检索结果-内蒙古大学图书馆

经济数学 2016年第3期33卷 94-98页

作者：卜红南江霞桂林电子科技大学数学与计算科学学院广西高校数据分析与计算重点实验室广西桂林541004

研究了联盟是模糊的合作博弈.利用多维线性扩展的方法定义了模糊联盟最小核心解,并推导出三人模糊联盟合作博弈最小核心的计算公式.研究结果发现,多维线性扩展的模糊联盟合作博弈最小核心解是对清晰联盟合作博弈最小核心解的扩展.最后... 详细信息

研究了联盟是模糊的合作博弈.利用多维线性扩展的方法定义了模糊联盟最小核心解,并推导出三人模糊联盟合作博弈最小核心的计算公式.研究结果发现,多维线性扩展的模糊联盟合作博弈最小核心解是对清晰联盟合作博弈最小核心解的扩展.最后给出三人模糊联盟合作博弈的一个具体事例,证明了此方法的有效性和适用性.

关键词：运筹学模糊联盟最小核心解多维线性扩展方法

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误差函数Chebyshev级数的计算方法

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桂林电子科技大学学报 2016年第6期36卷 508-512页

作者：邓国强唐敏桂林电子科技大学数学与计算科学学院广西桂林541004 桂林电子科技大学广西高校数据分析与计算重点实验室广西桂林541004

为了在IEEE浮点计算环境下对误差函数进行精确有效地赋值,提出了误差函数的Chebyshev级数计算方法。采用Clenshaw算法计算级数的前N项部分和,减小求和的舍入误差。实验结果表明,针对误差函数的赋值问题,Chebyshev级数比Taylor级数的收... 详细信息

为了在IEEE浮点计算环境下对误差函数进行精确有效地赋值,提出了误差函数的Chebyshev级数计算方法。采用Clenshaw算法计算级数的前N项部分和,减小求和的舍入误差。实验结果表明,针对误差函数的赋值问题,Chebyshev级数比Taylor级数的收敛速度更快,即达到相同的赋值精度要求时,Chebyshev级数法需要的项数远少于Taylor级数法。

关键词：误差函数 Chebyshev级数 Clenshaw算法 IEEE浮点计算标准

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带有风险价值的最优期货套期保值策略（英文）

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数学杂志 2015年第2期35卷 214-226页

作者：张茂军南江霞袁功林桂林电子科技大学数学与计算科学学院广西桂林541004 桂林电子科技大学广西高校数据分析与计算重点实验室广西桂林541004 广西大学数学与信息科学学院广西南宁530004

本文研究了带有风险价值约束的期货套期保值优化问题.用最优化方法获得了套期保值策略的存在性、求解模型的增广拉格朗日算法及其收敛性.文中的结果推广了期货收益率服从正态分布的单变量套期保值策略的研究,表现为用服从椭圆分布的随... 详细信息

本文研究了带有风险价值约束的期货套期保值优化问题.用最优化方法获得了套期保值策略的存在性、求解模型的增广拉格朗日算法及其收敛性.文中的结果推广了期货收益率服从正态分布的单变量套期保值策略的研究,表现为用服从椭圆分布的随机变量刻画市场风险因子的厚尾特征、用风险价值控制套期保值的风险、构建了均值-VaR组合套期保值理论模型并给出了求解算法.

关键词：期货合约风险价值套期保值增广拉格朗日算法

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支付值为直觉模糊集的矩阵对策的线性规划求解方法

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数学的实践与认识 2015年第24期45卷 176-182页

作者：南江霞安京京汪亭李登峰桂林电子科技大学数学与计算科学学院广西高校数据分析与计算重点实验室广西桂林541004 福州大学管理学院福建福州350108

研究支付值为直觉模糊集的矩阵对策的求解方法.提出了支付值为直觉模糊集的矩阵对策的定义,并根据多目标优化的帕雷托最优解的概念定义了直觉模糊矩阵对策解的概念.进一步根据解的定义,证明了求此对策问题的解转化为求线性规划问题的最... 详细信息

研究支付值为直觉模糊集的矩阵对策的求解方法.提出了支付值为直觉模糊集的矩阵对策的定义,并根据多目标优化的帕雷托最优解的概念定义了直觉模糊矩阵对策解的概念.进一步根据解的定义,证明了求此对策问题的解转化为求线性规划问题的最优解.通过一个数值实例说明了该方法的有效性和实用性.

关键词：直觉模糊集矩阵对策线性规划

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中国公司债信用利差的影响机理研究

引用

金融理论与实践 2015年第6期 17-21页

作者：张茂军李婷婷叶志锋桂林电子科技大学数学与计算科学学院广西高校数据分析与计算重点实验室广西桂林541004 广西科技大学财经学院广西柳州545006

借助公司债的结构化定价理论和多元回归方法,研究中国公司债信用利差的影响机理。利用Merton的结构化模型剖析了公司债信用利差的理论影响机理。进一步,以无风险利率、收益率曲线斜率、流动性、剩余期限、到期收益率波动率作为解释变量... 详细信息

借助公司债的结构化定价理论和多元回归方法,研究中国公司债信用利差的影响机理。利用Merton的结构化模型剖析了公司债信用利差的理论影响机理。进一步,以无风险利率、收益率曲线斜率、流动性、剩余期限、到期收益率波动率作为解释变量,构建多元回归模型,检验中国公司债信用利差的影响因素。研究发现:无风险利率、收益率曲线斜率对公司债信用利差影响显著,流动性因素对公司债利差解释能力较弱。

关键词：公司债信用利差结构化模型收益率曲线流动性

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模糊二人零和对策的纳什均衡求解