检索结果-内蒙古大学图书馆

利率上升使得商业银行资产市值下降程度大于负债市值下降程度,其结果是造成银行股本的市值下降得更快,因此这种利率风险在降低商业银行收益的同时,还会导致商业银行资本充足率的波动。根据盯市法通过此轮升息周期中利率变动对我国商业银行资本充足率受到的影响的数值模拟可以看出:利率上升一个百分点,商业银行资本充足率会相应下降一个百分点,因此,我国商业银行必须建立针对利率风险的资本充足率管理机制。

关键词：升息周期利率风险资本充足率

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关于金融市场长记忆性研究的若干争论

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经济学动态 2016年第6期 141-149页

作者：田存志程富强付辉暨南大学金融研究所暨南大学经济学院江南大学商学院

随着噪声交易、行为金融和分形市场假说等理论的不断发展,新金融理论框架日趋完善,它不仅挑战了现代经典金融理论的主流地位,而且能更加合理地解释金融市场上不断涌现出来的异常现象。新金融理论与现代经典金融理论的分歧显著地聚焦于&q... 详细信息

随着噪声交易、行为金融和分形市场假说等理论的不断发展,新金融理论框架日趋完善,它不仅挑战了现代经典金融理论的主流地位,而且能更加合理地解释金融市场上不断涌现出来的异常现象。新金融理论与现代经典金融理论的分歧显著地聚焦于"金融市场是否存在长记忆?"这一问题。本文基于金融市场长记忆研究综述的视角,先探讨现代经典金融理论和新金融理论关于金融市场长记忆的分歧焦点,然后通过对长记忆的理论基础以及相关研究进展进行归纳总结。主要结论认为:(1)不同的研究样本以及时间区段得出的实证研究结果表明,金融市场具有多元的记忆模式,即在不同的时间区段可能会表现出不同的记忆类型,有时表现为长记忆,有时只是短记忆,甚至是白噪声;(2)金融市场存在长记忆的观点还缺乏足够坚实的理论支撑。

关键词：长记忆有效市场假说行为金融分形市场假说记忆模式

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房价波动、货币政策立场识别及其反应研究

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经济研究 2015年第1期50卷 67-83页

作者：谭政勋王聪大学经济学院金融研究所与金融系暨南510632

本文运用构建的后顾型结构模型,推导包含房价的最优利率规则与货币供应量规则,并把泰勒规则、货币政策如何反映房价的间接和直接观融于一体。从代理指标和计量方法上减轻货币政策的内生性并识别了货币政策立场,实证结果没有出现"... 详细信息

本文运用构建的后顾型结构模型,推导包含房价的最优利率规则与货币供应量规则,并把泰勒规则、货币政策如何反映房价的间接和直接观融于一体。从代理指标和计量方法上减轻货币政策的内生性并识别了货币政策立场,实证结果没有出现"价格之谜"。这既与理论更为贴近,又与我国货币政策实践及宏观经济运行状况相一致,结论更为可靠。我国货币政策应该对房价波动做出间接反应,这有利于维护政策的连续性及经济的稳定性。如果货币政策能够充分利用房价波动的当前信息与过往信息,而不只是过往信息,紧缩性货币政策能更有效抑制产出、房价和通货膨胀;而宽松货币政策能够减小宏观经济波动。货币供应量对通货膨胀、产出缺口波动作出充分反应,但对房价的反应不充分,利率对三个变量的反应均不充分。

关键词：货币政策反应货币政策立场房价波动

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经济增长目标、宏观杠杆周期与货币政策的非对称区制效应

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暨南学报（哲学社会科学版） 2023年第12期45卷 92-109页

作者：单敬群林识陈创练浙江财经大学金融学院暨南大学经济学院暨南大学金融研究所暨南大学南方高等金融研究院

为了研究提升货币政策调控效果,选取我国1996年第一季度至2022年第二季度的数据,在货币政策模型系统构建的基础上采用LSTVAR模型研究了货币政策在不同宏观杠杆周期状态下的宏观经济效应,以及不同经济增长状态下的杠杆效应。结果表明,不... 详细信息

为了研究提升货币政策调控效果,选取我国1996年第一季度至2022年第二季度的数据,在货币政策模型系统构建的基础上采用LSTVAR模型研究了货币政策在不同宏观杠杆周期状态下的宏观经济效应,以及不同经济增长状态下的杠杆效应。结果表明,不同冲击方向的货币政策对经济增速和通胀的影响非对称性较弱,而在不同宏观杠杆周期状态下非对称性显著,其中高宏观杠杆时期的影响更强。在不同冲击方向、不同经济增长状态下,货币政策的宏观杠杆效应均有非对称性,其中低经济增速时期的宽松型货币政策效应更强。对比三部门,货币政策对企业杠杆周期的影响最强,对家庭杠杆周期的影响最持久,且不同经济增长状态下的非对称性也最显著。对比两类货币政策,还发现数量型相对价格型的效果更强。

关键词：货币政策经济增长通货膨胀杠杆周期 LSTVAR模型

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金融结构、金融功能与金融效率——一个基于系统科学的新视角

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财贸经济 2006年第1期27卷 23-28页

作者：沈军白钦先暨南大学经济学院金融系辽宁大学国际金融研究所

从系统的角度、以金融效率为落脚点、重新廓清金融结构、功能与效率之间的逻辑关系,是深入研究上述要素的可循之径。本文在超越“系统观”的基础上,基于系统科学的新视角,将金融结构、功能与效率整合在金融系统内(简称SFE框架)进行研究... 详细信息

从系统的角度、以金融效率为落脚点、重新廓清金融结构、功能与效率之间的逻辑关系,是深入研究上述要素的可循之径。本文在超越“系统观”的基础上,基于系统科学的新视角,将金融结构、功能与效率整合在金融系统内(简称SFE框架)进行研究,最终提出了构建SFE框架的若干要义:金融结构与环境共同决定金融功能与效率、整体观是金融功能观的理论基础、金融适应效率是关键、系统综合是实现从微观到宏观金融效率的有效途径。

关键词： SFE框架金融系统系统观系统科学

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论金融发展理论中的金融效率

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经济体制改革 2007年第5期 111-113页

作者：沈军叶德珠李嘉霖暨南大学经济学院与金融研究所湖南大学统计学院

应以演进的眼光审视金融发展理论,金融效率研究的深入与否是金融发展理论深化的关键。金融生态研究是金融发展理论的新突破,金融资源论则赋予了新金融效率观,两者共同推动了金融效率研究。金融效率研究的新思路与以金融效率为线索的发... 详细信息

应以演进的眼光审视金融发展理论,金融效率研究的深入与否是金融发展理论深化的关键。金融生态研究是金融发展理论的新突破,金融资源论则赋予了新金融效率观,两者共同推动了金融效率研究。金融效率研究的新思路与以金融效率为线索的发展金融学的初步构想体现在以下三大综合:金融效率研究中系统与资源二元视角的综合、金融配置效率与金融适应效率的综合、金融资源论与其他金融发展理论的综合。

关键词：发展金融学金融资源论金融生态金融效率

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