检索结果-内蒙古大学图书馆

统计研究 2007年第4期24卷 51-57页

作者：李美洲韩兆洲暨南大学经济学院统计学系

财政赤字可持续性检验往往采用线性协整技术来验证跨期预算约束是否成立,但这一检验方法是基于财政政策效应是线性效应理论之上的。在现实中,财政政策既具有凯恩斯效应也具有非凯恩斯效应,财政政策效应是非线性的,财政收支的调整过程也... 详细信息

财政赤字可持续性检验往往采用线性协整技术来验证跨期预算约束是否成立,但这一检验方法是基于财政政策效应是线性效应理论之上的。在现实中,财政政策既具有凯恩斯效应也具有非凯恩斯效应,财政政策效应是非线性的,财政收支的调整过程也是非线性非对称的。用传统的线性协整技术难以描述财政赤字可持续性过程,本文分析探讨一种用于揭示非平稳时间序列非线性调整过程的模型———两机制门限协整模型,深入研究了该模型的参数估计、检验统计量,并通过自助法(bootstrap)模拟计算其检验统计量临界值及P值。最后利用该模型,揭示了我国财政收支调整是非线性调整过程,并证实了我国财政赤字具有可持续性,但财政赤字规模不应进一步扩大。

关键词：财政赤字可持续性两机制门限协整模型非线性调整

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改进的自适应Lasso方法在股票市场中的应用

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数理统计与管理 2019年第4期38卷 750-760页

作者：王国长梁焙婷王金枝暨南大学经济学院统计学系

在金融领域,自适应Lasso被广泛的用于股票价格预测模型中的变量选择和参数估计。然而,自适应Lasso是针对非时间序列模型提出的,忽略了时间序列模型特定的结构,比如时间序列模型中通常会出现滞后阶数越靠后,对未来的预测能力越弱的特性,... 详细信息

在金融领域,自适应Lasso被广泛的用于股票价格预测模型中的变量选择和参数估计。然而,自适应Lasso是针对非时间序列模型提出的,忽略了时间序列模型特定的结构,比如时间序列模型中通常会出现滞后阶数越靠后,对未来的预测能力越弱的特性,从而,容易造成估计及预测不精确。因此,时间序列模型的变量选择惩罚参数的设计应与滞后阶数相关,即对越靠后的滞后阶数应加上越大的惩罚。为了充分考虑时间序列模型的特性且保留自适应Lasso的优点,本文针对时间序列AR(p)模型提出一种改进的自适应Lasso(MA Lasso)方法,通过在自适应Lasso惩罚基础上乘以一个关于滞后阶数单调不减的函数来达到目标。这样设计的惩罚参数的另一个优点是通过选取特定的惩罚参数,Lasso,自适应Lasso方法都是MA Lasso方法的特例。进一步,对于AR(p)模型中另一个重要参数p的选择问题,本文提出一种改进的BIC模型准则来选择p。最后,将MA Lasso方法应用到中证100指数中,实证分析表明,与Lasso和自适应Lasso相比,MA Lasso选择最简模型且预测效果最佳,即选择最少的预测变量的同时且具有最小的模型预测误差。

关键词： Lasso 自适应Lasso AR(p) 股价预测

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基于EEMD-JADE模型的PMI与PPI结构分析及传导机制

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数量经济技术经济研究 2017年第4期34卷 110-128页

作者：桂文林黎庆莹暨南大学经济学院统计学系

研究目标:构建采购经理指数PMI和生产者价格指数PPI结构分量间的传导机制。研究方法:使用PMI和PPI同比序列进行集合经验模态分解(EEMD)得到固有模态序列作为观察信号,采用特征矩阵联合近似对角化算法(JADE)提取独立信号分量序列并通过... 详细信息

研究目标:构建采购经理指数PMI和生产者价格指数PPI结构分量间的传导机制。研究方法:使用PMI和PPI同比序列进行集合经验模态分解(EEMD)得到固有模态序列作为观察信号,采用特征矩阵联合近似对角化算法(JADE)提取独立信号分量序列并通过游程判定法重构出不同频率的结构分量,最后进行Granger因果检验。研究发现:PMI和PPI重构出的高中低频三个结构分量分别反映短期波动、中期波动和长期波动。Granger因果检验表明,高频分量中PPI和PMI互为因果关系,传导时长为1期;中频分量中PMI是PPI的因且先行4期;低频分量PPI是PMI的因且先行10期。研究创新:将时频分析方法 EEMD-JADE联合算法引入经济领域。研究价值:为经济量化调控政策提供导向和理论依据。

关键词：模态分解特征矩阵 Granger检验 PMI PPI

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我国统计学发展导向研究--基于国家社科基金项目的统计分析

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统计研究 2008年第5期25卷 3-9页

作者：韩兆洲安康暨南大学经济学院统计学系

国家社会科学基金是全国哲学社会科学研究最高级的科研基金项目,它从宏观上反映了各学科研究的重点、热点、现状及发展方向。对统计学课题指南及立项项目进行统计分析,有助于把握统计学的研究现状及发展导向。本文将利用统计学国家社科... 详细信息

国家社会科学基金是全国哲学社会科学研究最高级的科研基金项目,它从宏观上反映了各学科研究的重点、热点、现状及发展方向。对统计学课题指南及立项项目进行统计分析,有助于把握统计学的研究现状及发展导向。本文将利用统计学国家社科基金项目的相关数据,对我国统计学发展导向问题作一探讨。

关键词：统计学国家社科基金课题指南统计分析

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比重型AHP法在地区科技活动评价中的应用

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科技管理研究 2006年第4期26卷 50-51,55页

作者：王斌会赵景仁暨南大学经济学院统计系广东广州501632

目前,我国科技实力的整体水平不高,各地区科技实力差异明显,从而阻碍了经济的整体良性发展。本文根据实际数据资料建立地区科技活动综合评价指标体系,并采用比重法及AHP法对地区科技活动进行综合评价,为区域经济发展提供科技决策参考。

关键词：比重法 AHP方法地区科技活动区域经济科技决策综合评价指标体系中国

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中国广义回归抽样估计系统的构建及应用

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统计研究 2015年第7期32卷 93-99页

作者：陈光慧暨南大学经济学院统计学系

在抽样理论和应用研究方面,中国一直比较重视抽样方案设计,而忽视抽样估计方法研究。本文在系统总结加拿大等西方国家成功经验的基础上,引入并改进了一套广义回归估计系统,应用在复杂的连续多阶抽样调查中,为中国抽样估计的应用研究奠... 详细信息

在抽样理论和应用研究方面,中国一直比较重视抽样方案设计,而忽视抽样估计方法研究。本文在系统总结加拿大等西方国家成功经验的基础上,引入并改进了一套广义回归估计系统,应用在复杂的连续多阶抽样调查中,为中国抽样估计的应用研究奠定理论基础。在此基础上,以中国农产量的连续多阶抽样调查为例,给出了具体的回归估计程序,验证了这套系统的实践性和应用价值。

关键词：超总体模型广义回归估计量多阶抽样连续性抽样农产量调查

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自相关过程的质量控制方法——残差控制图

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科技管理研究 2005年第6期25卷 139-141页

作者：王斌会张志雷暨南大学经济学院统计系广东广州510632

当质量过程呈现自相关现象时,常规控制图已经不能准确反映生产中质量的波动。因此本文研究了基于时间序列理论的残差控制图,并通过蒙特卡洛模拟方法表明,残差控制图能够较好解决过程自相关条件下的质量控制问题。

关键词：常规控制图残差控制图蒙特卡洛模拟

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中国对“一带一路”沿线国家出口持续期及影响因素研究

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统计研究 2018年第6期35卷 31-42页

作者：马佳羽韩兆洲暨南大学经济学院统计学系

"一带一路"倡议提出后,中国对"一带一路"沿线国家的出口贸易总量已经有所突破。与此同时,产品出口是否也变得更加稳定?本文采用高度细分且重复观测的出口纵向生存数据,使用Cox随机效应混合模型进行两种时期的对比研... 详细信息

"一带一路"倡议提出后,中国对"一带一路"沿线国家的出口贸易总量已经有所突破。与此同时,产品出口是否也变得更加稳定?本文采用高度细分且重复观测的出口纵向生存数据,使用Cox随机效应混合模型进行两种时期的对比研究,并在模型中考虑交互作用。研究发现:总体上,中国向"一带一路"沿线各国出口贸易更加稳定,各地区差距明显缩小,高技术产品出口稳定性显著提升,技术型产品与非技术型产品拉开了差距,出口产品结构有所优化;同时对于GDP或人均GDP较低国家的出口稳定性推动最明显,尤其体现在技术型产品上;出口贸易几乎不受汇率波动影响,在一定程度上削弱了远距离对出口的不利影响,且较大的初始贸易额所带来的优势对高技术产品出口稳定性的促进作用最明显;双边贸易联系的紧密性体现得更明显,而且双边贸易联系越紧密越有利于技术型产品出口。

关键词：出口贸易纵向生存数据 Cox随机效应混合模型交互作用

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偏向性技术进步的测算与分析

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统计研究 2013年第4期30卷 83-91页

作者：雷钦礼暨南大学经济学院统计学系

本文构建了一套系统测算要素偏向性技术进步的方法,不仅可以计算出每年资本增强型和劳动增强型技术进步各自的速率和技术进步的整体偏向性,而且还深化了全要素生产率的分析。使用这一方法对我国1991-2011年经济增长过程中技术进步偏向... 详细信息

本文构建了一套系统测算要素偏向性技术进步的方法,不仅可以计算出每年资本增强型和劳动增强型技术进步各自的速率和技术进步的整体偏向性,而且还深化了全要素生产率的分析。使用这一方法对我国1991-2011年经济增长过程中技术进步偏向性的测算表明,这一时期我国劳动的生产效率逐年提升,而资本的生产效率却在1995年以后逐年下降,技术进步表现为资本使用和劳动节约型;相对于经济增长率,我国1995年以后大部分年份的全要素生产率的增长率都很低,凸显了我国技术创新的能力不足、经济增长主要依靠要素投入推动的特征。

关键词：资本增强型技术进步劳动增强型技术进步替代弹性技术进步偏向全要素生产率

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信息披露质量对银行风险承担的影响

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暨南学报（哲学社会科学版） 2020年第3期42卷 44-56页

作者：黄敏蒋海广州大学经济与统计学院暨南大学经济学院金融系

防风险是当前供给侧结构性改革的重点工作。为了保障金融端供给侧质量,降低模糊市场信号导致的无效供给,需要充分发挥信息披露对银行风险承担行为的约束作用。有鉴于此,本文以2002—2014年中国127家商业银行为研究样本,检验了信息披露... 详细信息

防风险是当前供给侧结构性改革的重点工作。为了保障金融端供给侧质量,降低模糊市场信号导致的无效供给,需要充分发挥信息披露对银行风险承担行为的约束作用。有鉴于此,本文以2002—2014年中国127家商业银行为研究样本,检验了信息披露质量对银行风险承担行为的影响。实证结果表明,提高信息披露质量有助于约束银行的风险承担行为。具体而言,提高信息披露程度有利于市场参与者感知银行风险,实现对银行风险承担行为的“被动”约束;同时,降低信息裁量程度有利于遏制银行的“主动”风险转移行为。银行竞争对信息披露程度与风险二者关系的偏效应为正,即激烈的竞争环境会强化信息披露程度对银行风险承担的约束作用。此外,国有银行和城商行的信息披露程度对银行风险的抑制作用不显著;城商行的信息裁量程度对风险的影响则比其他银行更突出。

关键词：信息披露信息裁量风险承担市场约束

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