检索结果-内蒙古大学图书馆

系统工程理论与实践 2015年第3期35卷 743-750页

作者：庞素琳暨南大学公共管理学院/应急管理学院/金融工程研究所广州510520 广东省公共网络安全风险评价与预警应急技术研究中心广州510632

本文主要研究巨灾风险大数据处理的应急分类、分解、分拣算法,给出了相应的算法原理和可操作的步骤.首先根据巨灾风险大数据灾害规模巨大的特征,提出了一种用来解决巨灾风险大数据中一级事件的应急分类与二级事件及以下更低级事件的应... 详细信息

本文主要研究巨灾风险大数据处理的应急分类、分解、分拣算法,给出了相应的算法原理和可操作的步骤.首先根据巨灾风险大数据灾害规模巨大的特征,提出了一种用来解决巨灾风险大数据中一级事件的应急分类与二级事件及以下更低级事件的应急分解算法,并以特大地震灾害作为实例进行了算法应用.接着定义了事故灾难度,用来对巨灾风险大数据处理过程中,对各种级别的事故灾难后果进行不同的数字标识.然后提出一种用来解决巨灾风险中大数据快速处理的应急分拣算法,并在汶川地震中大规模灾害的应急救援计划中进行应用.经过采用这样的应急分拣原理,就可以在面对巨灾风险大数据的复杂、繁多和零乱的重灾事件状态下,使整个应急救援方案优化,并能够有条不紊地进行救援.

关键词：巨灾风险大数据应急分类分解算法应急分拣算法事故灾难度特大地震灾害

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社会大数据信息下农户信用借款声誉计算模型与应用

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系统工程理论与实践 2015年第4期35卷 837-846页

作者：庞素琳王石玉暨南大学公共管理学院/应急管理学院/金融工程研究所广州510520 广东省公共网络安全风险评价与预警应急技术研究中心广州510632

农户信用借款信息的处理是农户信用评级中的一个重要环节.本文基于社会大数据信息研究农户信用借款声誉计算模型,分析对农户信用借款产生主要影响的七大因素:借款金额、借款期限、借款距离、联保因子、还款能力、反馈评分和近期声誉,并... 详细信息

农户信用借款信息的处理是农户信用评级中的一个重要环节.本文基于社会大数据信息研究农户信用借款声誉计算模型,分析对农户信用借款产生主要影响的七大因素:借款金额、借款期限、借款距离、联保因子、还款能力、反馈评分和近期声誉,并对这七大影响因素进行量化,然后在分别考虑农户在历史上从未借款、首次还款、当期无新还款和当期有新还款这四种不同的情形,相应建立了社会大数据信息下农户信用借款声誉计算模型,并通过两个实例对模型的应用进行有效性的检验.实例分析表明,在社会大数据信息下,采用本文所建立的农户信用借款声誉计算模型对农户声誉值的计算,结果能够很好地描述农户声誉值的变化趋势.由于这种变化趋势呈现较平稳光滑的变动,因此符合在具有社会管理功能前提下的声誉值变化特征,从而说明模型应用的有效性.该模型在实践中对农户信用借款声誉值的计算具有重要借鉴价值.

关键词：社会大数据信息农户信用借款声誉计算模型借款伙伴联保因子

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存在拖欠还款概率影响的信贷风险决策机制

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系统工程理论与实践 2007年第10期27卷 31-39页

作者：庞素琳暨南大学管理学院会计系及金融工程研究所广州510632

讨论了拖欠还款概率的存在对银行期望收益的影响以及项目成功概率的大小对企业期望收益的影响,阐述了抵押品和配给量在防范信贷风险尤其是道德风险的过程中所起的重要作用.在考虑拖欠还款概率存在的影响下,建立了信贷风险决策模型,给出... 详细信息

讨论了拖欠还款概率的存在对银行期望收益的影响以及项目成功概率的大小对企业期望收益的影响,阐述了抵押品和配给量在防范信贷风险尤其是道德风险的过程中所起的重要作用.在考虑拖欠还款概率存在的影响下,建立了信贷风险决策模型,给出了相应的信贷风险决策机制.并在该机制的作用下,分析了信贷配给与无需配给的贷款申请条件,得出了在拖欠还款概率影响下企业只能申请有抵质押贷款的重要结论.此外,还在不对称信息条件下,进一步讨论了银行与贷款企业之间的激励问题.通过设计正向激励与负向激励,揭示了拖欠还款概率与项目成功概率之间的内在联系.

关键词：拖欠还款概率信贷风险决策模型,激励机制道德风险信贷配给

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基于大数据的城中村C^2I^2O设计与警力配备模型

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系统工程理论与实践 2018年第2期38卷 458-471页

作者：庞素琳蔡牧夫暨南大学应急管理学院/金融工程研究所广州510632 广东省公共网络安全风险评价与预警应急技术研究中心广州510632

首先运用网格化管理技术将城中村划分为若干单元格，其次通过物联网与互联网技术收集治安风险数据，然后利用移动互联网收集城中村外来人口信息，通过智慧城市大数据挖掘技术，形成治安数据与电子地图相结合的可视化信息；用i-beacon技... 详细信息

首先运用网格化管理技术将城中村划分为若干单元格，其次通过物联网与互联网技术收集治安风险数据，然后利用移动互联网收集城中村外来人口信息，通过智慧城市大数据挖掘技术，形成治安数据与电子地图相结合的可视化信息；用i-beacon技术设置可提供公共服务的虚拟地理围栏；建立了城中村C2I2O模型和警力配备模型；通过定义k-关联事项和频繁关联事项，对城中村常见犯罪行为进行频繁关联事项规则挖掘.最后以贵阳市云岩区构建社区治安防控网智慧城市的设计为实例，从网格化管理、物联网技术、建立城中村信息大数据库以及公共服务四个方面对该市的治安风险管理进行案例分析，计算了相应的警力数配备.本研究为城中村的智慧化和警力数配备提供一种科学管理方法.

关键词：智慧城市大数据 C^2I^2O模型关联规则挖掘警力配备模型城中村立体化社会治安防控网

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含违约风险参量的信贷决策模型

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系统工程理论与实践 2008年第8期28卷 81-88,117页

作者：庞素琳王燕鸣暨南大学管理学院会计系及金融工程研究所广州510632 中山大学岭南学院金融系广州510275

违约风险是导致银行信贷风险的主要原因,本文中违约风险用违约概率来量化和描述.首先探讨了违约概率的存在对银行期望收益的影响.然后通过把一个普通的含有贷款利率、抵押品和配给量的信贷决策合同γ=(r,C,q)进一步描述为一个含有违约概... 详细信息

违约风险是导致银行信贷风险的主要原因,本文中违约风险用违约概率来量化和描述.首先探讨了违约概率的存在对银行期望收益的影响.然后通过把一个普通的含有贷款利率、抵押品和配给量的信贷决策合同γ=(r,C,q)进一步描述为一个含有违约概率s的信贷决策合同γ=(s(r),C,q),并在此基础上建立了含有违约风险参量的信贷决策模型,给出了相应的信贷决策机制和无配给贷款条件下的信贷决策机制,探讨了相应条件下银行拒绝企业贷款申请的条件.

关键词：违约风险违约概率信贷决策模型与机制无配给贷款个体合理性

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抵押贷款、社会资本与农户贷款可得性的实证研究——基于电白县农户的调查数据

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当代财经 2014年第7期 52-63页

作者：吴东武暨南大学管理学院金融工程研究所广东广州510632

首先,通过基于引入社会资本、抵押贷款参数以及Cobb-Douglas函数构建的社会最优贷款模型进行的分析,结果表明社会资本有助于提高农户贷款的可得性。其次,基于所有人、中高收入群体、低收入群体三视角,以及用Logistic模型对农户调查所得... 详细信息

首先,通过基于引入社会资本、抵押贷款参数以及Cobb-Douglas函数构建的社会最优贷款模型进行的分析,结果表明社会资本有助于提高农户贷款的可得性。其次,基于所有人、中高收入群体、低收入群体三视角,以及用Logistic模型对农户调查所得数据进行的实证分析,结果表明:从所有人视角看,农户普遍缺乏合格的抵押品,抵押贷款在总体上降低了农户贷款的可得性,而社会资本能增加农村地区的贷款规模;从中高收入群体视角看,较富裕的农户普遍能提供抵押品,有助于提高贷款的可得性;从低收入群体视角看,银行更关注农户的社会资本,社会资本在贷款中的作用大于抵押品,社会资本与贷款可得性呈正相关。目前,在中国的农村,低收入群体占大多数,在农户贷款合约中引入社会资本,将有助于农户贷款难问题的解决。

关键词：农户贷款可得性抵押贷款社会资本

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基于风险环境的企业多层交叉信用评分模型与应用

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管理科学学报 2017年第10期20卷 57-69页

作者：庞素琳何毅舟汪寿阳蒋海暨南大学应急管理学院/管理学院金融工程研究所广州510632 广东省公共网络安全风险评价与预警应急技术研究中心广州510632 中国科学院大学经济与管理学院北京100190 暨南大学经济学院广州510632

研究基于风险环境的企多层交叉信用评分模型与信用评级方法,解决同一地区具有多个地域、多个行业和多个企业的企业、行业和地域等具有二级或以上层级结构的企业、行业和地域信用评级问题.定义了地域信用形象,针对同一地域同一行业、不... 详细信息

研究基于风险环境的企多层交叉信用评分模型与信用评级方法,解决同一地区具有多个地域、多个行业和多个企业的企业、行业和地域等具有二级或以上层级结构的企业、行业和地域信用评级问题.定义了地域信用形象,针对同一地域同一行业、不同地域同一行业、同一地域不同行业和不同地域不同行业等4种不同的企业层级结构,分别建立了企业信用评分模型、行业信用评分模型和地域信用评分模型,用以对企业、行业和地域进行信用评级.以某一地区某一行业的集团公司进行项目贷款申请为例,假定该公司同时在"好"、"中"和"差"3个不同的经济发展区域分别建立3个子公司,并分别计算了该公司及其3个子公司在不同地域信用环境影响下的信用评分值,然后综合计算了在不同地域同一行业下的具有多层级结构的公司多级信用评分值,给出公司相应的信用评级结果和银行相应的信贷策略.最后还给出了集团公司具有贷款申请资格的数值条件.该方法对集团公司的信用评级方法以及银行对集团公司的信贷策略及相应决策具有科学参考依据.

关键词：企业信用评级多层交叉信用评分模型地域信用评级行业信用评级银行信贷策略

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信用贷款风险中反向CDS协议设计与定价模型

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管理科学学报 2016年第6期19卷 114-124页

作者：庞素琳王立暨南大学应急管理学院/管理学院金融工程研究所广州510632 广东省公共网络安全风险评价与预警应急技术研究中心广州510632

在信用违约互换(CDS协议)的基础上,提出了反向信用违约互换(RCDS)协议,以规避信用贷款风险.首先定义反向CDS协议,然后对反向CDS协议的定价合约进行设计,探讨反向CDS协议的风险"囚禁"原理;并在无套利的原则下,建立了含有未知... 详细信息

在信用违约互换(CDS协议)的基础上,提出了反向信用违约互换(RCDS)协议,以规避信用贷款风险.首先定义反向CDS协议,然后对反向CDS协议的定价合约进行设计,探讨反向CDS协议的风险"囚禁"原理;并在无套利的原则下,建立了含有未知违约概率的反向CDS协议定价模型;再进一步通过假设贷款企业的资产价值运动由一个布朗运动和若干个互相独立的泊松过程合成的复合泊松过程,在风险中性测度下,建立了资产价值运动的布朗运动和复合泊松过程随机微分方程,以此求出违约概率,并最终求出反向CDS协议定价公式.最后,通过数值分析,讨论了信用贷款利率、反向CDS价格、贷款期限、违约概率以及初始资产与违约边界之比等因素之间的相互影响关系,给出了相应风险规避方法的结论和建议.本文研究对实际应用具有很好的参考价值.

关键词：信用违约互换(CDS) 反向CDS协议定价模型违约概率布朗运动复合泊松过程

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基于TEI@I方法论的借款人信用品质转移概率计算及失联概率预测应用

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管理评论 2020年第7期32卷 267-279页

作者：庞素琳侯鲜艳暨南大学管理学院金融工程研究所/应急管理学院广州510632 广东省公共网络安全风险评价与预警应急技术研究中心广州510632

本文基于TEI@I方法论的理论框架,首次提出研究借款人信用品质转移概率计算及失联概率预测应用。文本挖掘用来处理借款人信用品质的不稳定性,根据信用等级和信用评分划分等级,模糊分类信用品质等级,并定义了信用品质等级转移概率。条件... 详细信息

本文基于TEI@I方法论的理论框架,首次提出研究借款人信用品质转移概率计算及失联概率预测应用。文本挖掘用来处理借款人信用品质的不稳定性,根据信用等级和信用评分划分等级,模糊分类信用品质等级,并定义了信用品质等级转移概率。条件概率计量模型推广到信用等级条件概率和信用评分条件概率,利用全概率计算方法得出信用品质条件概率计算公式。借鉴标准普尔信用转移矩阵的计算方法,同时再运用马尔科夫C-K方程对借款人信用品质等级转移概率进行预测,以此联合研究借款人失联的概率。研究结果表明:信用品质等级越高,借款人按时还款的概率越高,信用品质等级越低,借款人坏账的概率越高;越靠近“失联”等级的借款人,其失联可能性越大;随着借款期限的延长,信用品质等级保持原始等级的可能性不大,转向下一等级的转移概率会逐渐上升。

关键词： TEI@I方法论信用等级与信用评分信用品质转移概率失联概率预测 C-K方程

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股指期货保证金水平设置比较研究——基于Hill及VaR-x估计法

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管理科学学报 2014年第6期17卷 84-96页

作者：庞素琳吴曼琪暨南大学公共管理学院/应急管理学院/金融工程研究所广州510632 广东省公共网络安全风险评价与预警应急技术研究中心广州510632

主要研究沪深300股指期货保证金水平的设置及违约率的确定问题.首先运用Hill估计法和VaR-x估计法求解股指数据的全样本、左尾及右尾的尾部指数估计值,得到保证金水平分别为3.571 7%和5.334%.再将估算得到的保证金水平与实际发生的历史... 详细信息

主要研究沪深300股指期货保证金水平的设置及违约率的确定问题.首先运用Hill估计法和VaR-x估计法求解股指数据的全样本、左尾及右尾的尾部指数估计值,得到保证金水平分别为3.571 7%和5.334%.再将估算得到的保证金水平与实际发生的历史价格波动进行回溯检验,发现在违约率为1%的假设下,Hill估计法和VaR-x估计法的保证金水平都涵盖不了99%的资产价格波动.接着考虑违约率继续上升到2%、3%和4%的情形.研究结果表明:1)对Hill估计法,当违约率等于3%时,其保证金水平可以涵盖97%以上的价格波动;2)对VaR-x估计法,当违约率在1%-3%时,求得的保证金水平较为合理.在进一步的比较研究中还发现,由于Hill估计法的尾部指数在左尾和右尾之间并无显著差异,因此不必对空头和多头设置不同的保证金水平;但VaR-x估计法求得左尾的保证金水平远远低于右尾的保证金水平,因此需要对空头和多头设置不同的保证金水平.

关键词：股指期货保证金水平 Hill估计法 VaR-x估计法违约率

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