检索结果-内蒙古大学图书馆

统计与决策 2019年第14期35卷 115-118页

作者：韩兆洲白月陈协玲暨南大学经济学院统计学系

文章运用文献计量学、知识图谱可视化等现代统计方法,对我国统计学核心期刊(CSSCI)的载文进行数量分析。通过文献计量研究,较全面地展示了我国统计学核心期刊载文在时间分布、期刊分布、基金资助、细分类别、高产作者及科研单位的分布情... 详细信息

文章运用文献计量学、知识图谱可视化等现代统计方法,对我国统计学核心期刊(CSSCI)的载文进行数量分析。通过文献计量研究,较全面地展示了我国统计学核心期刊载文在时间分布、期刊分布、基金资助、细分类别、高产作者及科研单位的分布情况;通过知识图谱可视化研究,较全面地展现了统计学研究的热点问题、论文作者科研合作、合作关系网络等分布情况。研究结果较客观地展示了我国统计学科研究现状和发展动态。

关键词：文献计量知识图谱核心期刊统计学

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基于平衡单水平轮换的连续性抽样估计方法研究

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统计研究 2008年第10期25卷 81-85页

作者：陈光慧刘建平暨南大学经济学院统计学系

针对现存的各种单水平轮换模式和估计方法,本文提出一套统一的平衡单水平轮换模式。在此轮换模式下,引入两类相关关系,运用线性无偏估计方法,并通过使不同类型估计量方差的加权总和最小的方法确定最优系数,从而得到最优线性无偏估计量,... 详细信息

针对现存的各种单水平轮换模式和估计方法,本文提出一套统一的平衡单水平轮换模式。在此轮换模式下,引入两类相关关系,运用线性无偏估计方法,并通过使不同类型估计量方差的加权总和最小的方法确定最优系数,从而得到最优线性无偏估计量,不仅能够减少甚至消除估计量偏差的影响,还能使得连续性调查的整体抽样误差最小,适合估计各种类型的估计量。

关键词：平衡单水平轮换连续性调查抽样估计轮换偏差

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随机波动率模型下的VIX期权定价

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应用数学学报 2015年第2期38卷 285-292页

作者：柳向东杨飞彭智暨南大学经济学院统计学系广州510632

本文主要有两部分:第1部分找到一个拟合VIX指数能力较优的随机波动率模型;第2部分是在较优模型下讨论VIX指数期权定价问题.其中第1部分首先利用非参数方法估计随机波动率模型的漂移项和扩散项,然后在此基础上对七个经典随机波动率模型... 详细信息

本文主要有两部分:第1部分找到一个拟合VIX指数能力较优的随机波动率模型;第2部分是在较优模型下讨论VIX指数期权定价问题.其中第1部分首先利用非参数方法估计随机波动率模型的漂移项和扩散项,然后在此基础上对七个经典随机波动率模型进行拟合和比较.第2部分在较优模型基础上加上跳跃,讨论期权定价的PDE和解析解.

关键词：金融计量 VIX 随机波动率模型非参数估计期权价格的偏微分方程(PDE)

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中国经济发展的投入产出效率研究

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产经评论 2015年第1期6卷 114-125页

作者：韩兆洲刘敏暨南大学经济学院统计学系

从投入产出角度,运用超效率三阶段DEA模型与Malmquist模型相结合的分析方法,修正了环境因素与随机因素的影响,从静态与动态的时间角度对2008-2012年我国30个省(市、自治区)经济发展效率进行分析。结果表明:从静态层面看,我国各省经济发... 详细信息

从投入产出角度,运用超效率三阶段DEA模型与Malmquist模型相结合的分析方法,修正了环境因素与随机因素的影响,从静态与动态的时间角度对2008-2012年我国30个省(市、自治区)经济发展效率进行分析。结果表明:从静态层面看,我国各省经济发展效率不容乐观,综合效率值较低,大约2/3省的经济发展都处于低效状态;经济发展效率受环境影响较大,剔除环境因素的影响后,各省综合效率均显著下降;三大区域中,东部地区经济发展效率仍处于领先地位,西部地区次之,中部地区最低,但整体来看区域间经济发展效率差异逐渐减小。从动态层面看,通过Malmquist模型分析,考察期间全要素效率和综合技术效率M值逐年下降,技术进步效率逐渐增长,且全要素效率下降的主要原因是纯技术效率下降。因此,各地区应该充分发挥优势,加快技术创新,提高规模效率,进一步提升发展水平。

关键词：投入产出超效率三阶段DEA Malmquist模型

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广东在“泛珠三角”中如何发展

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特区经济 2005年第3期 64-65页

作者：陈萍郑少智暨南大学经济学院统计学系暨南大学经济学院

'泛珠三角'是一个涵盖广东、广西、四川、云南、贵州、湖南、江西、福建、海南9省以及香港、澳门特别行政区的大经济区,它横跨东中西三大经济地带,与东南亚国家在地理上直接相连,通过港澳地区与西方发达国家对接,具有明显的区... 详细信息

'泛珠三角'是一个涵盖广东、广西、四川、云南、贵州、湖南、江西、福建、海南9省以及香港、澳门特别行政区的大经济区,它横跨东中西三大经济地带,与东南亚国家在地理上直接相连,通过港澳地区与西方发达国家对接,具有明显的区位优势和开放优势,在全国三大沿海经济圈中独占鳌头.该区域的经济合作,对整个国家、泛珠三角区域及各成员的发展具有重大的战略意义.作为泛珠三角区域经济中重要一极的广东省,应该如何抓住泛珠三角区域经济一体化的历史机遇,继续接受港澳的辐射,合理利用区域内的各种资源,及时调整产业结构,实现产业升级,以维持广东省、乃至整个泛三角地区的高速发展,是一个值得探讨的问题.

关键词： “泛珠三角” 澳门特别行政区西方发达国家泛珠三角区域东南亚国家经济地带港澳地区区位优势经济合作战略意义区域经济经济区经济圈广东省开放独占

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半参数线性混合效应模型的联合变量选择

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数理统计与管理 2017年第3期36卷 458-468页

作者：蒋青嬗韩兆洲暨南大学经济学院统计学系广东广州510632

多数基于线性混合效应模型的变量选择方法分阶段对固定效应和随机效应进行选择,方法繁琐、易产生模型偏差,且大部分非参数和半参数的线性混合效应模型只涉及非参数部分的光滑度或者固定效应的选择,并未涉及非参变量或随机效应的选择。... 详细信息

多数基于线性混合效应模型的变量选择方法分阶段对固定效应和随机效应进行选择,方法繁琐、易产生模型偏差,且大部分非参数和半参数的线性混合效应模型只涉及非参数部分的光滑度或者固定效应的选择,并未涉及非参变量或随机效应的选择。本文用B样条函数逼近非参数函数部分,从而把半参数线性混合效应模型转化为带逼近误差的线性混合效应模型。对随机效应的协方差矩阵采用改进的乔里斯基分解并重新参数化线性混合效应模型,接着对该模型的极大似然函数施加集群ALASSO惩罚和ALASSO惩罚两类惩罚,该法能实现非参数变量、固定效应和随机效应的联合变量选择,基于该法得出的估计量也满足相合性、稀疏性和Oracle性质。文章最后做了个数值模拟,模拟结果表明,本文提出的估计方法在变量选择的准确性、参数估计的精度两个方面均表现较好。

关键词：半参数线性混合效应模型变量选择 B样条改进的乔里斯基分解集群ALASSO惩罚

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统计视角下的结构突变检验设计及其应用

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数理统计与管理 2016年第2期35卷 286-298页

作者：杨林涛韩兆洲暨南大学经济学院统计学系广东广州510632

在结构突变检验中,针对参数统计检验需要依赖于严格假定的局限,本文创新性地提出了一套切实可行的非参数统计检验方法和检验程序。蒙特卡罗模拟表明,这套非参数统计组合设计具有较高的检验效力;结构突变前后样本量大小并不影响对截距与... 详细信息

在结构突变检验中,针对参数统计检验需要依赖于严格假定的局限,本文创新性地提出了一套切实可行的非参数统计检验方法和检验程序。蒙特卡罗模拟表明,这套非参数统计组合设计具有较高的检验效力;结构突变前后样本量大小并不影响对截距与斜率双突变以及截距不变、斜率突变进行检验的检验效力,而对截距突变、斜率不变以及无结构突变检验影响较大。

关键词：结构突变非参数统计蒙特卡罗模拟

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中国居民消费季节调整:2000～2010——基于均方根信息滤波状态空间模型的研究

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数理统计与管理 2015年第3期34卷 381-391页

作者：桂文林韩兆洲暨南大学经济学院统计学系广东广州510632

近年我国消费率持续下降,在我国消费社会处于转型升级的重要时期,投资与消费的失衡是当前宏观经济中最严重的问题之一。本文在基于传统的Kalman滤波状态空间季节调整模型的基础上,用均方根信息滤波的方法对状态空间季节调整模型进行改进... 详细信息

近年我国消费率持续下降,在我国消费社会处于转型升级的重要时期,投资与消费的失衡是当前宏观经济中最严重的问题之一。本文在基于传统的Kalman滤波状态空间季节调整模型的基础上,用均方根信息滤波的方法对状态空间季节调整模型进行改进,充分利用R软件中DECOMP程序包的优势将2000年1月至2010年12月我国居民消费非平稳序列进行分解。所得结论:(1)二阶AR成分模型最优。交易日对我国消费品零售额影响不显著。(2)我国社会消费品零售额有两阶段指数发展趋势特征,2003年是趋势变化转折点,后期比前期增长快。具有中间低、两头高的U型季节特征。(3)得到非常平滑的月环比增长率,为经济监测提供了更稳定的依据。

关键词：状态空间模型季节调整均方根信息滤波

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统计数据的概念、范式及其角色

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统计与决策 2011年第14期27卷 7-9页

作者：伍业锋暨南大学经济学院统计学系广州510632

文章从统计研究问题的基本视角出发,对统计数据的概念给予了直接界定,并将其与泛泛意义上的数据区分开来;然后以统计指标为核心构建了统计数据的基本结构范式;最后据此对统计数据的角色及其质量要求进行了探讨。

关键词：数据统计数据结构范式统计学

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广义保险模型破产概率的数值模拟

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统计与决策 2010年第6期26卷 29-31页

作者：李黎周幼平宋志超暨南大学经济学院统计学系广州510632

文章基于推广的Cramér Lundberg风险模型Xt=x+∫t0[rsXs+c(1+p(s,Xs))+]ds+∫t0-∫+0∫(R+)f(s,s,·)Np(dsdx),),利用R软件和数值模拟方法,估计出了三种保险模型的破产概率,并将估计值与指数鞅方法推导出的Lundberg型理论上界... 详细信息

文章基于推广的Cramér Lundberg风险模型Xt=x+∫t0[rsXs+c(1+p(s,Xs))+<πs,μs-rs>]ds+∫t0<πs,δsdWs>-∫+0∫(R+)f(s,s,·)Np(dsdx),),利用R软件和数值模拟方法,估计出了三种保险模型的破产概率,并将估计值与指数鞅方法推导出的Lundberg型理论上界进行了比较,以考察其精确程度。结果表明,破产概率的Lundberg型理论上界有些偏大。

关键词：应用统计数学 Lundberg型上界数值模拟 R软件

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