检索结果-内蒙古大学图书馆

中国商界 2010年第11X期 32-33页

作者：董良山东大学威海分校数学与统计学院

本文首先介绍了历史上汇率制度的大论战和汇率制度中性说,利用央行成本最小化模型进行分析,得出影响人民币汇率制度选择的主要因素,它们是资本流动情况、汇率风险成本指数、货币政策丧失独立性的成本指数、央行赋予两种成本的权数等。最... 详细信息

本文首先介绍了历史上汇率制度的大论战和汇率制度中性说,利用央行成本最小化模型进行分析,得出影响人民币汇率制度选择的主要因素,它们是资本流动情况、汇率风险成本指数、货币政策丧失独立性的成本指数、央行赋予两种成本的权数等。最后,笔者运用模型对人民币汇率制度的选择进行分析,认为我国汇率制度的改革应沿着"有管理的浮动汇率制—爬行钉住制—浮动汇率制"这条道路稳步进行,并最终过渡到浮动汇率制度阶段。

关键词：人民币汇率制度央行成本最小化模型改革思路

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部分分布竞争风险模型及其在健康风险评估中的应用

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山东大学学报（医学版） 2017年第6期55卷 37-41页

作者：王金涛苏萍袁中尚薛付忠山东大学(威海)数学与统计学院统计学系山东威海264200 山东大学公共卫生学院生物统计学系山东济南250012 山东大学齐鲁生物医学大数据研究中心山东济南250012

目的介绍部分分布竞争风险模型原理及其在健康风险评估中的应用。方法介绍部分分布竞争风险模型如何解决慢性病风险评估中的竞争风险问题,进一步结合山东省多中心缺血性脑卒中病例随访队列,阐明部分分布竞争风险模型的实用性。结果部分... 详细信息

目的介绍部分分布竞争风险模型原理及其在健康风险评估中的应用。方法介绍部分分布竞争风险模型如何解决慢性病风险评估中的竞争风险问题,进一步结合山东省多中心缺血性脑卒中病例随访队列,阐明部分分布竞争风险模型的实用性。结果部分分布风险模型充分考虑了竞争风险的影响,将竞争结局融入风险集(risk set)定义,而不是武断地将竞争结局的出现当作删失值处理,其建模效果优于传统的Cox模型。依托山东多中心缺血性脑卒中病例随访队列,将其用于缺血性脑卒中死亡结局风险评估,显示出良好的实用性。结论部分分布竞争风险模型能够建立协变量和累积发病率函数间的直接关系,较好地处理了健康风险评估的竞争风险问题,具有很强的实用性。

关键词：健康风险评估竞争风险 Cox模型部分分布竞争风险模型

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自守L-函数集合的零点密度的整体上界估计

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数学学报（中文版） 2024年第2期67卷 406-412页

作者：孙海伟叶扬波山东大学数学与统计学院威海264209 爱荷华大学数学系美国爱荷华州爱荷华市52242-1419

本文通过L-函数的整体积分幂矩,来推导某些自守L-函数集合的整体零点密度的上界估计.具体而言,假设I是某些自守表示π构成的集合,对任意π有非负系数c(π)且级数∑_(π∈I)^(c)(π)收敛.假设∑π∈IC(π)∫TT+α|L(2/1+it,π)|2ldt<&... 详细信息

本文通过L-函数的整体积分幂矩,来推导某些自守L-函数集合的整体零点密度的上界估计.具体而言,假设I是某些自守表示π构成的集合,对任意π有非负系数c(π)且级数∑_(π∈I)^(c)(π)收敛.假设∑π∈IC(π)∫TT+α|L(2/1+it,π)|2ldt<<εTθ+ε∑π∈IC(π),其中l≥1,0<α≤1,θ≥α.则可以得到整体零点密度∑π∈IC(π)Nπ(σ,T,T+T^(a))的上界估计,这里Nπ(σ,T_(1),T_(2))表示满足σ<β<1及T1≤γ≤T2的L(s,π)的零点ρ=β+iγ的个数.

关键词：零点密度整体零点密度 Riemann zeta-函数自守L-函数积分幂矩整体积分幂矩

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原因别竞争风险模型及其在健康风险评估中的应用

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山东大学学报（医学版） 2017年第6期55卷 42-46页

作者：王停停王金涛袁中尚苏萍薛付忠山东大学公共卫生学院生物统计学系山东济南250012 山东大学齐鲁生物医学大数据研究中心山东济南250012 山东大学(威海)数学与统计学院统计学系山东威海264200

目的介绍原因别竞争风险模型原理及其在健康风险评估中的应用。方法围绕慢性病风险评估广泛存在竞争风险这一问题,对比传统的Cox模型,分别从建模原理、参数估计等方面介绍原因别竞争风险,进一步结合山东多中心出血性脑卒中病例随访队列... 详细信息

目的介绍原因别竞争风险模型原理及其在健康风险评估中的应用。方法围绕慢性病风险评估广泛存在竞争风险这一问题,对比传统的Cox模型,分别从建模原理、参数估计等方面介绍原因别竞争风险,进一步结合山东多中心出血性脑卒中病例随访队列,阐明原因别竞争风险模型的实际应用和效果。结果在竞争风险框架下,原因别风险模型针对不同的原因别结局分别建立Cox类(Cox-type)生存分析模型,在参数和累积风险函数估计上,沿用了经典的偏似然函数方法,保证了估计量的相合性和有效性,为精确计算绝对风险奠定了基础。依托山东多中心出血性脑卒中病例随访队列,将其用于脑卒中死亡结局风险评估,显示出良好的实用性。结论在健康风险评估中,当竞争风险不容忽视时,可选取原因别竞争风险模型消除竞争风险的影响,避免产生错误的结论。

关键词：健康风险评估竞争风险 Cox模型原因别竞争风险模型

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奇异哈密顿微分系统的粘结引理和亏指数

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数学物理学报（A辑） 2011年第3期31卷 652-661页

作者：杨杰綦建刚景海斌山东师范大学数学科学学院山东大学威海分校数学与统计学院河北建筑工程学院数理系

建立了奇异哈密顿微分系统的"粘结"引理,这是***和***关于二阶微分方程相应结果的推广.同时也得到了Rellich和Rosenberger关于二阶微分方程非振动结果在奇异哈密顿微分系统上的推广形式,并由此建立了奇异哈密顿微分系统极限... 详细信息

建立了奇异哈密顿微分系统的"粘结"引理,这是***和***关于二阶微分方程相应结果的推广.同时也得到了Rellich和Rosenberger关于二阶微分方程非振动结果在奇异哈密顿微分系统上的推广形式,并由此建立了奇异哈密顿微分系统极限点型判断准则.该结果不但推广了綦、陈的相应结果,包含了***和***的结果,同时也得到了奇异哈密顿微分系统的Hartman型极限点型判断准则.

关键词：哈密顿微分系统振动性亏指数极限点型

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带真空无磁扩散不可压磁流体方程柯西问题的局部适定性

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数学物理学报（A辑） 2021年第1期41卷 100-125页

作者：陈明涛苏文火臧爱彬山东大学(威海)数学与统计学院山东威海264209 宜春学院应用数学研究中心江西宜春336000

该文讨论了在真空远场的密度条件下,二维不可压零磁耗散磁流体力学方程组柯西问题的局部适定性.在初始密度和磁场具有一定的衰减性时,证明了磁流体方程具有唯一的局部强解.当初值满足兼容性条件和适当的正则性条件时,该强解就是经典解.... 详细信息

该文讨论了在真空远场的密度条件下,二维不可压零磁耗散磁流体力学方程组柯西问题的局部适定性.在初始密度和磁场具有一定的衰减性时,证明了磁流体方程具有唯一的局部强解.当初值满足兼容性条件和适当的正则性条件时,该强解就是经典解.除此之外,文中还给出了一个仅与磁场有关的爆破准则.

关键词： 2D无磁扩散MHD方程真空经典解爆破准则

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用蚁群算法求解有线路约束的TSP问题

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科技致富向导 2011年第5期 44-45页

作者：吴国杰卢茜山东大学威海分校数学与统计学院山东威海264209

本文利用 01 矩阵,设计了新型的蚁群算法,用于解决有线路约束的经典旅行商问题,并求出了在有线路约束下,走遍不同城市的行程最短的最佳路线和最佳路线的长度.

关键词：蚁群算法 01矩阵 matlab 最佳路线最佳路线长度

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基于极值理论的可转债在险价值动态预测研究

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现代商贸工业 2009年第13期21卷 161-162页

作者：宁洪阳赵翔宇山东大学威海分校数学与统计学院山东威海264209

在对可转换债券指数统计特性分析的基础上,针对其收益率的左偏及尖峰现象,利用极值分布GPD对其尾部有效拟合,充分考虑极端值对VaR估计的影响,并利用滑动窗口方法进行VaR动态预测。采用kupiec的失败频率检验法进行VaR样本内和样本外检验... 详细信息

在对可转换债券指数统计特性分析的基础上,针对其收益率的左偏及尖峰现象,利用极值分布GPD对其尾部有效拟合,充分考虑极端值对VaR估计的影响,并利用滑动窗口方法进行VaR动态预测。采用kupiec的失败频率检验法进行VaR样本内和样本外检验,发现基于极值理论的可转债VaR方法,其估计和动态预测结果都明显优于基于偏t分布的Risk Metrics方法的测试结果,控制风险的能力适合可转债市场的要求。

关键词： GPD模型动态VaR Risk Metrics方法失败率检验

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VaR-FIAPARCH模型与上证基金指数风险价值

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现代商业 2009年第17期 37-39页

作者：赵翔宇宁洪阳山东大学威海分校数学与统计学院山东威海264209

通过对我国上证基金指数的日收益率序列的基本统计分析发现,收益率序列存在尖峰厚尾性,不服从正态分布,但杠杆效应不显著,而且收益率和方差都具有显著的长记忆性。由此建立ARFIMA-FLAPARCH-skt模型来计算基金指数的在险价值VaR,并对结... 详细信息

通过对我国上证基金指数的日收益率序列的基本统计分析发现,收益率序列存在尖峰厚尾性,不服从正态分布,但杠杆效应不显著,而且收益率和方差都具有显著的长记忆性。由此建立ARFIMA-FLAPARCH-skt模型来计算基金指数的在险价值VaR,并对结果进行实证检验,结果显示相对于不考虑波动率长记忆性的ARFIMA-APARCH模型,ARFIMA-FLAPARCH-skt模型在1%及更低的显著水平上对于多头和空头计算VaR可以得到较好的度量结果。

关键词：双长记忆 ARFIMA FIAPARCH VaR Skewed-t

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风向变化下核污染扩散模型

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科技传播 2011年第12期3卷 55-55,50页

作者：吴国杰山东大学威海分校数学与统计学院山东威海264209

本文基于高斯烟团原理建立了核泄漏中核素气体的扩散模型,通过分析了干沉积、核衰变对核污染的影响,对原高斯模型进行了修正,并进一步运用坐标变换解决了在风向变化的条件下气体扩散的问题。

关键词：高斯扩散模型核素气体坐标变换核衰变干沉积

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