检索结果-内蒙古大学图书馆

科技和产业 2022年第8期22卷 271-275页

作者：李强陈衍姣贵州财经大学大数据应用与经济学院贵州省大数据统计分析重点实验室贵阳550025

将随机森林应用到商业性养老保险购买行为预测过程中,对中国综合社会调查(CGSS)2017年问卷调查数据进行分析。首先运用SMOTE过采样来平衡数据集,其次采用网格搜索确认模型输入参数,最后将改进后的随机森林模型进行分类预测,并与支持向... 详细信息

将随机森林应用到商业性养老保险购买行为预测过程中,对中国综合社会调查(CGSS)2017年问卷调查数据进行分析。首先运用SMOTE过采样来平衡数据集,其次采用网格搜索确认模型输入参数,最后将改进后的随机森林模型进行分类预测,并与支持向量机模型对比。实例结果表明,SMOTE过采样方法在处理非均衡数据方面表现良好,能够起到提高模型性能的效果,处理后的随机森林的分类效果优于支持向量机。

关键词：随机森林客户识别商业性养老保险

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平准基金干预股市的行为异质性代理模型

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管理科学学报 2021年第11期24卷 44-62页

作者：周终强张维熊熊天津大学管理与经济学部天津300072 贵州财经大学大数据应用与经济学院贵阳550025 天津大学中国社会计算研究中心天津300072 贵州财经大学贵州省大数据统计分析重点实验室贵阳550025

在有限理性框架下,建立了以市场基本面为参考点的平准基金行为异质性代理模型-该模型包括3类投资者:传统的价值派、技术派及新建立的稳定者.稳定者作为平准基金干预市场的角色代理,会根据市场真实波动与其干预阈值的相对大小动态调整干... 详细信息

在有限理性框架下,建立了以市场基本面为参考点的平准基金行为异质性代理模型-该模型包括3类投资者:传统的价值派、技术派及新建立的稳定者.稳定者作为平准基金干预市场的角色代理,会根据市场真实波动与其干预阈值的相对大小动态调整干预深度,同时引导投资者信念的转换,以使价格的正、负反馈力量达到均衡,保持市场稳定.另外,对平准基金干预行为进行了计算实验及动力学性能分析,研究发现平准基金干预阈值、干预深度及市场特征参数是影响平抑效果的重要参数,其中干预深度对平抑效果的影响较大.

关键词：平准基金行为异质性过度波动计算实验

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金融结构对产业结构影响的时变特征研究——基于SUR和TVPSS模型的实证检验

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重庆大学学报（社会科学版） 2021年第6期27卷 29-45页

作者：李成刚潘康贾鸿业贵州财经大学大数据应用与经济学院新结构金融研究中心贵州贵阳550025 贵州财经大学贵州省大数据统计分析重点实验室贵州贵阳550025 中国民生银行武汉分行湖北武汉430000 贵州财经大学大数据应用与经济学院贵州贵阳550025

金融结构与产业结构的关系一直是学术界的研究热点。文章利用中国1998—2017年的年度数据,构建似不相关回归模型从金融结构规模、效率及深化的角度分析金融结构对产业结构合理化和高级化的影响,建立时变参数状态空间模型描绘了金融结构... 详细信息

金融结构与产业结构的关系一直是学术界的研究热点。文章利用中国1998—2017年的年度数据,构建似不相关回归模型从金融结构规模、效率及深化的角度分析金融结构对产业结构合理化和高级化的影响,建立时变参数状态空间模型描绘了金融结构对产业结构合理化和高级化的动态冲击。实证分析结果表明:金融结构规模提高产业结构合理化水平,促进了产业结构高级化;金融结构效率提高产业结构合理化水平,抑制了产业结构高级化;金融结构深化降低产业结构合理化水平,促进了产业结构高级化。金融结构规模、金融结构效率及金融结构深化对产业结构合理化和高级化的冲击均呈现出时变特征;金融结构对产业结构合理化的影响滞后于其对产业结构高级化的影响。金融结构对产业结构的冲击波幅呈现出前期波动大、后期较为平缓的状态,部分金融结构变量对产业结构的动态冲击呈现出"长尾"现象。当前的中国金融结构已经不适合当前的产业结构,需调整金融结构,以提升产业结构合理化水平和高级化水平。

关键词：金融结构产业结构时变特征似不相关回归模型时变参数状态空间模型

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公路交通基础设施空间溢出效应异质性分析

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公路 2021年第12期66卷 261-270页

作者：丁锐马灿贵州财经大学大数据应用与经济学院(贵阳大数据金融学院) 贵阳市550025 贵州财经大学贵州省大数据统计分析重点实验室贵阳市550025 贵州财经大学绿色金融科技重点实验室贵阳市550025

为从不同尺度全面研究我国公路交通空间溢出效应,运用空间杜宾模型,对公路交通基础设施空间溢出效应的异质性进行研究,进而逐步扩大研究尺度,从不同地域层面总结29个省(市、自治区),东、中、西部及全国层面公路交通空间溢出效应。结果... 详细信息

为从不同尺度全面研究我国公路交通空间溢出效应,运用空间杜宾模型,对公路交通基础设施空间溢出效应的异质性进行研究,进而逐步扩大研究尺度,从不同地域层面总结29个省(市、自治区),东、中、西部及全国层面公路交通空间溢出效应。结果表明不同省市公路交通基础设施空间溢出效应在溢出方向和量级上均存在差异,在不同省市的溢出效应估计中,存在效应为正、为负及不显著的等3种分异情况。扩大研究尺度可以发现公路交通空间溢出效应总体为正,但不同权重矩阵下溢出效应有较大差异。研究有助于今后各地公路交通基础设施的布局和规划。

关键词：公路交通空间溢出效应空间杜宾模型异质性

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马尔可夫状态转换GARCH族模型的选择与估计

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统计与决策 2021年第18期37卷 14-18页

作者：李强周婉玲董耀武贵州财经大学大数据应用与经济学院贵阳550025 贵州省大数据统计分析重点实验室贵阳550014 暨南大学管理学院广州510630 贵州商学院金融学院贵阳550014

文章基于比特币波动率数据,采用马尔可夫状态转换GARCH族模型对常用的两种估计方法--极大似然估计和贝叶斯估计进行比较研究。结果显示,在模型参数估计方面,不同估计下的标准GARCH族模型的参数估计结果差异不大,但随着状态数量增加和残... 详细信息

文章基于比特币波动率数据,采用马尔可夫状态转换GARCH族模型对常用的两种估计方法--极大似然估计和贝叶斯估计进行比较研究。结果显示,在模型参数估计方面,不同估计下的标准GARCH族模型的参数估计结果差异不大,但随着状态数量增加和残差分布改变其差异会变大。在模型应用方面,对比特币收益率序列进行风险测度发现,其风险水平总体上差别不大,引起差异的原因可能与模型选择、残差分布、状态数量及置信水平有关。由于MCMC算法比较依赖计算机技术,随着状态数量的增加,在MCMC估计下的马尔可夫状态转换GARCH族模型的程序运行时间更长,风险预测值差别不大时可考虑采用经典的极大似然估计。

关键词： MSGARCH模型 GJR-GARCH模型极大似然估计 MCMC算法

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西部陆海新通道城市网络结构特性及其韧性研究

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北京师范大学学报（自然科学版） 2021年第6期57卷 794-802页

作者：丁锐张婷尹剑张宜琳李同飞贵州财经大学大数据应用与经济学院贵州贵阳550025 贵州省大数据统计分析重点实验室贵州贵阳550025 绿色金融科技重点实验室贵州贵阳550025 贵州财经大学西部现代化研究中心贵州贵阳550025 北京工业大学交通工程北京市重点实验室北京100124

基于西部陆海新通道城市关联网络,运用城市中心性、城市关联强度和平均路径等指标,对不同等级城市网络结构及其特征进行分析,并运用中断模型对网络韧性进行深度分析.研究结果表明:西部陆海新通道主要形成"一主多副"的城市网... 详细信息

基于西部陆海新通道城市关联网络,运用城市中心性、城市关联强度和平均路径等指标,对不同等级城市网络结构及其特征进行分析,并运用中断模型对网络韧性进行深度分析.研究结果表明:西部陆海新通道主要形成"一主多副"的城市网络空间格局;随着城市关联网络等级的降低,其结构从以成都为中心的单极吸引型向以成渝城市群为中心、相应省会城市为多个副中心的空间格局转变,同时呈现出择优连接,其副中心城市呈现出较强的辐射能力;就网络韧性方面,基于节点度值的破坏策略对网络性能破坏程度最大;居民生活水平、城市发展潜力以及劳动力成本与资源优势3个主成分对西部陆海新通道城市网络格局均存在一定影响.据此提出"增长极""轴线"以及"片区"发展模式,并重点保护相应城市节点,提高西部陆海新通道整体网络韧性.

关键词：西部陆海新通道城市关联网络空间分析区域发展

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银行业结构对产业结构升级的影响研究——基于最优金融结构理论与门槛模型的分析

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金融理论与实践 2020年第2期 33-44页

作者：喻微锋曾茹苑贵州财经大学大数据应用与经济学院贵州贵阳550025 贵州省大数据统计分析重点实验室贵州贵阳550025

基于“最优金融结构”理论,利用我国20042017年31个省区市的省级非平衡面板数据,实证检验了银行结构对产业结构升级的影响。结果表明:中小银行占比的增加对我国产业结构升级具有显著促进作用,且该作用在东中西部地区存在明显差异,东部... 详细信息

基于“最优金融结构”理论,利用我国20042017年31个省区市的省级非平衡面板数据,实证检验了银行结构对产业结构升级的影响。结果表明:中小银行占比的增加对我国产业结构升级具有显著促进作用,且该作用在东中西部地区存在明显差异,东部地区中小银行占比增加对产业结构升级的影响并不显著,而中西部地区则具有显著的促进作用。在此基础上,运用面板门槛模型对区域差异性的影响因素进行分析,研究发现,在外商投资水平、财政收入水平、市场化水平、自然资源水平以及人力资源水平因素的不同门槛值区间内,中小银行占比增加对产业结构升级的影响具有程度和方向上的显著差异。

关键词：银行结构产业结构升级最优金融结构理论门槛模型

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比特币和莱特币价格波动及风险溢出效应研究

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科技和产业 2021年第2期21卷 136-140页

作者：周婉玲李强董耀武贵州财经大学大数据应用与经济学院贵阳550025 贵州省大数据统计分析重点实验室贵阳550025 贵州商学院金融学院贵阳550014

比特币发展已有十年之久,莱特币虽起步较晚,但其发展不可小觑,这使得研究两者价格波动特征及其风险溢出效应显得尤为重要。基于2017年5月1日至2019年7月11日的日收盘价,建立GARCH类模型及VaR和CoVaR模型研究比特币和莱特币的日收益率序... 详细信息

比特币发展已有十年之久,莱特币虽起步较晚,但其发展不可小觑,这使得研究两者价格波动特征及其风险溢出效应显得尤为重要。基于2017年5月1日至2019年7月11日的日收盘价,建立GARCH类模型及VaR和CoVaR模型研究比特币和莱特币的日收益率序列。结果发现,比特币和莱特币的波动具有明显的协同趋势,它们均为高风险高回报的金融资产。此外,在样本考察期内并未发现其杠杆效应,且莱特币较比特币表现出更高的风险水平和风险溢出强度。

关键词： CoVaR模型杠杆效应风险溢出

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