检索结果-内蒙古大学图书馆

中国产经 2024年第4期 94-97页

作者：凯瑟琳·张黄光辉重庆大学数学与统计学院统计与精算学系

刻画股票市场记忆性作为检验市场有效性的重要途径,构造和估计表征记忆性的数量化指标成为研究焦点。本文基于投资者视角,构建了描述市场记忆特征的统计量,并利用历史成交数据回溯算法生成了低价位和高价位统计量。通过采用滑动窗口技... 详细信息

刻画股票市场记忆性作为检验市场有效性的重要途径,构造和估计表征记忆性的数量化指标成为研究焦点。本文基于投资者视角,构建了描述市场记忆特征的统计量,并利用历史成交数据回溯算法生成了低价位和高价位统计量。通过采用滑动窗口技术分析2015年8月—2021年12月深圳综合指数等日数据,确定了最佳的记忆深度为89天和最佳的回测深度为11天。这有助于量化市场记忆,并为市场有效性的评估提供指标。

关键词：股票价格高低价位累积统计量记忆深度回测深度滑动窗口

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中国GDP与建筑业总产值和服务业总产值的线性关系分析

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教育教学论坛 2014年第6期 123-124,139页

作者：唐雪银张应应重庆大学数学与统计学院统计与精算学系重庆401331

本文通过建立多元线性回归模型,得出中国GDP与建筑业总产值和服务业总产值的线性回归方程,并检验线性回归方程及线性回归系数的显著性。发现建筑业总产值对应的回归系数不显著,究其原因是自变量之间存在多重共线性。然后利用主成分回归... 详细信息

本文通过建立多元线性回归模型,得出中国GDP与建筑业总产值和服务业总产值的线性回归方程,并检验线性回归方程及线性回归系数的显著性。发现建筑业总产值对应的回归系数不显著,究其原因是自变量之间存在多重共线性。然后利用主成分回归修正多重共线性得出新的回归方程,最终分析出中国建筑业和服务业对于拉动中国经济增长的具体作用。

关键词： GDP 建筑业服务业线性回归显著性检验多重共线性主成分回归

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分数型几何亚式-再装股票期权的保险精算定价公式及其仿真

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重庆大学学报（社会科学版） 2010年第6期16卷 22-26页

作者：傅强石泽龙重庆大学经济与工商管理学院重庆400044 重庆大学数学与统计学院重庆400044

文章讨论了再装股票期权在再装日按B-S定价模型执行所产生的经理激励缺陷,提出了将有效期内股价的几何平均值作为再装期权结算价格的思想,建立了几何亚式-再装股票期权的定价模型。并利用保险精算方法,从评估实际损失和相应概率分布的角... 详细信息

文章讨论了再装股票期权在再装日按B-S定价模型执行所产生的经理激励缺陷,提出了将有效期内股价的几何平均值作为再装期权结算价格的思想,建立了几何亚式-再装股票期权的定价模型。并利用保险精算方法,从评估实际损失和相应概率分布的角度,研究了几何亚式-再装股票期权的价值构成,获得了基于分数布朗运动下几何亚式-再装股票期权的保险精算定价公式。还通过数值模拟分析比较了传统再装期权与几何亚式-再装股票期权在经理激励中的作用。

关键词：分数布朗运动再装期权几何亚式-再装期权保险精算方法

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结合FCM的小波域自适应水印算法

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计算机工程与应用 2011年第32期47卷 201-203页

作者：龚劬余维聂小英重庆大学数学与统计学院重庆400030 武汉工程大学赤壁分校计算机系湖北赤壁437300

提出一种基于FCM的小波域自适应水印算法。该算法对宿主图像进行二层小波分解,根据人类视觉系统的掩蔽性对小波域的中频系数进行分类并结合FCM,自适应地将二值水印图像嵌入到图像的纹理子块中,能较好地实现水印的鲁棒性和隐蔽性;在嵌入... 详细信息

提出一种基于FCM的小波域自适应水印算法。该算法对宿主图像进行二层小波分解,根据人类视觉系统的掩蔽性对小波域的中频系数进行分类并结合FCM,自适应地将二值水印图像嵌入到图像的纹理子块中,能较好地实现水印的鲁棒性和隐蔽性;在嵌入前将水印置乱,增强了水印的安全性。实验结果表明,该算法对JPEG压缩、剪切、加噪、滤波等常规攻击具有较强的鲁棒性。

关键词：小波变换模糊聚类图像水印

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基于邻域与FCM的多小波域盲水印算法

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计算机工程 2011年第6期37卷 113-115页

作者：龚劬余维聂小英重庆大学数学与统计学院重庆400030 武汉工程大学赤壁分校计算机系湖北赤壁437300

提出一种基于邻域与FCM的多小波域盲水印算法。该算法根据人类视觉系统的掩蔽性对多小波域的中频系数进行模糊聚类分析,自适应地找到适合嵌入水印的纹理边缘子块,并结合子块的局部相关性嵌入二值水印图像。为保证增强水印的安全性和鲁棒... 详细信息

提出一种基于邻域与FCM的多小波域盲水印算法。该算法根据人类视觉系统的掩蔽性对多小波域的中频系数进行模糊聚类分析,自适应地找到适合嵌入水印的纹理边缘子块,并结合子块的局部相关性嵌入二值水印图像。为保证增强水印的安全性和鲁棒性,在嵌入前将水印置乱,嵌入时重复嵌入水印。实验结果表明,该算法对JPEG压缩、剪切、锐化及边缘锐化、椒盐噪声、滤波等常规攻击有较强的鲁棒性。

关键词：多小波变换模糊聚类水印

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两阶段抽样调查的平衡两层次样本轮换研究

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统计与决策 2009年第19期25卷 20-21页

作者：李勇黄霞侯志强重庆工商大学数学与统计学院重庆400067 北方工业大学统计系北京100041

文章对于两阶段抽样月度调查中的平衡两层次样本轮换问题,构造了一种新的平衡两层次样本轮换模式。对于一级单元规模较大的两阶段抽样月度调查,该模式中一级单元的轮换模式为8-4-8(16),二级单元的轮换模式为2-10-2(4)。

关键词：两阶段抽样样本轮换两层次轮换

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服从分数跳-扩散过程的复合期权定价

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数学的实践与认识 2011年第12期41卷 6-14页

作者：方知何传江王艳重庆师范大学涉外商贸学院重庆401520 重庆大学数学与统计学院重庆401331

用保险精算法,在标的资产价格服从分数跳-扩散过程,且风险利率、波动率和期望收益率为时间的非随机函数的情况下,给出了欧式复合期权的定价公式.结果推广了Gukhal以及Li等关于传统跳-扩散模型下的欧式复合期权的定价公式.

关键词：分数布朗运动复合期权定价保险精算定价跳-扩散过程

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对称群S35与S36的OD-刻画

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山西大学学报(自然科学版) 2012年第1期35卷 8-12页

作者：晏燕雄陈贵云西南大学数学与统计学院重庆教育学院经济贸易系

利用有限群的阶和它的度数型对对称群S35与S36进行了刻画,得到:对称群S35和S36都是3-重OD-刻画的.

关键词：素图几乎单群顶点的度数度数型

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我国公司债市场监管效果度量与制度完善

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金融监管研究 2019年第12期 66-81页

作者：吴涛龚金国陈莉重庆工商大学财政金融学院金融系西南财经大学数学统计学院统计系

我国公司债市场正处于快速发展阶段,这一阶段易产生信用违约风险。公司债市场累积的信用违约风险可能触发系统性金融风险。于我国而言,研究公司债市场的监管成因及效果对于防范系统性金融风险具有重要意义。本文基于实证分析,分别运用... 详细信息

我国公司债市场正处于快速发展阶段,这一阶段易产生信用违约风险。公司债市场累积的信用违约风险可能触发系统性金融风险。于我国而言,研究公司债市场的监管成因及效果对于防范系统性金融风险具有重要意义。本文基于实证分析,分别运用马尔科夫状态转换向量自回归模型以及脉冲响应函数模型,对我国公司债市场在不同监管周期下的监管效果问题进行了分析。结果显示,中国公司债市场存在显著的监管效果周期,而周期转换机制受到来自监管政策、公司债发行规模、社会融资规模等多种因素的动态相互影响。据此,本文提出以下建议:公司债市场监管应建立以统一监管为基础的制度改革方向与路径;公司债监管系统应在金融稳定委员会的组织下,尽快进行以功能监管为目标的制度改革,以实现市场准入条件、信息披露标准、资信评级要求、投资者适当性管理和投资者保护五个方面的统一。

关键词：公司债市场监管效果周期状态转换制度完善

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标的资产服从分数跳-扩散过程的上限型买权的期权定价

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商场现代化 2010年第29期 170-171页

作者：林怡重庆大学数学与统计学院

本文在假设标的资产服从分数跳-扩散过程,且无风险利率、波动率和期望收益率为时间的非随机函数的情况下,运用保险精算法得到了欧式期权定价公式。并且得到了一类奇异期权——上限型买权的期权定价公式,该公式是标准跳-扩散模型下的推广。

关键词：分数跳-扩散上限型买权保险精算法期权定价

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