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沪深300股指期现货市场时变信息溢出因果检验——基于时变DCC-GARCH-Hong方法和LRSM断点检验

系统科学与数学 2020年第11期40卷 1901-1917页

作者：朱莉陈占寿刘向丽杨晓光新疆财经大学金融学院乌鲁木齐830012 中国科学院数学与系统科学研究院管理决策与信息系统重点实验室北京100190 青海师范大学数学与统计学院西宁810008 中央财经大学金融学院北京100081

运用DCC-GARCH-Hong因果检验研究了2010年4月16日-2019年3月11日沪深300股指期现货市场均值和波动率溢出的时变性,采用LRSM断点检验把市场分为不同的阶段,考察了不同阶段信息溢出统计量的特征,研究结果表明:1)从单向溢出强度来看,在均... 详细信息

运用DCC-GARCH-Hong因果检验研究了2010年4月16日-2019年3月11日沪深300股指期现货市场均值和波动率溢出的时变性,采用LRSM断点检验把市场分为不同的阶段,考察了不同阶段信息溢出统计量的特征,研究结果表明:1)从单向溢出强度来看,在均值单向溢出中现货市场占主导地位,在波动率单向溢出中期货市场占主导地位.2)从同期(当期)溢出的角度来看,不管是均值溢出还是波动率溢出,两个市场均具有高效率.3)从时段上的单向溢出效果看,期现货市场对投资者关注力的吸引程度影响着信息溢出的走势:当期货市场受到较大关注的时候,比如期货市场刚推出,以及快牛和股灾时期市场波动性很大的时候,这期间期货市场更容易引起投资者关注,期现货市场的信息溢出程度高;而在现货市场投资机会较好时,比如新股集中发行、转融券制度实施、股指期货管制型政策实施阶段,两个市场的信息溢出效率就大大降低了.

关键词：股指期货信息溢出时变DCC-GARCH-Hong因果检验 LRSM断点检验

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投入占用产出技术的若干重要应用

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管理学报 2010年第12期7卷 1737-1740,1748页

作者：陈锡康王会娟中国科学院数学与系统科学研究院中国科学院管理、决策与信息系统重点实验室中国科学院预测科学研究中心

主要介绍了我国学者陈锡康研究员所创立的投入占用产出技术的若干重要应用,重点介绍了全国粮食产量预测研究、区分加工出口的非竞争型投入占用产出模型、教育-经济投入占用产出模型、可持续发展水资源管理投入占用产出模型。

关键词：投入占用产出技术粮食产量预测对外贸易教育水利

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基于改进TOPSIS法的P2P网贷平台运营效率评价

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系统科学与数学 2017年第7期37卷 1620-1632页

作者：刘翱童泽平邓旭东刘克武汉科技大学管理学院武汉430065 武汉科技大学服务科学与工程研究中心武汉430065 智能信息处理与实时工业系统湖北省重点实验室武汉430065 中国科学院数学与系统科学研究院北京100190 中国科学院管理决策与信息系统重点实验室北京100190 中国科学院大学北京100049

近年来,P2P网络借贷发展迅猛,吸引了来自金融、经济、管理等诸多领域研究人员越来越多的关注.如何结合运营数据对P2P网贷平台效率进行综合评价,这对P2P网贷平台的运营管理和投资者的投资决策有着十分重要的影响,目前关于这方面的研究相... 详细信息

近年来,P2P网络借贷发展迅猛,吸引了来自金融、经济、管理等诸多领域研究人员越来越多的关注.如何结合运营数据对P2P网贷平台效率进行综合评价,这对P2P网贷平台的运营管理和投资者的投资决策有着十分重要的影响,目前关于这方面的研究相对欠缺.鉴于此,文章提出数据驱动赋权的改进TOSPSIS法对P2P网贷平台效率进行综合评价.首先,针对TOPSIS法存在的主观权重问题,提出数据驱动赋权的数学模型;其次,利用教与学优化算法确定最优权重,以最大化赋权前后数据的一致性和权重的客观性;最后,结合网贷之家的运营数据应用改进TOPSIS法对100家P2P网贷平台效率进行综合评价.结果表明,基于改进TOPSIS法的评价结果和网贷之家的评价结果具有较高的一致性.

关键词： P2P网络借贷效率评价数据驱动逼近理想解法教与学优化.

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基于DPN模型的我国就业增长影响因素分析

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管理评论 2022年第4期34卷 44-51,61页

作者：张瑜杨翠红中国科学院数学与系统科学研究院北京100190 中国科学院大学经济与管理学院北京100049 中国科学院管理、决策与信息系统重点实验室北京100190

研究我国就业增长的主要影响因素,可以为未来扩大就业岗位提供一定的借鉴,具有重要的现实意义。本文基于反映加工贸易的非竞争型投入产出表和结构分解分析模型,将就业增长分解为劳动生产率提高、技术进步和经济增长因素,其中经济增长因... 详细信息

研究我国就业增长的主要影响因素,可以为未来扩大就业岗位提供一定的借鉴,具有重要的现实意义。本文基于反映加工贸易的非竞争型投入产出表和结构分解分析模型,将就业增长分解为劳动生产率提高、技术进步和经济增长因素,其中经济增长因素包括消费、资本形成和出口增长因素,基于2002—2007年和2007—2012年两阶段的数据进行了实证研究,并据此提出了若干在经济结构转型升级期确保我国就业增长的政策建议。结果显示,经济增长是各行业就业增长的主动力,劳动生产率提高阻碍了各行业就业增长,技术进步将促进第三产业就业,而对第二产业就业产生压力。在经济增长因素中,消费和资本形成主要促进用于满足国内需求生产的就业,出口主要促进加工出口生产的就业。消费结构、投资结构和出口结构的优化升级有效拉动了第三产业就业,而拉低了第二产业就业。这说明随着消费、投资和出口结构的优化调整,要防范传统制造业部门的结构性失业。

关键词：就业增长 DPN模型结构分解分析影响因素

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基于VaR的风险分析理论与计算方法

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预测 2000年第5期19卷 36-39,46页

作者：李亚静朱宏泉何跃西南民族学院计算机科学与工程系中国科学院系统科学研究所管理决策与信息系统开放实验室北京100080 四川大学管理科学与工程系

本文介绍了 Va R的理论及其 4种计算方法 ,即 Risk Metrics、Historical Simulation、HeavyTail和 The Bootstrap方法。结合外汇市场上加元、日元、英镑、法郎和马克对美元的汇率用不同的方法计算了在不同概率下外汇市场的 Va R值。我... 详细信息

本文介绍了 Va R的理论及其 4种计算方法 ,即 Risk Metrics、Historical Simulation、HeavyTail和 The Bootstrap方法。结合外汇市场上加元、日元、英镑、法郎和马克对美元的汇率用不同的方法计算了在不同概率下外汇市场的 Va R值。我们得到以下几个结果 :在相同概率下 ,加元的 Va R值最小 ,日元的 Va R值最大 ,英镑、法郎和马克的 Va R值相差不大 ;外汇市场其收益率的分布具有厚尾性。

关键词： VaR 风险分析计算方法有价证券金融风险

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面向中文电子病历的属性挖掘

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高技术通讯 2022年第6期32卷 597-606页

作者：费超群张书涵李阳阳智能信息处理重点实验室北京100190 中国科学院计算技术研究所北京100190 中国科学院大学北京100049 管理、决策与信息系统重点实验室北京100190 中国科学院数学与系统科学研究院北京100190

电子病历(EMR)的属性挖掘任务旨在从一组同一科室下的病历文本中抽取该科室医学检查项目。传统的频繁项或序列挖掘技术并不能直接用于该任务。本文提出一种新的不需要人工干预的属性挖掘框架,并借助无标注技术来处理这一难题,即将属性... 详细信息

电子病历(EMR)的属性挖掘任务旨在从一组同一科室下的病历文本中抽取该科室医学检查项目。传统的频繁项或序列挖掘技术并不能直接用于该任务。本文提出一种新的不需要人工干预的属性挖掘框架,并借助无标注技术来处理这一难题,即将属性挖掘问题形式化为半结构化的频繁子序列挖掘任务,并提出一种有效的算法从电子病历中挖掘候选的词模式。在中文电子病历上进行的各项综合实验,证明了本文提出的方法可以有效处理属性挖掘任务。

关键词：属性挖掘电子病历(EMR) 频繁子序列挖掘词模式频繁词模式

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概率权重函数与股市收益率分布

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系统工程 2013年第11期31卷 18-26页

作者：张婷婷文凤华戴志锋杨晓光天津大学管理与经济学部天津300072 长沙理工大学经济与管理学院湖南长沙410114 中南大学商学院湖南长沙410083 中国科学院数学与系统科学研究院管理、决策与信息系统重点实验室北京100190

在累积前景理论基础上,使用概率权重函数来描述投资者主观因素对收益率分布的影响,建立了一个新的主观收益率分布模型。在新模型的基础上,采用国际上具有代表性的10个股市综合指数数据,对股市收益率分布特征及其概率权重函数形式进行了... 详细信息

在累积前景理论基础上,使用概率权重函数来描述投资者主观因素对收益率分布的影响,建立了一个新的主观收益率分布模型。在新模型的基础上,采用国际上具有代表性的10个股市综合指数数据,对股市收益率分布特征及其概率权重函数形式进行了实证研究。结果显示:新模型能够大致刻画收益率分布的"尖峰厚尾"特征;市场整体层面的概率权重函数是由正、负收益条件下的两个相似的反S形曲线连接而成的。非线性最小二乘回归的估计结果表明,双参数概率权重函数都能够很好的刻画收益率的分布特征,其中又以Goldstein-Einhorn提出的概率权重函数拟合效果最好,且在正、负收益的条件下,概率权重函数呈现出不一样的特征。

关键词：概率权重函数累积前景理论收益率分布非线性最小二乘

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考虑商品数量和商品拣选成本的AGV智能仓库订单分批问题研究

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运筹与管理 2022年第12期31卷 9-15页

作者：张国维吴凌云中国科学院数学与系统科学研究院应用数学研究所管理、决策与信息系统重点实验室北京100190 中国科学院大学数学科学学院北京100049

AGV(Automated Guided Vehicle,自动导引车)智能仓库是一种基于“货到人”拣选模式的自动化仓库。本文考虑了订单中商品的需求量和货架上商品的存储量,以极小化货架搬运成本和商品拣选成本为目标,建立了AGV智能仓库订单分批问题的整数... 详细信息

AGV(Automated Guided Vehicle,自动导引车)智能仓库是一种基于“货到人”拣选模式的自动化仓库。本文考虑了订单中商品的需求量和货架上商品的存储量,以极小化货架搬运成本和商品拣选成本为目标,建立了AGV智能仓库订单分批问题的整数规划模型。本文针对订单分批问题的特点,提出了一种基于订单和货架交替选择的贪婪求解算法。对比CPLEX求解器的精确最优解,本文提出的贪婪算法的误差百分比不超过10%,平均误差百分比为5.38%;对比基于相似性的分批算法的求解结果,本文提出的贪婪算法不仅运算时间更短,解的质量也更好。进一步地,对比不考虑商品拣选成本的订单分批模型,本文提出的模型在不明显增加货架搬运成本的前提下,可以大幅度降低商品拣选成本。因此,在订单分批模型中考虑商品拣选成本是非常必要的。

关键词： AGV智能仓库订单拣选订单分批整数规划贪婪算法

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B2C零售商退货渠道策略研究

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运筹与管理 2019年第12期28卷 130-136页

作者：赵菊张强程薇嘉合肥工业大学管理学院安徽合肥230009 教育部过程优化与智能决策教育部重点实验室安徽合肥230009 智能决策与信息系统技术教育部工程研究中心安徽合肥230009

基于全渠道环境下,考虑B2C零售商提供全额退款保证,建立了同渠道退货策略和全渠道退货策略下的博弈模型,研究B2C零售商的退货渠道策略选择问题。结果表明,全渠道退货策略下,B2C零售商总是会实施高价策略,且当消费者线上退货损失较大时,... 详细信息

基于全渠道环境下,考虑B2C零售商提供全额退款保证,建立了同渠道退货策略和全渠道退货策略下的博弈模型,研究B2C零售商的退货渠道策略选择问题。结果表明,全渠道退货策略下,B2C零售商总是会实施高价策略,且当消费者线上退货损失较大时,最优定价随着消费者线上退货损失递增,反之递减;当B2C零售商实体店退货产品处理成本较小时,全渠道退货策略能有效增加消费者需求,实施全渠道退货策略是占优的;从消费者的角度看,当产品匹配率和消费者线上退货损失较高时,B2C零售商将会实施全渠道退货策略。

关键词：退货策略全额退款保证实体店退货定价

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水环境安全评价方法及其在京津冀地区的应用

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中国管理科学 2018年第3期26卷 160-168页

作者：刘秀丽涂卓卓中国科学院数学与系统科学研究院北京100190 中国科学院预测科学研究中心北京100190 中国科学院大学北京100049 中国科学院管理、决策与信息系统重点实验室北京100190

为了克服模糊综合评价方法中的权重选取以及最大最小算法导致的信息缺失问题,本文提出一种改进的模糊综合评价方法。首先以熵权法、灰色关联分析法以及主成分分析法为基础,建立组合权重模型;其次,在加权平均原则下引入综合评分方法进行... 详细信息

为了克服模糊综合评价方法中的权重选取以及最大最小算法导致的信息缺失问题,本文提出一种改进的模糊综合评价方法。首先以熵权法、灰色关联分析法以及主成分分析法为基础,建立组合权重模型;其次,在加权平均原则下引入综合评分方法进行评价得到最终评价结果。从经济社会、水质状况和资源条件三个方面出发,初步建立了包含17个指标的水环境安全评价体系。利用主成分分析法对初步建立的指标体系进行了筛选,最终确定了13个指标作为评价指标。在筛选之后的指标体系下,用改进的模糊综合评价法对北京、天津、河北以及京津冀地区总体的水环境安全进行了评价,给出了2006-2014年间各地区水环境安全变化情况,结果显示京津冀地区水环境安全基本呈现北京优于河北优于天津的趋势;京津冀地区总体的水环境安全呈现先变好再变差的趋势。森林覆盖率是水环境安全最主要的影响因素,其次是第三产业占GDP的比重、人均水资源量以及Ⅰ-Ⅲ类水质占比。弹性系数分析表明,这四个指标的改善也是对京津冀地区水环境安全提高最有效的措施。最后,根据对评价结果的分析,提出了提高京津冀水环境安全的一些建议。

关键词：京津冀地区水环境安全改进的模糊综合评价方法弹性分析

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