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主题

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  • 4 篇 金融市场
  • 4 篇 证券市场
  • 3 篇 var模型
  • 3 篇 投入产出模型
  • 3 篇 结构分解分析
  • 3 篇 两基金分离公式
  • 3 篇 风险管理
  • 3 篇 交易量
  • 3 篇 显式解
  • 3 篇 投入产出技术
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  • 2 篇 量价关系
  • 2 篇 var
  • 2 篇 价值函数
  • 2 篇 dpn模型
  • 2 篇 增量折扣
  • 2 篇 一致性风险度量

机构

  • 41 篇 中国科学院数学与...
  • 31 篇 中国科学院大学
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  • 21 篇 中国科学院管理、决...
  • 21 篇 中国科学院管理决...
  • 18 篇 中国科学院数学与...
  • 15 篇 中国科学院管理
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  • 8 篇 湖南省金融工程与...
  • 6 篇 中国科学院数学与...
  • 5 篇 江西财经大学
  • 4 篇 中国科学院系统科...
  • 4 篇 中国科学院系统科...
  • 3 篇 湖南大学
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  • 3 篇 中国石油大学
  • 3 篇 厦门大学
  • 3 篇 浙江大学

作者

  • 46 篇 杨晓光
  • 23 篇 文凤华
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  • 17 篇 杨翠红
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  • 10 篇 黄创霞
  • 9 篇 邓述慧
  • 8 篇 陈锡康
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  • 4 篇 王会娟
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  • 3 篇 徐山鹰

语言

  • 137 篇 中文
  • 2 篇 英文
检索条件"机构=科学院管理、决策与信息系统开放实验室"
139 条 记 录,以下是111-120 订阅
排序:
VaR之下厚尾分布的最优资产组合的收敛性
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管理科学学报 2002年 第1期5卷 65-69页
作者: 杨晓光 马超群 文风华 中国科学院数学与系统科学研究院 中国科学院管理决策与信息开放研究实验室北京100080 湖南大学工商管理学院 长沙410082
主要研究在 Va R风险度量之下 ,收益具有厚尾性质的资产的投资组合问题 .证明了基于尾部分布二阶展开的最优投资组合收敛于基于尾部分布一阶展开的最优投资组合 .因此 ,对于Va R风险度量之下的最优投资组合问题 ,如果要求的风险承受水... 详细信息
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巴塞尔协议与资本监管
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中外管理导报 2002年 第10期 44-47页
作者: 杨晓光 陶铄 中国科学院管理决策与信息系统重点实验室 招商银行风险控制部信贷政策研究室
本文试图对十几年来巴塞尔资本协议修正和发展的要点进行一个简要的回顾,重点讨论新资本协议出台的背景原因、围绕新协议草案的各种争议以及巴塞尔委员会对新协议草案的修正和调整进行分析,以期能够对国际资本监管的发展趋势有比较深入... 详细信息
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风险价值的完全参数方法及其在金融市场风险管理中的应用
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系统工程理论与实践 2001年 第4期21卷 74-79,110页
作者: 马超群 李红权 徐山鹰 杨晓光 李晖 湖南大学工商管理学院 湖南长沙410082 中国科学院管理 决策与信息系统开放研究实验室北京100080
风险价值模型 ( Value-at-Risk)是近年来发展起来的用于测量和控制金融风险的量化模型 .本文提出了计算风险价值的一种新方法——完全参数方法 ,它本质上是参数方法和极值理论的结合运用 ,在证券市场上的实证研究表明该方法优于目前流行... 详细信息
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Value at Risk模型及其在香港股市中的实证分析
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预测 2001年 第2期20卷 29-33,77页
作者: 朱宏泉 李亚静 中国科学院管理 决策与信息系统开放研究实验室中国科学院数学与系统科学研究院 西南民族学院计算机科学与工程系 四川成都610041
在本文中 ,我们就已有的各种 Value at Risk (Va R)模型进行了分析 ,并就仅含单个股指的投资组合进行了具体的计算。为了对每个模型的有效性进行评价 ,我们采用 Kupiec的 Back- test检验进行比较。主要的结论是 :进一步验证了股指收益... 详细信息
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基于本体的需求自动获取
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计算机学报 2000年 第5期23卷 486-492页
作者: 金芝 中国科学院数学研究所 中国科学院管理 决策与信息系统开放实验室北京100080
以企业信息系统为研究背景 ,提出了一种基于本体的需求获取方法 ,该方法用企业本体和领域本体为基本线索 ,引导领域用户全面描述现实系统 ,并通过重用领域需求模型 ,构造应用软件需求模型 .这种方法的主要特点是 :用领域用户可以理解的... 详细信息
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面向本体的需求分析
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软件学报 2000年 第8期11卷 1009-1017页
作者: 陆汝钤 金芝 陈刚 中国科学院知识处理与人机交互实验室 北京100080 中国科学院数学与系统科学研究院数学研究所 北京100080 中国科学院管理 决策与信息系统开放实验室北京100080
提出了一种新的需求分析方法——面向本体的需求分析 OORA(ontology- oriented requirementsanalysis) .该方法的主要特点是 ,用本体作为对象关联的手段 ,以增强面向对象方法的表达能力 .文章首先定义了 OORA的需求模型 ,然后结合实例... 详细信息
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中国证券一级市场分析
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管理科学学报 2000年 第1期3卷 45-52页
作者: 王军波 邓述慧 中国科学院系统科学研究所 管理、决策与信息系统开放研究实验室北京100080
根据现代证券市场理论 ,利用 VARMA模型研究了中国证券一级市场最近三年的发展及相关证券市场变量对证券一级市场的影响 .发现当前我国的证券一级市场存在着超额报酬率 ,在研究分析的基础上给出我国证券一级市场存在超额报酬率的可能的... 详细信息
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简单可转换债券的定价——一种鞅方法(英文)
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经济数学 2000年 第4期17卷 1-8页
作者: 王振全 邓述慧 中国科学院管理决策与信息系统开放实验室
可转换债券作为债券和期权的混合体 ,其定价比债券和期权的定价都要复杂 .本文用鞅方法讨论可转换债券的定价问题 ,给出了便于计算的类似于Black Scholes模型的定价公式 .但我们利用鞅方法使定价模型的推导更自然 .基于这一定价模型 ,... 详细信息
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关于利率对不同规模上市公司影响的讨论
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系统工程学报 2000年 第4期15卷 312-320页
作者: 王军波 邓述慧 中国科学院系统科学研究所中国科学院管理 决策与信息系统开放研究实验室北京100080
根据 ARCH- GARCH模型理论 ,利用 GARCH模型及其各种推广形式研究了当前中国货币市场银行间同业拆借利率对不同规模的上市公司的日平均收益率的影响 ,发现当前货币市场银行间同业拆借利率的波动对证券市场上不同规模的上市公司的日平均... 详细信息
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A CLASS OF GENERALIZED MULTIPROCESSOR SCHEDULING PROBLEMS
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Systems Science and Mathematical Sciences 2000年 第4期13卷 385-390页
作者: YANG Xiaoguang (Laboratory of Management, Decision and Information System, Institute of Systems Science, Academy of Mathematics and Systems Science, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100080, China) 中科院系统科学所 管理、决策与信息系统开放实验室 北京 100080
The paper discusses a class of generalized multiprocessor scheduling problems which is to arrange some independent jobs on almost identical processors. Different from the classical multiprocessor scheduling, each job ... 详细信息
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