检索结果-内蒙古大学图书馆

经济管理 2008年第23期34卷 137-143页

作者：王性玉姚远河南大学管理科学与工程研究所河南开封475001

按照风险来源,一般可将供应链风险分为需求、供应、经营、环境、制度、信息6种,本文分析了风险对供应链影响的广度和深度,按照其具体表现形式重新分为3种:偏差风险、中断风险和灾难性风险。在此基础上,建立了两个风险优化模型:一是在Mar... 详细信息

按照风险来源,一般可将供应链风险分为需求、供应、经营、环境、制度、信息6种,本文分析了风险对供应链影响的广度和深度,按照其具体表现形式重新分为3种:偏差风险、中断风险和灾难性风险。在此基础上,建立了两个风险优化模型:一是在Markowitz模型基础上的以成本偏差最小化为目标的二次优化决策模型;二是以信用风险模型为基础、以供应赤字最小为目标的决策模型。通过模拟数据进行求解,为供应链的风险管理者提供了两种可行的选择方法。

关键词：供应链风险优化模型偏差信用风险

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基于不同分布的股指波动非对称性实证分析

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管理学报 2009年第6期6卷 834-838页

作者：姚远河南大学管理科学与工程研究所

在随机误差项分别为正态、学生t及广义误差分布的假设下,用ARMA-GARCH、ARMA-EGARCH及ARMA-TARCH模型,对1995年12月至2008年3月沪深2市的A股指数的日收益率波动性进行实证分析。结果显示:沪深2市股指日收益率都存在着波动非对称性;在极... 详细信息

在随机误差项分别为正态、学生t及广义误差分布的假设下,用ARMA-GARCH、ARMA-EGARCH及ARMA-TARCH模型,对1995年12月至2008年3月沪深2市的A股指数的日收益率波动性进行实证分析。结果显示:沪深2市股指日收益率都存在着波动非对称性;在极大似然准则和A IC原则下,能最好地描述中国A股市场指数波动的模型为ARMA-EGARCH模型。

关键词：波动非对称性股票市场分布

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融合顾客价值理论的价值创新商业模式发展研究

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河南大学学报（社会科学版） 2021年第1期61卷 71-76页

作者：刘锦英河南大学管理科学与工程研究所河南开封475004

价值创新理论自提出以来,吸引了理论与实践层面的广泛关注并获得了高度评价,但其提出的商业模式无法解释很多企业的发展实践。引入顾客价值理论,发现当前的价值创新商业模式存在着对买方效用的认识比较简单、片面强调价格制定的适中性... 详细信息

价值创新理论自提出以来,吸引了理论与实践层面的广泛关注并获得了高度评价,但其提出的商业模式无法解释很多企业的发展实践。引入顾客价值理论,发现当前的价值创新商业模式存在着对买方效用的认识比较简单、片面强调价格制定的适中性与对大众市场的占领、强调成本领先导致对价值创新实现路径的界定比较狭窄等问题。针对这些问题,拓展对买方效用的理解、基于顾客价值进行定价、以可获利成本代替低成本拓展蓝海实现路径等发展对策有助于增强价值创新理论的解释力,更好服务于企业价值创新实践。

关键词：价值创新商业模式顾客价值理论

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重尾指数估计中阈值k的简便优化估计

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系统工程理论与实践 2010年第8期30卷 1465-1470页

作者：刘维奇邢红卫山西大学管理科学与工程研究所太原030006 山西大学数学科学学院太原030006

重尾分布在风险管理和金融领域有极为重要的应用价值.提出了一种选取重尾指数估计阈值k的解析方法,称为简便优化估计.并且利用Hill估计和已知重尾分布进行Monte-Carlo模拟,发现简便优化方法与Sum-plot方法和Bootstrap方法具有同样的精... 详细信息

重尾分布在风险管理和金融领域有极为重要的应用价值.提出了一种选取重尾指数估计阈值k的解析方法,称为简便优化估计.并且利用Hill估计和已知重尾分布进行Monte-Carlo模拟,发现简便优化方法与Sum-plot方法和Bootstrap方法具有同样的精确性与稳健性,三种方法都能得到令人满意的结果.简便优化方法在精确性方面似乎略占优势,计算方法简单,且不受分布类型和重尾指数范围的影响,在分布为Pareto型时基于简便优化方法的Hill估计依然具有相合性.

关键词： Hill估计 Sum-plot方法 Bootstrap方法简便优化方法相合性

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基于新型指标的股票价格操纵识别模型研究

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江淮论坛 2020年第4期 119-125页

作者：刘振清王旭姚远河南大学管理科学与工程研究所河南开封475004

本文从股价操纵案例出发,归纳出能反应市场操纵策略本质特征的指标,引入高频数据,构建股价操纵识别模型,并验证模型准确率。研究结果表明:在操纵者实施操纵策略时,会频繁多次提交额度较大买单,对限价指令的额度造成较大冲击;操纵者会连... 详细信息

本文从股价操纵案例出发,归纳出能反应市场操纵策略本质特征的指标,引入高频数据,构建股价操纵识别模型,并验证模型准确率。研究结果表明:在操纵者实施操纵策略时,会频繁多次提交额度较大买单,对限价指令的额度造成较大冲击;操纵者会连续提交高(低)于当前最佳盘口买(卖)价格的限价指令,对限价指令的价格造成冲击,使盘口买卖价差迅速缩小;通过实证研究,操纵事件发生前后,衡量额度冲击指标和衡量买卖价比指标发生显著变化,实证研究中得出的识别模型准确率较高,可以较好地识别市场中的股价操纵现象。

关键词：股价操纵特征指标识别模型高频数据

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论供应链市场信用体系建设中政府职能

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集团经济研究 2007年第11X期 348-349页

作者：刘爱菊王性玉河南大学管理科学与工程研究所

一．信用信息体系对供应链企业信用行为的影响供应链的不确定性和复杂行为使得企业对供应链中发生的各种变化难以预测和控制，信任是减少这种复杂性使供应链得以实现的基础。当前我国正处于公共事件高发期，信用状况不容乐观，企业间赊... 详细信息

一．信用信息体系对供应链企业信用行为的影响供应链的不确定性和复杂行为使得企业对供应链中发生的各种变化难以预测和控制，信任是减少这种复杂性使供应链得以实现的基础。当前我国正处于公共事件高发期，信用状况不容乐观，企业间赊欠事件增多，供应链企业违约的可能性很大，合作伙伴间潜在的违约风险随之增大，彼此难以建立信任关系，从而实现长期稳定的重复合作。然而企业在供应链合作伙伴选择时由于缺乏合作伙伴企业真实的资信状况和信用信息，很难将具有潜在违约风险的伙伴排除在供应链系统之外。

关键词：供应链系统信用体系建设政府职能合作伙伴选择企业信用行为信用信息体系市场公共事件

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基于风险调整指标RAROC的投资组合保险策略研究

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经济管理 2012年第4期38卷 141-148页

作者：姚远姚姗姗河南大学管理科学与工程研究所河南开封475004

投资组合保险策略一方面被用于规避和管理市场风险,另一方面由于策略本身的特殊性面临着潜在的风险。本文在传统的ROC指标中加入用来衡量组合保险策略风险的VaR,其核心思想是将未来可预见的损失也考虑在内,衡量经风险调整后的收益大小,... 详细信息

投资组合保险策略一方面被用于规避和管理市场风险,另一方面由于策略本身的特殊性面临着潜在的风险。本文在传统的ROC指标中加入用来衡量组合保险策略风险的VaR,其核心思想是将未来可预见的损失也考虑在内,衡量经风险调整后的收益大小,构建出一个经风险调整后的指标RAROC,用来衡量组合保险策略单位风险的回报,并与传统的绩效评价指标期末资产值、收益率、偏度指标等进行比较,采用不同的风险乘数及不同的要保额度,分析在多头、空头及震荡市场条件下,CPPI策略和TIPP策略与买入持有策略的表现。结果显示,在引入风险因子来衡量单位风险带来的收益时,各种策略在不同的市场表现明显有差别。在多头市场,CPPI策略的表现明显优于TIPP策略;在震荡市场,TIPP策略的表现明显优于CPPI策略;在空头市场,CPPI策略的表现优于TIPP策略。

关键词：投资组合保险 RAROC VaR CPPI TIPP

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高层管理者认知与企业转型升级路径选择

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科学管理研究 2023年第6期41卷 98-105页

作者：刘锦英河南大学管理科学与工程研究所河南开封475004

选择合适的转型升级路径是应对企业成长性困境的关键,现有研究缺乏对路径选择背后支配机制的分析。在对高层管理者认知、环境、决策行为关系分析基础上,对高层管理者认知影响企业转型升级路径选择的机理进行了理论分析与案例研究。研究... 详细信息

选择合适的转型升级路径是应对企业成长性困境的关键,现有研究缺乏对路径选择背后支配机制的分析。在对高层管理者认知、环境、决策行为关系分析基础上,对高层管理者认知影响企业转型升级路径选择的机理进行了理论分析与案例研究。研究表明,高层管理者认知是企业转型升级路径选择的支配机制;企业转型升级的路径选择决策可以细分为转型升级决策和选择转型升级路径两个阶段,这两个阶段的决策会受到高层管理者对内外环境的洞察性认知、重塑性认知及匹配性认知的支配,其中,高层管理者的洞察性认知和重塑性认知共同决定了企业转型升级决策,高层管理者的匹配性认知直接决定了企业选择的转型升级路径。该研究理清了企业转型升级路径选择的起点与微观认知机理,揭示了不同企业转型升级路径选择出现差异的根源,拓展了对高层管理者认知的认识,能为高层管理者推动企业转型升级的顺利进行提供重要启示。

关键词：企业转型升级路径选择高层管理者认知

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基于量化特征的价格操纵行为监测模型研究

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系统工程理论与实践 2016年第11期36卷 2721-2736页

作者：姚远翟佳曹弋河南大学管理科学与工程研究所开封475004 阿尔斯特大学商学院埃塞克斯大学计算金融中心

价格操纵通常不包括明显的非法行为(诸如散布金融谣言和控制股权的供需),而是通过看似合法的报单、撤单等交易行为来实现.本文提出了一种基于隐马尔可夫模型的市场价格操纵监测模型系统:首先,基于三类典型的市场价格操纵实例,分析市场... 详细信息

价格操纵通常不包括明显的非法行为(诸如散布金融谣言和控制股权的供需),而是通过看似合法的报单、撤单等交易行为来实现.本文提出了一种基于隐马尔可夫模型的市场价格操纵监测模型系统:首先,基于三类典型的市场价格操纵实例,分析市场价格操纵行为模式的内在特性,利用小波变换和梯度分析作为特征抽取工具,抽取关键特征模式,量化操纵行为的特征模式,通过隐含状态转换机制完整描述市场操纵行为的各种情况组合,解决"异常检测"进行价格操纵监测时不能确定异常行为的具体类型及概率密度函数问题;其次,为提高模型对非平稳性金融数据的适应性,模型增加了一个自适应机制来进行校准,自动跟踪金融时间序列的统计特性的变化,提出基于隐马尔可夫模型的市场价格操纵行为监测模型;最后,模型利用纳斯达克和伦敦股票交易所的真实交易数据及模拟数据对模型的有效性、精确性和稳定性进行实验验证,结果显示无论是使用真实数据还是随机模拟的数据集,本文提出的基于隐马尔可夫模型的监测模型性能均显著高于市场中常见的三类基准模型,为理论研究和实际操作提供了一个完备的验证渠道.

关键词：价格操纵量化特征隐马尔可夫模型异常检测

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核心企业创新网络管理机制研究

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商业经济研究 2015年第28期 92-94页

作者：刘锦英河南大学管理科学与工程研究所

创新网络的建构离不开核心企业对网络的协调与管理,而一套有效的管理机制有助于核心企业创新网络的顺利演化。本文构建的管理机制模型显示,时间、目标、资源、空间、行动者及关系六个要件相互影响、相互作用,需要它们的协调互动才能促... 详细信息

创新网络的建构离不开核心企业对网络的协调与管理,而一套有效的管理机制有助于核心企业创新网络的顺利演化。本文构建的管理机制模型显示,时间、目标、资源、空间、行动者及关系六个要件相互影响、相互作用,需要它们的协调互动才能促进创新网络的顺利演化。文章指出,为了促进这些要件之间的良性协调互动,需要核心企业与政府发挥积极的网络管理作用。

关键词：核心企业创新网络管理机制管理策略

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