检索结果-内蒙古大学图书馆

延边大学学报（自然科学版） 2022年第2期48卷 143-150页

作者：李慧敏梁红梅张金辉莆田学院数学与金融学院福建莆田351100 应用数学福建省高校重点实验室(莆田学院) 福建莆田351100 闽南师范大学数学与统计学院福建漳州363000

针对文献[11]中提出的CAKA协议存在的无法认证对方身份和容易受到替换公钥攻击威胁的安全问题,给出了一种改进协议.该协议改进了原协议中的3个步骤,使得参与协议的双方用户在执行协议过程中必须用到各自的全部私钥,并在协议双方发送的... 详细信息

针对文献[11]中提出的CAKA协议存在的无法认证对方身份和容易受到替换公钥攻击威胁的安全问题,给出了一种改进协议.该协议改进了原协议中的3个步骤,使得参与协议的双方用户在执行协议过程中必须用到各自的全部私钥,并在协议双方发送的消息中加入各自的身份信息.实验表明,该改进协议不仅能够克服原协议中的安全性问题,而且提高了计算效率.因此该改进协议对基于无证书公钥系统构造的密钥协商协议具有良好的参考价值,同时也可为同类跨域密钥协商协议的分析与设计提供参考.

关键词：无证书跨域认证密钥协商协议公钥密码

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时-频域视角下的集成高阶矩投资组合策略研究

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系统工程理论与实践 2020年第1期40卷 13-27页

作者：朱鹏飞唐勇福州大学经济与管理学院福州350116 金融数学福建省高校重点实验室(莆田学院) 莆田351100 福建省金融科技创新重点实验室福州350116

针对以往研究不足,本文基于时-频域视角,借鉴"分解-集成"思想,将极大重叠离散小波变换方法与高阶矩投资组合框架相结合,构建了小波-集成高阶矩投资组合模型.鉴于小波函数诸多且性质各异,本文又提出"分解-混合-集成"... 详细信息

针对以往研究不足,本文基于时-频域视角,借鉴"分解-集成"思想,将极大重叠离散小波变换方法与高阶矩投资组合框架相结合,构建了小波-集成高阶矩投资组合模型.鉴于小波函数诸多且性质各异,本文又提出"分解-混合-集成"思想,并构建混合小波-集成高阶矩投资组合模型.基于股票、原油和黄金数据,本文采用构建的模型进行样本外投资组合检验和分析,并进行稳健性检验,实证结果表明:相较于对照组,小波-集成高阶矩策略取得了较好的投资效果,为投资者带来更高的收益、夏普比率以及效用水平;凭借混合诸多小波函数的优势,混合小波-集成高阶矩策略取得了更佳的组合效果,显著优化了小波-集成高阶矩策略.稳健性检验佐证了上述结论.

关键词：时-频域小波高阶矩投资组合分解-集成分解-混合-集成

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时-频域视角下最优套期保值比率研究——基于集成EEMD-SJC Copula-GARCHSK模型

引用

系统工程理论与实践 2020年第10期40卷 2563-2580页

作者：朱鹏飞唐勇卢团团林娟娟福州大学经济与管理学院福州350108 金融数学福建省高校重点实验室(莆田学院) 莆田351100 福建省金融科技创新重点实验室福州350116

针对以往套期保值比率估计模型忽略多时间尺度价值和忽略高阶矩波动时变特征的不足,本文基于时-频域视角,将EEMD方法和GARCHSK方法引入到套期保值比率估计过程中.同时也鉴于分解后的各个时间尺度上建模结果仅能包含单一频率信息,又采用&... 详细信息

针对以往套期保值比率估计模型忽略多时间尺度价值和忽略高阶矩波动时变特征的不足,本文基于时-频域视角,将EEMD方法和GARCHSK方法引入到套期保值比率估计过程中.同时也鉴于分解后的各个时间尺度上建模结果仅能包含单一频率信息,又采用"分解-集成"思想,将各个时间尺度上的建模结果进行集成,最大限度挖掘有效信息,兼容不同时间尺度特征.基于以上工作,本文最终提出集成EEMD-SJC Copula-GARCHSK套期保值比率估计模型.采用我国沪深300期现货数据,本文进行了套期保值实证检验和分析,结果表明:无论在全样本还是样本外套期保值检验,本文提出的模型在收益、修正后夏普比率、平均套期保值比率、效用水平四个指标上明显优于对照组,但是由于集成EEMD-SJC Copula-GARCHSK模型包含了高频时间尺度信息且多目标集成的原因,在方差减少率指标上表现稍逊色.稳定性检验佐证了以上结论.本研究对于投资者优化资产配置、风险管理以及期现货间相依结构刻画等方面具有现实意义和理论价值.

关键词：最优套期保值比率时-频域高阶矩波动时变特征分解-集成集成EEMD-SJC Copula-GARCHSK模型

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基于变量择优的Fisher逐步判别分析方法

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系统科学与数学 2021年第8期41卷 2338-2348页

作者：黄利文泉州师范学院数学与计算机科学学院泉州362000 金融数学福建省高校重点实验室(莆田学院) 莆田351100

针对变量比较少的判别分析问题,讨论了一种基于变量择优的Fisher逐步判别分析方法.在Fisher判别分析方法和变量空间的多项式扩展方法的基础上,该方法结合文中定义的判别效率函数,给出了挑选变量的准则.为了检验新方法的效果,分别通过一... 详细信息

针对变量比较少的判别分析问题,讨论了一种基于变量择优的Fisher逐步判别分析方法.在Fisher判别分析方法和变量空间的多项式扩展方法的基础上,该方法结合文中定义的判别效率函数,给出了挑选变量的准则.为了检验新方法的效果,分别通过一个实例、5个UCI数据集和3个模拟数据集进行测试,并与Fisher判别分析法和Fisher逐步判别分析法的效果作对比.结果表明,对变量比较少的判别问题,文中方法有助于提高判别模型的正确率.

关键词：判别分析判别模型逐步判别分析变量择优

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基于理想点的主成分分析法在综合评价中的应用

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统计与决策 2021年第10期37卷 184-188页

作者：黄利文泉州师范学院数学与计算机科学学院福建泉州362000 金融数学福建省高校重点实验室(莆田学院) 福建莆田351100

文章在逼近理想点的主成分分析法的基础上,针对目前综合评价中存在的一些问题,探讨一种新的综合评价方法。该方法结合行业绩效标准值对理想点进行修正,通过信息熵与主成分的贡献率相结合的方法确定综合评价的权重,并采用"三级九等&... 详细信息

文章在逼近理想点的主成分分析法的基础上,针对目前综合评价中存在的一些问题,探讨一种新的综合评价方法。该方法结合行业绩效标准值对理想点进行修正,通过信息熵与主成分的贡献率相结合的方法确定综合评价的权重,并采用"三级九等"的评价体系,建立新的综合评价准则。为了检验改进方法的效果,文章收集了21家某行业上市公司2018年度的相关数据和2018年末证券机构的评价结果,并用改进的方法建立综合评价模型。实例表明,该方法的综合评价结果简单直观,能较好地反映评价样品的综合排序情况及所属等级,具有一定的合理性,且与证券机构的评价结果基本一致。

关键词：主成分分析法理想点综合排序评价等级综合评价

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随机利率背景下含有信用增进条款公司债券的定价

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系统科学与数学 2021年第7期41卷 1938-1955页

作者：林建伟王志焕莆田学院数学与金融学院莆田351100 金融数学福建省高校重点实验室莆田351100 华侨大学数学科学学院泉州362000

为了更好地处理信用增进措施对于公司债券定价的影响问题,在随机利率模型下,考虑含有担保和违约负相关信用增进因素公司债券定价问题.利用三家公司违约强度的传染性模型刻画三家公司因担保和违约负相关而形成的公司违约相关性结构,通过... 详细信息

为了更好地处理信用增进措施对于公司债券定价的影响问题,在随机利率模型下,考虑含有担保和违约负相关信用增进因素公司债券定价问题.利用三家公司违约强度的传染性模型刻画三家公司因担保和违约负相关而形成的公司违约相关性结构,通过约化方法,描述了具有担保和违约负相关信用增进因素公司债券定价的按面值回收的约化模型,基于依条件独立法和信息流的平滑性原理,获得了公司债券定价的显式表达式,并分析担保和违约负相关信用增进因素所体现的公司债券信用增进功能和所隐含的违约传染性风险.

关键词：违约强度信用增进公司债券定价传染性风险

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可转换公司债券定价中一类方程边值问题的求解

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莆田学院学报 2022年第2期29卷 34-39页

作者：宋丽平姚旺进林建伟潘素娟莆田学院数学与金融学院福建莆田351100 金融数学福建省高校重点实验室福建莆田351100 福建商学院信息工程学院福建福州350012

为研究一类永久可转换公司债券的定价问题,主要探讨一类二阶变系数退化的常微分方程的边值问题的两种求解方法。其一,通过变量代换将该边值问题转化为一个二阶常系数齐次线性方程,进而求出该边值问题的解;其二,通过幂级数解法并利用两... 详细信息

为研究一类永久可转换公司债券的定价问题,主要探讨一类二阶变系数退化的常微分方程的边值问题的两种求解方法。其一,通过变量代换将该边值问题转化为一个二阶常系数齐次线性方程,进而求出该边值问题的解;其二,通过幂级数解法并利用两个引理求出边值问题的解。此类边值问题的这两种求解方法可为可转换公司债券的合理定价提供理论基础。

关键词：可转换公司债券定价二阶常微分方程边值问题变量代换法幂级数解法

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Switch Corridor方差互换定价的蒙特卡罗加速算法

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同济大学学报（自然科学版） 2020年第10期48卷 1487-1494,1522页

作者：马俊美余律贾晓雨上海财经大学数学学院上海200433 上海财经大学上海市金融信息技术研究重点实验室上海200433 莆田学院金融数学福建省高校重点实验室福建莆田351100

主要研究为对冲跨市场波动率风险而开发的双标的资产的新型方差产品——Switch Corridor方差互换的定价问题。该产品由瑞士信贷(Credit Suisse)于2012年率先推出,逐渐成为了结构性产品市场上最受欢迎的新产品系列之一。使用控制变量Mont... 详细信息

主要研究为对冲跨市场波动率风险而开发的双标的资产的新型方差产品——Switch Corridor方差互换的定价问题。该产品由瑞士信贷(Credit Suisse)于2012年率先推出,逐渐成为了结构性产品市场上最受欢迎的新产品系列之一。使用控制变量Monte Carlo方法研究了双Heston随机波动率模型下Switch Corridor方差互换的定价问题,基于仿射结构理论,得到辅助标的过程下方差产品价格的解析解,构造了问题求解的高效控制变量。进一步地,考察了不同辅助过程波动率的选取对加速效果的影响。通过数值实验可以证明,基于动态波动率选取的辅助过程起到了很好的加速效果。该算法亦可方便地解决其他随机波动率模型下高维方差产品的计算问题。

关键词：金融衍生品定价 Switch Corridor方差互换 Heston波动率模型控制变量 Monte Carlo方法仿射扩散过程

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基于小波-高阶矩模型的投资组合策略——以国际原油市场为例

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中国管理科学 2020年第10期28卷 24-35页

作者：朱鹏飞唐勇钟莉福州大学经济与管理学院福建福州350116 金融数学福建省高校重点实验室(莆田学院) 福建莆田351100 福建省金融科技创新重点实验室福建福州350116

考虑到投资者异质性特征,将极大重叠离散小波变换方法与高阶矩投资组合框架相结合,提出小波-高阶矩投资组合模型,在此基础上提出频域视角下的高频尺度集成方案和时-频域视角下的全尺度集成方案,并遴选出合适的风险偏好特征改进模型,最... 详细信息

考虑到投资者异质性特征,将极大重叠离散小波变换方法与高阶矩投资组合框架相结合,提出小波-高阶矩投资组合模型,在此基础上提出频域视角下的高频尺度集成方案和时-频域视角下的全尺度集成方案,并遴选出合适的风险偏好特征改进模型,最后进行稳定性检验。基于国际原油市场数据,样本外检验结果表明:相较于对照组,大部分的小波-高阶矩投资组合策略均取得了更优的投资效果,其中集成部分表现最佳,且高频尺度集成方案侧重于提升收益,而全尺度集成方案侧重于降低波动;通过选择合适偏好高阶矩风险的特征,将会明显改善原始小波-高阶矩投资组合策略,且对两个集成方案改良效果最显著;稳健性检验证实了以上结论。

关键词：小波-高阶矩投资组合策略集成方案风险特征国际原油市场

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一个无双线性对的无证书签密方案的安全性分析及改进

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数学的实践与认识 2020年第13期50卷 99-104页

作者：张金辉梁红梅李慧敏王海民应用数学福建省高校重点实验室(莆田学院) 福建莆田351100 闽南师范大学数学与统计学院福建漳州363000 莆田学院数学与金融学院福建莆田351100

对周等人发表在"计算机科学"上的一个改进的无双线性对的无证书签密方案进行了安全性分析,指出了该签密方案至少能受到两种攻击,给出了具体的攻击方法并分析了存在这种攻击的根本原因.最后,给出了克服这种攻击的改进方法.给... 详细信息

对周等人发表在"计算机科学"上的一个改进的无双线性对的无证书签密方案进行了安全性分析,指出了该签密方案至少能受到两种攻击,给出了具体的攻击方法并分析了存在这种攻击的根本原因.最后,给出了克服这种攻击的改进方法.给出的攻击和改进方法对于同类签密方案的设计具有借鉴意义.

关键词：无证书签密攻击改进无双线性对

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