检索结果-内蒙古大学图书馆

江西财经大学学报 2023年第1期 65-75页

作者：孙荣重庆工商大学数学与统计学院/社会经济应用统计重庆市重点实验室重庆400067

人口老龄化、生育率下降等因素导致我国很多城市养老基金面临不同程度的支付风险。为了精准度量养老基金支付风险的大小,对基金的运行进行有效监管,本文假定基金收入与支出相依条件下借助Copula函数对收入账户与支出账户的依存关系进行... 详细信息

人口老龄化、生育率下降等因素导致我国很多城市养老基金面临不同程度的支付风险。为了精准度量养老基金支付风险的大小,对基金的运行进行有效监管,本文假定基金收入与支出相依条件下借助Copula函数对收入账户与支出账户的依存关系进行分析,建立回归模型,在此基础上引用金融风险测度的方法,提出新的一定置信度下的两种养老金账户支付风险测度方法,运用我国1997—2020年的相关经济指标数据对不同置信水平的2022—2040年城镇职工基本养老保险基金的支付风险进行了测算并提出了相应的对策。

关键词：城镇职工基本养老保险基金支付风险风险测度

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教育板块对金融市场风险传染的影响测度

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科技和产业 2024年第21期24卷 152-157页

作者：杨杰胜孙荣重庆工商大学数学与统计学院重庆400067 重庆工商大学社会经济应用统计重庆市重点实验室重庆400067

风险测度是投资决策和风险管理过程中至关重要的一环,它有助于投资者更好地理解和管理其投资组合的风险,并最大限度地实现其投资目标。使用GARCH(广义自回归条件异方差)模型与Copula模型对上证指数、沪深300指数以及深证成指数与教育指... 详细信息

风险测度是投资决策和风险管理过程中至关重要的一环,它有助于投资者更好地理解和管理其投资组合的风险,并最大限度地实现其投资目标。使用GARCH(广义自回归条件异方差)模型与Copula模型对上证指数、沪深300指数以及深证成指数与教育指数的日收益率进行建模。研究结果表明:样本期内,上证指数、沪深300指数以及深证成指数作为综合股票指数,相较于教育指数,其抗风险能力更强;上证指数、沪深300指数以及深证成指数与教育指数间存在明显的双向风险溢出效应且风险传染强度不对称;研究中发现VaR(在险价值)以及CoVaR(条件在险亏损)一般会低估市场的风险和市场的条件风险。

关键词： CoVaR(条件在险价值) CoES(条件预期亏损) GARCH(广义自回归条件异方差)模型 Copula 风险传染

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相依风险结构下弹性退休年金产品价值风险比较

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应用数学 2022年第4期35卷 783-792页

作者：孙荣邓佐涛重庆工商大学数学与统计学院重庆400067 社会经济应用统计重庆市重点实验室重庆400067

为应对人口老龄化,我国在“十四五”规划及2035年远景目标纲要中提出了弹性实施延长退休年龄的社会养老保险制度改革的举措.从西方较早进入老龄化国家的制度实践来看弹性退休制具有可行性.本文提出关于保险产品价值的风险测度,在弹性退... 详细信息

为应对人口老龄化,我国在“十四五”规划及2035年远景目标纲要中提出了弹性实施延长退休年龄的社会养老保险制度改革的举措.从西方较早进入老龄化国家的制度实践来看弹性退休制具有可行性.本文提出关于保险产品价值的风险测度,在弹性退休年龄、剩余寿命等风险因素非独立条件下使用阿基米德copula对风险因素的依存关系建模,通过Laplace变换得到了基于随机序的弹性退休年金产品价值风险的比较定理.这些定理说明延迟退休年龄意愿与余寿对弹性退休年金产品价值的影响效应,为弹性退休制下社会养老保险账户的财务风险防控提供了精算基础.

关键词：相依风险年金产品价值风险测度阿基米德copula Laplace变换

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基于VAR模型的重庆市大气污染物分析及研究

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重庆工商大学学报（自然科学版） 2023年第5期40卷 72-80页

作者：安军王丹重庆工商大学数学与统计学院重庆400067 重庆工商大学重庆市社会经济和应用统计重点实验室重庆400067

目的研究重庆市首要空气污染物PM_(2.5)与PM_(10)、SO_(2)、NO_(2)、CO、O_(3)的动态影响关系,为政府制定防治大气污染措施及相关政策提供有价值的建议。方法收集重庆市2021-05-01—2021-10-31日的PM_(2.5)、PM_(10)、SO_(2)、NO_(2)、CO、O_(3)这6项大气污染物的日浓度数据,利用Eviews8.0软件,对原始数据进行序列平稳性检验;根据Granger因果检验结果选择变量,建立时间序列VAR模型,并检验模型的稳定性;利用广义脉冲响应分析和方差分解分析,研究各污染物浓度对PM_(2.5)的动态影响及相对重要性。结果Granger因果检验表明:PM_(10)、SO_(2)、NO_(2)、O_(3)是PM_(2.5)的Granger原因,CO不是PM_(2.5)的Granger原因;广义脉冲响应分析表明:NO_(2)对PM_(2.5)的影响最大;方差分解分析表明:NO_(2)的浓度对PM_(2.5)的影响最大;O_(3)对PM_(2.5)的影响次之,对SO_(2)的影响作用最小。所以,从长期影响效应看,NO_(2)对PM_(2.5)具有长期较大的影响,SO_(2)对PM_(2.5)的影响最弱。结论防治PM_(2.5)对重庆市空气的污染应着重控制NO_(2)的污染,因此,政府应大力发展绿色交通,控制交通污染;大力监管高污染行业,将烟雾、粉尘、颗粒物等排放量较大的行业作为工业污染源治理的重点;大力发展清洁能源,加快化石燃料替代资源的开发利用。

关键词： PM_(2.5) VAR模型广义脉冲响应方差分解分析

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非凸多目标优化中真有效解的一个非线性标量化性质

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系统科学与数学 2021年第1期41卷 197-202页

作者：唐莉萍李高西黄应全重庆工商大学社会经济应用统计重庆市重点实验室重庆400067

基于Pascoletti-Serafini标量化方法,利用罚函数思想提出了一类新的标量化函数,进而获得非凸多目标优化问题真有效解的充分条件和必要条件.该结果的建立不需要目标函数的像集有界这一条件,故文章是对Akbari等人[*** Appl.,2018,178(2):5... 详细信息

基于Pascoletti-Serafini标量化方法,利用罚函数思想提出了一类新的标量化函数,进而获得非凸多目标优化问题真有效解的充分条件和必要条件.该结果的建立不需要目标函数的像集有界这一条件,故文章是对Akbari等人[*** Appl.,2018,178(2):560-590]建立的相应标量化结果的改进.

关键词：多目标优化真有效解非线性标量化

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存零约束优化问题的部分罚函数方法

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系统科学与数学 2022年第5期42卷 1234-1245页

作者：张婷婷李高西唐莉萍黄应全重庆工商大学数学与统计学院重庆400067 重庆师范大学数学科学学院重庆401331 社会经济应用统计重庆市重点实验室重庆400067

存零约束优化问题是近年提出的一类新的优化问题,因存零约束的存在,使得常用的约束规范不满足,以至于现有算法的收敛性结果大多不能直接应用于该问题.文章将难处理的存零约束放于目标函数,提出了部分罚函数方法.并证明在存零约束的线性... 详细信息

存零约束优化问题是近年提出的一类新的优化问题,因存零约束的存在,使得常用的约束规范不满足,以至于现有算法的收敛性结果大多不能直接应用于该问题.文章将难处理的存零约束放于目标函数,提出了部分罚函数方法.并证明在存零约束的线性独立约束规范下,罚问题的稳定点序列的聚点为原问题的弱稳定点.同时存在罚问题的局部最优解序列收敛于原问题的任意严格局部最优解.数值结果表明该方法是可行的.

关键词：非线性规划存零约束部分罚函数方法

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基于分位数回归神经网络的重庆市用电负荷预测分析

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能源与节能 2023年第10期 22-25,104页

作者：徐闻李杨炜明重庆工商大学数学与统计学院重庆400067 重庆工商大学社会经济应用统计重庆市重点实验室重庆400067

2022年,中国多地最高气温突破历史极值,多日极端高温天气造成重庆市出现较大用电缺口。因为长期电力负荷的预测存在较大的不确定性,所以选取分位数回归神经网络模型对重庆市未来几年的用电负荷做出预测分析,与几种预测方法对比分析后,... 详细信息

2022年,中国多地最高气温突破历史极值,多日极端高温天气造成重庆市出现较大用电缺口。因为长期电力负荷的预测存在较大的不确定性,所以选取分位数回归神经网络模型对重庆市未来几年的用电负荷做出预测分析,与几种预测方法对比分析后,明确分位数回归神经网络模型预测准确程度更高,并于样本外预测了2023—2027年重庆市年用电负荷。最后基于预测结果提出一系列恢复正常用电负荷增长的措施,为相关电力部门的规划与建设提供建议。

关键词：重庆市用电负荷分位数回归神经网络

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基于GA-AHP的我国银行混业经营程度评估

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全国流通经济 2023年第11期 169-172页

作者：赵鈺琳孙荣重庆工商大学数学与统计学院重庆400067 重庆工商大学社会经济应用统计重庆市重点实验室重庆400067

随着全球经济一体化的加速发展,传统的商业银行模式已经不能满足经济社会的需求。混业经营作为一种新的经营模式,在银行业得到了广泛应用。针对我国混业经营程度的评价指标较为单一的情况,本文建立新的评价指标体系,利用层次分析法(Anal... 详细信息

随着全球经济一体化的加速发展,传统的商业银行模式已经不能满足经济社会的需求。混业经营作为一种新的经营模式,在银行业得到了广泛应用。针对我国混业经营程度的评价指标较为单一的情况,本文建立新的评价指标体系,利用层次分析法(Analytic Hierarchy Process,AHP)建立评估模型,同时引入遗传算法(Genetic Algorithm,GA)解决了层次分析法的精度问题,从而得到了满足最优一致性条件的评价权重,然后对我国银行的混业经营程度进行评估分析。通过对多个指标的分析和权重计算,我们得出了13家银行在混业经营程度方面的得分和排名。研究结果表明,混业经营程度高的银行具有更多的业务、收入来源和衍生金融产品,而混业经营程度低的银行则更专注于传统的银行贷款业务,并且衍生金融产品较少。本研究为我国银行混业经营程度的评估提供了一种新的方法和思路,同时也为相关机构和企业提供了参考和借鉴价值。

关键词：混业经营程度层次分析法遗传算法

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带有非局部扩散项的霍乱传染病模型行波解的存在性

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应用数学学报 2021年第3期44卷 440-458页

作者：杨炜明廖书方芳重庆工商大学社会经济应用统计重庆市重点实验室数学与统计学院重庆400067 重庆工商大学数学与统计学院重庆400067 重庆工商大学外语学院重庆400067

本文主要研究带有非局部扩散项的霍乱传染病模型行波解的存在性问题.首先当R0>1,c>c^(*)时,利用Schauder不动点定理,构造了一对上下解,从而得到行波解的存在性.其次巧妙的构造Lyapunov函数结合Lebesgue控制收敛定理,得到行波解在... 详细信息

本文主要研究带有非局部扩散项的霍乱传染病模型行波解的存在性问题.首先当R0>1,c>c^(*)时,利用Schauder不动点定理,构造了一对上下解,从而得到行波解的存在性.其次巧妙的构造Lyapunov函数结合Lebesgue控制收敛定理,得到行波解在+∞处的渐近行为.最后再研究当R0>1,c=c^(*)时模型行波解的存在性.

关键词： Schauder不动点定理传染病模型非局部扩散 Lebesgue控制收敛定理行波解 Lyapunov函数渐近行为上下解

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运用带跳过程的死亡力度对死亡率的估计

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系统工程 2021年第1期39卷 43-49页

作者：孙荣重庆工商大学数学与统计学院重庆400067 社会经济应用统计重庆市重点实验室重庆400067

死亡率是分析各类寿险精算函数的基础。在传统的精算实务中实质上是假定了死亡率是静态不变的,然而,根据世界各国的历史人口统计数据,死亡率却是随时间而变动的,具有随机性和非连续性。人口老龄化所带来的长寿风险对社会养老保险精算带... 详细信息

死亡率是分析各类寿险精算函数的基础。在传统的精算实务中实质上是假定了死亡率是静态不变的,然而,根据世界各国的历史人口统计数据,死亡率却是随时间而变动的,具有随机性和非连续性。人口老龄化所带来的长寿风险对社会养老保险精算带来巨大的挑战,准确的预测死亡率,提高精算结果的科学性是防范长寿风险的主要技术手段。本文对带跳随机死亡力度模型的参数提出估计方法,进而对死亡率进行预测。通过实证研究,总体来看,利用这种方法对死亡率的预测结果具有较好的预测精度。

关键词：死亡力度跳过程死亡率预测

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