检索结果-内蒙古大学图书馆

数学的实践与认识 2020年第12期50卷 245-250页

作者：刘燊叶翀黄明清江良福州外语外贸学院福建福州350202 福州大学经济与管理学院福建福州350116 中国人民银行三明市中心支行福建三明365000 金融数学福建省高校重点实验室(莆田学院) 福建莆田351100

选取2006-2017年的广东省数据,建立传统生产函数与轨道交通的供求模型相结合的系统联立方程组模型,对轨道交通建设的经济增长效应进行统计分析,得出以下结论.广州、深圳的轨道交通建设对经济增长的贡献率分别为0.144、0.104,人均收入水... 详细信息

选取2006-2017年的广东省数据,建立传统生产函数与轨道交通的供求模型相结合的系统联立方程组模型,对轨道交通建设的经济增长效应进行统计分析,得出以下结论.广州、深圳的轨道交通建设对经济增长的贡献率分别为0.144、0.104,人均收入水平对轨道交通需求的贡献率分别为0.766、0.683,服务价格对轨道交通需求影响系数分别为-0.277、-0.215.此外,政府投入、引入FDI有利于提升轨道交通供给,其中,政府投入对广州地区的轨道交通供给的影响较大,FDI投入对深圳地区的轨道交通供给影响较大.

关键词：城市轨道交通经济增长联立方程组模型

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投资者情绪与股票价格之间的信息溢出效应研究——基于行业差异视角

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武汉金融 2019年第9期 49-57页

作者：唐勇洪晓梅朱鹏飞福州大学经济与管理学院金融数学福建省高校重点实验室(莆田学院) 福建省金融科技创新重点实验室

本文基于股票市场的信息溢出视角,研究市场情绪与行业指数间的交互关系。通过对两者信息溢出时变特征的分析,进而探究不同场景下投资者心理与市场收益率、波动率间的复杂交互行为机理和规则,刻画情绪对市场发展影响的过程。实证结果表明... 详细信息

本文基于股票市场的信息溢出视角,研究市场情绪与行业指数间的交互关系。通过对两者信息溢出时变特征的分析,进而探究不同场景下投资者心理与市场收益率、波动率间的复杂交互行为机理和规则,刻画情绪对市场发展影响的过程。实证结果表明:投资者情绪与各行业收益率、波动率之间呈非对称关系,三者关系的异常变化有助于投资者增强对市场异变的理解;我国投资者“损失规避”的特点显著;基于不同的行业特征,各行业股价变化与情绪之间的关系也不尽相同。

关键词：证券行为金融学投资者情绪股票价格横截面效应

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基于蒙特卡洛模拟算法的欧冠淘汰赛抽签概率的研究

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延边大学学报（自然科学版） 2020年第4期46卷 344-351页

作者：潘素娟丁杰福建商学院信息工程学院福建福州350012 金融数学福建省高校重点实验室(莆田学院) 福建莆田351100 厦门大学经济学院福建厦门361005

为研究欧冠淘汰赛抽签概率问题,以欧冠2017—2018赛季淘汰赛的抽签规则和抽签流程为例,利用蒙特卡洛模拟算法建立了一种新型的抽签概率模型,并通过计算得出了对阵概率的数值解.利用置信区间和分位点对模型所得的对阵概率进行验证表明,... 详细信息

为研究欧冠淘汰赛抽签概率问题,以欧冠2017—2018赛季淘汰赛的抽签规则和抽签流程为例,利用蒙特卡洛模拟算法建立了一种新型的抽签概率模型,并通过计算得出了对阵概率的数值解.利用置信区间和分位点对模型所得的对阵概率进行验证表明,该模拟方法具有较好的可信度.对抽签概率进行模拟显示,巴萨队对阵切尔西队的概率约为40%(该结果与实际对阵结果相符),由此再次表明该模拟方法具有可靠性.

关键词：抽签概率蒙特卡洛模拟区间估计置信区间分位点

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一类平衡的广义割圆序列的二进制复杂度研究

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密码学报 2019年第4期6卷 455-462页

作者：赵春娥孙玉花闫统江中国石油大学(华东)理学院青岛266580 应用数学福建省高校重点实验室(莆田学院) 莆田351100 齐鲁工业大学(山东省科学院) 山东省计算中心(国家超级计算济南中心)山东省计算机网络重点实验室济南250014

具有良好统计特性的伪随机序列在密码学中有广泛的应用,二进制复杂度是衡量序列伪随机性质的一个重要指标.本文旨在研究一类周期为pq的Whiteman广义割圆序列的二进制复杂度,并给出其下界.结果表明,此类序列的二进制复杂度的下界为pq-p-q... 详细信息

具有良好统计特性的伪随机序列在密码学中有广泛的应用,二进制复杂度是衡量序列伪随机性质的一个重要指标.本文旨在研究一类周期为pq的Whiteman广义割圆序列的二进制复杂度,并给出其下界.结果表明,此类序列的二进制复杂度的下界为pq-p-q-1,该下界大于序列周期的一半,可以抵抗针对带进位的线性反馈移位寄存器(FCSR)所提出的有理逼近算法(RAA)的攻击.

关键词：广义割圆序列循环矩阵 2-adic复杂度

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周期为素数平方的二元序列的k-错线性复杂度

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密码学报 2019年第5期6卷 574-584页

作者：陈智雄牛志华吴晨煌莆田学院应用数学福建省高校重点实验室莆田351100 上海大学计算机工程与科学学院上海200444 电子科技大学计算机科学与工程学院成都611731

周期为奇素数幂pn(p为奇素数,n≥2)的二元伪随机序列的线性复杂度及k-错线性复杂度的计算是序列密码中的一个研究热点,已有文献中提出了算法.本文从一个新的角度讨论这类序列的线性复杂度及k-错线性复杂度,即通过将序列表示为p×pn-... 详细信息

周期为奇素数幂pn(p为奇素数,n≥2)的二元伪随机序列的线性复杂度及k-错线性复杂度的计算是序列密码中的一个研究热点,已有文献中提出了算法.本文从一个新的角度讨论这类序列的线性复杂度及k-错线性复杂度,即通过将序列表示为p×pn-1矩阵形式,从该矩阵的每一列所含非零元素的个数即可确定序列在2模p2为本原根时的线性复杂度及k-错线性复杂度.本文中主要针对n=2的情况,即周期为p2的二元序列,从理论上对主要结果加以证明,但所用思想方法可以推广至n>2的情况.

关键词：序列密码二元序列广义割圆序列交织序列 k-错线性复杂度

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基于随机汇率条件下的国外股票亚式回望期权的定价公式

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延边大学学报（自然科学版） 2019年第4期45卷 315-321页

作者：潘素娟福建商学院信息工程学院金融数学福建省高校重点实验室(莆田学院)

在标的资产价格和汇率均为随机的情况下,用含有Poisson过程的Ito-Skorohod随机微分方程描述股票价格的运动.在考虑汇率风险的情况下,利用鞅定价技巧(风险中性方法)和多元统计分析,计算并推导出一种基于离散几何平均资产的国外股票回望... 详细信息

在标的资产价格和汇率均为随机的情况下,用含有Poisson过程的Ito-Skorohod随机微分方程描述股票价格的运动.在考虑汇率风险的情况下,利用鞅定价技巧(风险中性方法)和多元统计分析,计算并推导出一种基于离散几何平均资产的国外股票回望买入期权的定价公式.该公式可为未来国内出现的同类期权的合理定价提供参考.

关键词：随机汇率离散几何平均 Ito-Skorohod随机微分方程鞅定价技巧回望期权

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均值函数对随机波动率短期利率模型的影响分析

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系统工程学报 2018年第5期33卷 662-673页

作者：江良林鸿熙宋丽平莆田学院数学与金融学院福建莆田351100 福建省高校金融数学重点实验室(莆田学院) 福建莆田351100 莆田学院商学院福建莆田351100

构建均值函数随机波动率短期利率模型,利用核估计和Kalman滤波器给出拟极大似然估计方法.实证结果表明引入均值函数改善了模型的似然率估计值,也减少了随机波动率估计值,同时对衍生品价格也产生较大的影响.这些结果揭示了均值函数对于... 详细信息

构建均值函数随机波动率短期利率模型,利用核估计和Kalman滤波器给出拟极大似然估计方法.实证结果表明引入均值函数改善了模型的似然率估计值,也减少了随机波动率估计值,同时对衍生品价格也产生较大的影响.这些结果揭示了均值函数对于短期利率模型的冲击较大.此外,也发现不同均值函数模型之间对于衍生价格影响还是比较显著的,而比较常系数模型之间所得衍生价格差异比较小.

关键词：均值函数随机波动率核估计方法 Kalman滤波器

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国际主要股票市场联动性——基于藤Copula-HAR-RV模型

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系统工程 2018年第9期36卷 16-29页

作者：朱鹏飞唐勇张仁坤福州大学经济与管理学院福建福州350116 金融数学福建省高校重点实验室(莆田学院) 福建莆田351100 福建省金融科技创新重点实验室福建福州350116

随着经济一体化和金融全球化进程的不断加快,世界各国股市间的联动效应越发显著。针对已有研究的不足,利用HAR-RV模型将高频信息和不同频率已实现波动纳入到边缘分布建模过程,基于藤Copula刻画五个国际主要股市间的相依结构,构建了描述... 详细信息

随着经济一体化和金融全球化进程的不断加快,世界各国股市间的联动效应越发显著。针对已有研究的不足,利用HAR-RV模型将高频信息和不同频率已实现波动纳入到边缘分布建模过程,基于藤Copula刻画五个国际主要股市间的相依结构,构建了描述股市联动的藤Copula-HAR-RV模型。结果表明:R藤Copula-HAR-RV模型在拟合优度和投资组合分位数预测方面表现最优;国际主要股市相依结构呈现区域集聚特征,香港股市占据中心地位;藤结构中条件市场的加入能够大幅降低股市联动,R藤Copula-HAR-RV相依结构下构建的投资组合具有较好的避险效果。此研究对于市场监管政策制定、风险管理、资产配置等一系列金融实践活动具有理论参考价值和现实意义。

关键词：股市联动藤Copula HAR-RV 投资组合

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高效可证明安全的基于证书的代理环签名方案

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宁德师范学院学报（自然科学版） 2018年第1期30卷 15-22页

作者：吴晨煌李慧敏张金辉莆田学院数学与金融学院福建莆田351100 应用数学福建省高校重点实验室福建莆田351100

将密钥生成中心(key generating center,KGC)为用户生成的证书作为用户公钥的一部分,设计了一个基于证书的代理环签名方案.此方案安全性是基于计算Diffie-Hellman问题的,可有效地避免替换公钥攻击,与目前效率最高的可证明安全的无证书... 详细信息

将密钥生成中心(key generating center,KGC)为用户生成的证书作为用户公钥的一部分,设计了一个基于证书的代理环签名方案.此方案安全性是基于计算Diffie-Hellman问题的,可有效地避免替换公钥攻击,与目前效率最高的可证明安全的无证书代理环签名方案相比,此方案的效率提高了50%.鉴于此方案的安全性和高效性,它可广泛应用于移动代理和电子政务等系统.

关键词：代理环签名方案基于证书双线性对替换公钥攻击无证书

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随机波动率模型下基于精确模拟算法的期权计算理论

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同济大学学报（自然科学版） 2017年第10期45卷 1539-1548页

作者：马俊美杨宇婷顾桂定徐承龙上海财经大学数学学院上海200433 应用数学福建省高校重点实验室(莆田学院) 福建莆田351100 上海市金融信息技术研究重点实验室上海200433

基于两类随机波动率模型研究了欧式期权的价格和敏感性估计问题.在Broadie和Kaya的精确模拟算法基础上,讨论了舍取抽样技术在精确模拟算法中的有效应用.在此基础上研究条件蒙特卡罗、对偶变量技术等方差减小技术在欧式期权定价和敏感性G... 详细信息

基于两类随机波动率模型研究了欧式期权的价格和敏感性估计问题.在Broadie和Kaya的精确模拟算法基础上,讨论了舍取抽样技术在精确模拟算法中的有效应用.在此基础上研究条件蒙特卡罗、对偶变量技术等方差减小技术在欧式期权定价和敏感性Greeks计算中的加速问题.数值结果表明,相比欧拉离散和原始的蒙特卡罗模拟算法,基于精确模拟算法的条件蒙特卡罗加速技术能得到无偏且方差更小的估计值,具有较好的误差减小效果.该算法可以很方便地解决其他更加复杂的金融产品的计算问题,如障碍期权的定价和敏感性估计问题、篮子期权的计算问题等.

关键词：随机波动率精确模拟加速条件蒙特卡罗 Greeks

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