检索结果-内蒙古大学图书馆

系统工程理论与实践 2025年第1期45卷 54-72页

作者：吴文洋蒋海唐绅峰湖南工商大学财政金融学院长沙410205 暨南大学经济学院广州510632 广州大学经济与统计学院广州510006

从“收入”和“成本”双重角度将数字化纳入到银行风险偏好的理论框架,并在此基础上采用中国银行业的面板数据进行实证检验.结果发现:银行数字化显著提升了自身的风险偏好.机制检验表明,银行数字化通过提高收入端的风控效应和降低成本... 详细信息

从“收入”和“成本”双重角度将数字化纳入到银行风险偏好的理论框架,并在此基础上采用中国银行业的面板数据进行实证检验.结果发现:银行数字化显著提升了自身的风险偏好.机制检验表明,银行数字化通过提高收入端的风控效应和降低成本端的管理成本,进而提高自身的风险偏好.异质性分析发现,数字化对较小规模、资本充足率较低及处于金融业发展薄弱地区的银行风险偏好的影响更为显著.贷款配置方面,数字化驱动风险偏好提升会进一步对信用贷款和公司贷款具有显著的促进作用.进一步研究还发现,数字化有利于驱动银行“回归本源”更好地服务实体经济,同时对内部银行绩效也产生了较为积极的影响,不仅降低了破产风险还提高了收益.本文有助于深层次理解银行数字化的微观经济后果,从而为制定提高金融服务实体经济质效的经济政策提供经验支撑.

关键词：数字化风险偏好贷款配置商业银行成本收益

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基于k-means算法的聚类个数确定方法改进

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统计与决策 2025年第7期41卷 59-64页

作者：王丙参王国长魏艳华天水师范学院数学与统计学院甘肃天水741001 暨南大学经济学院广州510632

文章基于k-means算法探讨了最优聚类个数k*的确定方法:第一类是统计量方法;第二类是聚类算法不稳定性方法,即基于两次聚类结果间的距离,利用交叉验证、随机抽样取交集、自助法来构建聚类算法估计不稳定性指标,并根据投票、最小化均值方... 详细信息

文章基于k-means算法探讨了最优聚类个数k*的确定方法:第一类是统计量方法;第二类是聚类算法不稳定性方法,即基于两次聚类结果间的距离,利用交叉验证、随机抽样取交集、自助法来构建聚类算法估计不稳定性指标,并根据投票、最小化均值方法确定k^(*)。数值模拟结果显示:在给定k^(*)的情况下,聚类结果与标签的距离或相似度可作为评价聚类结果的指标,为聚类算法评价提供了新的借鉴;基于k-means算法确定k^(*)的前提是数据集根据欧氏距离可明显分为几簇,相对而言,聚类算法不稳定性方法优于统计量方法;对于不稳定性指标,交叉验证估计方法与随机抽样取交集估计方法对抽样个数稳健,抽样个数依次建议略少于样本容量的1/3、80%;自助抽样估计方法由于利用了全部样本,因此效率更高;4种不稳定性指标没有显著差异,投票与最小化均值方法也没有显著差异。

关键词： k-means算法聚类个数统计量不稳定性

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区域专利效率的时空特征及其影响因素研究

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统计与决策 2025年第2期41卷 72-78页

作者：方泽润桂文林韩兆洲深圳市光明区统计局广东深圳518107 暨南大学经济学院广州510632 广州华商学院经贸学院广州511300

文章基于2011—2021年粤港澳大湾区的城市数据样本,构建扩展Network BCC模型测度区域专利效率,在空间自相关性分析的基础上,采用局部变系数(GWR、SGWR、MGWR)模型对影响因素进行分析。研究表明:(1)粤港澳大湾区区域专利效率稳步提升,专... 详细信息

文章基于2011—2021年粤港澳大湾区的城市数据样本,构建扩展Network BCC模型测度区域专利效率,在空间自相关性分析的基础上,采用局部变系数(GWR、SGWR、MGWR)模型对影响因素进行分析。研究表明:(1)粤港澳大湾区区域专利效率稳步提升,专利研发效率高于专利经济转化效率。(2)区域专利效率呈显著的全局空间正相关性,大湾区东部区域的专利效率呈高-高型集聚特征,西部区域呈低-低型集聚特征。(3)MGWR模型的拟合性能最优。教育支出、基础设施水平和产业结构对专利研发效率和专利经济转化效率均具有正向影响。政府规模对专利研发效率具有正向影响,外商直接投资对专利经济转化效率具有负向影响。

关键词：区域专利效率时空特征影响因素 MGWR模型

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社会信用体系建设对企业环境信息披露质量的影响研究

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管理学报 2025年第2期22卷 251-260页

作者：张欣琦杨胜刚王芍湖南大学金融与统计学院湖南大学工商管理学院长沙市410006 湖南大学金融发展与信用管理研究中心长沙市410006 暨南大学经济学院广发银行博士后科研工作站

基于创建社会信用体系建设示范城市的外生冲击,以2010~2020年中国A股上市公司为研究样本,从非正式制度的角度探究企业环境信息披露质量的驱动因素。研究发现:社会信用体系建设有助于提升企业环境信息披露质量,且对企业硬环境信息披露的... 详细信息

基于创建社会信用体系建设示范城市的外生冲击,以2010~2020年中国A股上市公司为研究样本,从非正式制度的角度探究企业环境信息披露质量的驱动因素。研究发现:社会信用体系建设有助于提升企业环境信息披露质量,且对企业硬环境信息披露的提升作用更大;社会信用体系建设通过改善环境表现、提高融资可得性和增强供应链稳定性提升企业环境信息披露质量;在对企业环境信息披露质量的提升作用中,社会信用体系建设对重污染企业的影响更显著,与环境规制、市场化水平等正式制度形成替代效应,与分析师和媒体关注等非正式制度形成协同效应,且能进一步提高企业财务价值、降低股价崩盘风险。

关键词：社会信用体系建设环境信息披露质量环境表现融资可得性供应链稳定性

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跨境电商改革何以影响供应链效率——来自综试区政策的经验证据

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经济学报 2025年第1期 190-208页

作者：罗奇陈凯张学思何小钢江西财经大学统计与数据科学学院云南财经大学经济学院暨南大学经济学院江西财经大学数字经济学院

作为承载“互联网+外贸”的贸易新业态，跨境电商在提升供应链效率、保障供应链安全方面的重要性日益凸显。本文将跨境电商综合试验区政策作为准自然实验，采用2008—2021年中国上市企业数据和渐进双重差分方法，基于存货视角系统考察... 详细信息

作为承载“互联网+外贸”的贸易新业态，跨境电商在提升供应链效率、保障供应链安全方面的重要性日益凸显。本文将跨境电商综合试验区政策作为准自然实验，采用2008—2021年中国上市企业数据和渐进双重差分方法，基于存货视角系统考察了跨境电商改革对供应链效率的影响。研究发现：跨境电商改革能够显著提高企业存货周转率，进而提升供应链效率，该结论在考虑一系列可能干扰估计结果的因素后仍然成立；跨境电商改革提升供应链效率的作用渠道主要包括助力企业拓展海外市场、降低需求不确定性以及推动制造业与服务业融合；此外，地区信息基础设施建设和制度环境改善进一步强化了跨境电商改革对供应链效率的提升作用。在当前中国大力建设跨境电商综合试验区背景下，本文研究结论对于如何提升供应链现代化水平提供了政策启示。

关键词：跨境电商供应链效率存货周转率上市企业

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基于非对称跳跃粗糙随机波动率模型的期权定价研究

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系统工程理论与实践 2023年第2期43卷 350-370页

作者：柳向东洪绍鹏暨南大学经济学院统计与数据科学系广州510632

基于资产价格存在的非对称跳跃与资产波动率存在的粗糙特性,本文提出了粗糙带非对称跳Heston模型(rHeston-AEDJ),在风险中性测度中推导出该模型的特征函数.由于模型的非马尔可夫且非半鞅性质,不能使用传统的欧拉方法进行逼近,本文使用... 详细信息

基于资产价格存在的非对称跳跃与资产波动率存在的粗糙特性,本文提出了粗糙带非对称跳Heston模型(rHeston-AEDJ),在风险中性测度中推导出该模型的特征函数.由于模型的非马尔可夫且非半鞅性质,不能使用传统的欧拉方法进行逼近,本文使用混合模拟方法对该模型进行逼近,并解决粗糙波动率下奇异期权的定价问题.在风险中性测度下,基于Fourier-SINC推导了欧式期权的拟闭解.实证研究结果表明,上证50ETF价格存在跳跃、波动率Hurst指数远小于1/2,即波动率存在粗糙性,并基于拟闭解对上证50ETF期权进行定价实验发现本文所提出的rHeston-AEDJ模型在样本内外均有较好的定价精度.本文的研究对国内外期权产品定价与精确风险管理具有重要的现实意义和应用价值.

关键词：粗糙波动率模型非对称指数分布复合泊松跳跃 Fourier-SINC 上证50ETF期权定价

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抽样调查中的校准估计法

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统计研究 2014年第12期31卷 92-100页

作者：刘建平常启辉暨南大学经济学院统计学系暨南大学经济学院

本文梳理总结了校准估计法自首次提出以来的研究成果。理论方法的发展集中在最短距离法、工具向量法和模型校准法三种校准方法的研究上;方法应用的发展体现在对简单参数和复杂参数的校准估计上,特别对小域估计、无回答、二重抽样等特定... 详细信息

本文梳理总结了校准估计法自首次提出以来的研究成果。理论方法的发展集中在最短距离法、工具向量法和模型校准法三种校准方法的研究上;方法应用的发展体现在对简单参数和复杂参数的校准估计上,特别对小域估计、无回答、二重抽样等特定抽样问题和总体分位数、总体方差估计中校准估计法的具体应用做了重点梳理介绍。最后,本文对校准估计法的理论和应用研究前景做了展望。

关键词：校准估计量辅助信息权数

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基于平衡轮换样本调查的季节调整方法研究

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统计研究 2016年第4期33卷 90-96页

作者：陈光慧邢竟暨南大学经济学院统计学系暨南大学经济学院

传统季节调整方法往往假定误差项为白噪声,不考虑其序列相关关系。为了进行更准确的季节调整分析,本文从连续性抽样调查角度出发,研究基于平衡轮换样本调查的抽样误差对季节调整的影响,建立一般化的季节调整模型,利用卡尔曼滤波进行参... 详细信息

传统季节调整方法往往假定误差项为白噪声,不考虑其序列相关关系。为了进行更准确的季节调整分析,本文从连续性抽样调查角度出发,研究基于平衡轮换样本调查的抽样误差对季节调整的影响,建立一般化的季节调整模型,利用卡尔曼滤波进行参数估计,并从预测误差、误差方差等角度评价模型精度。最后以中国城镇住户调查采用的12~0平衡轮换模式为例,对考虑抽样误差结构特征的季节调整模型进行实证分析,验证该方法的有效性。

关键词：连续性抽样调查平衡轮换模式时间序列数据季节调整抽样误差

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中国能源增强型技术进步率及要素替代弹性的测算

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统计研究 2016年第2期33卷 18-25页

作者：刘慧慧雷钦礼暨南大学经济学院暨南大学经济学院统计学系

本文构建了我国1980—2011年的标准化要素增强型能源CES生产函数模型和标准化供给面系统,通过将4方程供给面系统转化为单方程后再采用DE非线性最优化算法的方法估算我国能源增强型技术进步率及要素替代弹性。结果表明:1(KE)L嵌套的CES... 详细信息

本文构建了我国1980—2011年的标准化要素增强型能源CES生产函数模型和标准化供给面系统,通过将4方程供给面系统转化为单方程后再采用DE非线性最优化算法的方法估算我国能源增强型技术进步率及要素替代弹性。结果表明:1(KE)L嵌套的CES生产函数形式结构比较符合我国的实际;2我国能源与资本的工程替代弹性估计值为0.345,能源增强型技术进步年均增长率为2.6%。

关键词：要素增强型技术进步替代弹性能源CES生产函数标准化供给面系统非线性最小二乘估计

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基于半参数方法的模型辅助抽样估计研究

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统计研究 2015年第12期32卷 88-94页

作者：容越彦陈光慧暨南大学经济学院暨南大学经济学院统计学系

在总结现有模型辅助估计方法的基础上，本文通过构造一种半参数超总体模型，同时结合广义差分估计思想提出一种新型的模型辅助估计量。该估计量比传统的非参数和半参数回归估计利用更少、更易得到的辅助信息，即只需利用和广义回归估计... 详细信息

在总结现有模型辅助估计方法的基础上，本文通过构造一种半参数超总体模型，同时结合广义差分估计思想提出一种新型的模型辅助估计量。该估计量比传统的非参数和半参数回归估计利用更少、更易得到的辅助信息，即只需利用和广义回归估计相同的辅助信息，但一般会比广义回归估计拥有更高的估计精度。理论证明了该估计量是渐近设计无偏和设计一致的，其渐近设计均方误差为广义差分估计量的方差。模拟结果显示：本文提出的估计量估计效果至少与广义回归估计一样好；对于线性程度越低的超总体模型，其估计精度比广义回归估计有越明显的提高；就本文模拟而言，光滑参数在0．04～0．12间适当取值时会有相对较好的估计效果。

关键词：抽样估计模型辅助半参数模型辅助信息

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