检索结果-内蒙古大学图书馆

安阳师范学院学报 2025年第2期27卷 125-129页

作者：郑雪静陈梅香泉州师范学院数学与计算机科学学院福建泉州362000 莆田学院应用数学福建省高校重点实验室福建莆田351100

随着教育部师范专业认证的深入推进,教师教育进入一个“新师范”时期。教师教育课程在师范专业课程体系中处于核心地位,是培养教育人才的重要支撑。以数学教育类课程教学存在的真实问题为改革出发点,通过构建“双闭环”教学模式、重构... 详细信息

随着教育部师范专业认证的深入推进,教师教育进入一个“新师范”时期。教师教育课程在师范专业课程体系中处于核心地位,是培养教育人才的重要支撑。以数学教育类课程教学存在的真实问题为改革出发点,通过构建“双闭环”教学模式、重构课程的教学内容、优化课程的教学环境、突出课程过程性考核等改革路径,对数学教育类课程进行改革与实践,取得了较好的教学成效,对师范类教育课程改革具有借鉴意义。

关键词：师范专业认证数学教育类课程教学模式

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时-频域视角下的集成高阶矩投资组合策略研究

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系统工程理论与实践 2020年第1期40卷 13-27页

作者：朱鹏飞唐勇福州大学经济与管理学院福州350116 金融数学福建省高校重点实验室(莆田学院) 莆田351100 福建省金融科技创新重点实验室福州350116

针对以往研究不足,本文基于时-频域视角,借鉴"分解-集成"思想,将极大重叠离散小波变换方法与高阶矩投资组合框架相结合,构建了小波-集成高阶矩投资组合模型.鉴于小波函数诸多且性质各异,本文又提出"分解-混合-集成"... 详细信息

针对以往研究不足,本文基于时-频域视角,借鉴"分解-集成"思想,将极大重叠离散小波变换方法与高阶矩投资组合框架相结合,构建了小波-集成高阶矩投资组合模型.鉴于小波函数诸多且性质各异,本文又提出"分解-混合-集成"思想,并构建混合小波-集成高阶矩投资组合模型.基于股票、原油和黄金数据,本文采用构建的模型进行样本外投资组合检验和分析,并进行稳健性检验,实证结果表明:相较于对照组,小波-集成高阶矩策略取得了较好的投资效果,为投资者带来更高的收益、夏普比率以及效用水平;凭借混合诸多小波函数的优势,混合小波-集成高阶矩策略取得了更佳的组合效果,显著优化了小波-集成高阶矩策略.稳健性检验佐证了上述结论.

关键词：时-频域小波高阶矩投资组合分解-集成分解-混合-集成

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时-频域视角下最优套期保值比率研究——基于集成EEMD-SJC Copula-GARCHSK模型

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系统工程理论与实践 2020年第10期40卷 2563-2580页

作者：朱鹏飞唐勇卢团团林娟娟福州大学经济与管理学院福州350108 金融数学福建省高校重点实验室(莆田学院) 莆田351100 福建省金融科技创新重点实验室福州350116

针对以往套期保值比率估计模型忽略多时间尺度价值和忽略高阶矩波动时变特征的不足,本文基于时-频域视角,将EEMD方法和GARCHSK方法引入到套期保值比率估计过程中.同时也鉴于分解后的各个时间尺度上建模结果仅能包含单一频率信息,又采用&... 详细信息

针对以往套期保值比率估计模型忽略多时间尺度价值和忽略高阶矩波动时变特征的不足,本文基于时-频域视角,将EEMD方法和GARCHSK方法引入到套期保值比率估计过程中.同时也鉴于分解后的各个时间尺度上建模结果仅能包含单一频率信息,又采用"分解-集成"思想,将各个时间尺度上的建模结果进行集成,最大限度挖掘有效信息,兼容不同时间尺度特征.基于以上工作,本文最终提出集成EEMD-SJC Copula-GARCHSK套期保值比率估计模型.采用我国沪深300期现货数据,本文进行了套期保值实证检验和分析,结果表明:无论在全样本还是样本外套期保值检验,本文提出的模型在收益、修正后夏普比率、平均套期保值比率、效用水平四个指标上明显优于对照组,但是由于集成EEMD-SJC Copula-GARCHSK模型包含了高频时间尺度信息且多目标集成的原因,在方差减少率指标上表现稍逊色.稳定性检验佐证了以上结论.本研究对于投资者优化资产配置、风险管理以及期现货间相依结构刻画等方面具有现实意义和理论价值.

关键词：最优套期保值比率时-频域高阶矩波动时变特征分解-集成集成EEMD-SJC Copula-GARCHSK模型

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基于跳聚集现象随机波动率短期利率模型的影响研究

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工程数学学报 2024年第1期41卷 17-38页

作者：张新军江良林琦宋丽平莆田学院金融数学福建省高校重点实验室莆田351100 莆田学院福建省金融信息处理重点实验室莆田351100 莆田学院应用数学福建省高校重点实验室莆田351100

构建了具有自我激励机制跳的随机波动率短期利率模型,应用Hawkes过程描述自我激励机制的跳,从而刻画了跳的聚集现象。基于微分算子展开给出精确的矩函数,进一步应用广义矩方法给出模型的参数估计值和统计推断。实证结果揭示了在随机波... 详细信息

构建了具有自我激励机制跳的随机波动率短期利率模型,应用Hawkes过程描述自我激励机制的跳,从而刻画了跳的聚集现象。基于微分算子展开给出精确的矩函数,进一步应用广义矩方法给出模型的参数估计值和统计推断。实证结果揭示了在随机波动模型条件下,引入自我激励机制跳的模型将不会明显地改变了拟合效果,但是在统计意义上接受强度满足Hawkes过程,而且所构建的模型也能很好地刻画跳的聚集现象。最后,使用过滤方法给出随机波动率、跳的幅度、跳的概率和随机跳强度的估计,特别是跳的概率估计值可作为市场压力测试的一个重要指标。

关键词：短期利率模型随机波动率跳的聚集 Hawkes过程

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跳幅度为−1模式下的公司债券定价及最佳违约边界

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工程数学学报 2021年第1期38卷 11-22页

作者：李慧敏林建伟莆田学院数学与金融学院莆田351100 莆田学院金融数学福建省高校重点实验室莆田351100

股票与债券互换的违约资产重组是公司资产价值发生剧烈震荡后采取的一种重要解决方案,在这种实际市场背景下研究跳幅度为−1模式下具有有限到期日的公司债券定价问题.利用结构化方法及随机分析理论构建了公司股票及债券定价的连续数学模... 详细信息

股票与债券互换的违约资产重组是公司资产价值发生剧烈震荡后采取的一种重要解决方案,在这种实际市场背景下研究跳幅度为−1模式下具有有限到期日的公司债券定价问题.利用结构化方法及随机分析理论构建了公司股票及债券定价的连续数学模型,并运用惩罚函数法对最佳违约边界的存在唯一性及公司股票价值的单调性进行了理论上的证明.最后,通过数值模拟得出,随着跳强度的增大,公司的最佳违约边界减小,而股票价值增大,债券价值减小.这说明在公司资产有可能瞬间下跌为零的情况下,公司债券对市场投资者的吸引度会被降低,股东应降低违约概率以提高公司的信用等级,从而有利于提升股票价值.

关键词：结构化方法跳扩散违约资产重组公司债券最佳违约边界存在唯一性

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基于GMM方法跳聚集的短期利率模型参数估计

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系统科学与数学 2019年第1期39卷 90-105页

作者：张新军江良林志兴莆田学院数学与金融学院莆田351100 莆田学院金融数学福建省高校重点实验室莆田351100

构建具有自我激励机制跳的短期利率模型,应用随机跳的强度来描述自我激励机制跳的过程,即当短期利率发生跳时,同时跳的强度也相应地发生跳,从而刻画跳的聚集现象.文章将以美国国债收益率作为研究目标,通过广义矩估计方法(GMM)给出了模... 详细信息

构建具有自我激励机制跳的短期利率模型,应用随机跳的强度来描述自我激励机制跳的过程,即当短期利率发生跳时,同时跳的强度也相应地发生跳,从而刻画跳的聚集现象.文章将以美国国债收益率作为研究目标,通过广义矩估计方法(GMM)给出了模型的参数估计和统计推断.借鉴随机微分算子Taylor展开方法,从理论上给出了精确的矩函数,并通过辅助粒子滤波器(APF)给出随机跳的强度估计.实证结果揭示了文章所构建的模型不仅能够很好地刻画极端事件对于短期利率的冲击,而且也很好地描述跳的聚集现象.此外,实证结果也表明了跳的强度可作为市场压力测试的一个重要指标.

关键词：短期利率模型跳 Hawkes过程广义矩估计方法

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随机波动率模型下基于精确模拟算法的期权计算理论

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同济大学学报（自然科学版） 2017年第10期45卷 1539-1548页

作者：马俊美杨宇婷顾桂定徐承龙上海财经大学数学学院上海200433 应用数学福建省高校重点实验室(莆田学院) 福建莆田351100 上海市金融信息技术研究重点实验室上海200433

基于两类随机波动率模型研究了欧式期权的价格和敏感性估计问题.在Broadie和Kaya的精确模拟算法基础上,讨论了舍取抽样技术在精确模拟算法中的有效应用.在此基础上研究条件蒙特卡罗、对偶变量技术等方差减小技术在欧式期权定价和敏感性G... 详细信息

基于两类随机波动率模型研究了欧式期权的价格和敏感性估计问题.在Broadie和Kaya的精确模拟算法基础上,讨论了舍取抽样技术在精确模拟算法中的有效应用.在此基础上研究条件蒙特卡罗、对偶变量技术等方差减小技术在欧式期权定价和敏感性Greeks计算中的加速问题.数值结果表明,相比欧拉离散和原始的蒙特卡罗模拟算法,基于精确模拟算法的条件蒙特卡罗加速技术能得到无偏且方差更小的估计值,具有较好的误差减小效果.该算法可以很方便地解决其他更加复杂的金融产品的计算问题,如障碍期权的定价和敏感性估计问题、篮子期权的计算问题等.

关键词：随机波动率精确模拟加速条件蒙特卡罗 Greeks

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一类含有p-Laplacian算子的脉冲微分方程解的存在性和多重性

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应用数学学报 2021年第4期44卷 532-541页

作者：姚旺进应用数学福建省高校重点实验室莆田学院数学与金融学院莆田351100

本文研究一类含有p-Laplacian算子的二阶脉冲微分方程边值问题解的存在性和多重性.当脉冲函数满足超线性增长条件时,我们通过变分法证明该问题至少存在一个古典解和无穷多个古典解.

关键词： p-Laplacian 脉冲微分方程变分法

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Switch Corridor方差互换定价的蒙特卡罗加速算法

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同济大学学报（自然科学版） 2020年第10期48卷 1487-1494,1522页

作者：马俊美余律贾晓雨上海财经大学数学学院上海200433 上海财经大学上海市金融信息技术研究重点实验室上海200433 莆田学院金融数学福建省高校重点实验室福建莆田351100

主要研究为对冲跨市场波动率风险而开发的双标的资产的新型方差产品——Switch Corridor方差互换的定价问题。该产品由瑞士信贷(Credit Suisse)于2012年率先推出,逐渐成为了结构性产品市场上最受欢迎的新产品系列之一。使用控制变量Mont... 详细信息

主要研究为对冲跨市场波动率风险而开发的双标的资产的新型方差产品——Switch Corridor方差互换的定价问题。该产品由瑞士信贷(Credit Suisse)于2012年率先推出,逐渐成为了结构性产品市场上最受欢迎的新产品系列之一。使用控制变量Monte Carlo方法研究了双Heston随机波动率模型下Switch Corridor方差互换的定价问题,基于仿射结构理论,得到辅助标的过程下方差产品价格的解析解,构造了问题求解的高效控制变量。进一步地,考察了不同辅助过程波动率的选取对加速效果的影响。通过数值实验可以证明,基于动态波动率选取的辅助过程起到了很好的加速效果。该算法亦可方便地解决其他随机波动率模型下高维方差产品的计算问题。

关键词：金融衍生品定价 Switch Corridor方差互换 Heston波动率模型控制变量 Monte Carlo方法仿射扩散过程

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均值函数对随机波动率短期利率模型的影响分析

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系统工程学报 2018年第5期33卷 662-673页

作者：江良林鸿熙宋丽平莆田学院数学与金融学院福建莆田351100 福建省高校金融数学重点实验室(莆田学院) 福建莆田351100 莆田学院商学院福建莆田351100

构建均值函数随机波动率短期利率模型,利用核估计和Kalman滤波器给出拟极大似然估计方法.实证结果表明引入均值函数改善了模型的似然率估计值,也减少了随机波动率估计值,同时对衍生品价格也产生较大的影响.这些结果揭示了均值函数对于... 详细信息

构建均值函数随机波动率短期利率模型,利用核估计和Kalman滤波器给出拟极大似然估计方法.实证结果表明引入均值函数改善了模型的似然率估计值,也减少了随机波动率估计值,同时对衍生品价格也产生较大的影响.这些结果揭示了均值函数对于短期利率模型的冲击较大.此外,也发现不同均值函数模型之间对于衍生价格影响还是比较显著的,而比较常系数模型之间所得衍生价格差异比较小.

关键词：均值函数随机波动率核估计方法 Kalman滤波器

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