检索结果-内蒙古大学图书馆

系统科学与数学 2016年第2期36卷 198-209页

作者：唐振鹏黄友珀罗雪玲福州大学经济与管理学院福州350116

将马尔科夫转换多分形模型引入均值-CVaR框架,构建资产组合优化的多分形模型,并给出最优组合投资策略的求解步骤.实证分析结果表明,基于多分形模型的组合策略在描述性统计分析、风险调整收益分析、经济表现分析以及策略稳定性分析中的... 详细信息

将马尔科夫转换多分形模型引入均值-CVaR框架,构建资产组合优化的多分形模型,并给出最优组合投资策略的求解步骤.实证分析结果表明,基于多分形模型的组合策略在描述性统计分析、风险调整收益分析、经济表现分析以及策略稳定性分析中的表现均优于基于CCC-GARCH模型的组合策略,考虑多分形性确实有助于改善资产组合策略.文章所构建的模型和实证结果为资产组合投资实践提供了有益的参考.

关键词：资产组合优化多分形性 MSM模型.

来源：评论

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基于MCS和滑动时间窗口的金融市场长期风险度量

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统计与决策 2016年第7期32卷 32-37页

作者：黄祥钟黄志刚福州大学经济与管理学院福州350116

文章运用风险度量常用的VaR和ES指标,采用蒙特卡洛模拟方法和滑动时间窗口对上证综指1~24个月期限长度的风险进行度量。结果表明,长期风险具有三个主要特征,即风险随时间增加而增大、风险期限结构与＂初始波动率大小＂及＂资产是否提供... 详细信息

文章运用风险度量常用的VaR和ES指标,采用蒙特卡洛模拟方法和滑动时间窗口对上证综指1~24个月期限长度的风险进行度量。结果表明,长期风险具有三个主要特征,即风险随时间增加而增大、风险期限结构与＂初始波动率大小＂及＂资产是否提供部分稳定回报＂这两个因素密切相关,以及不同时点测算的风险期限结构间的大小关系具有稳定性。风险度量结果对长期风险的累积性暴发有预测作用。

关键词：蒙特卡洛模拟长期风险风险期限结构风险度量

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上市公司信用风险的度量

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统计与决策 2016年第24期32卷 174-179页

作者：唐振鹏陈尾虹黄友珀福州大学经济与管理学院福州350108

文章根据通达信概念板块的分类,在11个经济区中分别选取3个行业组成研究样本,应用修正的TGARCH-KMV模型度量不同经济区、不同行业上市公司的信用风险。研究结果表明:在经济区比较上,东部沿海地区上市公司的信用水平最佳,中部次之,西部... 详细信息

文章根据通达信概念板块的分类,在11个经济区中分别选取3个行业组成研究样本,应用修正的TGARCH-KMV模型度量不同经济区、不同行业上市公司的信用风险。研究结果表明:在经济区比较上,东部沿海地区上市公司的信用水平最佳,中部次之,西部最劣。其中,位于环渤海经济区的上市公司信用风险最小,而地处成渝特区的企业信用风险最高;在行业比较上,资产规模最大的房地产业,其上市公司信用风险最小,医药制造业次之,而高科技的信息技术企业信用风险最大。同时,利用因子分析法阐述影响上市公司行业信用风险的财务因子及其对应政策。

关键词： TGARCH KMV模型因子分析法违约距离信用风险度量

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中国区域能源效率及其影响因素——基于面板随机前沿模型的分析

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资源开发与市场 2017年第11期33卷 1324-1327,1370页

作者：李坤明方丽婷福建农林大学经济学院福建福州350002 福州大学经济与管理学院福建福州350001

基于2000—2015年省级面板数据,利用面板随机前沿模型估计了我国30个省份的区域能源效率,并通过对无效率项的条件期望估计,检验了人均GDP、城镇化率、工业结构、对外贸易和能源消费结构对我国能源效率的影响。能源效率估计结果显示,我... 详细信息

基于2000—2015年省级面板数据,利用面板随机前沿模型估计了我国30个省份的区域能源效率,并通过对无效率项的条件期望估计,检验了人均GDP、城镇化率、工业结构、对外贸易和能源消费结构对我国能源效率的影响。能源效率估计结果显示,我国能源效率整体上呈逐年上升趋势,但区域间的差异较明显,呈现东部高、中西部低的分布特征。无效率项的估计结果表明,人均GDP和城镇化率对我国能源效率均存在显著的积极影响,对外贸易则不利于我国能源效率的改善,工业结构和能源消费结构对我国能源效率的影响在统计上不显著,但从弹性系数的估计值看,工业比重和煤炭消费比重的增加倾向于降低我国的能源效率。

关键词：能源效率能源经济影响因素面板随机前沿模型

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基于IOT的福建省主导产业选择研究

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科研管理 2016年第3期37卷 154-160页

作者：郑珍远郑姗姗陈晓玲福州大学经济与管理学院福建福州350108

主导产业作为一个国家或地区经济发展的驱动轮对该国家和地区经济的产业结构的演变具有导向作用。本文选取最近编制的福建省2007年、2012年两张投入产出表所提供的系统的丰富的统计数据,利用投入产出技术计算各种相关的系数,构建选择主... 详细信息

主导产业作为一个国家或地区经济发展的驱动轮对该国家和地区经济的产业结构的演变具有导向作用。本文选取最近编制的福建省2007年、2012年两张投入产出表所提供的系统的丰富的统计数据,利用投入产出技术计算各种相关的系数,构建选择主导产业的评价指标体系,并利用变异系数法计算各个评价指标的权重,进而计算出各产业部门的综合得分以及排名,从而选出福建省的主导产业。

关键词：投入产出技术主导产业变异系数法

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基于新三维客户细分模型的线上会员客户价值研究

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统计与信息论坛 2016年第5期31卷 96-101页

作者：叶志龙黄章树福州大学经济与管理学院福建福州350108

从客户的当前价值、潜在价值、忠诚度价值三个方面出发,建立适用于线上企业的会员客户价值评价指标体系。同时,在传统RFM模型的基础上构建了新三维的客户细分模型,并根据改进的客户价值细分维度进一步细分客户,利用主成分分析法计算每... 详细信息

从客户的当前价值、潜在价值、忠诚度价值三个方面出发,建立适用于线上企业的会员客户价值评价指标体系。同时,在传统RFM模型的基础上构建了新三维的客户细分模型,并根据改进的客户价值细分维度进一步细分客户,利用主成分分析法计算每个客户群的价值得分。最终选取某网站的会员客户数据进行算例分析,通过识别不同客户群体、价值和状态,为企业实施精准营销提供更加细致的客户细分依据。

关键词：数据挖掘客户价值客户细分 RFM模型

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区间DEA供应链合作伙伴评价模型

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统计与决策 2016年第21期32卷 55-58页

作者：向小东张哲远福州大学经济与管理学院福州350116

供应链合作伙伴评价是供应链管理领域中重要问题之一。文章在确定条件下带有双重角色变量CCR模型基础上,构建了带有双重角色变量的区间CCR供应链合作伙伴评价模型,给出了模型的求解步骤。最后,举例说明了模型的应用。

关键词：供应链合作伙伴评价双重角色变量区间效率数据包络分析

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人口城镇化、就业非农化与城乡收入差距的动态关系分析

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统计与决策 2016年第12期32卷 141-144页

作者：朱文涛刘秀玲福州大学经济与管理学院福州350108

文章利用1978—2013年全国层面的时间序列数据,通过建立VAR模型,对人口城镇化、就业非农化与城乡居民收入差距的关系进行实证研究。研究结果表明,城镇化、就业非农化与城乡收入差距存在长期均衡关系,改革开放以来,城镇化的推进拉大了居... 详细信息

文章利用1978—2013年全国层面的时间序列数据,通过建立VAR模型,对人口城镇化、就业非农化与城乡居民收入差距的关系进行实证研究。研究结果表明,城镇化、就业非农化与城乡收入差距存在长期均衡关系,改革开放以来,城镇化的推进拉大了居民收入差距,而劳动力向第二、第三次产业转移则对缩小城乡收入差距有积极作用,但由于过去城乡二元户籍制度等不合理的制度性原因,使得城镇化的推进过程中,农村就业人口向第二、第三次产业转移受到阻滞。

关键词：农村劳动力转移 VAR 城乡收入差异

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基于样本回答率视角下的总体参数估计

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统计与决策 2016年第9期32卷 10-14页

作者：牛成英孙秋碧福州大学经济与管理学院福州350108

文章构建了基于样本回答率视角下的总体参数估计量模型,讨论了总体参数估计量方差及方差的估计,实证检验了估计模型,并分析了样本回答率对总体参数估计精度的影响。

关键词：样本回答率总体参数估计量估计量方差

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政务云平台信息共享的三方博弈模型及对策分析

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统计与决策 2016年第19期32卷 49-53页

作者：董凌峰李永忠吴真玮福州大学经济与管理学院福州350108

政务云平台的发展在一定程度上促进了政府部门之间的信息共享,由于各种利益和权利的制约使其在发展的过程中存在着较大的阻力。为了探寻政务云平台信息共享的对策,文章从政府部门、政务云平台监管部门和终端用户的角度上建立三方演化博... 详细信息

政务云平台的发展在一定程度上促进了政府部门之间的信息共享,由于各种利益和权利的制约使其在发展的过程中存在着较大的阻力。为了探寻政务云平台信息共享的对策,文章从政府部门、政务云平台监管部门和终端用户的角度上建立三方演化博弈模型,剖析了影响三者间高效共享的因素。研究结果表明,通过建立健全信息共享的奖惩补偿、完善政务云平台监管部门的监督机制和考核机制、明确政务信息共享的分类标准和评判标准,以及跟踪分析终端用户获取信息的状况等方式可以解决政务云平台信息共享的问题。

关键词：政务云平台信息共享演化博弈终端用户

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