检索结果-内蒙古大学图书馆

管理科学学报 2002年第1期5卷 65-69页

作者：杨晓光马超群文风华中国科学院数学与系统科学研究院中国科学院管理决策与信息开放研究实验室北京100080 湖南大学工商管理学院长沙410082

主要研究在 Va R风险度量之下 ,收益具有厚尾性质的资产的投资组合问题 .证明了基于尾部分布二阶展开的最优投资组合收敛于基于尾部分布一阶展开的最优投资组合 .因此 ,对于Va R风险度量之下的最优投资组合问题 ,如果要求的风险承受水... 详细信息

主要研究在 Va R风险度量之下 ,收益具有厚尾性质的资产的投资组合问题 .证明了基于尾部分布二阶展开的最优投资组合收敛于基于尾部分布一阶展开的最优投资组合 .因此 ,对于Va R风险度量之下的最优投资组合问题 ,如果要求的风险承受水平充分低 ,则只需要利用尾部分布的一阶展开代替厚尾部分布进行近似计算 ,就可以达到满意的精度。

关键词： VaR 厚尾分布最优投资组合收敛性金融市场风险度量风险管理

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

投资者情绪特征对股票价格行为的影响研究

引用

管理科学学报 2014年第3期17卷 60-69页

作者：文凤华肖金利黄创霞陈晓红杨晓光中南大学商学院长沙410081 长沙理工大学数学与计算科学学院长沙410114 中国科学院数学与系统科学研究院管理决策与信息系统重点实验室北京100190

本文使用上证市场数据构建投资者情绪指数,去除其自相关得到情绪变动值.将投资者情绪分为积极情绪和消极情绪,探讨积极和消极两种不同情绪特征下的投资者行为特点,并采用虚拟变量回归模型、GARCH模型及RV-AR模型考查投资者情绪特征对股... 详细信息

本文使用上证市场数据构建投资者情绪指数,去除其自相关得到情绪变动值.将投资者情绪分为积极情绪和消极情绪,探讨积极和消极两种不同情绪特征下的投资者行为特点,并采用虚拟变量回归模型、GARCH模型及RV-AR模型考查投资者情绪特征对股票价格行为的非对称影响.结果表明:在中国股票市场上,将积极与消极情绪分开考虑的模型对收益有更好的拟合;正面情绪和情绪的向上变动都对股票收益有显著的正向影响,而负面情绪和情绪向下变动对其影响并不明显,这是由于在情绪低落时期理性成分对市场起主导作用.另外,投资者情绪的波动对股票收益率的波动有显著的冲击.

关键词：投资者情绪特征非对称影响情绪波动股票收益

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

基于AGV的智能仓库系统订单分批问题研究

引用

运筹与管理 2020年第9期29卷 1-9页

作者：李珍萍付红叶卜晓奇张国维吴凌云北京物资学院信息学院北京101149 中国科学院数学与系统科学研究院应用数学研究所管理、决策与信息系统重点实验室国家数学与交叉科学中心北京100190 中国科学院大学数学科学学院北京100190

研究了基于自动引导小车(AGV)的“货到人”智能仓库订单分批拣选问题,在同时考虑工作人员拣选商品成本和AGV搬运货架成本的前提下,建立了以总成本极小化为目标函数的订单分批问题整数规划模型。根据订单中包含的商品信息和商品所在的货... 详细信息

研究了基于自动引导小车(AGV)的“货到人”智能仓库订单分批拣选问题,在同时考虑工作人员拣选商品成本和AGV搬运货架成本的前提下,建立了以总成本极小化为目标函数的订单分批问题整数规划模型。根据订单中包含的商品信息和商品所在的货架信息构建了描述订单之间关系的加权相似度指标,分析了加权相似度与总拣选成本之间的正相关关系。基于订单之间的加权相似度设计了求解模型的贪婪算法。利用具体算例进行模拟计算,分析了加权系数的变化对订单分批结果的影响,以及加权系数λ的取值与工作人员拣取一件商品的成本c1和AGV搬运一次货架的成本c2之间的关系,得到了贪婪算法中加权系数λ的确定方法。进一步分析了贪婪算法的计算时间和计算效果,结果显示,通过适当选取加权系数,利用贪婪算法可以在短时间内得到订单分批问题的近似最优解;对于小规模算例,贪婪算法在最坏情况下近似比不超过1.35。利用本文的模型和算法进行订单分批,兼顾了工作人员拣取商品的成本和AGV搬运货架的成本,可以有效提高订单拣选效率,降低订单拣选总成本。

关键词：智能仓库 AGV 订单分批整数规划模型加权相似度贪婪算法

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

基于Google Trends注意力配置的金融传染渠道

引用

管理科学学报 2012年第11期15卷 104-116页

作者：凌爱凡杨晓光江西财经大学金融学院、证券与期货研究中心南昌330013 中国科学院管理、决策与信息系统重点实验室北京100190 中国石油大学工商管理学院北京102249

20世纪末期金融危机的频繁发生和不同金融市场联系的日趋紧密使得金融传染在近年来受到广泛的关注.由于金融传染的多样性和不确定性,致使金融危机传染渠道的确定成为金融传染问题研究的难点.文章首先引入一个线性回归模型,以研究投资者... 详细信息

20世纪末期金融危机的频繁发生和不同金融市场联系的日趋紧密使得金融传染在近年来受到广泛的关注.由于金融传染的多样性和不确定性,致使金融危机传染渠道的确定成为金融传染问题研究的难点.文章首先引入一个线性回归模型,以研究投资者的注意力对市场震荡的反馈,然后设计了一个非线性回归模型来验证市场间金融危机的传染效应.在考虑了市场间的直接传染和基于注意力配置的间接传染因素下,研究了相依性情形下的金融传染的存在性问题.基于Google Trends搜索量,结合2007-2008年次贷危机时期,美国、中国、日本和韩国市场间的数据进行了丰富的实证分析.实证结果发现,在相依性情形下,次贷危机在东亚三市场间存在显著的直接传染效应,同时,注意力配置作为一种间接传染渠道,在危机的传染中非常显著.

关键词：金融传染有限注意力 Google Trends

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

股市信息流对收益率及其波动的影响研究

引用

管理科学学报 2013年第11期16卷 69-80页

作者：文凤华龚旭黄创霞陈晓红杨晓光中南大学商学院长沙410083 中国科学院数学与系统科学研究院管理、决策与信息系统重点实验室北京100190 长沙理工大学数学与计算科学学院长沙410114

本文从行为金融角度出发,在价值函数理论的基础上构建了信息流对收益率及其波动影响的模型.并以中国股票市场中的上证指数和深证成指为样本对模型进行实证研究.结果表明:价值函数形式能较好的解释信息流对收益率的影响;信息流、价值函... 详细信息

本文从行为金融角度出发,在价值函数理论的基础上构建了信息流对收益率及其波动影响的模型.并以中国股票市场中的上证指数和深证成指为样本对模型进行实证研究.结果表明:价值函数形式能较好的解释信息流对收益率的影响;信息流、价值函数所能刻画的投资者行为偏差对收益率波动和波动持续性都有一定的解释能力;投资者的损失厌恶行为可以对"利好与利空信息流对收益率及其波动影响的非对称性"现象进行合理的解释;同时,实证显示在中国股票市场上价值函数的图形呈现出反"S"型.

关键词：信息流价值函数量价关系 GARCH-V模型

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

基于LHAR-RV-V模型的中国股市波动性研究

引用

管理科学学报 2012年第6期15卷 59-67页

作者：文凤华刘晓群唐海如杨晓光长沙理工大学经济与管理学院长沙410114 湖南省金融工程与金融管理研究中心长沙410114 中国科学院数学与系统科学研究院管理决策与信息系统重点实验室北京100190

在已实现波动率异质自回归模型(HAR-RV模型)的基础上,基于市场微观结构的理论,同时考虑市场波动的杠杆效应和量价关系,构造了已实现波动率及交易量之长记忆异质自回归模型(LHAR-RV-V模型).利用该模型对沪深300指数的等时1min高频数据进... 详细信息

在已实现波动率异质自回归模型(HAR-RV模型)的基础上,基于市场微观结构的理论,同时考虑市场波动的杠杆效应和量价关系,构造了已实现波动率及交易量之长记忆异质自回归模型(LHAR-RV-V模型).利用该模型对沪深300指数的等时1min高频数据进行实证分析,实证结果表明该模型能够较好地捕捉到我国股票市场波动的长记忆性和杠杆效应,且杠杆效应具有一定的持续性.此外,过去不同周期交易量的加入不仅能够更为细微的反映量价之间的关系,而且在一定程度上改善了模型的预测能力.

关键词：异质市场假说 LHAR—RV-V模型交易量杠杆效应

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

基于改进TOPSIS法的P2P网贷平台运营效率评价

引用

系统科学与数学 2017年第7期37卷 1620-1632页

作者：刘翱童泽平邓旭东刘克武汉科技大学管理学院武汉430065 武汉科技大学服务科学与工程研究中心武汉430065 智能信息处理与实时工业系统湖北省重点实验室武汉430065 中国科学院数学与系统科学研究院北京100190 中国科学院管理决策与信息系统重点实验室北京100190 中国科学院大学北京100049

近年来,P2P网络借贷发展迅猛,吸引了来自金融、经济、管理等诸多领域研究人员越来越多的关注.如何结合运营数据对P2P网贷平台效率进行综合评价,这对P2P网贷平台的运营管理和投资者的投资决策有着十分重要的影响,目前关于这方面的研究相... 详细信息

近年来,P2P网络借贷发展迅猛,吸引了来自金融、经济、管理等诸多领域研究人员越来越多的关注.如何结合运营数据对P2P网贷平台效率进行综合评价,这对P2P网贷平台的运营管理和投资者的投资决策有着十分重要的影响,目前关于这方面的研究相对欠缺.鉴于此,文章提出数据驱动赋权的改进TOSPSIS法对P2P网贷平台效率进行综合评价.首先,针对TOPSIS法存在的主观权重问题,提出数据驱动赋权的数学模型;其次,利用教与学优化算法确定最优权重,以最大化赋权前后数据的一致性和权重的客观性;最后,结合网贷之家的运营数据应用改进TOPSIS法对100家P2P网贷平台效率进行综合评价.结果表明,基于改进TOPSIS法的评价结果和网贷之家的评价结果具有较高的一致性.

关键词： P2P网络借贷效率评价数据驱动逼近理想解法教与学优化.

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

A symptotic Stability of the Implicit Miltein Scheme for Linear Complex-valued Stochastic Jump-diffusion Equations

引用

计算物理 1997年第Z1期 124-125页

作者：刘小清李镇华吴声昌中国科学院应用数学研究所管理、决策与信息系统开放实验室香港城市大学数学系

给出了线性复值随机跳跃———扩散方程隐Ｍｉｌｔｅｉｎ格式的渐近均方稳定的必要条件，并揭示了离散步长的稳定区域与格式隐性之间的关系。

关键词：随机微分方程数值格式稳定性

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

基于本体的零售商业企业分析环境

基于本体的零售商业企业分析环境

引用

99’管理科学学术会议

作者：邓若鸿金芝中科院科技政策与管理科学所中科院管理、决策与信息系统开放实验室

本文以建立虚拟企业分析环境为出发点,选择零售商业领域作为研究背景,建立零售商业企业分析环境,一方面旨在促进我国的商业企业的发展,另一方面为其它领域的虚拟企业分析提供理论和实践的方法和经验。

关键词：零售商业企业企业分析企业本体

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

房地产价格波动与金融脆弱性：--基于中国的实证研究

引用

中国管理科学 2012年第2期20卷 1-10页

作者：文凤华张阿兰戴志锋杨晓光长沙理工大学经济与管理学院湖南长沙410004 长沙理工大学数学与计算科学学院湖南长沙410004 中国科学院数学与系统科学研究院管理决策与信息系统重点实验室北京100080

最近的研究表明,房地产市场价格波动与金融脆弱性有着密切的联系。本文从房地产价格波动对金融脆弱性的影响这个视角,通过选取宏观经济面和微观金融两个层次的六个指标编制衡量我国脆弱性的指数,并建立向量自回归模型对房地产价格波动... 详细信息

最近的研究表明,房地产市场价格波动与金融脆弱性有着密切的联系。本文从房地产价格波动对金融脆弱性的影响这个视角,通过选取宏观经济面和微观金融两个层次的六个指标编制衡量我国脆弱性的指数,并建立向量自回归模型对房地产价格波动与金融脆弱性进行定量分析。实证结果表明:金融脆弱性与房地产价格波动存在着双向的因果关系;房地产价格波动在较短期内对金融脆弱性有一定负向影响,随后对其有正向影响;对于房地产价格波动的冲击,银行部门对其的反应更加敏感,且在较短期内房地产价格波动对宏观经济与银行部门有一定的积极影响,但是随后会加剧其脆弱性,且对宏观经济的影响程度相对较大。

关键词：房地产价格波动金融脆弱性 VAR模型

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

建议与咨询留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

时间限定

文献类型

馆藏选择

核心期刊

语言

文献类型

帮助

文字说明：

检索规则说明：

检索范例：

分类表

所选分类

限定检索结果

文献类型

馆藏范围

日期分布

学科分类号

主题

机构

作者

语言

请选择保存的检索档案：

请选择收藏分类：

通借通还

建议与咨询 留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

时间限定

文献类型

馆藏选择

核心期刊

语言

文献类型

帮助

文字说明：

检索规则说明：

检索范例：

分类表

所选分类

限定检索结果

文献类型

馆藏范围

日期分布

学科分类号

主题

机构

作者

语言

请选择保存的检索档案： 新增检索档案 确定 取消

请选择收藏分类： 新增自定义分类 确定 取消

通借通还

建议与咨询留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

请选择保存的检索档案：

请选择收藏分类：