检索结果-内蒙古大学图书馆

经济学报 2025年第1期 190-208页

作者：罗奇陈凯张学思何小钢江西财经大学统计与数据科学学院云南财经大学经济学院暨南大学经济学院江西财经大学数字经济学院

作为承载“互联网+外贸”的贸易新业态，跨境电商在提升供应链效率、保障供应链安全方面的重要性日益凸显。本文将跨境电商综合试验区政策作为准自然实验，采用2008—2021年中国上市企业数据和渐进双重差分方法，基于存货视角系统考察... 详细信息

作为承载“互联网+外贸”的贸易新业态，跨境电商在提升供应链效率、保障供应链安全方面的重要性日益凸显。本文将跨境电商综合试验区政策作为准自然实验，采用2008—2021年中国上市企业数据和渐进双重差分方法，基于存货视角系统考察了跨境电商改革对供应链效率的影响。研究发现：跨境电商改革能够显著提高企业存货周转率，进而提升供应链效率，该结论在考虑一系列可能干扰估计结果的因素后仍然成立；跨境电商改革提升供应链效率的作用渠道主要包括助力企业拓展海外市场、降低需求不确定性以及推动制造业与服务业融合；此外，地区信息基础设施建设和制度环境改善进一步强化了跨境电商改革对供应链效率的提升作用。在当前中国大力建设跨境电商综合试验区背景下，本文研究结论对于如何提升供应链现代化水平提供了政策启示。

关键词：跨境电商供应链效率存货周转率上市企业

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基于非对称跳跃粗糙随机波动率模型的期权定价研究

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系统工程理论与实践 2023年第2期43卷 350-370页

作者：柳向东洪绍鹏暨南大学经济学院统计与数据科学系广州510632

基于资产价格存在的非对称跳跃与资产波动率存在的粗糙特性,本文提出了粗糙带非对称跳Heston模型(rHeston-AEDJ),在风险中性测度中推导出该模型的特征函数.由于模型的非马尔可夫且非半鞅性质,不能使用传统的欧拉方法进行逼近,本文使用... 详细信息

基于资产价格存在的非对称跳跃与资产波动率存在的粗糙特性,本文提出了粗糙带非对称跳Heston模型(rHeston-AEDJ),在风险中性测度中推导出该模型的特征函数.由于模型的非马尔可夫且非半鞅性质,不能使用传统的欧拉方法进行逼近,本文使用混合模拟方法对该模型进行逼近,并解决粗糙波动率下奇异期权的定价问题.在风险中性测度下,基于Fourier-SINC推导了欧式期权的拟闭解.实证研究结果表明,上证50ETF价格存在跳跃、波动率Hurst指数远小于1/2,即波动率存在粗糙性,并基于拟闭解对上证50ETF期权进行定价实验发现本文所提出的rHeston-AEDJ模型在样本内外均有较好的定价精度.本文的研究对国内外期权产品定价与精确风险管理具有重要的现实意义和应用价值.

关键词：粗糙波动率模型非对称指数分布复合泊松跳跃 Fourier-SINC 上证50ETF期权定价

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多元波动率的结构变化检验及应用研究

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统计研究 2025年第4期 124-136页

作者：张振环吴吉林张梦皙山东财经大学山东金融发展研究院厦门大学经济学院金融系厦门大学邹至庄经济研究院厦门大学王亚南经济研究院厦门大学经济学院统计学与数据科学系

本文首先将Aue等（2009）的两个多元CUSUM和QS统计量扩展到更一般的假设情形，并研究相应的渐近极限性质。针对两者在备择假设下的功效损失，提出两个改进的统计量，用于检验多元波动率中的各类结构变化。采用非参数方法确保长期方差估... 详细信息

本文首先将Aue等（2009）的两个多元CUSUM和QS统计量扩展到更一般的假设情形，并研究相应的渐近极限性质。针对两者在备择假设下的功效损失，提出两个改进的统计量，用于检验多元波动率中的各类结构变化。采用非参数方法确保长期方差估计量在原假设和备择假设下均具有一致性，从而在一定程度上避免了对长期方差估计不准确而导致的功效损失。本文进一步证明新检验在原假设下具有标准的极限分布特征，且在备择假设下具有更高的检验功效，能够一致检测出多元波动率中的单个或多个断点，以及平滑形式的结构变化。另外，还考察了新统计量在两类不同局部备择假设下的渐近性质。蒙特卡罗模拟表明，新的检验相对于其他已有方法具有更好的有限样本性质。最后，在经济金融市场上的实证应用也证实了新检验方法的优越性。

关键词：结构变化多元波动率非参数估计长期方差

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抽样调查中的校准估计法

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统计研究 2014年第12期31卷 92-100页

作者：刘建平常启辉暨南大学经济学院统计学系暨南大学经济学院

本文梳理总结了校准估计法自首次提出以来的研究成果。理论方法的发展集中在最短距离法、工具向量法和模型校准法三种校准方法的研究上;方法应用的发展体现在对简单参数和复杂参数的校准估计上,特别对小域估计、无回答、二重抽样等特定... 详细信息

本文梳理总结了校准估计法自首次提出以来的研究成果。理论方法的发展集中在最短距离法、工具向量法和模型校准法三种校准方法的研究上;方法应用的发展体现在对简单参数和复杂参数的校准估计上,特别对小域估计、无回答、二重抽样等特定抽样问题和总体分位数、总体方差估计中校准估计法的具体应用做了重点梳理介绍。最后,本文对校准估计法的理论和应用研究前景做了展望。

关键词：校准估计量辅助信息权数

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基于平衡轮换样本调查的季节调整方法研究

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统计研究 2016年第4期33卷 90-96页

作者：陈光慧邢竟暨南大学经济学院统计学系暨南大学经济学院

传统季节调整方法往往假定误差项为白噪声,不考虑其序列相关关系。为了进行更准确的季节调整分析,本文从连续性抽样调查角度出发,研究基于平衡轮换样本调查的抽样误差对季节调整的影响,建立一般化的季节调整模型,利用卡尔曼滤波进行参... 详细信息

传统季节调整方法往往假定误差项为白噪声,不考虑其序列相关关系。为了进行更准确的季节调整分析,本文从连续性抽样调查角度出发,研究基于平衡轮换样本调查的抽样误差对季节调整的影响,建立一般化的季节调整模型,利用卡尔曼滤波进行参数估计,并从预测误差、误差方差等角度评价模型精度。最后以中国城镇住户调查采用的12~0平衡轮换模式为例,对考虑抽样误差结构特征的季节调整模型进行实证分析,验证该方法的有效性。

关键词：连续性抽样调查平衡轮换模式时间序列数据季节调整抽样误差

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中国能源增强型技术进步率及要素替代弹性的测算

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统计研究 2016年第2期33卷 18-25页

作者：刘慧慧雷钦礼暨南大学经济学院暨南大学经济学院统计学系

本文构建了我国1980—2011年的标准化要素增强型能源CES生产函数模型和标准化供给面系统,通过将4方程供给面系统转化为单方程后再采用DE非线性最优化算法的方法估算我国能源增强型技术进步率及要素替代弹性。结果表明:1(KE)L嵌套的CES... 详细信息

本文构建了我国1980—2011年的标准化要素增强型能源CES生产函数模型和标准化供给面系统,通过将4方程供给面系统转化为单方程后再采用DE非线性最优化算法的方法估算我国能源增强型技术进步率及要素替代弹性。结果表明:1(KE)L嵌套的CES生产函数形式结构比较符合我国的实际;2我国能源与资本的工程替代弹性估计值为0.345,能源增强型技术进步年均增长率为2.6%。

关键词：要素增强型技术进步替代弹性能源CES生产函数标准化供给面系统非线性最小二乘估计

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基于半参数方法的模型辅助抽样估计研究

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统计研究 2015年第12期32卷 88-94页

作者：容越彦陈光慧暨南大学经济学院暨南大学经济学院统计学系

在总结现有模型辅助估计方法的基础上，本文通过构造一种半参数超总体模型，同时结合广义差分估计思想提出一种新型的模型辅助估计量。该估计量比传统的非参数和半参数回归估计利用更少、更易得到的辅助信息，即只需利用和广义回归估计... 详细信息

在总结现有模型辅助估计方法的基础上，本文通过构造一种半参数超总体模型，同时结合广义差分估计思想提出一种新型的模型辅助估计量。该估计量比传统的非参数和半参数回归估计利用更少、更易得到的辅助信息，即只需利用和广义回归估计相同的辅助信息，但一般会比广义回归估计拥有更高的估计精度。理论证明了该估计量是渐近设计无偏和设计一致的，其渐近设计均方误差为广义差分估计量的方差。模拟结果显示：本文提出的估计量估计效果至少与广义回归估计一样好；对于线性程度越低的超总体模型，其估计精度比广义回归估计有越明显的提高；就本文模拟而言，光滑参数在0．04～0．12间适当取值时会有相对较好的估计效果。

关键词：抽样估计模型辅助半参数模型辅助信息

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我国基本单位多水平连续性抽样调查体系改革研究——以规模以下工业调查为例

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统计研究 2014年第7期31卷 50-57页

作者：陈光慧刘建平暨南大学经济学院统计学系暨南大学经济学院

我国现行的各类基本单位调查为国民经济核算和宏观调控提供了大量的统计数据,但仍存在值得改进和完善之处。本文试图对各类基本单位调查进行整体化研究,从多水平连续性抽样的角度对调查制度与方法进行理论研究和设计,建立一套科学有效... 详细信息

我国现行的各类基本单位调查为国民经济核算和宏观调控提供了大量的统计数据,但仍存在值得改进和完善之处。本文试图对各类基本单位调查进行整体化研究,从多水平连续性抽样的角度对调查制度与方法进行理论研究和设计,建立一套科学有效的基本单位调查体系。为了阐述这套理论体系的应用效果,本文以工业调查为例,给出规模以下工业多水平连续性抽样调查方案设计的具体步骤,将企业名录框扩展成双重抽样框,将一次性抽样延伸到连续性抽样,设计具体的轮换模式更新各期样本,给出工业类指标的连续性抽样估计方法。这套改革方案还需要其他相关环节的配套改革,才能更好地发挥潜在的整体优势。

关键词：基本单位多水平调查连续性抽样调查体系工业调查

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基于交叉子总体的抽样设计及其估计方法研究

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统计研究 2020年第8期37卷 77-90页

作者：陈光慧吴钰冰暨南大学经济学院统计学系暨南大学经济学院

在抽样调查中,随着当前经济社会的变化和发展,调查对象及其目标总体的范围和结构日益复杂。基于单个调查总体构建单一的抽样框进行随机抽样的传统调查方式往往存在较大问题,如单个调查总体的抽样框覆盖不全,单一抽样框的更新和维护成本... 详细信息

在抽样调查中,随着当前经济社会的变化和发展,调查对象及其目标总体的范围和结构日益复杂。基于单个调查总体构建单一的抽样框进行随机抽样的传统调查方式往往存在较大问题,如单个调查总体的抽样框覆盖不全,单一抽样框的更新和维护成本又过高。本文认为,基于交叉子总体开展抽样设计及其估计是解决上述难题的有效方法。针对交叉子总体的抽样设计,本文在现行Hartley估计方法的基础上,引入了辅助变量信息和超总体模型,提出了一种基于广义回归估计方法的新型Hartley-GREG估计量,并进一步研究了其在二阶抽样下的具体估计量形式。另外,考虑到辅助变量信息不完备的情形,分别提出了基于双边和单边辅助信息的Hartley-GREG-Bs和Hartley-GREG-Ss估计量。本文还通过理论和数值模拟对几类新型的估计量与传统的Hartley、F-B估计量进行分析比较。数值模拟结果表明:在一般情形下,本文提出的几类新型估计量的估计精度比传统的Hartley、F-B估计量更高。最后,本文以我国规模以下工业企业抽样调查为例,具体给出了基于规下工业企业交叉子总体的抽样方案和新型的广义回归估计程序,从而更好地验证了本文研究的这一套理论方法的推广应用价值。

关键词：交叉子总体抽样设计超总体模型 Hartley估计量广义回归估

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我国农村住户连续性抽样调查方案设计

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统计研究 2013年第2期30卷 80-87页

作者：陈光慧刘建平暨南大学经济学院统计学系暨南大学经济学院

在改革开放的新形势下,我国政府统计部门开展了农村住户等一系列农村统计调查,为解决"三农"问题提供了多方面的数据信息。本文通过分析总结现行农村住户抽样调查方案中存在的各种矛盾和问题,利用国际上前沿的连续性抽样调查... 详细信息

在改革开放的新形势下,我国政府统计部门开展了农村住户等一系列农村统计调查,为解决"三农"问题提供了多方面的数据信息。本文通过分析总结现行农村住户抽样调查方案中存在的各种矛盾和问题,利用国际上前沿的连续性抽样调查方法作为理论基础,分别从农村住户抽样框的构建、连续各期调查样本的抽取、二维平衡轮换模式的设计、连续性抽样估计及其方差估计和连续时间序列数据的调整分析等角度提出一系列改革措施,从而设计出更加科学的调查方案,为及时、准确地搜集和提供关于"三农"问题的数据信息服务。关于其他类型的抽样调查方案亦可按照本文研究的思路类似地加以设计和解决。

关键词：农村住户调查连续性抽样样本轮换抽样设计

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