间的一定风险;我国经适房、商品房供给比例的冲击对楼市泡沫分别有负向效应和正向效应,而楼市泡沫的冲击对经适房、商品房供给比例也具有同样效应,从而有效论证了基于供给侧结构性改革视阈下的我国楼市泡沫化解路径的可行性。

关键词：楼市泡沫供给侧结构性改革组合测度模型残差自回归模型 VAR模型

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沪深股市收益的长记忆性检验及其影响分析

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统计与决策 2009年第18期25卷 126-128页

作者：邓留保杨桂元赵宏宝安徽财经大学数量经济研究所安徽蚌埠233041

文章采用Lo(1991)提出的优于经典R/S分析的修正R/S分析,对沪深股市指数收益率的长记忆性重新进行了检验,结果表明股票市场指数收益率序列、绝对收益序列与平方收益序列存在长记忆性。最后,对股票收益率存在长记忆性的影响进行了简要分析。

关键词：经典R/S分析 H指数修正R/S分析长记忆

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基于损失效用函数的预测模型评价方法

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统计与决策 2017年第14期33卷 88-90页

作者：钟梅杨桂元袁宏俊安徽财经大学数量经济研究所安徽蚌埠233000

文章基于决策者风险态度及效用论的相关内容,提出了一种用以衡量预测误差对决策者产生影响的损失效用函数。并探究了损失效用函数在构建预测模型中的使用及其对预测方法进一步评判的通用方法。

关键词：风险态度效用论损失效用函数预测模型

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我国省际碳排放量空间溢出效应的实证检验

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统计与决策 2016年第21期32卷 87-90页

作者：杨桂元吴齐安徽财经大学数量经济研究所安徽蚌埠233030

文章选取中国省际面板数据,引入行业集中度概念,基于多种权重矩阵建立空间计量模型,并运用偏微分效应分解方法测算产业结构、人口规模、技术产值、技术进步等因素对碳排放总量的区域内溢出、区域间溢出及空间总溢出效应。结果表明:碳排... 详细信息

文章选取中国省际面板数据,引入行业集中度概念,基于多种权重矩阵建立空间计量模型,并运用偏微分效应分解方法测算产业结构、人口规模、技术产值、技术进步等因素对碳排放总量的区域内溢出、区域间溢出及空间总溢出效应。结果表明:碳排放总量呈现轻度集聚态势并具有正向空间溢出效应;空间杜宾模型拟合最优;不同因素对于碳排放总量的各种溢出效应存在差异。

关键词：碳排放集中度空间计量模型偏微分效应分解方法低碳发展

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我国省际绿色全要素生产率的空间计量分析

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统计与决策 2016年第16期32卷 113-117页

作者：杨桂元吴青青安徽财经大学数量经济研究所安徽蚌埠233030

随着国际经济形势和经济理论的发展,绿色全要素生产率更能科学的反映当前环境资源刚性约束下的区域经济发展质量。文章首先利用DEA-Malmquist指数方法估算出2003—2012年间我国省际绿色全要素生产率,之后利用空间面板计量方法侧重研究... 详细信息

随着国际经济形势和经济理论的发展,绿色全要素生产率更能科学的反映当前环境资源刚性约束下的区域经济发展质量。文章首先利用DEA-Malmquist指数方法估算出2003—2012年间我国省际绿色全要素生产率,之后利用空间面板计量方法侧重研究了表征技术进步的自主创新和技术引进,反映技术效率的经济发展水平及产业结构对我国省际绿色全要素生产率的影响。结果表明:本地区的产业结构和自主创新对省际GT-FP有显著的正向影响作用,而技术引进和经济发展水平对其影响作用却不显著,甚至于相邻地区的技术引进对省际GTFP有显著的消极影响作用。

关键词：绿色全要素生产率 DEA-Malmquist指数 Moran指数 SDM模型

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基于IGOWLA算子的区间组合预测模型

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统计与决策 2016年第14期32卷 22-25页

作者：袁宏俊钟梅吴庆鹏安徽财经大学数量经济研究所安徽蚌埠233000

文章针对实际值序列和预测值序列均为区间数的组合预测问题,将区间数的左右端点作为考虑问题的出发点,引入诱导广义有序加权对数平均算子(IGOWLA)算子的概念,以误差平方和为准则,分别建立左右端点的基于IGOWLA算子的变权系数最优组合预... 详细信息

文章针对实际值序列和预测值序列均为区间数的组合预测问题,将区间数的左右端点作为考虑问题的出发点,引入诱导广义有序加权对数平均算子(IGOWLA)算子的概念,以误差平方和为准则,分别建立左右端点的基于IGOWLA算子的变权系数最优组合预测模型,并通过引入偏好系数把多目标最优化模型转化为单目标最优化模型。通过实例分析说明了该模型能有效提高预测精度。

关键词：诱导广义有序加权对数平均算子区间数偏好系数组合预测

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大中华区股市波动的相关性及动态联动性研究

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统计与决策 2015年第22期31卷 147-151页

作者：杨桂元罗阳方媛媛安徽财经大学数量经济研究所安徽蚌埠233030

文章在回顾多元GARCH类模型的基础上,用多元对角VECH-GARCH模型分析整个大中华区四个股市之间的相关关系;用多元DCC-GARCH模型分析它们之间的动态联动性。结果表明:大中华区的日收益率波动的条件方差之间的相互影响是持久的,大中华区股... 详细信息

文章在回顾多元GARCH类模型的基础上,用多元对角VECH-GARCH模型分析整个大中华区四个股市之间的相关关系;用多元DCC-GARCH模型分析它们之间的动态联动性。结果表明:大中华区的日收益率波动的条件方差之间的相互影响是持久的,大中华区股市的波动呈现出趋同的现象。2006年中国大陆基本完成股改以后,沪深股市相关性明显的增强,而且大陆股市之间及与香港股市之间的相关性显著的提高,这说明股改对我国的股市发展有着积极的意义;2006年的股改基本完成和2008以来积极的两岸政策,导致两岸股市的相关性明显增强;而香港和台湾股市的相关性受国际股市的影响较大。

关键词：大中华区股市多元GARCH类模型相关性动态联动性

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