检索结果-内蒙古大学图书馆

数学物理学报（A辑） 2024年第6期44卷 1617-1629页

作者：陈雅婷刘海燕陈密福建师范大学数学与统计学院福州350117 分析数学及应用教育部重点实验室福州350117 统计学与人工智能福建省高校重点实验室福州350117

该文主要研究通货膨胀下具有模型不确定性的最优投资问题.假定金融市场上存在无风险资产、风险资产以及用于对冲通胀风险的通货膨胀指数债券可投资,其中风险资产价格服从CEV模型,而后利用价格指数水平折现各类资产价格呈现其真实价格,... 详细信息

该文主要研究通货膨胀下具有模型不确定性的最优投资问题.假定金融市场上存在无风险资产、风险资产以及用于对冲通胀风险的通货膨胀指数债券可投资,其中风险资产价格服从CEV模型,而后利用价格指数水平折现各类资产价格呈现其真实价格,运用α-maxmin均值方差效用函数建立投资模型,并通过求解HJB方程获得均衡投资策略与值函数的显式解.最后结合数值仿真分析了参数变动下的最优投资策略变化趋势.

关键词：通货膨胀指数债券通胀折现 α -鲁棒均值方差准则 CEV 模型

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修正共轭梯度算法求解四元数Sylvester张量方程

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应用数学 2024年第1期37卷 238-250页

作者：胡晶晶柯艺芬马昌凤福建师范大学数学与统计学院福建福州350117 福建师范大学分析数学及应用教育部重点实验室福建福州350117 福建省应用数学中心福建福州350117

本文提出一类张量形式的修正共轭梯度算法求解四元数Sylvester张量方程.证明在不计舍入误差的情况下,所提方法可在有限迭代步内获得张量方程组的解.进一步,通过选择特殊类型的初始张量,可获得方程组的唯一极小Frobenius范数解.通过数值... 详细信息

本文提出一类张量形式的修正共轭梯度算法求解四元数Sylvester张量方程.证明在不计舍入误差的情况下,所提方法可在有限迭代步内获得张量方程组的解.进一步,通过选择特殊类型的初始张量,可获得方程组的唯一极小Frobenius范数解.通过数值算例验证了所提出算法的可行性和有效性.

关键词：四元数 Sylvester张量方程修正共轭梯度算法

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支持多密文批量审计的解密外包SM9-HIBE密钥封装机制

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通信学报 2023年

作者：宁建廷刘宽伍玮许胜民林超福建师范大学计算机与网络空间安全学院福建省网络安全与密码技术重点实验室福建师范大学数学与统计学院福建师范大学分析数学及应用教育部重点实验室

SM9-HIBE密钥封装机制的解密操作需要2次双线性配对运算，在算力受限的设备（如小型传感器、微控制器等）中，对大规模信息资源进行高频解密时，配对运算的高额计算开销会束缚系统的有效部署。为此，基于SM9-HIBE提出了一种支持解密外... 详细信息

SM9-HIBE密钥封装机制的解密操作需要2次双线性配对运算，在算力受限的设备（如小型传感器、微控制器等）中，对大规模信息资源进行高频解密时，配对运算的高额计算开销会束缚系统的有效部署。为此，基于SM9-HIBE提出了一种支持解密外包和多密文批量审计的新型密钥封装机制OASM9-HIBE，并利用Fujisaki-Okamoto转换技术在随机谕言模型下证明了OASM9-HIBE具备RCCA安全性。OASM9-HIBE将计算繁重的双线性配对运算全部安全外包至算力强大的云端，第k层用户只需执行一次简单的指数运算即可完成最终解密，在不改变层级间用户私钥向下代理生成功能的前提下，有效提升了原SM9-HIBE的解密效率，OASM9-HIBE同时运用密钥盲化技术实现了多份转换密文的高效批量审计功能。理论分析和仿真实验数据论证了OASM9-HIBE的可行性与高效性，OASM9-HIBE拓展了SM9系列算法的应用领域。

关键词：分层密钥封装机制解密外包批量审计密钥封装

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前向安全的高效属性基可净化签名方案

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计算机研究与发展 2023年第12期60卷 2737-2748页

作者：朱留富李继国陆阳张亦辰福建师范大学计算机与网络空间安全学院福州350117 福建省网络安全与密码技术重点实验室(福建师范大学) 福州350117 分析数学及应用教育部重点实验室(福建师范大学) 福州350117 南京师范大学计算机与电子信息学院/人工智能学院南京210023

在属性基签名(attribute-based signature,ABS)方案中,签名者密钥由不同的属性生成,只有当所拥有的属性满足给定的签名策略时才能够产生有效签名.验证者不需要知道签名者真实身份就能判断签名是否有效.所以ABS因其匿名性而受到广泛关注.... 详细信息

在属性基签名(attribute-based signature,ABS)方案中,签名者密钥由不同的属性生成,只有当所拥有的属性满足给定的签名策略时才能够产生有效签名.验证者不需要知道签名者真实身份就能判断签名是否有效.所以ABS因其匿名性而受到广泛关注.在ABS方案中,一旦密钥发生泄露,那么获得密钥的攻击者就可以生成一个有效签名.原始消息中往往包含一些敏感信息,例如在电子医疗或电子金融场景中,个人的医疗记录或交易记录中包含个人隐私信息,若未经脱敏处理将会导致个人敏感信息泄露.为了解决密钥泄露和敏感信息泄露问题,提出了一种前向安全的高效属性基可净化签名(forward-secure attribute-based sanitizable signature,FABSS)方案.基于η-DHE(η-Diffie-Hellman exponent)困难问题假设,在标准模型下证明了该方案的安全性.提出的方案不仅可以抵抗密钥泄露,保护签名者隐私,同时还具有敏感信息隐藏功能.此外,提出的方案具有固定签名长度,并且在验证阶段只需要计算常数个配对运算.实验分析表明提出方案的性能是高效的.

关键词：属性基签名前向安全可净化性访问控制标准模型

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n维球空间中的Willmore曲面与Willmore猜想研究综述

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福建师范大学学报（自然科学版） 2022年第4期38卷 1-10页

作者：王长平王鹏福建师范大学数学与统计学院福建省分析数学及应用重点实验室福建福州350117

主要介绍了Willmore 2维球面的分类进展,Willmore猜想的研究进展,关于Willmore超曲面的广义Willmore猜想.

关键词： Willmore曲面 Willmore猜想 Willmore能量 Willmore超曲面共形几何

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一类具有时滞的帕金森病模型异常振荡的分岔分析

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延边大学学报（自然科学版） 2023年第3期49卷 230-235页

作者：曾巧云郑艳红易丹福建师范大学数学与统计学院福建省分析数学及应用重点实验室福州350117

研究了一个拓展的具有时滞的丘脑底核-苍白球网络模型存在振荡的理论条件,并利用Routh-Hurwitz定理推导了该模型在平衡点的稳定性.数值模拟验证表明,所得的理论条件成立,且该模型产生分岔的临界点与理论的分岔点吻合度较高.当神经元集... 详细信息

研究了一个拓展的具有时滞的丘脑底核-苍白球网络模型存在振荡的理论条件,并利用Routh-Hurwitz定理推导了该模型在平衡点的稳定性.数值模拟验证表明,所得的理论条件成立,且该模型产生分岔的临界点与理论的分岔点吻合度较高.当神经元集群间的传输时滞较小时,系统处于健康状态;当时滞较大时,系统会发生过度的beta振荡,即系统会处于帕金森病状态;神经元集群间的连接权值也可对系统的振荡产生影响.

关键词：帕金森病模型振荡 Hopf分岔时滞连接权值 STN-GP网络

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一类具有时滞的耦合神经元系统的同步

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理论数学 2018年第5期8卷 542-545页

作者：郑艳红福建师范大学数学与信息学院福建省分析数学及应用重点实验室福建福州

本文研究具有时滞的电耦合神经元网络的同步条件。基于稳定性理论和矩阵理论,利用Lyapunov-Krasovskii泛函,提出了一个具有时滞的对称电突触耦合的神经元网络达到同步的稳定性准则。

关键词：神经元网络时滞同步

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一类具有捕食者与食饵依赖功能性反应的种群模型的全局稳定性

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生物数学学报 2020年第1期35卷 9-14页

作者：杨文生郑艳红福建师范大学数学与信息学院福建福州350117 福建省分析数学及应用重点实验室福建福州350117

本文研究了一类具有Neumann边界条件的捕食者与食饵依赖模型.通过构造新的Lyapunov函数,得到了保证系统的唯一正平衡点是全局渐近稳定的充分条件.该充分条件比前人得到的条件更弱,更简洁.所得结论表明构造一个适当的Lyapunov函数对证明... 详细信息

本文研究了一类具有Neumann边界条件的捕食者与食饵依赖模型.通过构造新的Lyapunov函数,得到了保证系统的唯一正平衡点是全局渐近稳定的充分条件.该充分条件比前人得到的条件更弱,更简洁.所得结论表明构造一个适当的Lyapunov函数对证明全局渐近稳定性是至关重要的.

关键词：捕食者与食饵依赖功能性反应反应扩散 Lyapunov函数全局渐近稳定性

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部分信息下的最优再保险与投资问题

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兰州文理学院学报（自然科学版） 2023年第2期37卷 21-26,34页

作者：黄玲刘海燕福建师范大学数学与统计学院福建福州350117 福建省分析数学及应用重点实验室福建福州350117

在部分信息可观测的金融市场中,研究了一类包含违约资产的最优再保险与投资问题.根据滤波方法,将部分可观测信息转化为完全可观测信息,并在期望指数效用最大化的准则下,利用HJB方程,导出了复合泊松风险模型下的最优策略和值函数的显式... 详细信息

在部分信息可观测的金融市场中,研究了一类包含违约资产的最优再保险与投资问题.根据滤波方法,将部分可观测信息转化为完全可观测信息,并在期望指数效用最大化的准则下,利用HJB方程,导出了复合泊松风险模型下的最优策略和值函数的显式表达式.

关键词：指数效用比例再保险投资滤波方法方差保费原则部分信息

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损失依赖保费下的稳健最优投资和再保险策略

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兰州文理学院学报（自然科学版） 2024年第2期38卷 8-14页

作者：苏毅明陈密福建师范大学数学与统计学院福建福州350117 福建省分析数学及应用重点实验室福建福州350117

探究了在最大化终端期望指数效用准则下保险人的稳健最优投资和再保险问题.其中,保险人采用了损失依赖保费原则,而再保险人由于信息不对称仍采用期望保费原则,风险投资由GBM模型刻画.通过动态规划原理处理稳健优化问题后可得到稳健最优... 详细信息

探究了在最大化终端期望指数效用准则下保险人的稳健最优投资和再保险问题.其中,保险人采用了损失依赖保费原则,而再保险人由于信息不对称仍采用期望保费原则,风险投资由GBM模型刻画.通过动态规划原理处理稳健优化问题后可得到稳健最优投资和再保险策略以及相应的值函数.最后,用数值模拟验证参数对最优策略的影响.

关键词：再保险和投资损失依赖保费指数效用最大化不确定模型

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