检索结果-内蒙古大学图书馆

纳税评估是指税务机关根据纳税人报送的纳税申报资料、财务资料和日常掌握的征管资料及其他信息资料,运用一定的技术手段和方法,对纳税人的纳税情况进行审核、分析,并依法及时进行评定处理的管理工作.它是介于申报征收与税务稽查之间的一道筛选程序.随着2001年底国税发[ 2001] 140号《国家税务总局关于加强商贸企业增值税纳税评估工作的通知》的颁布和执行,对于商贸企业增值税纳税评估工作在全国范围内全面展开.

关键词：商贸企业增值税纳税评估税务机关

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一类强部分平衡设计的构造

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应用数学学报 2005年第1期28卷 167-177页

作者：董军武裴定一湖南大学数学与计量经济学院中国科学院信息安全国家重点实验室

利用强部分平衡设计可以构造最佳认证码和密钥预分配方案,本文提出了一种强部分平衡设计的构造方法,并给出了利用这种方法得到的一些结果.

关键词：平衡设计密钥认证码分配方案构造方法

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一类非对称单调变分不等式的交替方向法

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数学理论与应用 2005年第3期25卷 42-44页

作者：胡伯霞湖南大学数学与计量经济学院

对一类非对称变分不等式问题提出了交替方向法,推广了交替方向仅适用于等式约束或不等约束的情形,得出了迭代序列的一些性质及收敛性.

关键词：变分不等式交替方向法收敛性单调变分不等式非对称变分不等式问题等式约束迭代序列

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造就人才,教师为本,教学为本——以高等数学教学为视角

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湖南医科大学学报（社会科学版） 2005年第4期7卷 178-179页

作者：杨湘豫湖南大学数学与计量经济学院

以高等数学教学为视角，探讨了在教书育人的过程中，教师在品格、知识结构、教学方法等方面的主导作用，提出教学过程是一个动态的师生互动过程。

关键词：高等数学高校教师教学

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基于分数O—U随机过程的新型亚式期权的定价

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经济数学 2005年第1期22卷 36-41页

作者：彭大衡姚元端湖南大学数学与计量经济学院湖南长沙410079

本文运用衍生证券理论的最基本原理(△对冲和无套利原理) ,研究了一种新型亚式期权的定价问题,该类型期权因具有常数平均值久期而不同于标准化情形.假设标的资产(气温)由分数Ornstein-Uhlenbeck过程驱动,这样假设对天气衍生品来说是合理... 详细信息

本文运用衍生证券理论的最基本原理(△对冲和无套利原理) ,研究了一种新型亚式期权的定价问题,该类型期权因具有常数平均值久期而不同于标准化情形.假设标的资产(气温)由分数Ornstein-Uhlenbeck过程驱动,这样假设对天气衍生品来说是合理的.本文得到了这种新型亚式期权的动态定价方程.

关键词：亚式期权定价模型随机过程衍生证券无套利

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矩阵迹意义下的一般增长曲线模型参数的最优估计

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经济数学 2005年第4期22卷 410-415页

作者：邱峰罗汉湖南大学数学与计量经济学院湖南长沙410082

本文考虑一般增长曲线模型(协方差σ2Vφ(×)∑,V≥0,∑≥0),在矩阵迹(trace)意义下,对任一可估函数p=KBL,给出它的最优线性无偏估计(BLUE)(~ρ),并得到σ2的一致最小方差不变二次无偏估计(UMVIQUE)(~ρ).进一步地,讨论了该模型在... 详细信息

本文考虑一般增长曲线模型(协方差σ2Vφ(×)∑,V≥0,∑≥0),在矩阵迹(trace)意义下,对任一可估函数p=KBL,给出它的最优线性无偏估计(BLUE)(~ρ),并得到σ2的一致最小方差不变二次无偏估计(UMVIQUE)(~ρ).进一步地,讨论了该模型在线性等式的约束下上述参数的最优估计.

关键词：增长曲线模型迹 BLUE UMVIQUE

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带机会约束的动态投资决策模型研究

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中国管理科学 2005年第1期13卷 9-13页

作者：彭大衡姚元端复旦大学太平洋金融学院上海201300 湖南大学数学与计量经济学院长沙410079

本文在Black Scholes型市场中 ,建立了具有投资机会约束的CaR动态投资决策模型 :minx∈RdCaR(x ,π ,T)　s t Prob(Xπ(T)≥R)≥β ,其中x是初始财富 ,π(t) =(π1(t) ,… ,πd(t) )′∈Rd 为可行的证券组合过程 ,Xπ(T)为计划期末的财... 详细信息

本文在Black Scholes型市场中 ,建立了具有投资机会约束的CaR动态投资决策模型 :minx∈RdCaR(x ,π ,T)　s t Prob(Xπ(T)≥R)≥β ,其中x是初始财富 ,π(t) =(π1(t) ,… ,πd(t) )′∈Rd 为可行的证券组合过程 ,Xπ(T)为计划期末的财富水平 ,CaR(x ,π ,T)为投资期末的在险资本 ,R是投资者事先给定的某正的财富水平 ,0 <β <1 通过对该模型的讨论 ,得到了最优常数再调整策略的显式表达式 ,其金融学含义包括 :对于机会约束下的动态投资组合 ,在风险中性市场中 ,最优的常数再调整投资策略是纯债券投资策略 ,最优的在险资本值为零 ;在风险非中性市场中。

关键词：在险资本机会约束动态投资组合常数再调整策略

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Dirichlet外问题的概率数值方法

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数学年刊（A辑） 2005年第4期26卷 571-576页

作者：唐立黄立宏杨文胜湖南大学数学博士后流动站长沙410082 湖南大学数学与计量经济学院长沙410082 中南大学数学科学与计算技术学院长沙410075

针对定解区域是无界区域的Dirichlet外问题,提出了一种新的有效的概率数值方法,它是从解的随机表达式出发,将无界区域上的问题转化成区域边界上的问题.此时,只要在边界上进行剖分,将问题离散化,然后在无界区域外的有界区域内构作一个辅... 详细信息

针对定解区域是无界区域的Dirichlet外问题,提出了一种新的有效的概率数值方法,它是从解的随机表达式出发,将无界区域上的问题转化成区域边界上的问题.此时,只要在边界上进行剖分,将问题离散化,然后在无界区域外的有界区域内构作一个辅助球,并且利用布朗运动、漂移布朗运动从球外一点出发,首中球面的位置和时间的分布等,就可以获得Dirichlet外问题的数值解.

关键词： Dirichlet外问题布朗运动漂移布朗运动首中时分布

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