检索结果-内蒙古大学图书馆

经济研究 2020年第2期55卷 101-116页

作者：林木材牛霖琳华侨大学统计学院 361021 厦门大学王亚南经济研究院计量经济学教育部重点实验室(厦门大学) 361005

传统宏观金融研究中利用短期利率识别货币政策冲击的做法,不符合中国货币政策具有数量和价格双重中介指标的现实背景,因而其实证结果存在较大偏误。本文基于收益率曲线日度数据,引入不依赖于货币政策代理变量设定的异方差假设,在无套利... 详细信息

传统宏观金融研究中利用短期利率识别货币政策冲击的做法,不符合中国货币政策具有数量和价格双重中介指标的现实背景,因而其实证结果存在较大偏误。本文基于收益率曲线日度数据,引入不依赖于货币政策代理变量设定的异方差假设,在无套利利率期限结构模型中对中国货币政策冲击进行了识别。研究表明:在央行的各种主要货币政策工具操作中,存贷款基准利率和存款准备金率调整使收益率曲线产生了显著的高波动区制,为研究货币政策冲击的影响提供了充分的识别信息;由本文方法识别出的货币政策冲击对收益率曲线的影响是短期利率冲击的6至7倍,更具持久性,能够有效传导至收益率曲线中长端。本文强调了货币政策转型期间准确识别货币政策冲击的重要意义,为有效评估中国货币政策的收益率曲线传导效果提供了新的方法和思路。

关键词：货币政策冲击高频数据国债收益率曲线异方差假设

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医患关系与医学专业报考和录取

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经济研究 2020年第4期55卷 184-200页

作者：岳阳祝嘉良计量经济学教育部重点实验室(厦门大学) 厦门大学经济学院经济研究所和王亚南经济研究院361005

为讨论医患关系对年轻人专业选择的影响,本文首先构建了一个高考录取模型,以分析对于不同的医患冲突程度,考生的策略性专业选择以及这种选择对录取考生人数和质量的影响。模型预期:医患冲突会通过降低医学专业的期望效用减少选择医学专... 详细信息

为讨论医患关系对年轻人专业选择的影响,本文首先构建了一个高考录取模型,以分析对于不同的医患冲突程度,考生的策略性专业选择以及这种选择对录取考生人数和质量的影响。模型预期:医患冲突会通过降低医学专业的期望效用减少选择医学专业的人数,因此导致的均衡录取率上升会部分抵消效用降低对低分考生的影响,所以医患冲突程度上升会提高医学专业录取考生中低分考生的比例。在实证部分,本文结合媒体信息、网络搜索、政府公文和法院案例信息等数据度量各地医患冲突程度和各地人们关注医患关系的差异程度,研究医患冲突对高考和职业学校医疗专业招生的影响。本文以地区政府医疗保险结余和社会抚养比为工具变量,识别医患冲突对考生医学专业选择影响的因果关系。基准回归结果表明:医患冲突频发会降低本地高考医学专业的录取分数线和平均分,并减少大学和中专医疗专业的招生人数。因此,医患关系紧张会通过降低医疗相关专业生源的数量和质量,对医疗工作者的供给产生长期的负面影响。

关键词：医患关系高考录取专业选择

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限购政策是否降低房地产价格增速?

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系统工程理论与实践 2019年第4期39卷 906-921页

作者：李迎星田露杨梦 "计量经济学"教育部重点实验室(厦门大学) 厦门361005 厦门大学王亚南经济研究院厦门361005 厦门大学经济学院统计系厦门361005

房地产限购政策是否能够有效控制房价增速是学术界和政策制定者广泛关注的一个重要问题,但至今没有一致结论.本文基于70个大中城市房价月度同比增速数据,利用Hsiao, Ching和Wan提出的面板数据政策评估模型,整体评估了限购政策实施以来... 详细信息

房地产限购政策是否能够有效控制房价增速是学术界和政策制定者广泛关注的一个重要问题,但至今没有一致结论.本文基于70个大中城市房价月度同比增速数据,利用Hsiao, Ching和Wan提出的面板数据政策评估模型,整体评估了限购政策实施以来对城市房价增速的影响.实证结果表明,限购政策短期内对大多数城市的房价增速发挥了一定抑制作用,但具体政策效果在不同城市分化严重.通过回归分析发现,城市人口规模,绿化环境,小学生人数增速及高校数目显著影响限购政策对控制房价的效果.此外,本文发现2014年底随着限购政策的取消,一二线城市房价增速得到大幅反弹,三线城市反而因为虹吸效应并没有出现反弹.本文研究结论认为,限购政策虽然短期能减少房地产购买需求从而抑制房价增速,但是如果不能改变购房者房价长期预期,一旦限购政策力度放缓则将带来报复式反弹.同时,房地产调控政策应因城施策,依据各个城市经济特征及发展阶段来制定有效措施.

关键词：面板数据政策效应评估方法限购政策房价增速

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“十四五”经济科学发展战略研究背景与论证思路

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管理科学学报 2021年第2期24卷 1-13页

作者：洪永淼汪寿阳任之光薛涧坡钟秋萍钟锃光中国科学院数学与系统科学研究院北京100190 中国科学院大学经济管理学院北京100190 国家自然科学基金委员会管理科学部北京100085 厦门大学王亚南经济研究院厦门361005 厦门大学经济学院厦门361005 计量经济学教育部重点实验室(厦门大学) 厦门361005

通过总结经济科学发展的国际趋势,梳理过去十年中国内地经济科学学科发展的成果与问题,分析国家自然科学基金委管理科学部对推动中国经济科学学科发展的重要作用,结合国家推进经济高质量发展、实现经济治理体系和治理能力现代化的重大需... 详细信息

通过总结经济科学发展的国际趋势,梳理过去十年中国内地经济科学学科发展的成果与问题,分析国家自然科学基金委管理科学部对推动中国经济科学学科发展的重要作用,结合国家推进经济高质量发展、实现经济治理体系和治理能力现代化的重大需求,提出中国经济科学长远发展的总体构想和战略目标,为国家自然科学基金管理科学部经济科学学科“十四五”规划制定提供科学参考依据.

关键词：国家自然科学基金经济科学学科 “十四五”规划

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局部稀疏函数型聚类及其在经济增长模式分析中的应用

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统计与信息论坛 2020年第10期35卷 3-11页

作者：方匡南蒲丹张庆昭王呈斌厦门大学经济学院福建厦门361005 厦门大学计量经济学教育部重点实验室福建厦门361005 厦门大学王亚南经济研究院福建厦门361005 台州学院浙江(台州)小微金融研究院浙江台州318000

针对在区间上具有局部稀疏性的函数型数据,提出了局部稀疏函数型K-means聚类,能同时进行聚类分析和识别稀疏区间,可以提高聚类效果和聚类结果的可解释性。蒙特卡洛模拟表明,对于具有明显局部稀疏结构的函数型数据,该方法表现明显优于其... 详细信息

针对在区间上具有局部稀疏性的函数型数据,提出了局部稀疏函数型K-means聚类,能同时进行聚类分析和识别稀疏区间,可以提高聚类效果和聚类结果的可解释性。蒙特卡洛模拟表明,对于具有明显局部稀疏结构的函数型数据,该方法表现明显优于其他方法。将该方法应用于中国31个省份的GDP数据中,基于各省份的GDP增长曲线对不同省份的经济增长模式进行聚类分析,发现中国各省份经济增长模式在2002—2012年无明显差异,而1990年前后经济增长模式存在显著的差异。

关键词：局部稀疏函数型数据聚类分析 GDP增长模式

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统筹层次提高如何影响社保基金收支——委托—代理视角下的经验证据

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经济研究 2020年第11期55卷 101-120页

作者：朱恒鹏岳阳林振翮中国社会科学院经济研究所 100836 中国社会科学院大学经济学院 100836 计量经济学教育部重点实验室(厦门大学) 361005 厦门大学经济学院经济研究所与王亚南经济研究院福建省统计科学重点实验室(厦门大学) 361005 香港中文大学经济学系

提高社保统筹层次能增强社会保险的风险分担能力,但也会对社保收支造成一些负面影响。本文使用社保收支动态契约模型证明,尽管委托—代理问题降低了基层政府基金征缴积极性,但只要上级政府信息获取能力超过一定临界值,提高统筹层次可以... 详细信息

提高社保统筹层次能增强社会保险的风险分担能力,但也会对社保收支造成一些负面影响。本文使用社保收支动态契约模型证明,尽管委托—代理问题降低了基层政府基金征缴积极性,但只要上级政府信息获取能力超过一定临界值,提高统筹层次可以通过地区间风险分担提升全社会福利,实现次优结果。在实证部分,本文分别基于省级和市级层面社保数据,分析提高统筹层次对于城镇职工养老保险和医疗保险收支的影响。实证结果支持理论模型预测,市级统筹转向省级统筹会降低养老保险和医疗保险基金收入,但对支出没有显著影响。此外,本文利用市级层面数据验证了统筹层级安排影响地方政府可支配财力的一种独特机制的存在及其普遍性,即地方统筹使得地方政府可以将专款专用的社保(滚存)基金存款通过银行转化为地方政府贷款,显著扩大了地方政府可支配财力,说明提高统筹层次对基金收支影响不仅仅来自委托—代理问题,亦来自地方政府的这一独特融资机制。本文还进一步指出研究者和决策者应该关注中国提高社保统筹层次的总体影响。

关键词：省级统筹城镇职工养老保险城镇职工医疗保险委托—代理问题城投债

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融资融券制度对尾部系统风险的非对称影响——基于A股市场极值相关性的研究

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管理科学学报 2019年第5期22卷 99-109页

作者：陈海强方颖王方舟计量经济学教育部重点实验室(厦门大学) 厦门361005 厦门大学王亚南经济研究院厦门361005 厦门大学经济学院金融系厦门361005

融资融券交易制度的推出能否有效降低个股随市场暴涨暴跌的概率是广泛关注的问题。文章利用Patton提出的SJC Copula函数,估计了个股与大市尾部相关性,并使用双重差分法分析了融资融券交易制度推出的政策处置效应,发现融资融券制度降低... 详细信息

融资融券交易制度的推出能否有效降低个股随市场暴涨暴跌的概率是广泛关注的问题。文章利用Patton提出的SJC Copula函数,估计了个股与大市尾部相关性,并使用双重差分法分析了融资融券交易制度推出的政策处置效应,发现融资融券制度降低了标的个股左尾(下跌)极值相关性,但加剧了右尾(上涨)极值相关性。进一步分析表明,上述结果来源于融资融券交易对极值相关性的非对称影响。具体而言,融资交易对左尾极值相关性影响不显著,但加剧了右尾极值相关性,融券交易则同时显著降低了左尾和右尾极值相关性。由于融券交易规模远小于融资交易,融资融券交易对左尾极值相关性的总体影响为负,对右尾总体影响为正。研究结论认为,融资交易追涨模式导致个股跟随大盘暴涨,而融券交易将悲观交易者信息纳入股价,有利于抑制股价过度上涨,而逆向平仓也适当降低了个股暴跌概率。因此,监管者应灵活控制融资交易杠杆,完善融券交易机制以发挥其股价稳定器功能。

关键词：融资融券交易 Copula函数极值相关性双重差分法

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动态混合HGARCH模型的估计和预测

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管理科学学报 2020年第5期23卷 1-12页

作者：李木易方颖厦门大学教育部计量经济学重点实验室厦门 361005 厦门大学王亚南经济研究院与经济学院厦门 361005 厦门大学福建省统计科学重点实验室厦门 361005

在GARCH模型框架下,提出过新的双曲GARCH形式(记为HGARCH),不仅与HY-GARCH模型一样可以同时刻画波动的强烈振幅和长记忆衰减两个性质,并且较之HY-GARCH模型,有更简单的条件方差非负约束条件.然而,当时间序列较长时,用单一参数结构不能... 详细信息

在GARCH模型框架下,提出过新的双曲GARCH形式(记为HGARCH),不仅与HY-GARCH模型一样可以同时刻画波动的强烈振幅和长记忆衰减两个性质,并且较之HY-GARCH模型,有更简单的条件方差非负约束条件.然而,当时间序列较长时,用单一参数结构不能充分捕捉可能发生的结构变化.为此,提出新的动态混合HGARCH模型(DM-HGARCH),使之可以同时拥有协方差平稳、长记忆和结构变化3个特性.讨论了新模型的弱平稳解存在条件,利用EM算法进行参数估计,并且用蒙特卡罗模拟给出估计在有限样本下的表现.最后将该模型分别用于1995年~2014年中国上证指数和美国标普500指数的日波动率建模.结果表明,在给定样本期间内,动态混合HGARCH模型(DM-HGARCH)对标普500指数有更好的样本内拟合和样本外预测表现.

关键词：动态混合长记忆波动率双曲GARCH模型 EM算法

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为什么人民币越来越重要呢?——基于网络分析方法的汇率证据

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管理科学学报 2019年第9期22卷 12-38页

作者：周颖刚程欣王艺明厦门大学宏观经济研究中心厦门361005 计量经济学教育部重点实验室(厦门大学) 厦门361005 厦门大学经济学院厦门361005 厦门大学王亚南经济研究院厦门361005

本研究运用网络分析的计量模型构造了G20经济体货币汇率间相互影响的动态网络,并从网络重要性这一新的角度构造了人民币国际影响力指数,指数衡量了人民币汇率带动其它货币汇率同向变动的能力.2005年汇改以来,人民币的国际影响力越来越大... 详细信息

本研究运用网络分析的计量模型构造了G20经济体货币汇率间相互影响的动态网络,并从网络重要性这一新的角度构造了人民币国际影响力指数,指数衡量了人民币汇率带动其它货币汇率同向变动的能力.2005年汇改以来,人民币的国际影响力越来越大.这一方面得益于人民币的市场化改革和人民币汇率的相对稳定,另一方面也得益于中国不断增长的对外贸易、投资以及较高的利差.

关键词：人民币汇率溢出效应金融网络向量自回归广义脉冲响应

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高房价挤出了谁?——基于中国流动人口的微观视角

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经济研究 2019年第9期54卷 106-122页

作者：周颖刚蒙莉娜卢琪厦门大学宏观经济研究中心计量经济学教育部重点实验室(厦门大学) 厦门大学经济学院与王亚南经济研究院 361005 厦门大学经济学院 361005

本文基于2014-2016年中国流动人口动态监测调查数据,考察已经"进入"城市的劳动力家庭是否"住下来",从个人层面研究房价如何影响劳动力家庭的居住决策,发现高房价会增强劳动力家庭的流动意愿,特别是挤出那些没有购... 详细信息

本文基于2014-2016年中国流动人口动态监测调查数据,考察已经"进入"城市的劳动力家庭是否"住下来",从个人层面研究房价如何影响劳动力家庭的居住决策,发现高房价会增强劳动力家庭的流动意愿,特别是挤出那些没有购房的、高技能水平的劳动力。尽管公共服务对高房价有负向调节作用,挤出效应在大城市表现得尤为显著。进一步地,打算继续流动的劳动力选择流向已购房产所在地的概率更大,而住房的财富效应使得劳动力更倾向于流向其他城市,特别是省会级及以上城市。

关键词：高房价挤出效应公共服务居住决策劳动力

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