检索结果-内蒙古大学图书馆

统计与咨询 2022年第2期 11-15页

作者：孙荣刘岚重庆工商大学数学与统计学院社会经济应用统计重庆市重点实验室

从西方较早步入老龄化社会的国家的养老保险制度改革实践经验中可以发现弹性退休是解决老龄化对社会养老保险制度冲击的有效措施。本文运用精算假设分年龄段对我国城镇企业职工基本养老保险建立个人账户养老金替代率及财政负担的精算模... 详细信息

从西方较早步入老龄化社会的国家的养老保险制度改革实践经验中可以发现弹性退休是解决老龄化对社会养老保险制度冲击的有效措施。本文运用精算假设分年龄段对我国城镇企业职工基本养老保险建立个人账户养老金替代率及财政负担的精算模型。通过模拟测算2030年初的养老金替代率水平、2030年初、2040年初及2050年初个人账户养老金的财政负担。结论同时显示:各因素的影响程度由强到弱依次是缴费率、工资增长率、记账利率和计发月数。各因素对男性个人账户养老金替代率的影响程度由强到弱依次为计发月数、缴费率、工资增长率和增值率;对女性的影响程度由强到弱依次为计发月数、工资增长率、缴费率和增值率;个人账户养老金财政负担与缴费率、工资增长率、个人账户增值率同向变动;与计发月数呈反向变动。

关键词：弹性延迟退休城镇职工基本养老保险个人账户财政负担替代率

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亚正规对偶截断Toeplitz算子

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西南大学学报（自然科学版） 2022年第6期44卷 94-98页

作者：丁宣浩黄雨浩桑元琦李永宁重庆工商大学数学与统计学院重庆400067 经济社会应用统计重庆市重点实验室重庆400067 西南财经大学经济数学学院成都611130

记H^(2)是开单位圆盘D={z∈C:|z|<1}上的经典Hardy空间,L^(2)=L^(2)(T)是单位圆周T={z∈C:|z|=1}上的平方可积函数构成的空间.令u是非常值内函数,研究了定义在模型空间的正交补空间上的对偶截断Toeplitz算子,这是一类新的Toeplitz算... 详细信息

记H^(2)是开单位圆盘D={z∈C:|z|<1}上的经典Hardy空间,L^(2)=L^(2)(T)是单位圆周T={z∈C:|z|=1}上的平方可积函数构成的空间.令u是非常值内函数,研究了定义在模型空间的正交补空间上的对偶截断Toeplitz算子,这是一类新的Toeplitz算子.证明了不存在解析的次正规对偶截断Toeplitz算子,并运用经典的Toeplitz算子理论完全刻画了亚正规对偶截断Toeplitz算子的符号.

关键词： Hardy空间模型空间对偶截断Toeplitz算子亚正规算子

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基于Copula聚类模型股票市场VaR度量

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合作经济与科技 2022年第1期 70-71页

作者：刘明成重庆工商大学数学与统计学院社会经济应用统计重庆市重点实验室重庆

对股票分组引入聚类分析,通过对股票收益率的分析完成中央汇金投资机构所持有的20支股票的聚类,建立t-Copula聚类-VaR模型,得出各置信度下的VaR值,且计算出的VaR通过Kupiec似然比检验,由此避免金融产品自身属性对Copula分组-VaR模型的影... 详细信息

对股票分组引入聚类分析,通过对股票收益率的分析完成中央汇金投资机构所持有的20支股票的聚类,建立t-Copula聚类-VaR模型,得出各置信度下的VaR值,且计算出的VaR通过Kupiec似然比检验,由此避免金融产品自身属性对Copula分组-VaR模型的影响,为金融产品投资者提供新的风险价值衡量方向。

关键词： Copula K-均值聚类 VaR 蒙特卡洛模拟

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半变系数模型研究美国爱荷华州埃姆斯市的房价问题

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系统科学与数学 2021年第1期41卷 269-279页

作者：胡雪梅韦小凡经济社会应用统计重庆市重点实验室重庆400067 重庆工商大学数学与统计学院重庆400067

近年来房地产业发展迅猛,房价快速走高,对经济发展和社会稳定产生了重大影响,因此房价研究具有重要的社会价值和经济意义.文章通过散点图及其拟合曲线展示不同协变量和响应变量之间的相关关系,提出半变系数模型建模美国埃姆斯市的房价问... 详细信息

近年来房地产业发展迅猛,房价快速走高,对经济发展和社会稳定产生了重大影响,因此房价研究具有重要的社会价值和经济意义.文章通过散点图及其拟合曲线展示不同协变量和响应变量之间的相关关系,提出半变系数模型建模美国埃姆斯市的房价问题.文章采用剖面最小二乘法研究7个协变量:地面以上的居住面积、地面以上的房间总数(不包括卫生间)、卫生间总数、房屋整体建材质量和品质、地下室面积、车库面积、建造年份与埃姆斯市房价之间的回归关系,为房价预测研究作准备.研究结果表明半变系数模型在探索美国爱荷华州埃姆斯市房价方面表现较好.因此,文章提供了一种利用半变系数模型同时学习高维数据线性和交互关系的有效方法.

关键词：半变系数模型剖面最小二乘法房价

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Hankel算子乘积的两个问题

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中国科学：数学 2021年第7期51卷 1151-1162页

作者：丁宣浩桑元琦重庆工商大学数学与统计学院重庆市经济社会应用统计重点实验室重庆401331 复旦大学数学科学学院上海200433

设f、u和g是单位圆周Hardy空间H^(2)中的函数,h是单位圆周上平方可积的函数,H_(f)、H_(u)、H_(g)和H_(h)都是从单位圆周Hardy空间H^(2)到其正交补空间(H^(2))^(⊥)上有界的Hankel算子.本文得到了3个Hankel算子的乘积等于一个Hankel算子(... 详细信息

设f、u和g是单位圆周Hardy空间H^(2)中的函数,h是单位圆周上平方可积的函数,H_(f)、H_(u)、H_(g)和H_(h)都是从单位圆周Hardy空间H^(2)到其正交补空间(H^(2))^(⊥)上有界的Hankel算子.本文得到了3个Hankel算子的乘积等于一个Hankel算子(即H_(f)H_(u)H_(g)=H_(h))成立的充分必要条件,以及H_(f)H_(u)H_(g)=H_(g)H_(u)H_(f)成立的充分必要条件.

关键词： Hankel算子 Hardy空间乘积

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混合整数半无限规划问题

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中国科学：数学 2021年第8期51卷 1321-1336页

作者：李高西袁柳洋万仲平重庆工商大学数学与统计学院重庆400067 经济社会应用统计重庆市重点实验室重庆400067 武汉科技大学理学院武汉430081 武汉大学数学与统计学院武汉430072

本文主要讨论混合整数半无限规划(mixed integer semi-infinite programming, MISIP)问题的求解方法.首先分离内层约束中的连续变量和整数变量并将原问题转化为混合整数互补约束规划(mixed integer mathematical programming with compl... 详细信息

本文主要讨论混合整数半无限规划(mixed integer semi-infinite programming, MISIP)问题的求解方法.首先分离内层约束中的连续变量和整数变量并将原问题转化为混合整数互补约束规划(mixed integer mathematical programming with complementarity constraints, MIMPCC)问题.其次在假设内层问题满足Slater约束规范的条件下得到了转化前后问题的等价性.继而分别将MIMPCC问题转化为可用常规优化软件求解的混合整数规划问题和非线性规划问题.由于在转化过程中会生成大量的变量和约束,为求解内层问题中变量较多的MISIP问题,本文提出一种行约束生成法,并证明该算法可在最多O(|Z|)次迭代之后得到最优解.最后通过一些数值实例验证算法的有效性.

关键词：半无限规划整数规划互补约束行约束生成

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一类带DC函数的分式优化的Farkas引理刻画

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数学物理学报（A辑） 2021年第3期41卷 827-836页

作者：冯欣怡孙祥凯重庆工商大学数学与统计学院经济社会应用统计重庆市重点实验室重庆400067

该文旨在刻画一类带有DC函数(即两个凸函数的差)的约束分式优化问题的Farkas引理.借助Dinkelbach方法,将该分式优化问题转化为DC优化问题.随后借助共轭函数的上图技巧所引入的新的正则性条件,刻画了该DC优化问题与其Fenchel-Lagrange对... 详细信息

该文旨在刻画一类带有DC函数(即两个凸函数的差)的约束分式优化问题的Farkas引理.借助Dinkelbach方法,将该分式优化问题转化为DC优化问题.随后借助共轭函数的上图技巧所引入的新的正则性条件,刻画了该DC优化问题与其Fenchel-Lagrange对偶问题之间的对偶关系,从而建立了该分式优化问题的一些新的Farkas引理,推广和改进了相关文献的结果.

关键词：分式优化正则性条件 Farkas引理

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新冠肺炎疫情暴发前后医疗行业板块传染风险测度研究

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统计理论与实践 2022年第3期 68-72页

作者：王倩孙荣重庆工商大学数学与统计学院重庆400067 重庆工商大学社会经济应用统计重庆市重点实验室重庆400067

股票市场的各类风险资产价格是相互联系的,利用Copula函数描述医疗板块市场各类股票价格的依存关系,基于GARCH模型对医疗板块股票价格波动进行分析,利用协同风险工具(CoVaR、CoES)测度风险,并量化对应的传染风险(ΔCoVaR、ΔCoES)。实... 详细信息

股票市场的各类风险资产价格是相互联系的,利用Copula函数描述医疗板块市场各类股票价格的依存关系,基于GARCH模型对医疗板块股票价格波动进行分析,利用协同风险工具(CoVaR、CoES)测度风险,并量化对应的传染风险(ΔCoVaR、ΔCoES)。实证研究表明:(1)样本期内沪深300指数与各类风险资产间具有双向风险传染,但沪深300指数对各类风险资产的传染风险大于反向的传染风险,故风险溢出效应是不对称的。(2)通常情况下,相对于利用CoES进行风险测度,CoVaR会低估各类资产的条件风险。(3)新冠肺炎疫情初期,各类资产价格均发生了大幅度波动,在疫情得到控制后趋于平稳。

关键词：股票市场风险测度 Copula函数 CoES 风险传染

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冻土区体育场馆类建筑地基非稳态温度场的数值研究

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系统科学与数学 2021年第4期41卷 1121-1130页

作者：宋证远李焕荣重庆工商大学体育学院重庆400067 经济社会应用统计重庆市重点实验室重庆400067 重庆工商大学数学与统计学院重庆400067

季节性冻土区体育场馆类大空间建筑的地基强度直接影响着整个建筑的稳定性,而冻土温度是影响地基强度的重要因素.文章简单描述了冻土区体育场馆类建筑地基非稳态温度场的数学模型,利用广义差分方法建立了二维温度场问题的数值离散格式,... 详细信息

季节性冻土区体育场馆类大空间建筑的地基强度直接影响着整个建筑的稳定性,而冻土温度是影响地基强度的重要因素.文章简单描述了冻土区体育场馆类建筑地基非稳态温度场的数学模型,利用广义差分方法建立了二维温度场问题的数值离散格式,分析了其广义差分解的最优误差估计.最后举实例数值计算了四川西北地区季节性冻土区一建筑地基温度场受地表温度影响的变化情况,模拟结果验证了该数值方法的有效性,同时该研究对冻土区建筑地基基坑深度具有一定的指导意义.

关键词：冻土区建筑地基温度场广义差分格式误差估计数值模拟

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基于车险索赔数据的GAMLSS模型研究

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统计理论与实践 2022年第11期 68-72页

作者：杨小藜孙荣重庆工商大学数学与统计学院重庆400067 重庆工商大学社会经济应用统计重庆市重点实验室重庆400067

关于均值参数、尺度参数和形状参数的广义可加模型(GAMLSS),由广义线性模型(GLM)拓展而来。对索赔频率模型主要用泊松分布、负二项分布以及对应的零截断分布,对索赔强度模型采用伽马和逆高斯分布,依次创建GLM和GAMLSS模型。通过对比分... 详细信息

关于均值参数、尺度参数和形状参数的广义可加模型(GAMLSS),由广义线性模型(GLM)拓展而来。对索赔频率模型主要用泊松分布、负二项分布以及对应的零截断分布,对索赔强度模型采用伽马和逆高斯分布,依次创建GLM和GAMLSS模型。通过对比分析发现,零截断负二项分布下的GAMLSS模型更适合用于索赔频率的建模,逆高斯分布下的GAMLSS模型更适合对索赔强度的建模;基于所有参数建立的GAMLSS模型较常见的GLM模型有更好的表现。

关键词：车险索赔数据索赔频率索赔强度 GAMLSS模型

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