检索结果-内蒙古大学图书馆

对Black Scholes型市场中的投资问题建立了两个连续时间模型———"均值在险资本"模型和"均值在险效用"模型,求出了模型的显式解;综合比较这两个模型及"均值方差"模型,得出:"均值在险资本"模型更适合于长期投资组合分析,它与实际观察结果是一致的,即投资的计划期越长,投资者持有的风险资产比例会越大.

关键词：在险资本在险效用投资组合

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解非线性方程组的一类多重分裂加性Schwarz算法

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湖南大学学报（自然科学版） 2004年第3期31卷 90-93页

作者：曾金平周茵湖南大学数学与计量经济学院湖南长沙410082

讨论求解一类非线性方程组的多重分裂加性Schwarz算法和两水平多重分裂加性Schwarz算法,分析其收敛性和收敛速度并建立了收敛性理论.这类算法结合多重分裂和加性Schwarz算法,具有很好的并行性能,因而特别适合于并行计算.数值算例证实了... 详细信息

讨论求解一类非线性方程组的多重分裂加性Schwarz算法和两水平多重分裂加性Schwarz算法,分析其收敛性和收敛速度并建立了收敛性理论.这类算法结合多重分裂和加性Schwarz算法,具有很好的并行性能,因而特别适合于并行计算.数值算例证实了算法的有效性.

关键词：多重分裂 Schwarz算法收敛性并行算法非线性方程组

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基金风险归因分析

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财经理论与实践 2004年第2期25卷 64-67页

作者：杨湘豫李华中陈良文湖南大学数学与计量经济学院湖南长沙410082

随着投资规模增大 ,基金的投资风险日益显现 ,如何衡量基金的投资风险和分解基金的风险 ,以及发现及控制基金的风险将对未来投资收益会产生较大的影响。通过对基金投资风格、理念的分析 ,可以把握基金投资风险的共性和发现与控制风险 ,... 详细信息

随着投资规模增大 ,基金的投资风险日益显现 ,如何衡量基金的投资风险和分解基金的风险 ,以及发现及控制基金的风险将对未来投资收益会产生较大的影响。通过对基金投资风格、理念的分析 ,可以把握基金投资风险的共性和发现与控制风险 ,提高基金收益。

关键词：证券市场机构投资者投资组合中国基金业投资权重投资收益率净值收益率非系统风险

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关于变分不等式的例外簇

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应用数学 2004年第S1期17卷 14-16页

作者：白敏茹周叔子湖南大学数学与计量经济学院湖南长沙410082

给出了变分不等式的例外簇的一个新定义 ,十分简洁地证明它是Zhao ,Han和Qi( 1 999)所定义的例外簇的推广 ,并以此为基础 ,对张、韩和徐 ( 2 0 0 0 )的一般存在性定理给出一个新的证明 .

关键词：变分不等式例外簇解的存在性拓扑度

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解半线性抛物问题的瀑布型多重网格法

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湖南大学学报（自然科学版） 2004年第5期31卷 104-105页

作者：周叔子李荣军湖南大学数学与计量经济学院湖南长沙410082

对半线性抛物问题首次构造了瀑布型多重网格算法,并证明了若干个对该算法的收敛性证明和工作量估计起到关键作用的基础性命题,其中最重要的是关于带参数的半线性椭圆方程的新的先验估计.

关键词：半线性抛物问题多重网格法

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随机波动率与跳组合情形的期权问题闭式解

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应用概率统计 2004年第3期20卷 229-233页

作者：杨招军黄立宏湖南大学数学与计量经济学院长沙410082

围绕著名Black-Scholes模型的推广,当前学术界有两种途径:一是允许波动率为随机的;二是引入随机跳.实证表明,虽然随机波动率模型稍好,但二者效果都不太理想.为能更真实地反映资产价格变动的规律,本文首次引入对数正态随机波动率过程与... 详细信息

围绕著名Black-Scholes模型的推广,当前学术界有两种途径:一是允许波动率为随机的;二是引入随机跳.实证表明,虽然随机波动率模型稍好,但二者效果都不太理想.为能更真实地反映资产价格变动的规律,本文首次引入对数正态随机波动率过程与一个复合Poisson过程组合的资产价格动态模型,并得到了该模型下欧式看涨期权定价的闭式解.

关键词：对数正态随饥波动率复合Poisson过程欧式期权定价闭式解

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机会约束下的均值-VaR投资组合模型研究

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中国管理科学 2004年第1期12卷 28-34页

作者：郭福华彭大衡吴健雄湖南大学数学与计量经济学院长沙410079

本文在投资组合回报率服从正态分布的前提下,建立了具有投资机会约束的均值-VaR投资组合模型,讨论了模型最优解的存在唯一性,并得到了最优解的解析表达式;通过比较分析得出,具有投资机会约束的均值-方差投资组合模型只是本文讨论的模型... 详细信息

本文在投资组合回报率服从正态分布的前提下,建立了具有投资机会约束的均值-VaR投资组合模型,讨论了模型最优解的存在唯一性,并得到了最优解的解析表达式;通过比较分析得出,具有投资机会约束的均值-方差投资组合模型只是本文讨论的模型的特款。

关键词：投资组合机会约束 VaR 最优解

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线性约束下Hermite-广义反Hamilton矩阵的最佳逼近问题

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系统科学与数学 2004年第3期24卷 398-405页

作者：张忠志胡锡炎张磊中南大学数学院湖南大学数学与计量经济学院长沙410082

本文利用对称向量与反对称向量的特征性质,给出了约束矩阵集合非空的充分必要条件及矩阵的一般表达式.运用空间分解理论和闭凸集上的逼近理论,得到了任一n阶复矩阵在约束矩阵集合中的惟一最佳逼近解.

关键词：线性约束最佳逼近 Hermite-广义反Hamilton矩阵矩阵范数

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