检索结果-内蒙古大学图书馆

中国运筹学会第七届学术交流会

作者：吴军汪寿阳中国科学院管理、决策与信息系统重点实验室中国科学院管理、决策与信息系统重点实验室

本文首次引入CVaR作为风险度量工具对一个制造商的供应合同进行建模和风险分析.采用动态规划方法对制造商的最优订货决策进行求解,并着重分析风险对于制造商最优订货决策的影响.主要结论如下:(1)制造商考虑风险时的最优定货数量小于不... 详细信息

本文首次引入CVaR作为风险度量工具对一个制造商的供应合同进行建模和风险分析.采用动态规划方法对制造商的最优订货决策进行求解,并着重分析风险对于制造商最优订货决策的影响.主要结论如下:(1)制造商考虑风险时的最优定货数量小于不考虑风险时的最优定货数量;(2)最优订货数量随着制造商对风险厌恶程度增大而减少.本文的研究结果不仅从理论上刻画风险对于制造商最优订货决策的影响,同时也为实际管理者在考虑凤险情况下进行决策提供参考依据.

关键词：供应链管理风险分析 CVaR 供应合同动态规划信息更新

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量子金融的几个问题

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自然科学进展 2004年第7期14卷 742-748页

作者：陈泽乾汪寿阳中国科学院武汉物理与数学研究所数学物理实验室武汉430071 中国科学院数学与系统科学研究院管理决策与信息系统重点实验室北京100080

从二项式金融市场出发 ,讨论量子金融理论的几个基本问题 .证明了二项式金融市场的量子模型的风险中性世界有无穷多个量子态并给出了相应的刻画 ;研究了量子市场模型的对冲问题 .最后 ,证明了单期量子市场必定是不完备的 .

关键词：量子金融二项式金融市场完备市场股票期权量子风险

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基于VaR的风险分析理论与计算方法

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预测 2000年第5期19卷 36-39,46页

作者：李亚静朱宏泉何跃西南民族学院计算机科学与工程系中国科学院系统科学研究所管理决策与信息系统开放实验室北京100080 四川大学管理科学与工程系

本文介绍了 Va R的理论及其 4种计算方法 ,即 Risk Metrics、Historical Simulation、HeavyTail和 The Bootstrap方法。结合外汇市场上加元、日元、英镑、法郎和马克对美元的汇率用不同的方法计算了在不同概率下外汇市场的 Va R值。我... 详细信息

本文介绍了 Va R的理论及其 4种计算方法 ,即 Risk Metrics、Historical Simulation、HeavyTail和 The Bootstrap方法。结合外汇市场上加元、日元、英镑、法郎和马克对美元的汇率用不同的方法计算了在不同概率下外汇市场的 Va R值。我们得到以下几个结果 :在相同概率下 ,加元的 Va R值最小 ,日元的 Va R值最大 ,英镑、法郎和马克的 Va R值相差不大 ;外汇市场其收益率的分布具有厚尾性。

关键词： VaR 风险分析计算方法有价证券金融风险

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牛鞭效应与生产平滑模型有效性问题

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管理科学学报 2004年第1期7卷 1-18页

作者：李刚汪寿阳于刚阎洪中国科学院管理决策与信息系统重点实验室美国德州大学McCombs商学院香港理工大学物流学系

评述国内外关于牛鞭效应和与之紧密相关的生产平滑模型有效性问题的研究进展,也扼要地叙述作者在这个领域所做的部分工作.作者的工作将国际上对牛鞭效应的研究从特殊时间序列下的两阶段模型拓展到一般ARIMA时间序列下的多阶段模型,并以... 详细信息

评述国内外关于牛鞭效应和与之紧密相关的生产平滑模型有效性问题的研究进展,也扼要地叙述作者在这个领域所做的部分工作.作者的工作将国际上对牛鞭效应的研究从特殊时间序列下的两阶段模型拓展到一般ARIMA时间序列下的多阶段模型,并以此为基础分析了需求信息在供应链中传播的一般规律.这些规律的发现扩展了牛鞭效应研究的一些经典结论,揭示了一些新颖现象的存在,并为彻底解决国际学术界长达20年的关于生产平滑模型有效性问题的争论提供了可能.最后,指出几个相关的研究问题,希望中国学者能在这一领域的研究中取得重要突破.

关键词：供应链牛鞭效应生产平滑模型案例分析生产计划

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决策支持系统中数据管理机制的探讨

决策支持系统中数据管理机制的探讨

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中国控制会议

作者：徐山鹰刘智敏科学院管理、决策与信息系统开放实验室科学院系统科学研究所(北京)

该文首先分析了ＤＳＳ数据流程的特点和ＤＳＳ开发失败的一些原因。然后，探讨了在ＤＳＳ程序设计中数据结构的一种新机制一总线式结构模型，给出了这种模型的工作原理和基本设计思路，分析了该模型优点和不足。

关键词：决策支持系统数据结构

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投入占用产出技术的若干重要应用

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管理学报 2010年第12期7卷 1737-1740,1748页

作者：陈锡康王会娟中国科学院数学与系统科学研究院中国科学院管理、决策与信息系统重点实验室中国科学院预测科学研究中心

主要介绍了我国学者陈锡康研究员所创立的投入占用产出技术的若干重要应用,重点介绍了全国粮食产量预测研究、区分加工出口的非竞争型投入占用产出模型、教育-经济投入占用产出模型、可持续发展水资源管理投入占用产出模型。

关键词：投入占用产出技术粮食产量预测对外贸易教育水利

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ESI指标原理及计算

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图书情报工作 2006年第9期50卷 73-75,35页

作者：王颖鑫黄德龙刘德洪中国科学院文献情报中心北京100080 中国科学院管理决策与信息系统重点实验室北京100080 中国科学院武汉文献情报中心武汉430071

针对美国基本科学指标数据库(Essential Science Indicators)中计量指标的设置,在对ESI及其结构进行简单介绍的基础上,分析其指标内涵、设置原理及计算方法;同时介绍引文阈值和指标值的校正,以期正确理解使用ESI所设置的指标,促进对该... 详细信息

针对美国基本科学指标数据库(Essential Science Indicators)中计量指标的设置,在对ESI及其结构进行简单介绍的基础上,分析其指标内涵、设置原理及计算方法;同时介绍引文阈值和指标值的校正,以期正确理解使用ESI所设置的指标,促进对该基本分析评价工具的运用。

关键词： ESI 计量指标科研评价

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我国生猪年度供给量预测研究

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系统科学与数学 2011年第3期31卷 265-276页

作者：梁小珍刘秀丽杨丰梅北京化工大学理学院北京100029 中国科学院数学与系统科学研究院管理决策与信息系统重点实验室中国科学院预测科学研究中心北京100190

在运用协整检验、成本分析等方法对生猪供给量的影响因素进行分析的基础上,综合运用了回归分析、专家经验分析、指数平滑、情景预测等预测和决策方法,对我国2010-2012年的生猪年度供给量进行了预测.预测结果表明,在不发生影响生猪供给... 详细信息

在运用协整检验、成本分析等方法对生猪供给量的影响因素进行分析的基础上,综合运用了回归分析、专家经验分析、指数平滑、情景预测等预测和决策方法,对我国2010-2012年的生猪年度供给量进行了预测.预测结果表明,在不发生影响生猪供给的重大突发事件的情况下,2010-2012年我国生猪产量将呈逐年上升的趋势.

关键词：计量经济模型生猪供给量预测

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中国狭义货币及其各组合分量的需求模型

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管理科学学报 1999年第4期2卷 53-61页

作者：潘红宇邓述慧中国科学院系统科学研究所管理决策与信息系统开放研究实验室北京100080

主要研究流通中现金、活期存款和狭义货币的需求函数．实证结果表明现金、活期存款和狭义货币与收入、价格水平、利率和货币化进程存在长期均衡关系．中国的货币供给增长率大于经济增长和通货膨胀率之和，原因在于中国存在货币化现象。

关键词：货币需求货币化误差校正模型中国

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具有多元权值约束的鲁棒LPM积极投资组合

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管理科学学报 2013年第8期16卷 31-46页

作者：凌爱凡杨晓光唐乐江西财经大学应用金融研究中心金融学院南昌330013 中国科学院管理、决策与信息系统重点实验室北京100190 江西科技学院南昌330098

在用方差控制投资组合风险的同时,由于方差的对称性导致投资组合的收益也受到限制.相比之下,下偏距(lower partial moment:LPM)由于具有只控制风险,而不限制收益的特点,在近年来倍受关注.但在非正态假设下,LPM无法获得良好的解析性质.... 详细信息

在用方差控制投资组合风险的同时,由于方差的对称性导致投资组合的收益也受到限制.相比之下,下偏距(lower partial moment:LPM)由于具有只控制风险,而不限制收益的特点,在近年来倍受关注.但在非正态假设下,LPM无法获得良好的解析性质.在对资产收益分布未知的假设下,通过使用最坏情形下的LPM来度量投资组合的损失,提出了具有多元权值约束的鲁棒积极投资组合问题,并获得了具有m(m=0,1,2)-阶LPM约束的鲁棒积极投资组合问题的解析解.通过分析解的性质和比较问题的有效前沿,得到了许多有趣的和新颖的结果.数值结果比较表明,鲁棒LPM模型比经典的均值-方差模型具有许多更好的性能.

关键词：鲁棒投资组合积极投资组合管理跟踪误差下方风险度量权值约束

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