检索结果-内蒙古大学图书馆

提出以收益波动比率为标准,对基于不同风险度量的投资组合模型进行实证比较,并分别以风险弹性和收益波动比率为比较标准,以模拟退火算法作为投资组合模型的求解算法,对均值方差模型、绝对离差模型和半方差模型进行了实证比较分析.结果表明,在我国股票市场上,构造投资组合时,半方差模型优于均值方差模型和绝对离差模型,而绝对离差模型又优于均值方差模型.

关键词：投资组合模型风险度量收益-波动比率风险弹性

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

求解投资组合模型的遗传算法

引用

武汉大学学报（理学版） 2004年第1期50卷 29-32页

作者：徐绪松侯成琪王频武汉大学商学院技术经济及管理研究所湖北武汉430072

针对投资组合模型的特点,研究了遗传算法的编码、算子和算子参数,设计出了一个能够求解投资组合模型的遗传算法.实证分析表明,在求解复杂的投资组合模型时,遗传算法的实算结果要优于梯度算法的实算结果.

关键词：投资组合模型遗传算法非线性规划自适应算子

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

湖北省土地资源可持续性利用综合评价研究

引用

科技进步与对策 2004年第10期21卷 55-57页

作者：刘伟张巧龄夏岩武汉大学商学院技术经济与管理研究所湖北武汉430072

构建了湖北省土地资源可持续利用的评价指标体系，采用层次分析法确定评价指标的权重和模型，对湖北省1990～2002年的土地资源可持续利用变化情况进行了定量分析研究；同时，采用一元回归分析法对未来5年的土地利用状况进行了预测。

关键词：土地资源可持续利用指标体系评价回归预测湖北省

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

R/S分析的理论基础:分数布朗运动

引用

武汉大学学报（理学版） 2004年第5期50卷 547-550页

作者：徐绪松马莉莉陈彦斌武汉大学商学院技术经济及管理研究所湖北武汉430072 中国人民大学经济学院北京100872

探讨了R/S分析方法的理论基础.指出稳定的Levy分布作为R/S分析的理论基础有重大缺陷,分析了分数布朗运动与R/S分析在含义和逻辑上的紧密联系,提出了分数布朗运动是R/S分析的理论基础的观点.最后,对我国上海股票市场进行了实证分析,其检... 详细信息

探讨了R/S分析方法的理论基础.指出稳定的Levy分布作为R/S分析的理论基础有重大缺陷,分析了分数布朗运动与R/S分析在含义和逻辑上的紧密联系,提出了分数布朗运动是R/S分析的理论基础的观点.最后,对我国上海股票市场进行了实证分析,其检验结果证实了本文提出的观点.

关键词： R/S分析分数布朗运动 Levy分布非线性正态性检验

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

用RBF神经网络确定上海股市的分形维数

引用

武汉大学学报（理学版） 2003年第3期49卷 309-312页

作者：徐绪松熊保平龙虎武汉大学商学院技术经济及管理研究所湖北武汉430072 华中科技大学管理学院湖北武汉430074

从预测能力的角度采用径向基函数 (radialbasisfunction ,简称RBF)神经网络方法计算我国上海股票市场的分形维数 ,并通过RBF神经网络的实验 ,得到上海股市的最小嵌入维数为 6 ,验证了股市分形维数在 2～ 3之间 ,从而进一步确定了我国上... 详细信息

从预测能力的角度采用径向基函数 (radialbasisfunction ,简称RBF)神经网络方法计算我国上海股票市场的分形维数 ,并通过RBF神经网络的实验 ,得到上海股市的最小嵌入维数为 6 ,验证了股市分形维数在 2～ 3之间 ,从而进一步确定了我国上海股票市场是一个具有混沌现象的系统 .最后探讨了利用股票市场的混沌特性进行短期预测的效果和可行性 .

关键词：上海股票市场分形维数 RBF神经网络金融市场最小嵌入维数混沌动力学

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

绝对离差证券组合投资模型及其模拟退火算法

引用

管理科学学报 2002年第3期5卷 79-85页

作者：徐绪松陈彦斌武汉大学商学院技术经济及管理研究所武汉430072

马柯维兹均值—方差模型使用收益率的方差度量证券的风险 ,但是实际分布呈尖顶胖尾状 ,使得方差可能不存在 .作为度量风险的标准 ,绝对离差比方差更为合适 .用绝对离差刻画了风险 ,提出基于绝对离差的证券组合投资模型 ,并用模拟退火算... 详细信息

马柯维兹均值—方差模型使用收益率的方差度量证券的风险 ,但是实际分布呈尖顶胖尾状 ,使得方差可能不存在 .作为度量风险的标准 ,绝对离差比方差更为合适 .用绝对离差刻画了风险 ,提出基于绝对离差的证券组合投资模型 ,并用模拟退火算法求解 .为了比较在两种风险标准下两种模型的优劣 ,首次定义了风险弹性 .实证分析表明 ,在不同收益率水平下 ,风险弹性的绝对值都大于 1 .说明绝对离差模型比均值 -方差模型无论在理论上还是在实际效果上都要更好 .实证分析还表明。

关键词：投资组合绝对离差模拟退火算法风险弹性两基金分离

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

我国上海股票市场GARCH效应实证研究

引用

武汉大学学报（理学版） 2002年第3期48卷 293-296页

作者：徐绪松马莉莉陈彦斌武汉大学商学院技术经济及管理研究所湖北武汉430072

对我国上海股票市场的GARCH效应进行了实证研究,包括3个方面的内容:应用GARCH模型对股票收益率进行事前估计分析;对模型参数进行估计与最优选择;应用GARCH模型进行事后估计分析.结果表明我国上海股票市场收益率序列的波动具有显著的异... 详细信息

对我国上海股票市场的GARCH效应进行了实证研究,包括3个方面的内容:应用GARCH模型对股票收益率进行事前估计分析;对模型参数进行估计与最优选择;应用GARCH模型进行事后估计分析.结果表明我国上海股票市场收益率序列的波动具有显著的异方差性,可以用GARCH(1,1)进行拟合.

关键词：上海股票市场 GARCH效应实证研究非线性易变性

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

建议与咨询留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

时间限定

文献类型

馆藏选择

核心期刊

语言

文献类型

帮助

文字说明：

检索规则说明：

检索范例：

分类表

所选分类

限定检索结果

文献类型

馆藏范围

日期分布

学科分类号

主题

机构

作者

语言

请选择保存的检索档案：

请选择收藏分类：

通借通还

建议与咨询 留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

时间限定

文献类型

馆藏选择

核心期刊

语言

文献类型

帮助

文字说明：

检索规则说明：

检索范例：

分类表

所选分类

限定检索结果

文献类型

馆藏范围

日期分布

学科分类号

主题

机构

作者

语言

请选择保存的检索档案： 新增检索档案 确定 取消

请选择收藏分类： 新增自定义分类 确定 取消

通借通还

建议与咨询留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

请选择保存的检索档案：

请选择收藏分类：