检索结果-内蒙古大学图书馆

无双线性对的无证书组密钥协商协议的安全性分析及改进

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计算机应用与软件 2020年第7期37卷 287-291,323页

作者：张金辉黄加成梁红梅李慧敏应用数学福建省高校重点实验室福建莆田351100 莆田学院数学与金融学院福建莆田351100 闽南师范大学数学与统计学院福建漳州363000

对新近提出的一个无双线性对匿名的无证书动态组密钥协商协议进行安全性分析,指出该协议是不安全的。在协议执行过程中密钥生成中心KGC并不能确定对方的真实身份,导致该协议能够受到替换公钥攻击。给出克服该攻击的两种改进方法。

关键词：无证书匿名性组密钥协商双线性对离散对数问题

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一个高效基于证书聚合签名方案的两种攻击方法及改进

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数学的实践与认识 2017年第22期47卷 106-110页

作者：王海民梁红梅李慧敏张金辉莆田学院数学学院福建莆田351100 应用数学福建省高校重点实验室福建莆田351100 闽南师范大学数学与统计学院福建漳州363000

对刘云芳等人新近发表在《计算机应用》上的高效可证明安全的基于证书聚合签名方案进行了安全性分析,指出CA可以对任何消息成功伪造签名,给出了两种攻击方法并分析了存在该攻击的具体原因.最后,为了克服上述攻击,给出了具体的改进方法.

关键词：基于证书聚合签名攻击改进双线性对

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“线性代数”课程思政元素的挖掘——以线性方程组与高斯消元法为例

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科学咨询(教育科研) 2023年第18期 71-73页

作者：林丽芳曾月迪陈梅香莆田学院应用数学福建省高校重点实验室

该文从“线性代数”课程中的马克思主义哲学育人思想、线性代数在科学技术各个领域以及国家科技发展中的应用三方面给出了“线性代数”课程中思政元素的挖掘思路，同时提出“线性代数”课程思政的具体教学措施，并以线性方程组和高斯消... 详细信息

该文从“线性代数”课程中的马克思主义哲学育人思想、线性代数在科学技术各个领域以及国家科技发展中的应用三方面给出了“线性代数”课程中思政元素的挖掘思路，同时提出“线性代数”课程思政的具体教学措施，并以线性方程组和高斯消元法为例进行思政挖掘实践。

关键词：线性代数课程思政思政元素线性方程组高斯消元法

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HJM模型中的波动率参数估计

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数学的实践与认识 2019年第10期49卷 184-193页

作者：刘燊江良福州外语外贸学院福建福州350202 莆田学院数学与金融学院福建莆田351100 金融数学福建省高校重点实验室(莆田学院) 福建莆田351100

应用利率互换市场数据对HJM模型中波动率参数进行有效地估计,且通过蒙特卡罗计算和正则化方法来实现.为了更有效地控制稳定性问题,本文将引入关于时间函数的正则化参数.最后,通过数值的方法来测试稳定性的问题.

关键词： HJM模型波动率蒙特卡罗方法正则化

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具有极大非线性复杂度的有限长二元序列的k-错非线性复杂度

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系统科学与数学 2023年第10期43卷 2693-2713页

作者：孙志敏曾祥勇梁思诚陈智雄湖北大学网络空间安全学院湖北省应用数学重点实验室武汉430062 湖北大学数学与统计学学院湖北省应用数学重点实验室武汉430062 莆田学院福建省金融信息处理重点实验室莆田351100

k-错非线性复杂度是用来度量序列非线性复杂度稳定性的一个重要指标.对具有极大非线性复杂度的有限长二元序列,完全确定了k-错非线性复杂度为0的序列数目,给出了k-错非线性复杂度为1的序列数目下界.此外,得到了k-错非线性复杂度不超过... 详细信息

k-错非线性复杂度是用来度量序列非线性复杂度稳定性的一个重要指标.对具有极大非线性复杂度的有限长二元序列,完全确定了k-错非线性复杂度为0的序列数目,给出了k-错非线性复杂度为1的序列数目下界.此外,得到了k-错非线性复杂度不超过某个给定值的序列数目下界.

关键词：二元序列非线性复杂度 k-错非线性复杂度

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随机波动率反馈效应和杠杆效应的研究

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数学的实践与认识 2023年第8期53卷 146-154页

作者：江良林琦张新军福建省金融信息处理重点实验室莆田学院福建莆田351100 金融数学福建省高校重点实验室莆田学院福建莆田351100 应用数学福建省高校重点实验室莆田学院福建莆田351100

在随机波动率模型基础上研究波动率反馈效应和杠杆效应,前者定义为在漂移项中引入波动率项,后者通过滞后收益和波动率负的相关性来描述.借鉴于微分算子展开技巧计算精确的矩函数,进一步应用广义矩方法给出模型的参数估计值和统计推断.... 详细信息

在随机波动率模型基础上研究波动率反馈效应和杠杆效应,前者定义为在漂移项中引入波动率项,后者通过滞后收益和波动率负的相关性来描述.借鉴于微分算子展开技巧计算精确的矩函数,进一步应用广义矩方法给出模型的参数估计值和统计推断.基于上证综合指数市场数据,实证结果揭示了具有波动率反馈和杠杠效应的模型改善了似然值.此外,实证结果也表明了波动率反馈效应加强了杠杆效应.

关键词：随机波动率杠杆效应波动率反馈效应

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Laplace算子特征值和的精细下界

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数学物理学报（A辑） 2023年第1期43卷 14-26页

作者：何跃阮其华南京师范大学数学科学学院数学研究所南京210023 莆田学院数学系福建莆田351100 应用数学福建省高校重点实验室(莆田学院) 福建莆田351100

该文研究了R^(n)中Laplace算子在有界域Ω上的Dirichlet特征值和的下界.众所周知:第k个Dirichlet特征值λk(Ω)服从Weyl渐近公式,即λk(Ω)~4π^(2)/[wnV(Ω)]^(2)/nk^(2)/n当k→∞时,其中wn和V(Ω)分别为是R^(n)中n维单位球的体积和Ω的体积.根据上述公式,Pólya猜测λk(Ω)≥4π2/[wnV(Ω)]2/nk^(2)/n,■k∈N.这就是著名的Pólya猜想.对这一问题的研究由来已久,已有很多的工作.特别是,近几十年来最显著的成就之一是由Berezin[4],以及李伟光和丘成桐[3]分别独立取得的.他们部分解决了Pólya猜想,只是多了一个因子n/(n+2).后来,Melas^([7])改进了Berezin-Li-Yau的估计,在不等式右边增加了一个正的k阶项.该文采用与Melas几乎相同的论证,进一步完善了Melas的估计.

关键词： (分数阶)Laplace算子 Dirichlet特征值高阶特征值 Weyl渐近公式 Pólya猜想 Berezin-Li-Yau不等式惯性矩

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两类乘积图的集边控制数

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莆田学院学报 2024年第5期31卷 29-32页

作者：陈航迪阮其华蔡惠婷曾月迪莆田学院应用数学福建省高校重点实验室福建莆田351131

图的集边控制数是研究图的边控制集划分问题的重要参数。采用分类讨论的方法,研究两类乘积图的集边控制数,分别确定了强乘积图P_(m)■P_(n)(m≥2,n≥3)和笛卡尔乘积图P_(2)×C_(n)的集边控制数。

关键词：强乘积图笛卡尔乘积图集边控制数

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国际主要股票市场联动性——基于藤Copula-HAR-RV模型

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系统工程 2018年第9期36卷 16-29页

作者：朱鹏飞唐勇张仁坤福州大学经济与管理学院福建福州350116 金融数学福建省高校重点实验室(莆田学院) 福建莆田351100 福建省金融科技创新重点实验室福建福州350116

随着经济一体化和金融全球化进程的不断加快,世界各国股市间的联动效应越发显著。针对已有研究的不足,利用HAR-RV模型将高频信息和不同频率已实现波动纳入到边缘分布建模过程,基于藤Copula刻画五个国际主要股市间的相依结构,构建了描述... 详细信息

随着经济一体化和金融全球化进程的不断加快,世界各国股市间的联动效应越发显著。针对已有研究的不足,利用HAR-RV模型将高频信息和不同频率已实现波动纳入到边缘分布建模过程,基于藤Copula刻画五个国际主要股市间的相依结构,构建了描述股市联动的藤Copula-HAR-RV模型。结果表明:R藤Copula-HAR-RV模型在拟合优度和投资组合分位数预测方面表现最优;国际主要股市相依结构呈现区域集聚特征,香港股市占据中心地位;藤结构中条件市场的加入能够大幅降低股市联动,R藤Copula-HAR-RV相依结构下构建的投资组合具有较好的避险效果。此研究对于市场监管政策制定、风险管理、资产配置等一系列金融实践活动具有理论参考价值和现实意义。

关键词：股市联动藤Copula HAR-RV 投资组合

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一类含不定非线性项椭圆方程的正解

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延边大学学报（自然科学版） 2022年第4期48卷 327-331页

作者：林美琳应用数学福建省高校重点实验室(莆田学院) 福建莆田351100

研究了一类带权的含有不定非线性项的椭圆方程,并利用约束极小问题和精确的能量估计以及集中紧性原理和强极值原理证明了这类方程在加权情况下也存在正解.该结果拓展了奇异椭圆方程的相关结果.

关键词：正解不定非线性项椭圆方程

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