检索结果-内蒙古大学图书馆

中国科技期刊数据库工业A 2023年第8期 1-7页

作者：杨炜明朱航刘涛重庆工商大学数学与统计学院重庆400670 重庆工商大学社会经济应用统计重庆市重点实验室数学与统计学院重庆400670 重庆对外经贸学院大数据与智能工程学院重庆401520

在全球低碳发展的背景下,电力作为清洁能源受到了越来越广泛的关注,精准的预测社会用电量对电力行业的发展至关重要。本文选择2000年至2020年的社会用电量为研究对象,选取国内生产总值,居民人均可支配收入,第二产业增加值,常住人口城镇... 详细信息

在全球低碳发展的背景下,电力作为清洁能源受到了越来越广泛的关注,精准的预测社会用电量对电力行业的发展至关重要。本文选择2000年至2020年的社会用电量为研究对象,选取国内生产总值,居民人均可支配收入,第二产业增加值,常住人口城镇化率,居民消费价格指数以及二氧化硫排放量等六个解释变量作为影响因素,运用S-AIC、S-BIC、MMA和JMA模型平均方法对社会用电量进行了预测,并与传统的AIC、BIC模型选择方法的结果进行了比较。研究表明,在2012年-2020年的社会用电量的预测中,基于MMA的预测结果在预测精度上表现最好,基于JMA的预测结果在预测最优率上表现最好。其中在2012年-2015年短期预测时,S-AIC和S-BIC方法在预测精度上表现最好,分别为1.683293%和1.633233%。在2016-2020年的长期预测时,MMA和JMA方法的预测精度明显优于其他方法。

关键词：社会用电量预测模型选择模型平均 MMA JMA

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新冠肺炎疫情暴发前后医疗行业板块传染风险测度研究

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统计理论与实践 2022年第3期 68-72页

作者：王倩孙荣重庆工商大学数学与统计学院重庆400067 重庆工商大学社会经济应用统计重庆市重点实验室重庆400067

股票市场的各类风险资产价格是相互联系的,利用Copula函数描述医疗板块市场各类股票价格的依存关系,基于GARCH模型对医疗板块股票价格波动进行分析,利用协同风险工具(CoVaR、CoES)测度风险,并量化对应的传染风险(ΔCoVaR、ΔCoES)。实... 详细信息

股票市场的各类风险资产价格是相互联系的,利用Copula函数描述医疗板块市场各类股票价格的依存关系,基于GARCH模型对医疗板块股票价格波动进行分析,利用协同风险工具(CoVaR、CoES)测度风险,并量化对应的传染风险(ΔCoVaR、ΔCoES)。实证研究表明:(1)样本期内沪深300指数与各类风险资产间具有双向风险传染,但沪深300指数对各类风险资产的传染风险大于反向的传染风险,故风险溢出效应是不对称的。(2)通常情况下,相对于利用CoES进行风险测度,CoVaR会低估各类资产的条件风险。(3)新冠肺炎疫情初期,各类资产价格均发生了大幅度波动,在疫情得到控制后趋于平稳。

关键词：股票市场风险测度 Copula函数 CoES 风险传染

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基于车险索赔数据的GAMLSS模型研究

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统计理论与实践 2022年第11期 68-72页

作者：杨小藜孙荣重庆工商大学数学与统计学院重庆400067 重庆工商大学社会经济应用统计重庆市重点实验室重庆400067

关于均值参数、尺度参数和形状参数的广义可加模型(GAMLSS),由广义线性模型(GLM)拓展而来。对索赔频率模型主要用泊松分布、负二项分布以及对应的零截断分布,对索赔强度模型采用伽马和逆高斯分布,依次创建GLM和GAMLSS模型。通过对比分... 详细信息

关于均值参数、尺度参数和形状参数的广义可加模型(GAMLSS),由广义线性模型(GLM)拓展而来。对索赔频率模型主要用泊松分布、负二项分布以及对应的零截断分布,对索赔强度模型采用伽马和逆高斯分布,依次创建GLM和GAMLSS模型。通过对比分析发现,零截断负二项分布下的GAMLSS模型更适合用于索赔频率的建模,逆高斯分布下的GAMLSS模型更适合对索赔强度的建模;基于所有参数建立的GAMLSS模型较常见的GLM模型有更好的表现。

关键词：车险索赔数据索赔频率索赔强度 GAMLSS模型

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弹性退休企业职工个人账户替代率与财政负担测算

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统计与咨询 2022年第2期 11-15页

作者：孙荣刘岚重庆工商大学数学与统计学院社会经济应用统计重庆市重点实验室

从西方较早步入老龄化社会的国家的养老保险制度改革实践经验中可以发现弹性退休是解决老龄化对社会养老保险制度冲击的有效措施。本文运用精算假设分年龄段对我国城镇企业职工基本养老保险建立个人账户养老金替代率及财政负担的精算模... 详细信息

从西方较早步入老龄化社会的国家的养老保险制度改革实践经验中可以发现弹性退休是解决老龄化对社会养老保险制度冲击的有效措施。本文运用精算假设分年龄段对我国城镇企业职工基本养老保险建立个人账户养老金替代率及财政负担的精算模型。通过模拟测算2030年初的养老金替代率水平、2030年初、2040年初及2050年初个人账户养老金的财政负担。结论同时显示:各因素的影响程度由强到弱依次是缴费率、工资增长率、记账利率和计发月数。各因素对男性个人账户养老金替代率的影响程度由强到弱依次为计发月数、缴费率、工资增长率和增值率;对女性的影响程度由强到弱依次为计发月数、工资增长率、缴费率和增值率;个人账户养老金财政负担与缴费率、工资增长率、个人账户增值率同向变动;与计发月数呈反向变动。

关键词：弹性延迟退休城镇职工基本养老保险个人账户财政负担替代率

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基于Copula聚类模型股票市场VaR度量

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合作经济与科技 2022年第1期 70-71页

作者：刘明成重庆工商大学数学与统计学院社会经济应用统计重庆市重点实验室重庆

对股票分组引入聚类分析,通过对股票收益率的分析完成中央汇金投资机构所持有的20支股票的聚类,建立t-Copula聚类-VaR模型,得出各置信度下的VaR值,且计算出的VaR通过Kupiec似然比检验,由此避免金融产品自身属性对Copula分组-VaR模型的影... 详细信息

对股票分组引入聚类分析,通过对股票收益率的分析完成中央汇金投资机构所持有的20支股票的聚类,建立t-Copula聚类-VaR模型,得出各置信度下的VaR值,且计算出的VaR通过Kupiec似然比检验,由此避免金融产品自身属性对Copula分组-VaR模型的影响,为金融产品投资者提供新的风险价值衡量方向。

关键词： Copula K-均值聚类 VaR 蒙特卡洛模拟

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气候变化下贵州省水资源安全空间评价及敏感性分析

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中国岩溶 2020年第5期39卷 714-723页

作者：刘丽颖社会经济应用统计重庆市重点实验室重庆400067 重庆工商大学数学与统计学院重庆400067

探讨气候变化下水资源安全的时空演变规律,对喀斯特地区水资源安全的保障有着重要意义。文章采用GA-BP神经网络模型,研究了贵州省水资源安全的空间分异特征,并分析其对气候要素变化的敏感性。结果表明:(1)研究区水资源安全有较强的空间... 详细信息

探讨气候变化下水资源安全的时空演变规律,对喀斯特地区水资源安全的保障有着重要意义。文章采用GA-BP神经网络模型,研究了贵州省水资源安全的空间分异特征,并分析其对气候要素变化的敏感性。结果表明:(1)研究区水资源安全有较强的空间异质性。2001-2015年,黔南的水资源安全一直是全省最差的地区,贵阳的水资源安全改善最为明显,变化幅度最小的是安顺;(2)当变动率相同时,年平均降雨量的变动对水资源安全的影响最大,其增加10%时水资源安全指数上升0.95%,单位地表水资源量变动的影响其次,单位地下水资源量变动的影响最小;(3)对年平均降雨量变化最为敏感的地区是遵义、毕节、六盘水和黔西南。研究结果可为贵州省水资源的调控和开发提供参考。

关键词：贵州省水资源安全空间评价气候变化敏感性

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多目标优化问题的Pascoletti-Serafini标量化方法

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中国科学：数学 2020年第9期50卷 1249-1270页

作者：唐莉萍杨新民高英重庆工商大学数学与统计学院重庆400047 重庆工商大学社会经济应用统计重庆市重点实验室重庆400047 重庆师范大学数学科学学院重庆401331

非线性标量化方法是研究非凸多目标优化问题的一个重要途径.目前Pascoletti-Serafini标量化方法是处理非凸多目标优化问题的有力工具之一.但绝大部分结果是针对多目标优化问题的弱有效解和有效解建立的.因此,本文深入研究Akbari等(2018... 详细信息

非线性标量化方法是研究非凸多目标优化问题的一个重要途径.目前Pascoletti-Serafini标量化方法是处理非凸多目标优化问题的有力工具之一.但绝大部分结果是针对多目标优化问题的弱有效解和有效解建立的.因此,本文深入研究Akbari等(2018)提出的3类改进的Pascoletti-Serafini标量化方法,主要考虑在什么条件下可以建立非凸多目标优化问题真有效解的非线性标量化刻画.通过限制相应标量化问题中的参数范围,获得了非凸多目标优化问题弱有效解、有效解和真有效解的充分和必要条件.此外,举例说明了主要结果.

关键词：多目标优化 Pascoletti-Serafini方法真有效解非线性标量化

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基于模糊伪度量的Riesz空间值模糊测度空间的完备化

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模糊系统与数学 2020年第4期34卷 16-23页

作者：孙荣重庆工商大学数学与统计学院重庆400067 社会经济应用统计重庆市重点实验室重庆400067

本文研究了模糊测度在模糊集上的延拓问题,得出了在广义正则条件下取值于Riesz空间子集的每一个模糊测度都可以唯一地从广义模糊σ-环延拓到由其生成的模糊σ-域的结论。利用我们所提出的模糊伪度量,得到了实现Riesz空间值对称模糊测度... 详细信息

本文研究了模糊测度在模糊集上的延拓问题,得出了在广义正则条件下取值于Riesz空间子集的每一个模糊测度都可以唯一地从广义模糊σ-环延拓到由其生成的模糊σ-域的结论。利用我们所提出的模糊伪度量,得到了实现Riesz空间值对称模糊测度空间完备化的拓扑方法。

关键词：拓扑方法模糊伪度量广义正则完备化对称模糊测度空间

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基于属性-密度加权的模糊聚类及在股票风险评估的应用

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西部金融 2024年第11期 83-91页

作者：文垭晗孙荣重庆工商大学数学与统计学院重庆工商大学社会经济应用统计重庆市重点实验室

传统模糊聚类FCM因噪声和异常值点的影响聚类效果不稳定，且没有考虑数据空间分布特点等。基于属性和密度函数加权的替代-c均值模糊聚类（WAFCM）算法不仅减少了噪声和异常值点对聚类结果的影响，而且减少了特征信息的损失。文章先通过... 详细信息

传统模糊聚类FCM因噪声和异常值点的影响聚类效果不稳定，且没有考虑数据空间分布特点等。基于属性和密度函数加权的替代-c均值模糊聚类（WAFCM）算法不仅减少了噪声和异常值点对聚类结果的影响，而且减少了特征信息的损失。文章先通过数据库中的数据集进行模拟实验，证明WAFCM方法的可行性。然后建立了基于WAFCM算法的股票风险评估模型，用实际数据进行实证对比分析。最后利用CH指数和DBI指数做评价分析。结果表明，WAFCM模型在聚类效果上较好，因为它不仅提高了簇内数据的紧密度，还增强了簇间数据的分离度。这种改进的聚类模型可以更有效地区分不同风险等级的股票，为投资者和分析师提供更准确的风险评估工具。

关键词：模糊聚类属性加权密度加权股票风险评估

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Hausdorff空间Borelσ-代数上的集值集函数的Alexandroff型定理

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重庆工商大学学报（自然科学版） 2020年第3期37卷 75-80页

作者：孙荣重庆工商大学数学与统计学院重庆400067 .重庆工商大学社会经济应用统计重庆市重点实验室重庆400067

在比Gavrilut等学者提出的更为广义的紧致条件的基础上,进一步研究了集值集函数的抽象正则性,研究了抽象正则性与连续性等性质之间的关系,以及在局部紧第二可数Hausdorff空间Borelσ-代数上的集值集函数的Alexandroff型定理。

关键词：集值集函数 Hausdorff空间 Alexandroff型定理紧系抽象正则性

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