检索结果-内蒙古大学图书馆

上海金融 2012年第1期 28-33+116页

作者：文忠平周圣史本山西南交通大学经济管理学院中国建设银行四川省分行

未来银行资本需求巨大且消耗速度快,传统的资本补充渠道对长期性的银行巨量资本补充需求难以为继,必须尽快找到新的高效的资本补充渠道以满足商业银行长期发展的需要。为此,本文提出银保联合创新释放经济资本的思路:通过贷款损失保险释... 详细信息

未来银行资本需求巨大且消耗速度快,传统的资本补充渠道对长期性的银行巨量资本补充需求难以为继,必须尽快找到新的高效的资本补充渠道以满足商业银行长期发展的需要。为此,本文提出银保联合创新释放经济资本的思路:通过贷款损失保险释放部分被占用的经济资本,以释放的资本拓展新业务进行循环再造,银行由此获得发展信贷业务所需的新增"虚拟资本",并构建相应的计量模型。

关键词：贷款保险资本充足率银保联合

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商业银行贷款保险定价问题的新思路

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上海金融 2013年第6期 28-33+117页

作者：胡斌史本山周圣文忠平西南交通大学经济管理学院四川师范大学中国建设银行四川省分行

贷款保险对于社会经济发展有着重要意义,但如何定价一直是困扰贷款保险推行的核心问题。本文尝试把期权思想引入贷款保险定价,提出贷款保险期权定价模型,对该模型的设计原理、假设条件、基本公式与运算过程进行了研究,并在给出算例的基... 详细信息

贷款保险对于社会经济发展有着重要意义,但如何定价一直是困扰贷款保险推行的核心问题。本文尝试把期权思想引入贷款保险定价,提出贷款保险期权定价模型,对该模型的设计原理、假设条件、基本公式与运算过程进行了研究,并在给出算例的基础上,归纳了该模型的决定因素、应用价值和比较优势,发现贷款保险期限应处于一个合理的区间之内,且为贷款保险的发展提出了相关政策建议。该模型的提出,拓展了贷款保险定价领域的研究思路。

关键词：贷款保险期权定价纯保费率

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基于梯形模糊数的贷款组合优化管理决策

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软科学 2013年第12期27卷 17-22页

作者：周圣史本山孟伟文忠平西南交通大学经济管理学院成都610031 中国建设银行四川省分行成都610016

利用梯形模糊变量刻画了期望收益率及其方差,构建了相应的贷款组合优化模型,解决因缺乏数据而无法进行合理决策提供了有效途径。同时考虑综合风险收益下的RAROC最大化以及引入资本运用效率作为约束条件,进一步调整贷款配置结构和管理思... 详细信息

利用梯形模糊变量刻画了期望收益率及其方差,构建了相应的贷款组合优化模型,解决因缺乏数据而无法进行合理决策提供了有效途径。同时考虑综合风险收益下的RAROC最大化以及引入资本运用效率作为约束条件,进一步调整贷款配置结构和管理思路,更好地考察了每笔贷款的利用效率。研究表明引入梯形模糊数的贷款组合决策模型能够有效地配置贷款资源,并且容许区间和左右宽度的变化会对组合模型有效边界产生不同的影响。

关键词：梯形模糊数综合风险收益资本运用效率贷款组合

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以变异系数为质量指标的计量一次抽样检验

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数量经济技术经济研究 2001年第3期18卷 117-119页

作者：王建琼肖怀谷西南交通大学经济管理学院中国银行四川省分行

本文从注重产品质量稳定性出发,在总体方差已知情形下,给出了以变异系数为质量指标的计量一次抽样检验方案。

关键词：变异系数质量稳定性抽样检验质量指标计量产品管理企业

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投资组合在商业银行信贷经营管理中的应用

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西南民族大学学报（人文社会科学版） 2012年第2期33卷 113-117页

作者：文忠平周圣史本山西南交通大学经济管理学院中国建设银行四川省分行评估评价部

投资组合理论的精髓在于分散投资可以降低组合风险,实践要义是银行在可接受的风险下寻求收益最大化的有效资产组合。组合技术的实质源于资产间存在相关性,这种相关性将直接影响到银行总体资产的未来价值分布,从而影响其整体经营战略。... 详细信息

投资组合理论的精髓在于分散投资可以降低组合风险,实践要义是银行在可接受的风险下寻求收益最大化的有效资产组合。组合技术的实质源于资产间存在相关性,这种相关性将直接影响到银行总体资产的未来价值分布,从而影响其整体经营战略。本文以投资组合理论为基础,从贷款选择、产品定价、资本配置、绩效评价以及行业管理等多个角度探讨了组合投资技术在商业银行信贷经营管理中的本质理念和应用前景,并给出相关建议。

关键词：组合投资经济资本资本配置绩效评价行业管理

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基于公司信用风险计量的联合预测模型

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经济体制改革 2012年第1期 153-157页

作者：文忠平周圣史本山西南交通大学经济管理学院中国建设银行四川省分行评估评价部

国内信用风险计量主要集中于运用统计学原理进行实证模拟的方法来寻找适合中国的计量模型和指标体系。在分析国内外研究现状的基础上,对Altman模型的建模思想和核心原则进行了理论和实践解析,探寻现有模型解释能力较强而预测能力不尽如... 详细信息

国内信用风险计量主要集中于运用统计学原理进行实证模拟的方法来寻找适合中国的计量模型和指标体系。在分析国内外研究现状的基础上,对Altman模型的建模思想和核心原则进行了理论和实践解析,探寻现有模型解释能力较强而预测能力不尽如人意的理论根源,提出建立具有预测功能的违约概率模型的联合预测方法。

关键词：财务危机信用风险违约概率联合预测模型

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中美黄金市场的价格发现和动态条件相关性研究

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国际金融研究 2009年第11期 75-83页

作者：郭彦峰肖倬西南交通大学经济管理学院电子科技大学经济与管理学院中国建设银行四川省分行

本文运用向量误差修正模型、Hasbrouck信息份额分析法和Engle(2002)提出的动态条件相关多元GARCH模型,研究从2004年11月18日至2008年11月17日期间,中国黄金市场与美国黄金市场的价格发现和动态条件相关性。实证结果发现:中国黄金市场现... 详细信息

本文运用向量误差修正模型、Hasbrouck信息份额分析法和Engle(2002)提出的动态条件相关多元GARCH模型,研究从2004年11月18日至2008年11月17日期间,中国黄金市场与美国黄金市场的价格发现和动态条件相关性。实证结果发现:中国黄金市场现货和美国黄金市场期货、ETF三者间存在长期均衡关系,美国黄金市场ETF和期货在价格发现过程中居主导地位;中美黄金市场间的相关性随时间变化而动态改变,上海黄金交易所开设夜市交易及延长夜市交易时间,增加了两个市场的关联性,但中国黄金期货的推出和2008年全球金融危机的加深,又使中美黄金市场间的相关性有所降低。

关键词：中国黄金市场价格发现动态相关系数三变量GARCH模型

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我国居民消费倾向的实证分析

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数理统计与管理 2001年第2期20卷 21-26,36页

作者：王建琼肖怀谷西南交通大学经济管理学院成都610031 中国银行四川省分行成都610015

依据国家统计局颁布的“中国统计年鉴 ( 99年 )”资料 ,通过研究消费、收入与储蓄的关系 ,证实了我国居民在经济转轨期内的消费倾向 ,并对居民的八项消费性支出进行了统计聚类分析和因子分析 ,获得了我国城乡居民消费性支出的地区谱系... 详细信息

依据国家统计局颁布的“中国统计年鉴 ( 99年 )”资料 ,通过研究消费、收入与储蓄的关系 ,证实了我国居民在经济转轨期内的消费倾向 ,并对居民的八项消费性支出进行了统计聚类分析和因子分析 ,获得了我国城乡居民消费性支出的地区谱系和消费共性。

关键词：消费倾向回归分析聚类分析因子分析储蓄居民

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RAROC在中国商业银行实务中的计量及其系统构建

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投资研究 2011年第9期30卷 3-11页

作者：文忠平周圣史本山西南交通大学经济管理学院中国建设银行四川省分行评估评价部

有效的风险管理是银行价值实现的一个重要手段。基于商业银行在业务拓展中均衡收益风险的思想,本文重点探讨了RAROC的内涵与实质,从银行实务应用的角度提出不同管理目的下的实用RAROC计量模型。同时针对模型测算中面临的数据提取、匹配... 详细信息

有效的风险管理是银行价值实现的一个重要手段。基于商业银行在业务拓展中均衡收益风险的思想,本文重点探讨了RAROC的内涵与实质,从银行实务应用的角度提出不同管理目的下的实用RAROC计量模型。同时针对模型测算中面临的数据提取、匹配、分摊等问题进行了研究,指出实用的计量模型、完备的基础数据库和业务部门支持是RAROC系统建设的三大关键要素,并给出系统构建的相关建议。

关键词：风险管理实用RAROC模型绩效评价系统构建

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中国商业银行贷款组合规模的风险分散化效应

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系统管理学报 2013年第2期22卷 217-222页

作者：周圣文忠平史本山西南交通大学经济管理学院成都610031 中国建设银行四川省分行成都610016

足够数量的投资组合具有充分分散非系统性风险的功能,但是否符合贷款组合领域目前尚未有相关研究。通过以具体经营贷款的国有银行分支机构作为研究对象,运用商业银行经营管理中的重要指标——风险调整后的资本收益率(RAROC)研究了贷款... 详细信息

足够数量的投资组合具有充分分散非系统性风险的功能,但是否符合贷款组合领域目前尚未有相关研究。通过以具体经营贷款的国有银行分支机构作为研究对象,运用商业银行经营管理中的重要指标——风险调整后的资本收益率(RAROC)研究了贷款组合规模与风险分散的关系:一般10家经营机构大约能减少贷款组合60%左右的风险,19家左右的经营机构大约分散70%的风险并可视为最佳组合规模,超过19家不再有减小组合风险的明显功效;同时分析了与证券市场研究结果的异同,并从商业银行中观管理角度提出了相关建议。

关键词：贷款组合风险分散综合收益内部管理

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