检索结果-内蒙古大学图书馆

管理科学学报 2012年第11期15卷 1-2页

作者：汪寿阳张维杨晓光龚朴中国科学院数学与系统科学研究院北京100190 天津大学管理与经济学部天津300072 中国科学院管理决策与信息系统重点实验室北京100190 中国石油大学工商管理学院北京102249 华中科技大学管理学院武汉430074

随着经济全球化和金融自由化的进程不断推进,当今经济系统和金融系统间的相互联系与影响更加紧密,系统各成分之间在相关程度、协同运动、波动的传导和溢出等方面的复杂性越发加强,扩大了风险在不同经济金融系统之间的传导效应.金融领域... 详细信息

随着经济全球化和金融自由化的进程不断推进,当今经济系统和金融系统间的相互联系与影响更加紧密,系统各成分之间在相关程度、协同运动、波动的传导和溢出等方面的复杂性越发加强,扩大了风险在不同经济金融系统之间的传导效应.金融领域很多重要问题不能再从某个局部的视角来研究,而应将整个金融领域作为一个系统来考察,用系统工程方法加以研究,于是金融系统工程作为一个新兴学科应运而生。

关键词：系统工程方法金融系统风险管理经济全球化序言专辑金融领域传导效应

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投资者情绪与时变风险补偿系数

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管理科学学报 2017年第12期20卷 29-38页

作者：贺志芳文凤华黄创霞杨晓光郑石明江南大学商学院无锡214122 中南大学商学院长沙410081 长沙理工大学数学与计算科学学院长沙410114 中国科学院数学与系统科学研究院管理决策与信息系统重点实验室北京100190 华南理工大学公共管理学院广州510641

风险补偿系数表示投资者承担单位风险所要求的收益补偿,也反映了风险与收益之间的关系.本文以美国股票市场为研究对象,首先通过构建的TVA-GARCH-M模型考察了投资者风险补偿系数的时变特征,在此基础上运用格兰杰因果关系检验和线性回归... 详细信息

风险补偿系数表示投资者承担单位风险所要求的收益补偿,也反映了风险与收益之间的关系.本文以美国股票市场为研究对象,首先通过构建的TVA-GARCH-M模型考察了投资者风险补偿系数的时变特征,在此基础上运用格兰杰因果关系检验和线性回归方法研究了美国市场上整体投资者情绪与时变的风险补偿系数的关系,结果表明:投资者的风险补偿系数随时间发生变化,投资者情绪与时变风险补偿系数存在显著的负相关关系,且美国股市整体投资者情绪能格兰杰引起时变风险补偿系数的变化;同时投资者情绪负向影响着时变风险补偿系数,乐观情绪的变动会导致时变风险补偿系数降低,而悲观情绪的变动会使得时变风险补偿系数增加.

关键词：投资者情绪风险补偿 GARCH-M模型

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突发公共事件应急管理研究中的重要科学问题

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中国应急管理 2007年第2期 36-41页

作者：汪寿阳杨晓光曹杰中国科学院数学与系统科学研究院中国科学院管理决策与信息系统重点实验室中国科学院预测科学研究中心东南大学

突发公共事件应急管理研究是我国社会、经济、政治和基础科学发展过程中产生的重大需求。对突发公共事件应急管理中八个重要科学问题:组织体系与运作机制研究、危机/灾害的机理机制研究、监测预警研究、应急资源管理理论与技术研究、认... 详细信息

突发公共事件应急管理研究是我国社会、经济、政治和基础科学发展过程中产生的重大需求。对突发公共事件应急管理中八个重要科学问题:组织体系与运作机制研究、危机/灾害的机理机制研究、监测预警研究、应急资源管理理论与技术研究、认知与决策行为研究、模拟仿真研究、应急管理系统研究以及后评估与重建研究进行了梳理,回顾和展望了上述问题的研究现状及发展趋势,可为突发公共事件应急管理的研究者提供参考。

关键词：突发公共事件应急管理应急体系危机/灾害科学问题

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组装式应用及其平台发展研究

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计算机技术与发展 2024年第9期34卷 1-8页

作者：王传庆李建文李阳阳张天骁兰建明中移动信息技术有限公司中台运营中心北京100032 中国科学院数学与系统科学研究院管理、决策与信息系统重点实验室北京100190

随着市场需求的快速变化,业务应用程序的开发方式也逐步从单体架构式开发转变到微服务式开发,继而发展到当前新兴的组装式开发。为了更加便捷、高效地开发组装式应用,大量组装式应用平台被设计、开发和应用。而开发者通常是基于以往的... 详细信息

随着市场需求的快速变化,业务应用程序的开发方式也逐步从单体架构式开发转变到微服务式开发,继而发展到当前新兴的组装式开发。为了更加便捷、高效地开发组装式应用,大量组装式应用平台被设计、开发和应用。而开发者通常是基于以往的软件架构开发经验来设计和开发平台,缺少在整体上对组装式应用和组装式应用平台的认识。该文探讨了软件系统架构的发展趋势,综合性地分析了单体架构和微服务架构的架构特点,分析了PBC和组装式应用的研究现状,并对三种架构类型进行了不同维度的比较。在此基础上,调研了32个当前主流的国内外组装式应用平台,分别从架构和功能两个方面对组装式应用平台进行了系统性的分析和研究。一方面,该文分析和归纳出了两种通用类型的组装式应用平台架构类型;另一方面,该文挖掘出了组装式应用能够良好适配的7大应用场景,总结了各场景中的功能特点。该文旨在使平台设计、开发和使用人员对组装式应用及组装式应用平台有更深入的认识,进而促进组装式开发模式的进一步发展。

关键词：组装式组装式开发组装式应用组装式应用平台软件平台架构

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我国有色金属资源综合利用的主要问题与对策

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中国科学院院刊 2008年第3期23卷 201-207页

作者：杨娴邵燕敏汪寿阳北京航天航空大学经济与管理学院北京100081 中国科学院数学与系统科学研究院管理、决策与信息系统重点实验室北京100190

有色金属矿产资源是国民经济发展的重要基础性材料,是现代工业的"粮草"和"血液"。我国有色金属资源总量虽然丰富,但由于支柱型矿产储量少、人均矿产资源占有率低、资源消耗增长速度大于经济增长速度,有色金属原材... 详细信息

有色金属矿产资源是国民经济发展的重要基础性材料,是现代工业的"粮草"和"血液"。我国有色金属资源总量虽然丰富,但由于支柱型矿产储量少、人均矿产资源占有率低、资源消耗增长速度大于经济增长速度,有色金属原材料短缺的严峻形势已经显现,有色金属行业的可持续发展面临着挑战。有色金属的综合利用是解决资源短缺、治理污染、改善环境和实施可持续发展战略的重要途径。本文通过分析我国有色金属资源综合利用中存在的主要问题,从政策、技术和企业经营三个层面揭示了问题背后深层次的原因,最后,有针对性地提出了提高我国有色金属资源综合利用水平的对策建议。

关键词：有色金属综合利用原材料可持续发展矿产资源

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HAR-RV-EMD-J模型及其对金融资产波动率的预测研究

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管理评论 2017年第1期29卷 19-32页

作者：龚旭文凤华黄创霞杨晓光中南大学商学院长沙410083 厦门大学经济学院厦门361005 温州大学金融研究院温州325035 长沙理工大学数学与计算科学学院长沙410114 中国科学院数学与系统科学研究院管理决策与信息系统重点实验室北京100190

本文在HAR-RV模型的基础上,运用EMD等方法将模型中的已实现波动率分解成高频已实现波动率、低频已实现波动率和趋势已实现波动率,并加入跳跃波动率成分,构建HARRV-EMD-J模型;接着,以沪深300股指和沪深300股指期货的5分钟高频交易数据为... 详细信息

本文在HAR-RV模型的基础上,运用EMD等方法将模型中的已实现波动率分解成高频已实现波动率、低频已实现波动率和趋势已实现波动率,并加入跳跃波动率成分,构建HARRV-EMD-J模型;接着,以沪深300股指和沪深300股指期货的5分钟高频交易数据为实证样本,对HAR-RV-EMD-J模型以及常见的四个HAR类波动率模型进行样本内分析和样本外分析,并对其分析结果进行稳健性检验。研究发现:在HAR-RV-EMD-J模型中,高频已实现波动率和低频已实现波动率包含对未来1日、1周、2周和1月波动率的预测信息较多,而趋势已实现波动率和跳跃波动率包含的预测信息较少;HAR-RV-EMD-J模型对未来1日、1周、2周和1月波动率的样本内和样本外预测能力都明显强于其他四个HAR类波动率模型。

关键词：已实现波动率波动率预测 HAR-RV模型 EMD方法 SPA检验

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区块链性能的量化分析研究

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计算机工程与应用 2020年第3期56卷 55-60页

作者：王旭甘国华吴凌云中国科学院数学与系统科学研究院应用数学研究所管理、决策与信息系统重点实验室北京100190 北京太一云科技有限公司北京100012 中国科学院大学数学科学学院北京100049 中国科学院国家数学与交叉科学中心大数据与区块链实验室北京100190 北京科技大学北京100083

区块链技术在很多领域有着广泛的应用前景,如何提高区块链性能是目前区块链应用面临的一个主要挑战。通过建立区块链性能的数学模型,研究区块大小、区块生成速率以及网络传输速度等因素与区块链性能和安全性之间的定量关系。通过量化分... 详细信息

区块链技术在很多领域有着广泛的应用前景,如何提高区块链性能是目前区块链应用面临的一个主要挑战。通过建立区块链性能的数学模型,研究区块大小、区块生成速率以及网络传输速度等因素与区块链性能和安全性之间的定量关系。通过量化分析可知,增加区块大小或区块生成速率可以等效地提升区块链性能和安全性,但是提升效果是边际递减的。而且增加区块大小或区块生成速率对区块链性能和安全性的提升作用受到网络传输速度的限制,区块大小和区块生成速率需要与网络传输速度相匹配,才能达到最佳的提升效果。该数学模型不仅可以为定制区块链系统提供理论支持,而且可以帮助人们理解区块链性能瓶颈,为进一步发展高效区块链技术的研究提供参考依据。

关键词：区块链性能安全性每秒交易处理量

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商业银行风险评级的比较研究

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管理评论 2005年第2期17卷 3-8页

作者：苏盈吴永飞杨晓光中国科技大学理学院合肥230026 华夏银行北京100032 中国科学院管理决策与信息系统重点实验室北京100080

银监会成立以来,不断加强了对商业银行的监管。银监会于2004年2月份推出的《股份制商业银行风险评级体系(暂行)》,使得对商业银行的风险监管更加实质化。为全面考察银监会这个风险评级体系,本文对中外商业性评级机构对商业银行风险评级... 详细信息

银监会成立以来,不断加强了对商业银行的监管。银监会于2004年2月份推出的《股份制商业银行风险评级体系(暂行)》,使得对商业银行的风险监管更加实质化。为全面考察银监会这个风险评级体系,本文对中外商业性评级机构对商业银行风险评级的基本出发点和评级思想,以及它们考察中国商业银行风险评级的侧重点,进行了系统的分析和评述,并重点比较了商业性评级机构的评级方法与银监会体系的异同。

关键词：商业银行风险评级体系中国金融监管风险控制能力商业性评级机构金融安全

来源：评论

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巴塞尔协议与资本监管

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中外管理导报 2002年第10期 44-47页

作者：杨晓光陶铄中国科学院管理决策与信息系统重点实验室招商银行风险控制部信贷政策研究室

本文试图对十几年来巴塞尔资本协议修正和发展的要点进行一个简要的回顾,重点讨论新资本协议出台的背景原因、围绕新协议草案的各种争议以及巴塞尔委员会对新协议草案的修正和调整进行分析,以期能够对国际资本监管的发展趋势有比较深入... 详细信息

本文试图对十几年来巴塞尔资本协议修正和发展的要点进行一个简要的回顾,重点讨论新资本协议出台的背景原因、围绕新协议草案的各种争议以及巴塞尔委员会对新协议草案的修正和调整进行分析,以期能够对国际资本监管的发展趋势有比较深入的认识。

关键词：巴塞尔协议资本监管资本协议

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鲁棒的均值-WCCVaR投资组合问题

鲁棒的均值-WCCVaR投资组合问题

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社会经济发展转型与系统工程——中国系统工程学会第17届学术年会

作者：凌爱凡杨晓光易蓉江西财经大学证券期货研究中心金融学院中国科学院管理决策与信息系统重点实验室

在不确定概率分布假设下,建立了具有最坏情形下的CVaR鲁棒投资组合模型,即鲁棒的均值-WCCVaR模型.不像应用数值方法求解的一般鲁棒模型,均值-WCCVaR模型的显式解能够被获得,两基金分离公式被证明成立.通过和传统的均值.方差模型的有效... 详细信息

在不确定概率分布假设下,建立了具有最坏情形下的CVaR鲁棒投资组合模型,即鲁棒的均值-WCCVaR模型.不像应用数值方法求解的一般鲁棒模型,均值-WCCVaR模型的显式解能够被获得,两基金分离公式被证明成立.通过和传统的均值.方差模型的有效前沿比较发现,在某些情形下,均值一WCCVaR模型不但不会比均值.方差模型表现出保守的性能,而且在相同预设风险下,具有更高的期望收益,即具有更高的夏普比.

关键词： WCCVaR 鲁棒投资组合显式解两基金分离公式

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