检索结果-内蒙古大学图书馆

合作经济与科技 2022年第1期 70-71页

作者：刘明成重庆工商大学数学与统计学院社会经济应用统计重庆市重点实验室重庆

对股票分组引入聚类分析,通过对股票收益率的分析完成中央汇金投资机构所持有的20支股票的聚类,建立t-Copula聚类-VaR模型,得出各置信度下的VaR值,且计算出的VaR通过Kupiec似然比检验,由此避免金融产品自身属性对Copula分组-VaR模型的影... 详细信息

对股票分组引入聚类分析,通过对股票收益率的分析完成中央汇金投资机构所持有的20支股票的聚类,建立t-Copula聚类-VaR模型,得出各置信度下的VaR值,且计算出的VaR通过Kupiec似然比检验,由此避免金融产品自身属性对Copula分组-VaR模型的影响,为金融产品投资者提供新的风险价值衡量方向。

关键词： Copula K-均值聚类 VaR 蒙特卡洛模拟

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弹性退休企业职工个人账户替代率与财政负担测算

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统计与咨询 2022年第2期 11-15页

作者：孙荣刘岚重庆工商大学数学与统计学院社会经济应用统计重庆市重点实验室

从西方较早步入老龄化社会的国家的养老保险制度改革实践经验中可以发现弹性退休是解决老龄化对社会养老保险制度冲击的有效措施。本文运用精算假设分年龄段对我国城镇企业职工基本养老保险建立个人账户养老金替代率及财政负担的精算模... 详细信息

从西方较早步入老龄化社会的国家的养老保险制度改革实践经验中可以发现弹性退休是解决老龄化对社会养老保险制度冲击的有效措施。本文运用精算假设分年龄段对我国城镇企业职工基本养老保险建立个人账户养老金替代率及财政负担的精算模型。通过模拟测算2030年初的养老金替代率水平、2030年初、2040年初及2050年初个人账户养老金的财政负担。结论同时显示:各因素的影响程度由强到弱依次是缴费率、工资增长率、记账利率和计发月数。各因素对男性个人账户养老金替代率的影响程度由强到弱依次为计发月数、缴费率、工资增长率和增值率;对女性的影响程度由强到弱依次为计发月数、工资增长率、缴费率和增值率;个人账户养老金财政负担与缴费率、工资增长率、个人账户增值率同向变动;与计发月数呈反向变动。

关键词：弹性延迟退休城镇职工基本养老保险个人账户财政负担替代率

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新冠肺炎疫情暴发前后医疗行业板块传染风险测度研究

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统计理论与实践 2022年第3期 68-72页

作者：王倩孙荣重庆工商大学数学与统计学院重庆400067 重庆工商大学社会经济应用统计重庆市重点实验室重庆400067

股票市场的各类风险资产价格是相互联系的,利用Copula函数描述医疗板块市场各类股票价格的依存关系,基于GARCH模型对医疗板块股票价格波动进行分析,利用协同风险工具(CoVaR、CoES)测度风险,并量化对应的传染风险(ΔCoVaR、ΔCoES)。实... 详细信息

股票市场的各类风险资产价格是相互联系的,利用Copula函数描述医疗板块市场各类股票价格的依存关系,基于GARCH模型对医疗板块股票价格波动进行分析,利用协同风险工具(CoVaR、CoES)测度风险,并量化对应的传染风险(ΔCoVaR、ΔCoES)。实证研究表明:(1)样本期内沪深300指数与各类风险资产间具有双向风险传染,但沪深300指数对各类风险资产的传染风险大于反向的传染风险,故风险溢出效应是不对称的。(2)通常情况下,相对于利用CoES进行风险测度,CoVaR会低估各类资产的条件风险。(3)新冠肺炎疫情初期,各类资产价格均发生了大幅度波动,在疫情得到控制后趋于平稳。

关键词：股票市场风险测度 Copula函数 CoES 风险传染

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基于车险索赔数据的GAMLSS模型研究

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统计理论与实践 2022年第11期 68-72页

作者：杨小藜孙荣重庆工商大学数学与统计学院重庆400067 重庆工商大学社会经济应用统计重庆市重点实验室重庆400067

关于均值参数、尺度参数和形状参数的广义可加模型(GAMLSS),由广义线性模型(GLM)拓展而来。对索赔频率模型主要用泊松分布、负二项分布以及对应的零截断分布,对索赔强度模型采用伽马和逆高斯分布,依次创建GLM和GAMLSS模型。通过对比分... 详细信息

关于均值参数、尺度参数和形状参数的广义可加模型(GAMLSS),由广义线性模型(GLM)拓展而来。对索赔频率模型主要用泊松分布、负二项分布以及对应的零截断分布,对索赔强度模型采用伽马和逆高斯分布,依次创建GLM和GAMLSS模型。通过对比分析发现,零截断负二项分布下的GAMLSS模型更适合用于索赔频率的建模,逆高斯分布下的GAMLSS模型更适合对索赔强度的建模;基于所有参数建立的GAMLSS模型较常见的GLM模型有更好的表现。

关键词：车险索赔数据索赔频率索赔强度 GAMLSS模型

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人口普查漏报估计研究

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工程数学学报 2020年第5期37卷 531-549页

作者：胡桂华廖金盆范署姗叶宝红吴婷重庆工商大学数学与统计学院经济社会应用统计重庆市重点实验室重庆400067

本文针对目前许多国家在普查漏报估计中使用未匹配估计量,从而低估总体普查漏报人口数的问题,明确提出用普查漏报合成估计量予以替代的研究目标.为实现目标,采取数理模型与抽样估计相结合的方法研究未匹配估计量和普查漏报合成估计量及... 详细信息

本文针对目前许多国家在普查漏报估计中使用未匹配估计量,从而低估总体普查漏报人口数的问题,明确提出用普查漏报合成估计量予以替代的研究目标.为实现目标,采取数理模型与抽样估计相结合的方法研究未匹配估计量和普查漏报合成估计量及其抽样方差估计量.理论与实证研究结果表明,相比未匹配估计量,普查漏报合成估计量估计的漏报人口数更多和抽样估计的精度更高;为便于计算,普查漏报合成估计量须在等概率人口层建立;普查漏报合成估计量理论前沿且具有可操作性,将应用于我国2020年人口普查漏报估计,提高其估计精度.

关键词：抽样调查人口普查质量评估普查漏报分层刀切法

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一类含媒体效应和多扩散项的非标准离散模型的全局稳定性分析

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系统科学与数学 2020年第5期40卷 857-870页

作者：廖书杨炜明重庆工商大学数学与统计学院重庆400067 经济社会应用统计重庆市重点实验室重庆400067

文章旨在建立一类含媒体效应和多扩散项的传染病模型,并利用非标准有限差分方法(NSFD)进行离散,该离散模型具有和对应的原连续模型一致的动力学性质.其次文章证明当基本再生数小于1时,离散模型的无病平衡点是全局渐近稳定的;当基本再生... 详细信息

文章旨在建立一类含媒体效应和多扩散项的传染病模型,并利用非标准有限差分方法(NSFD)进行离散,该离散模型具有和对应的原连续模型一致的动力学性质.其次文章证明当基本再生数小于1时,离散模型的无病平衡点是全局渐近稳定的;当基本再生数大于1时,通过构造适当的Lyapunov函数,证明地方病平衡点也是全局渐近稳定的.最后将离散模型研究结果应用于苏格兰小儿肺炎中,验证媒体效应和扩散项对疫情控制起到的重要作用.

关键词：媒体效应偏微分方程非标准有限差分全局稳定苏格兰小儿肺炎

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基于设计效应的人口普查质量评估调查样本量测算

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统计与信息论坛 2020年第10期35卷 12-21页

作者：胡桂华范署姗吴婷重庆工商大学数学与统计学院重庆400067 重庆工商大学经济社会应用统计重庆市重点实验室重庆400067

每次人口普查登记及复查工作结束后,政府统计部门都要进行针对人口普查登记质量的大规模抽样质量评估调查。抽样单位通常是某个小范围的地理区域,如中国的普查小区。这项调查的初始工作是测算全国样本总量。有些国家主观确定和分配样本... 详细信息

每次人口普查登记及复查工作结束后,政府统计部门都要进行针对人口普查登记质量的大规模抽样质量评估调查。抽样单位通常是某个小范围的地理区域,如中国的普查小区。这项调查的初始工作是测算全国样本总量。有些国家主观确定和分配样本总量,使样本缺少代表性和分布不均匀。针对这一问题,使用设计效应测算样本总量,按普查小区数或人口数比例,在各省份及抽样层之间分配样本量,对个别区域单独规定最低样本量。研究发现,设计效应是一种测度实际抽样方法所需样本量的重要工具,其应用的前提条件是拥有上次调查的样本资料和本次采取上次同样的抽样方法。为便于读者理解和政府统计部门采纳和应用,演示了样本总量测算与分配全过程。

关键词：设计效应双系统估计量简单均值估计量

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基于模态回归的纵向部分线性模型的有效稳健估计

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系统科学与数学 2020年第12期40卷 2459-2473页

作者：王诗芸赵培信杨宜平重庆工商大学数学与统计学院重庆400067 经济社会应用统计重庆市重点实验室重庆400067

考虑纵向数据下部分线性模型的有效稳健估计问题.通过结合矩阵的QR分解技术和二次推断函数方法,提出了一种基于模态回归的估计过程.证明了参数分量的估计是相合的,并给出了其渐近分布.另外还证明了非参数分量的估计是相合的,并达到了最... 详细信息

考虑纵向数据下部分线性模型的有效稳健估计问题.通过结合矩阵的QR分解技术和二次推断函数方法,提出了一种基于模态回归的估计过程.证明了参数分量的估计是相合的,并给出了其渐近分布.另外还证明了非参数分量的估计是相合的,并达到了最优的非参数收敛速度.数据模拟和实际数据分析结果表明所提出的估计方法具有较好的稳健性和有效性.

关键词：纵向数据部分线性模型模态回归二次推断函数

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基于正交投影的部分线性空间自回归模型变量选择

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四川文理学院学报 2021年第5期31卷 52-57页

作者：甘浩耕赵培信重庆工商大学数学与统计学院经济社会应用统计重庆市重点实验室重庆400067

主要研究部分线性空间自回归模型的重要变量选择问题.基于样条逼近技术和正交投影方法将部分线性空间自回归模型转化为线性空间自回归模型,从而消除了非参数分量对变量选择的影响.另外,通过工具变量调整技术消除变量内生性对模型变量选... 详细信息

主要研究部分线性空间自回归模型的重要变量选择问题.基于样条逼近技术和正交投影方法将部分线性空间自回归模型转化为线性空间自回归模型,从而消除了非参数分量对变量选择的影响.另外,通过工具变量调整技术消除变量内生性对模型变量选择的影响,进而保证了所提出的变量选择方法的有效性和相合性.

关键词：部分线性空间自回归模型正交投影变量选择

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区域创新能力变量选择及时空协同研究

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统计理论与实践 2021年第12期 41-46页

作者：熊晓娅杨宜平重庆工商大学数学与统计学院重庆400067 重庆工商大学经济社会应用统计重庆市重点实验室重庆400067

本文从投入产出视角分析创新资源投入对区域创新能力的作用机制,以2011—2019年中国31个省(区市)的面板数据为样本,使用Lasso变量选择方法对区域创新指标进行选取,考虑区域创新能力的空间相关性,建立并讨论几种空间计量模型,最终选择SE... 详细信息

本文从投入产出视角分析创新资源投入对区域创新能力的作用机制,以2011—2019年中国31个省(区市)的面板数据为样本,使用Lasso变量选择方法对区域创新指标进行选取,考虑区域创新能力的空间相关性,建立并讨论几种空间计量模型,最终选择SEM模型进行实证分析。分析结果表明:(1)区域创新能力存在空间集聚现象,且呈现中西部地区低-低(L-L)集聚、东部沿海地区高-高(H-H)集聚,呈现创新能力两极分化的不均衡态势。(2)在空间维度上,教育经费投入、高技术产业从业人员数量、高技术产业产值对区域创新能力的提高有明显的正向促进作用;高等院校师生比(教师=1)对创新能力有负向影响。

关键词：创新资源 Lasso 空间计量模型 SEM模型

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