检索结果-内蒙古大学图书馆

中国管理科学 2010年第5期18卷 7-13页

作者：文凤华饶贵添杨晓光长沙理工大学经济与管理学院湖南长沙410004 湖南省金融工程与金融管理研究中心湖南长沙410004 中国科学院数学与系统科学研究院管理决策与信息系统重点实验室北京100080

价值函数是前景理论的核心组成部分,用以刻画决策者对于收益和损失的主观感受。以前对前景理论的实证研究基本上通过心理学实验来进行,而且是针对决策者个体进行的。本文以股票市场整体为对象,采用EGARCH模型提取到达市场上的信息流作... 详细信息

价值函数是前景理论的核心组成部分,用以刻画决策者对于收益和损失的主观感受。以前对前景理论的实证研究基本上通过心理学实验来进行,而且是针对决策者个体进行的。本文以股票市场整体为对象,采用EGARCH模型提取到达市场上的信息流作为财富改变的代理变量,利用两阶段幂函数型作为价值函数的表现形式,对十个国家股票市场上综合指数的日收益率数据进行了实证研究。实证结果发现各国股票市场上价值函数均呈现反S形状的,与多数心理实验中个体决策者表现价值函数呈S形状迥然有别。

关键词：前景理论价值函数价格波动信息序列

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基于加权已实现极差的中国股市波动特征

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系统工程 2011年第9期29卷 66-71页

作者：文凤华贾俊艳晁攸丛杨晓光长沙理工大学经济与管理学院湖南长沙410004 湖南省金融工程与金融管理研究中心湖南长沙410004 中国科学院数学与系统科学研究院管理决策与信息系统重点实验室北京100080

已实现极差波动是针对高频时间序列而提出的一种全新的波动率度量方法,而加权已实现极差可以有效去除波动的"日内效应",是比已实现极差更有效的波动估计量。本文首先构造基于沪深300股指的5分钟高频数据的加权已实现极差序列... 详细信息

已实现极差波动是针对高频时间序列而提出的一种全新的波动率度量方法,而加权已实现极差可以有效去除波动的"日内效应",是比已实现极差更有效的波动估计量。本文首先构造基于沪深300股指的5分钟高频数据的加权已实现极差序列,然后根据序列特征对其建模,在此基础上研究加权已实现极差序列的非对称特征以及交易量对其的影响。实证结果表明:中国股票市场上加权已实现极差序列具有尖峰厚尾、丛聚性、持续性以及非对称性,并且与交易量存在较强的正相关关系。

关键词：已实现极差加权已实现极差非对称性交易量

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市场层面上的赌资效应研究

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中国管理科学 2012年第4期20卷 45-51页

作者：文凤华晁攸丛刘志峰杨晓光长沙理工大学经济与管理学院湖南长沙410004 湖南省金融工程与金融管理研究中心湖南长沙410004 中国科学院数学与系统科学研究院管理决策与信息系统重点实验室北京100080

赌资效应(House Money Effect)是指前期收益会使投资者变得更加风险寻求。与以往基于心理学实验或投资者个人交易账户数据所进行的实证研究不同,本文以股票市场整体行为为研究对象,采用世界上具有代表性的十四支股票综合指数为样本,构建... 详细信息

赌资效应(House Money Effect)是指前期收益会使投资者变得更加风险寻求。与以往基于心理学实验或投资者个人交易账户数据所进行的实证研究不同,本文以股票市场整体行为为研究对象,采用世界上具有代表性的十四支股票综合指数为样本,构建TVRA-GARCH-M模型来研究在市场层面上前期损益对当期风险态度的影响。实证研究发现,在股票市场整体行为上,前期收益会降低当期的风险规避程度;同时,前期损失会提高当期的风险规避程度。

关键词：赌资效应风险态度 TVRA-GARCH-M

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国民收入视角下的中美贸易平衡分析

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世界经济 2018年第6期41卷 3-27页

作者：李鑫茹陈锡康段玉婉祝坤福中国科学院数学与系统科学研究院中国科学院大学中科院管理、决策与信息系统重点实验室100190 中央财经大学国际经济与贸易学院 100081 对外经济贸易大学全球价值链研究院 100029

本文利用区分内外资的投入产出模型核算了国民收入视角下的中美贸易差额。结果显示,由于两国出口对外资依赖程度不同,2012年中国对美国出口拉动的国内增加值中仅有87.7%属于中国国民收入,而美国对中国的出口增加值中属于美国国民收入的... 详细信息

本文利用区分内外资的投入产出模型核算了国民收入视角下的中美贸易差额。结果显示,由于两国出口对外资依赖程度不同,2012年中国对美国出口拉动的国内增加值中仅有87.7%属于中国国民收入,而美国对中国的出口增加值中属于美国国民收入的占比则高达96.2%。出口拉动的本国国民收入可以更真实地反映一国贸易收益,2012年国民收入视角下的中美贸易顺差为1028亿美元,比以贸易总值和贸易增加值核算的顺差分别缩小61%和22%,说明以贸易总值和贸易增加值核算的方法均严重夸大了中美贸易失衡。

关键词：国民收入中美贸易差额投入产出模型外商直接投资

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基于本全的零售商业企业分析环境

基于本全的零售商业企业分析环境

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99'管理科学学术会议

作者：邓若鸿金芝中科院科技政策与管理科学所(北京) 中科院管理决策与信息系统开放实验室(北京)

该文以建立虚拟企业分析环境为出发点，选择零售商业领域作为研究背景，建立零售商业企业分析环境，一方面旨在促进中国的商业企业的发展，另一方面为其它领域的虚拟企业分析提供理论和实践的方法和经验。

关键词：零售商业企业企业分析环境虚拟企业

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沪深300股指期现货市场时变信息溢出因果检验——基于时变DCC-GARCH-Hong方法和LRSM断点检验

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系统科学与数学 2020年第11期40卷 1901-1917页

作者：朱莉陈占寿刘向丽杨晓光新疆财经大学金融学院乌鲁木齐830012 中国科学院数学与系统科学研究院管理决策与信息系统重点实验室北京100190 青海师范大学数学与统计学院西宁810008 中央财经大学金融学院北京100081

运用DCC-GARCH-Hong因果检验研究了2010年4月16日-2019年3月11日沪深300股指期现货市场均值和波动率溢出的时变性,采用LRSM断点检验把市场分为不同的阶段,考察了不同阶段信息溢出统计量的特征,研究结果表明:1)从单向溢出强度来看,在均... 详细信息

运用DCC-GARCH-Hong因果检验研究了2010年4月16日-2019年3月11日沪深300股指期现货市场均值和波动率溢出的时变性,采用LRSM断点检验把市场分为不同的阶段,考察了不同阶段信息溢出统计量的特征,研究结果表明:1)从单向溢出强度来看,在均值单向溢出中现货市场占主导地位,在波动率单向溢出中期货市场占主导地位.2)从同期(当期)溢出的角度来看,不管是均值溢出还是波动率溢出,两个市场均具有高效率.3)从时段上的单向溢出效果看,期现货市场对投资者关注力的吸引程度影响着信息溢出的走势:当期货市场受到较大关注的时候,比如期货市场刚推出,以及快牛和股灾时期市场波动性很大的时候,这期间期货市场更容易引起投资者关注,期现货市场的信息溢出程度高;而在现货市场投资机会较好时,比如新股集中发行、转融券制度实施、股指期货管制型政策实施阶段,两个市场的信息溢出效率就大大降低了.

关键词：股指期货信息溢出时变DCC-GARCH-Hong因果检验 LRSM断点检验

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无人仓系统储位分配问题的优化模型与算法

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中国管理科学 2022年第1期30卷 124-135页

作者：李珍萍贾顺顺卜晓奇吴凌云张国维北京物资学院信息学院北京101149 首都经济贸易大学国际经济管理学院北京100070 中国科学院数学与系统科学研究院应用数学研究所管理决策与信息系统重点实验室北京100190 中国科学院大学数学科学学院北京100049 华北电力大学经济与管理学院北京102206

考虑到无人仓系统补货阶段货架上只有部分空余储位的特点,研究了补货商品储位分配问题的优化模型与算法。以同一货架上存放的商品之间关联度之和最大化为目标建立了混合整数规划模型;结合贪婪算法和邻域搜索算法设计了求解模型的两阶段... 详细信息

考虑到无人仓系统补货阶段货架上只有部分空余储位的特点,研究了补货商品储位分配问题的优化模型与算法。以同一货架上存放的商品之间关联度之和最大化为目标建立了混合整数规划模型;结合贪婪算法和邻域搜索算法设计了求解模型的两阶段方法。第一阶段利用贪婪算法求初始可行解;第二阶段利用邻域搜索算法对初始可行解进行优化。利用一个具体算例验证了邻域搜索算法的优化效果,结果显示,通过邻域搜索算法对初始可行解的优化,可以使目标函数值至少提升27%。进一步利用多个小规模算例分析了两阶段算法的近似比和求解速度,验证了算法的快速有效性。本文的研究结果不仅解决了货架初始状态非空情况下的储位分配问题,同样适合解决货架初始状态为空的情况,因此更加符合实际场景,可以作为无人仓管理信息系统的核心模型和算法。

关键词：无人仓储位分配混合整数规划贪婪算法邻域搜索

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中国股票投资者的处置效应检验和参考价格选择

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中国管理科学 2013年第3期21卷 1-10页

作者：任德平龚旭文凤华杨晓光湖南大学工商管理学院湖南长沙410082 长沙理工大学经济与管理学院湖南长沙410114 中南大学商学院湖南长沙410082 中国科学院数学与系统科学研究院管理决策与信息系统重点实验室北京100190

处置效应是一种比较典型的投资者非理性行为。本文在线性量价回归模型的基础上,引入Grinblatt和Han提出的资本利得突出量来检验中国股票投资者整体上是否存在处置效应。然后,使用新提出的6个参考价格与以往对股票市场研究中主要使用的... 详细信息

处置效应是一种比较典型的投资者非理性行为。本文在线性量价回归模型的基础上,引入Grinblatt和Han提出的资本利得突出量来检验中国股票投资者整体上是否存在处置效应。然后,使用新提出的6个参考价格与以往对股票市场研究中主要使用的两个参考价格(股票过去260周内加权平均价和过去52周内最高价)相比较,寻找更加适合处置效应研究的参考价格;同时,在选择不同的参考价格下,进一步检验投资者是否存在处置效应。研究结果表明:中国股票投资者整体上存在处置效应;并且在处置效应的研究中,新提出的参考价格——股票5周加权移动平均价明显优于以往学者提出的参考价格。因此,研究整个股票市场中投资者的处置效应时,使用该价格作为参考价格更加合理。

关键词：处置效应资本利得突出量参考价格量价关系

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中国的教育最缺的是什么

中国的教育最缺的是什么

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新观点新学说学术沙龙系列活动之七

作者：汪寿阳中国科学院数学与系统科学研究院中国科学院管理、决策与信息系统重点实验室

会议时间2007年5月27日会议地点:九华山庄主持人:王飞跃大家早上好!今天的主题是"可以看见的未来"。昨天大家的讨论围绕"可以想出的未来",讨论得非常好,发散得很广。但是我希望今天不要老生常谈,希望大家的讨论围... 详细信息

会议时间2007年5月27日会议地点:九华山庄主持人:王飞跃大家早上好!今天的主题是"可以看见的未来"。昨天大家的讨论围绕"可以想出的未来",讨论得非常好,发散得很广。但是我希望今天不要老生常谈,希望大家的讨论围绕几个点展开,像昨天关于替代论、工具论的讨论。现在请汪寿阳院长先抛玉引"专"。

关键词：是什么工具论

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不远的未来

不远的未来

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新观点新学说学术沙龙系列活动之七

作者：汪寿阳中国科学院数学与系统科学研究院中国科学院管理、决策与信息系统重点实验室

我回应张老师刚才讲的问题。将来IT支持的环境,包括网络环境,一个机器人的老师可以开设课程不是困难的事情。举一个例子,我们现在有些课程是与新加坡国立大学等合作的,像数理逻辑这样的课程,学生们分布在北京、新加坡和美国的城市,最近... 详细信息

我回应张老师刚才讲的问题。将来IT支持的环境,包括网络环境,一个机器人的老师可以开设课程不是困难的事情。举一个例子,我们现在有些课程是与新加坡国立大学等合作的,像数理逻辑这样的课程,学生们分布在北京、新加坡和美国的城市,最近六位老师同时通过远程会议系统对修课的学生进行面

关键词：电子书浙江大学出版社

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