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社会经济发展转型与系统工程-中国系统工程学会第17届学术年会

作者：凌爱凡杨晓光易蓉江西财经大学证券期货研究中心金融学院中国科学院管理决策与信息系统重点实验室

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投资者情绪与时变风险补偿系数

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管理科学学报 2017年第12期20卷 29-38页

作者：贺志芳文凤华黄创霞杨晓光郑石明江南大学商学院无锡214122 中南大学商学院长沙410081 长沙理工大学数学与计算科学学院长沙410114 中国科学院数学与系统科学研究院管理决策与信息系统重点实验室北京100190 华南理工大学公共管理学院广州510641

风险补偿系数表示投资者承担单位风险所要求的收益补偿,也反映了风险与收益之间的关系.本文以美国股票市场为研究对象,首先通过构建的TVA-GARCH-M模型考察了投资者风险补偿系数的时变特征,在此基础上运用格兰杰因果关系检验和线性回归... 详细信息

风险补偿系数表示投资者承担单位风险所要求的收益补偿,也反映了风险与收益之间的关系.本文以美国股票市场为研究对象,首先通过构建的TVA-GARCH-M模型考察了投资者风险补偿系数的时变特征,在此基础上运用格兰杰因果关系检验和线性回归方法研究了美国市场上整体投资者情绪与时变的风险补偿系数的关系,结果表明:投资者的风险补偿系数随时间发生变化,投资者情绪与时变风险补偿系数存在显著的负相关关系,且美国股市整体投资者情绪能格兰杰引起时变风险补偿系数的变化;同时投资者情绪负向影响着时变风险补偿系数,乐观情绪的变动会导致时变风险补偿系数降低,而悲观情绪的变动会使得时变风险补偿系数增加.

关键词：投资者情绪风险补偿 GARCH-M模型

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具有非线性采购成本库存控制问题的研究现状与挑战

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运筹学学报 2021年第3期25卷 105-118页

作者：姚大成中国科学院数学与系统科学研究院中科院数学科学科教融合卓越创新中心管理、决策与信息系统重点实验室北京100190 中国科学院大学数学科学学院北京100049

库存管理是基于运筹学而发展起来的一门学科,并成为近几十年来运筹学和管理科学重要的研究领域之一。在库存系统中,采购成本是必不可少的成本之一,主要包含产品成本、运输成本、装卸成本等。现实中,采购成本依赖于采购量,且往往是采购... 详细信息

库存管理是基于运筹学而发展起来的一门学科,并成为近几十年来运筹学和管理科学重要的研究领域之一。在库存系统中,采购成本是必不可少的成本之一,主要包含产品成本、运输成本、装卸成本等。现实中,采购成本依赖于采购量,且往往是采购量的非线性函数。介绍了几类常见的采购成本函数:依赖于采购量的固定成本、增量折扣、全量折扣、车载容量折扣和凸采购成本等。基于周期盘点库存模型和连续盘点库存模型,综述了带有这些非线性采购成本函数的库存模型研究进展。虽然经过了几十年的研究,但很多带有非线性采购成本的库存模型的最优采购策略因为其复杂性至今未能被完整刻画。通过综述来简单讨论该类问题的挑战和机会。

关键词：库存管理采购成本数量折扣增量折扣全量折扣固定成本车载容量折扣凸采购成本

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金融系统工程与风险管理(专辑序言)

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管理科学学报 2012年第11期15卷 1-2页

作者：汪寿阳张维杨晓光龚朴中国科学院数学与系统科学研究院北京100190 天津大学管理与经济学部天津300072 中国科学院管理决策与信息系统重点实验室北京100190 中国石油大学工商管理学院北京102249 华中科技大学管理学院武汉430074

随着经济全球化和金融自由化的进程不断推进,当今经济系统和金融系统间的相互联系与影响更加紧密,系统各成分之间在相关程度、协同运动、波动的传导和溢出等方面的复杂性越发加强,扩大了风险在不同经济金融系统之间的传导效应.金融领域... 详细信息

随着经济全球化和金融自由化的进程不断推进,当今经济系统和金融系统间的相互联系与影响更加紧密,系统各成分之间在相关程度、协同运动、波动的传导和溢出等方面的复杂性越发加强,扩大了风险在不同经济金融系统之间的传导效应.金融领域很多重要问题不能再从某个局部的视角来研究,而应将整个金融领域作为一个系统来考察,用系统工程方法加以研究,于是金融系统工程作为一个新兴学科应运而生。

关键词：系统工程方法金融系统风险管理经济全球化序言专辑金融领域传导效应

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从消费价格指数分项变化看“十二五”期间物价走势

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科技促进发展 2011年第11期7卷 54-58页

作者：屈妍程棵黄德龙杨晓光中国科学院数学与系统科学研究院管理决策与信息系统重点实验室北京100190 中信证券北京100125 中国石油大学(北京) 北京102249

本文对居民消费价格指数的8个小项的变化趋势进行考察。尽管十年来CPI总体呈上升趋势,但8小项走势各异,有升有降,幅度差别很大。利用季节调整和HP滤波,可以把8小项物价的长期变化趋势分成四类。通过对四类物价趋势的深层原因的分析,可以... 详细信息

本文对居民消费价格指数的8个小项的变化趋势进行考察。尽管十年来CPI总体呈上升趋势,但8小项走势各异,有升有降,幅度差别很大。利用季节调整和HP滤波,可以把8小项物价的长期变化趋势分成四类。通过对四类物价趋势的深层原因的分析,可以对"十二五"期间物价总体走势有一个基本的判断。

关键词： CPI 分类价格指数 HP滤波物价趋势

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房地产价格波动与金融脆弱性：--基于中国的实证研究

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中国管理科学 2012年第2期20卷 1-10页

作者：文凤华张阿兰戴志锋杨晓光长沙理工大学经济与管理学院湖南长沙410004 长沙理工大学数学与计算科学学院湖南长沙410004 中国科学院数学与系统科学研究院管理决策与信息系统重点实验室北京100080

最近的研究表明,房地产市场价格波动与金融脆弱性有着密切的联系。本文从房地产价格波动对金融脆弱性的影响这个视角,通过选取宏观经济面和微观金融两个层次的六个指标编制衡量我国脆弱性的指数,并建立向量自回归模型对房地产价格波动... 详细信息

最近的研究表明,房地产市场价格波动与金融脆弱性有着密切的联系。本文从房地产价格波动对金融脆弱性的影响这个视角,通过选取宏观经济面和微观金融两个层次的六个指标编制衡量我国脆弱性的指数,并建立向量自回归模型对房地产价格波动与金融脆弱性进行定量分析。实证结果表明:金融脆弱性与房地产价格波动存在着双向的因果关系;房地产价格波动在较短期内对金融脆弱性有一定负向影响,随后对其有正向影响;对于房地产价格波动的冲击,银行部门对其的反应更加敏感,且在较短期内房地产价格波动对宏观经济与银行部门有一定的积极影响,但是随后会加剧其脆弱性,且对宏观经济的影响程度相对较大。

关键词：房地产价格波动金融脆弱性 VAR模型

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商业银行风险评级的比较研究

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管理评论 2005年第2期17卷 3-8页

作者：苏盈吴永飞杨晓光中国科技大学理学院合肥230026 华夏银行北京100032 中国科学院管理决策与信息系统重点实验室北京100080

银监会成立以来,不断加强了对商业银行的监管。银监会于2004年2月份推出的《股份制商业银行风险评级体系(暂行)》,使得对商业银行的风险监管更加实质化。为全面考察银监会这个风险评级体系,本文对中外商业性评级机构对商业银行风险评级... 详细信息

银监会成立以来,不断加强了对商业银行的监管。银监会于2004年2月份推出的《股份制商业银行风险评级体系(暂行)》,使得对商业银行的风险监管更加实质化。为全面考察银监会这个风险评级体系,本文对中外商业性评级机构对商业银行风险评级的基本出发点和评级思想,以及它们考察中国商业银行风险评级的侧重点,进行了系统的分析和评述,并重点比较了商业性评级机构的评级方法与银监会体系的异同。

关键词：商业银行风险评级体系中国金融监管风险控制能力商业性评级机构金融安全

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基于AGV的智能仓库系统订单分批问题研究

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运筹与管理 2020年第9期29卷 1-9页

作者：李珍萍付红叶卜晓奇张国维吴凌云北京物资学院信息学院北京101149 中国科学院数学与系统科学研究院应用数学研究所管理、决策与信息系统重点实验室国家数学与交叉科学中心北京100190 中国科学院大学数学科学学院北京100190

研究了基于自动引导小车(AGV)的“货到人”智能仓库订单分批拣选问题,在同时考虑工作人员拣选商品成本和AGV搬运货架成本的前提下,建立了以总成本极小化为目标函数的订单分批问题整数规划模型。根据订单中包含的商品信息和商品所在的货... 详细信息

研究了基于自动引导小车(AGV)的“货到人”智能仓库订单分批拣选问题,在同时考虑工作人员拣选商品成本和AGV搬运货架成本的前提下,建立了以总成本极小化为目标函数的订单分批问题整数规划模型。根据订单中包含的商品信息和商品所在的货架信息构建了描述订单之间关系的加权相似度指标,分析了加权相似度与总拣选成本之间的正相关关系。基于订单之间的加权相似度设计了求解模型的贪婪算法。利用具体算例进行模拟计算,分析了加权系数的变化对订单分批结果的影响,以及加权系数λ的取值与工作人员拣取一件商品的成本c1和AGV搬运一次货架的成本c2之间的关系,得到了贪婪算法中加权系数λ的确定方法。进一步分析了贪婪算法的计算时间和计算效果,结果显示,通过适当选取加权系数,利用贪婪算法可以在短时间内得到订单分批问题的近似最优解;对于小规模算例,贪婪算法在最坏情况下近似比不超过1.35。利用本文的模型和算法进行订单分批,兼顾了工作人员拣取商品的成本和AGV搬运货架的成本,可以有效提高订单拣选效率,降低订单拣选总成本。

关键词：智能仓库 AGV 订单分批整数规划模型加权相似度贪婪算法

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鲁棒的均值-WCCVaR投资组合问题

鲁棒的均值-WCCVaR投资组合问题

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中国系统工程学会第17届年会

作者：凌爱凡杨晓光易蓉江西财经大学证券期货研究中心金融学院南昌330013 中国科学院管理决策与信息系统重点实验室北京100190 中国科学院管理决策与信息系统重点实验室北京100190 江西财经大学证券期货研究中心金融学院南昌330013

在不确定概率分布假设下,建立了具有最坏情形下的CVaR鲁棒投资组合模型,即鲁棒的均值-WCCVaR模型.不像应用数值方法求解的一般鲁棒模型,均值-WCCVaR模型的显式解能够被获得,两基金分离公式被证明成立.通过和传统的均值-方差模型的有效... 详细信息

在不确定概率分布假设下,建立了具有最坏情形下的CVaR鲁棒投资组合模型,即鲁棒的均值-WCCVaR模型.不像应用数值方法求解的一般鲁棒模型,均值-WCCVaR模型的显式解能够被获得,两基金分离公式被证明成立.通过和传统的均值-方差模型的有效前沿比较发现,在某些情形下,均值-WCCVaR模型不但不会比均值-方差模型表现出保守的性能,而且在相同预设风险下,具有更高的期望收益,即具有更高的夏普比.

关键词：投资组合均值-风险价值模型显式解两基金分离公式金融资产

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海外订单的多生产基地分配和海运方案选择联合优化问题

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计算机集成制造系统 2024年

作者：卫杰罗贺陈盈盈王国强王博合肥工业大学管理学院智能决策与信息系统技术国家地方联合工程研究中心数据科学与智慧社会治理教育部哲学社会科学实验室珠海格力电器股份有限公司

在制造企业的出口过程中，对订单进行合理的多生产基地分配和海运方案选择是确保成本效益和交货时效的关键。为了有效降低海外订单的总成本，结合海运方案的特点，以最小化交付总成本为目标建立了混合整数规划模型，并设计了一种基于自... 详细信息

在制造企业的出口过程中，对订单进行合理的多生产基地分配和海运方案选择是确保成本效益和交货时效的关键。为了有效降低海外订单的总成本，结合海运方案的特点，以最小化交付总成本为目标建立了混合整数规划模型，并设计了一种基于自适应人类学习机制和动态参数组合策略的遗传算法。该算法提出了基于成本均衡的种群初始化方法、动态参数组合策略及自适应人类学习机制。性能测试结果显示，本算法在求解质量和效率上均表现出色。通过消融实验，进一步证实了算法框架的各个组成部分的有效性。最后，通过实际案例分析，验证了生产运输联合优化策略相较于制造企业中常用优化策略的明显优势。

关键词：联合优化多基地订单分配海运方案选择遗传算法

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