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文献类型

  • 3 篇 期刊文献

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  • 3 篇 电子文献
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日期分布

学科分类号

  • 3 篇 经济学
    • 3 篇 应用经济学
  • 3 篇 管理学
    • 3 篇 管理科学与工程(可...

主题

  • 1 篇 gjr—garch模型
  • 1 篇 levy过程
  • 1 篇 期权
  • 1 篇 参数学习
  • 1 篇 粒子滤波
  • 1 篇 风险溢价
  • 1 篇 权证定价
  • 1 篇 风险中性调整
  • 1 篇 期权定价
  • 1 篇 l6vy—garch模型
  • 1 篇 杠杆效应
  • 1 篇 cvar/var
  • 1 篇 序贯贝叶斯参数学...
  • 1 篇 动态levy过程

机构

  • 3 篇 纽约州立大学
  • 2 篇 西南财经大学
  • 1 篇 金融安全协同创新...
  • 1 篇 暨南大学
  • 1 篇 麦吉尔大学
  • 1 篇 加拿大麦吉尔大学
  • 1 篇 德克萨斯理工大学
  • 1 篇 深圳大学

作者

  • 3 篇 朱福敏
  • 3 篇 吴恒煜
  • 2 篇 zhu fu-min
  • 2 篇 温金明
  • 2 篇 wu heng-yu
  • 1 篇 马俊伟
  • 1 篇 aaron kim
  • 1 篇 林漳希
  • 1 篇 lin zhang-xi
  • 1 篇 wen jin-ming
  • 1 篇 ma jun-wei
  • 1 篇 hu gen-hua
  • 1 篇 wu hengyu
  • 1 篇 wen jinming
  • 1 篇 胡根华
  • 1 篇 zhu fumin

语言

  • 3 篇 中文
检索条件"机构=纽约州立大学石溪分校商学院应用数学与统计系"
共 3 条 记 录，以下是1-10 订阅
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基于参数学习的GARCH动态无穷活动率Levy过程的欧式期权定价
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引用
系统工程理论与实践 2014年 第10期34卷 2465-2482页
作者： 吴恒煜 朱福敏 胡根华 温金明 西南财经大学金融安全协同创新中心经济信息工程学院 成都611130 西南财经大学中国金融研究中心 成都611130 纽约州立大学石溪分校应用数学与统计系商学院 纽约11794 加拿大麦吉尔大学数学与统计学院
在股票价格中引入漂移率、波动率和随机跳跃三种状态,建立动态状态空间模型,并通过局部风险中性定价关系(RNVR)推导无套利定价模型.以非高斯条件ARMA-NGARCH为基准模型,构建S&P500指数的离散动态Levy过程,并基于序贯贝叶斯的参数学... 详细信息
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基于序贯贝叶斯参数学习的Lévy动态波动率模型研究
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引用
系统工程理论与实践 2017年 第3期37卷 556-569页
作者： 吴恒煜 朱福敏 温金明 Aaron KIM 暨南大学管理学院 广州510000 金融安全协同创新中心 成都610000 深圳大学经济学院 深圳518060 麦吉尔大学数学与统计系 蒙特利尔H3A 2K6 纽约州立大学石溪分校商学院 纽约NY11794
非高斯动态波动率模型及其计量是现代金融的重要研究内容.基于Levy-GARCH动态波动率模型,引入了序贯贝叶斯参数学习方法,并进行S&P500指数的跳跃风险溢价估计、欧式期权定价、风险测度评估的实证研究.研究表明,相比傅里叶变换的极... 详细信息
来源： 评论
基于Levy过程修正GJR-GARCH模型的权证定价——对中国大陆和香港权证的实证研究
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引用
系统工程理论与实践 2014年 第12期34卷 3009-3021页
作者： 吴恒煜 马俊伟 朱福敏 林漳希 西南财经大学经济信息工程学院金融安全协同创新中心 成都611130 西南财经大学中国金融研究中心 成都611130 西南财经大学金融智能与金融工程四川省重点实验室 成都611130 西南财经大学经济信息工程学院 成都611130 纽约州立大学石溪分校商学院应用数学与统计系 纽约11794 德克萨斯理工大学商务智能高级研究中心 德克萨斯州79409
考虑股票收益率在GARCH模型下的非正态特征,以及收益率标准差序列的非对称特征,首先给出几种真实测度下服从Levy分布的条件异方差模型,接着对随机扰动项和波动率进行风险中性调整,最后通过蒙特卡罗模拟进行大陆和香港权证的实证.结果表... 详细信息
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